整理“2020年期貨從業(yè)資格考試試題：基礎(chǔ)知識(shí)（4）”供大家參考，希望對(duì)考生有幫助！
單選題
1. 下列關(guān)于買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)的說(shuō)法，正確的是( )。
A.為鎖定現(xiàn)貨成本，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，可考慮買(mǎi)進(jìn)看跌期
B.為控制標(biāo)的資產(chǎn)空頭風(fēng)險(xiǎn)，可考慮買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格橫盤(pán)整理，適宜買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
D.為鎖定現(xiàn)貨持倉(cāng)收益，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，適宜買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
參考答案：D
2. 我國(guó)10年期國(guó)債期貨的可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限為( )年的記賬式附息國(guó)債。
A.10
B.不低于10
C.6.5～10.25
D.5～10
參考答案：C
3. 道氏理論認(rèn)為，趨勢(shì)的( )是確定投資的關(guān)鍵。
A.反轉(zhuǎn)點(diǎn)
B.起點(diǎn)
C.終點(diǎn)
D.黃金分割點(diǎn)
參考答案：A
4. 從期貨交易所與結(jié)算機(jī)構(gòu)的關(guān)系來(lái)看，我國(guó)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)屬于( )。
A.交易所與商業(yè)銀行共同組建的機(jī)構(gòu)，附屬于交易所但相對(duì)獨(dú)立
B.交易所與商業(yè)銀行聯(lián)合組建的機(jī)構(gòu)，完全獨(dú)立于交易所
C.交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)
D.獨(dú)立的全國(guó)性的機(jī)構(gòu)
參考答案：C
5. 關(guān)于期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.現(xiàn)貨市場(chǎng)上商流與物流在時(shí)空上基本是統(tǒng)一的
B.并不是所有商品都適合成為期貨交易的品種
C.期貨交易不受交易對(duì)象、交易空間、交易時(shí)間的限制
D.期貨交易的目的一般不是為了獲得實(shí)物商品
參考答案：C
6、(單選題)下列關(guān)于股指期貨理論價(jià)格的說(shuō)法中，正確的是()。
A.與股票指數(shù)股息率正相關(guān)
B.與市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率正相關(guān)
C.與股指期貨有效期負(fù)相關(guān)
D.與股票指數(shù)點(diǎn)位負(fù)相關(guān)
參考答案：B
參考解析：股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式可表示為：F(t，T)=S(t)+s(t)·(r-d)·(T-t)/365=s(t)[1+(r-d)·(T—t)/365]。其中，t為所需計(jì)算的各項(xiàng)內(nèi)容的時(shí)間變量;T代表交割時(shí)間;T—t就是t時(shí)刻至交割時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)度，通常以天為計(jì)算單位，而如果用1年的365天去除，(T—t)/365的單位顯然就是年了;s(t)為t時(shí)刻的現(xiàn)貨指數(shù);F(t，T)表示T時(shí)交割的期貨合約在t時(shí)的理論價(jià)格(以指數(shù)表示);r為年利息率;d為年指數(shù)股息率。由以上公式可知，本題選B項(xiàng)。
7、(多選題)我國(guó)期貨客戶采用的下單方式包括()。
A.口頭下單
B.電話下單
C.書(shū)面下單
D.互聯(lián)網(wǎng)下單
參考答案：BCD
參考解析：目前，我國(guó)客戶的下單方式有書(shū)面下單、電話下單和互聯(lián)網(wǎng)下單三種。
8、(判斷題)期貨市場(chǎng)是一個(gè)高度組織化的市場(chǎng)，因此，不允許沒(méi)有實(shí)物的交易者賣(mài)出期貨合約。()
參考答案：B
參考解析：期貨交易采用雙向交易方式，交易者既可以買(mǎi)入建倉(cāng)，即通過(guò)買(mǎi)入期貨合約開(kāi)始交易;也可以賣(mài)出建倉(cāng)，即通過(guò)賣(mài)出期貨合約開(kāi)始交易。前者也稱(chēng)為“買(mǎi)空”，后者也稱(chēng)為“賣(mài)空”。
