我們都是有夢想?yún)s不知道怎么努力付出的糾結(jié)體，是一個(gè)需要?jiǎng)e人幫忙規(guī)劃人生的幼稚派。整理“2019年初級銀行從業(yè)考試模擬試題及答案：風(fēng)險(xiǎn)管理（鞏固練習(xí)5）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請?jiān)L問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第1題
下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，正確的有()。
A外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量
B外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料
C透明的信息披露有利于提高審計(jì)效率，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D年報(bào)是我國商業(yè)銀行披露信息的主要載體
E外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)相同
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同。
第2題
風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”指的是()
A前臺(tái)業(yè)務(wù)人員
B風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門
C內(nèi)部審計(jì)
D后臺(tái)業(yè)務(wù)人員
E內(nèi)部控制
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”依次為前臺(tái)業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門、內(nèi)部審計(jì)。
第3題
下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是()。
A產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
B是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題
C可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應(yīng)
D準(zhǔn)確性的提高速度較快
E存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]蒙特卡洛模擬法的計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢。
第4題
對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行計(jì)算其加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可以采用的計(jì)算方法是()。
A基本指標(biāo)法
B標(biāo)準(zhǔn)法
C高級計(jì)量法
D內(nèi)部模型法
E內(nèi)部評級高級法
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]對于市場風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法，對信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法。
第5題
風(fēng)險(xiǎn)評級應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括()。
A全面性
B系統(tǒng)性
C持續(xù)性
D審慎性
E公正性
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)評級應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。
第6題
信息披露的形式包括()。
A上市公告書
B定期報(bào)告
C臨時(shí)報(bào)告
D外部監(jiān)管
E招股說明書
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。
第7題
下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有()。
A某商業(yè)銀行向多個(gè)國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法
B某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法
C某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法
D某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法
E某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?BR> 【正確答案】：A,D,E
[答案解析]B選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法。C選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。ADE三項(xiàng)的說法是正確的。
第8題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，不正確的是()
A風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成
B制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和層次的因素
C風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取收益
D風(fēng)險(xiǎn)文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇
E培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心;風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡;風(fēng)險(xiǎn)管理文化是通過風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。
第9題
商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，()。
A包括董事會(huì)、高級管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級
B董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)控和評價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性以及高級管理層在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況
C前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估算、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付
D承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門
E負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]D選項(xiàng)中“承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門”與“負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門”是保持相對獨(dú)立的。
第10題
根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至少滿足的條件包括()。
A董事會(huì)和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
B商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
C商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和控制
D商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線
E商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)滿足的條件。
第11題
商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容包括()。
A明確在危機(jī)情況下的分工和應(yīng)采取的措施
B制定在危機(jī)情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施
C維持良好的公共關(guān)系
D彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序
E考慮如何處理與利益持有者的關(guān)系
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要包括危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。其中ABCE四項(xiàng)都是危機(jī)處理方案包括的內(nèi)容。
第12題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是()。
A衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍
B屬于靜態(tài)指標(biāo)
C包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
D包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
E表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度;表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo);流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)。
第13題
商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有()。
A商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
B所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大
C商業(yè)銀行的外部評級上升
D快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資等
E債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]外部評級上升是有利的，不屬于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。
第14題
商業(yè)銀行在對本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，通?？梢詫⑻囟〞r(shí)段內(nèi)的存款分成()。
A敏感負(fù)債
B敏感資產(chǎn)
C脆弱資金
D核心存款
E準(zhǔn)備金存款
【正確答案】：A,C,D
[答案解析]商業(yè)銀行通?？梢詫⑻囟〞r(shí)段內(nèi)的存款分成敏感負(fù)債、脆弱資金和核心存款。
第15題
個(gè)人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括()。
A貸款用途
B信用情況
C是否以價(jià)值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物
D主要收入來源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況
E主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷
【正確答案】：D,E
[答案解析]資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷;主要收入來源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況。
第16題
下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)的是()。
A行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B競爭對手風(fēng)險(xiǎn)
C品牌風(fēng)險(xiǎn)
D項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
E客戶風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要有行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、競爭對手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和其他外部風(fēng)險(xiǎn)。
第17題
我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)包括()。
A不良資產(chǎn)率
B不良貸款撥備覆蓋率
C預(yù)期損失率
D貸款損失準(zhǔn)備充足率
E單一客戶授信集中度
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]除ABCDE五項(xiàng)外，我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)還包括不良貸款率、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率。
第18題
現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告是()。
A每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告
B每日資產(chǎn)負(fù)債表
C每日現(xiàn)金流量表
D每日收益/損失表
E每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告
【正確答案】：A,D
[答案解析]作為知識(shí)點(diǎn)記憶。
第19題
下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有()。
A遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
B期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
C遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)
E遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉
【正確答案】：C,D,E
[答案解析]遠(yuǎn)期合約的交易時(shí)間都是事先約定的，不是在未來不確定的時(shí)間。期貨合約的價(jià)格也是事先約定的。
第20題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。
A美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國家風(fēng)險(xiǎn)
B某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)
D央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)
E結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D,E
[答案解析]巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。A項(xiàng)，反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng)，反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)，反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
第1題
下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，正確的有()。
A外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量
B外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料
C透明的信息披露有利于提高審計(jì)效率，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D年報(bào)是我國商業(yè)銀行披露信息的主要載體
E外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)相同
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同。
第2題
風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”指的是()
A前臺(tái)業(yè)務(wù)人員
B風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門
C內(nèi)部審計(jì)
D后臺(tái)業(yè)務(wù)人員
E內(nèi)部控制
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”依次為前臺(tái)業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門、內(nèi)部審計(jì)。
第3題
下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是()。
A產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
B是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題
C可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應(yīng)
D準(zhǔn)確性的提高速度較快
E存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]蒙特卡洛模擬法的計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢。
第4題
對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行計(jì)算其加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可以采用的計(jì)算方法是()。
A基本指標(biāo)法
B標(biāo)準(zhǔn)法
C高級計(jì)量法
D內(nèi)部模型法
E內(nèi)部評級高級法
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]對于市場風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法，對信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法。
第5題
風(fēng)險(xiǎn)評級應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括()。
A全面性
B系統(tǒng)性
C持續(xù)性
D審慎性
E公正性
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)評級應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。
第6題
信息披露的形式包括()。
A上市公告書
B定期報(bào)告
C臨時(shí)報(bào)告
D外部監(jiān)管
E招股說明書
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。
第7題
下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有()。
A某商業(yè)銀行向多個(gè)國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法
B某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法
C某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法
D某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法
E某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?BR> 【正確答案】：A,D,E
[答案解析]B選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法。C選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。ADE三項(xiàng)的說法是正確的。
第8題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，不正確的是()
A風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成
B制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和層次的因素
C風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取收益
D風(fēng)險(xiǎn)文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇
E培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心;風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡;風(fēng)險(xiǎn)管理文化是通過風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。
第9題
商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，()。
A包括董事會(huì)、高級管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級
B董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)控和評價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性以及高級管理層在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況
C前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估算、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付
D承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門
E負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能
【正確答案】：A,B,C,E
[答案解析]D選項(xiàng)中“承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門”與“負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門”是保持相對獨(dú)立的。
第10題
根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至少滿足的條件包括()。
A董事會(huì)和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
B商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
C商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和控制
D商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線
E商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)滿足的條件。
第11題
商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容包括()。
A明確在危機(jī)情況下的分工和應(yīng)采取的措施
B制定在危機(jī)情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施
C維持良好的公共關(guān)系
D彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序
E考慮如何處理與利益持有者的關(guān)系
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要包括危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。其中ABCE四項(xiàng)都是危機(jī)處理方案包括的內(nèi)容。
第12題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是()。
A衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍
B屬于靜態(tài)指標(biāo)
C包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
D包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
E表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度;表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo);流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)。
第13題
商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有()。
A商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
B所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大
C商業(yè)銀行的外部評級上升
D快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資等
E債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]外部評級上升是有利的，不屬于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。
第14題
商業(yè)銀行在對本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，通?？梢詫⑻囟〞r(shí)段內(nèi)的存款分成()。
A敏感負(fù)債
B敏感資產(chǎn)
C脆弱資金
D核心存款
E準(zhǔn)備金存款
【正確答案】：A,C,D
[答案解析]商業(yè)銀行通?？梢詫⑻囟〞r(shí)段內(nèi)的存款分成敏感負(fù)債、脆弱資金和核心存款。
第15題
個(gè)人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括()。
A貸款用途
B信用情況
C是否以價(jià)值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物
D主要收入來源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況
E主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷
【正確答案】：D,E
[答案解析]資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷;主要收入來源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況。
第16題
下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)的是()。
A行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B競爭對手風(fēng)險(xiǎn)
C品牌風(fēng)險(xiǎn)
D項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
E客戶風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要有行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、競爭對手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和其他外部風(fēng)險(xiǎn)。
第17題
我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)包括()。
A不良資產(chǎn)率
B不良貸款撥備覆蓋率
C預(yù)期損失率
D貸款損失準(zhǔn)備充足率
E單一客戶授信集中度
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]除ABCDE五項(xiàng)外，我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)還包括不良貸款率、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率。
第18題
現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告是()。
A每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告
B每日資產(chǎn)負(fù)債表
C每日現(xiàn)金流量表
D每日收益/損失表
E每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告
【正確答案】：A,D
[答案解析]作為知識(shí)點(diǎn)記憶。
第19題
下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有()。
A遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
B期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
C遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)
E遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉
【正確答案】：C,D,E
[答案解析]遠(yuǎn)期合約的交易時(shí)間都是事先約定的，不是在未來不確定的時(shí)間。期貨合約的價(jià)格也是事先約定的。
第20題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。
A美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國家風(fēng)險(xiǎn)
B某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)
D央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)
E結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D,E
[答案解析]巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。A項(xiàng)，反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng)，反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)，反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。