單選題
1. 下列關(guān)于買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)的說(shuō)法，正確的是( )。
A.為鎖定現(xiàn)貨成本，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，可考慮買(mǎi)進(jìn)看跌期
B.為控制標(biāo)的資產(chǎn)空頭風(fēng)險(xiǎn)，可考慮買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格橫盤(pán)整理，適宜買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
D.為鎖定現(xiàn)貨持倉(cāng)收益，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，適宜買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
參考答案：D
2. 我國(guó)10年期國(guó)債期貨的可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限為( )年的記賬式附息國(guó)債。
A.10
B.不低于10
C.6.5～10.25
D.5～10
參考答案：C
3. 道氏理論認(rèn)為，趨勢(shì)的( )是確定投資的關(guān)鍵。
A.反轉(zhuǎn)點(diǎn)
B.起點(diǎn)
C.終點(diǎn)
D.黃金分割點(diǎn)
參考答案：A
4. 從期貨交易所與結(jié)算機(jī)構(gòu)的關(guān)系來(lái)看，我國(guó)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)屬于( )。
A.交易所與商業(yè)銀行共同組建的機(jī)構(gòu)，附屬于交易所但相對(duì)獨(dú)立
B.交易所與商業(yè)銀行聯(lián)合組建的機(jī)構(gòu)，完全獨(dú)立于交易所
C.交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)
D.獨(dú)立的全國(guó)性的機(jī)構(gòu)
參考答案：C
5. 關(guān)于期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.現(xiàn)貨市場(chǎng)上商流與物流在時(shí)空上基本是統(tǒng)一的
B.并不是所有商品都適合成為期貨交易的品種
C.期貨交易不受交易對(duì)象、交易空間、交易時(shí)間的限制
D.期貨交易的目的一般不是為了獲得實(shí)物商品
參考答案：C
6、(單選題)下列關(guān)于股指期貨理論價(jià)格的說(shuō)法中，正確的是()。
A.與股票指數(shù)股息率正相關(guān)
B.與市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率正相關(guān)
C.與股指期貨有效期負(fù)相關(guān)
D.與股票指數(shù)點(diǎn)位負(fù)相關(guān)
參考答案：B
參考解析：股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式可表示為：F(t，T)=S(t)+s(t)·(r-d)·(T-t)/365=s(t)[1+(r-d)·(T—t)/365]。其中，t為所需計(jì)算的各項(xiàng)內(nèi)容的時(shí)間變量;T代表交割時(shí)間;T—t就是t時(shí)刻至交割時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)度，通常以天為計(jì)算單位，而如果用1年的365天去除，(T—t)/365的單位顯然就是年了;s(t)為t時(shí)刻的現(xiàn)貨指數(shù);F(t，T)表示T時(shí)交割的期貨合約在t時(shí)的理論價(jià)格(以指數(shù)表示);r為年利息率;d為年指數(shù)股息率。由以上公式可知，本題選B項(xiàng)。
7、(多選題)我國(guó)期貨客戶采用的下單方式包括()。
A.口頭下單
B.電話下單
C.書(shū)面下單
D.互聯(lián)網(wǎng)下單
參考答案：BCD
參考解析：目前，我國(guó)客戶的下單方式有書(shū)面下單、電話下單和互聯(lián)網(wǎng)下單三種。
8、(判斷題)期貨市場(chǎng)是一個(gè)高度組織化的市場(chǎng)，因此，不允許沒(méi)有實(shí)物的交易者賣(mài)出期貨合約。()
參考答案：B
參考解析：期貨交易采用雙向交易方式，交易者既可以買(mǎi)入建倉(cāng)，即通過(guò)買(mǎi)入期貨合約開(kāi)始交易;也可以賣(mài)出建倉(cāng)，即通過(guò)賣(mài)出期貨合約開(kāi)始交易。前者也稱(chēng)為“買(mǎi)空”，后者也稱(chēng)為“賣(mài)空”。