備考是一種經(jīng)歷，也是一種體驗。每天進步一點點，基礎(chǔ)扎實一點點，通過考試就會更容易一點點。整理“2019年初級銀行從業(yè)考試模擬試題及答案：風(fēng)險管理（鞏固練習(xí)2）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第1題
下列選項中，不屬于良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征的是()。
A科學(xué)的激勵約束機制
B先進的管理信息系統(tǒng)
C良好的外部條件
D完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系
【正確答案】：C
[答案解析]本題考查的是銀行公司治理的五個特征。
第2題
商業(yè)銀行計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，可以采用的計算方法是()。
A內(nèi)部評級初級法
B內(nèi)部模型法
C基本指標(biāo)法
D高級計量法
【正確答案】：A
[答案解析]對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法。
第3題
下列不屬于商業(yè)銀行對保證擔(dān)保重點關(guān)注的事項的是()。
A保證人的資格
B保證人的財務(wù)實力
C保證人的保證意愿
D保證人履約的經(jīng)濟動機及其與貸款人之間的關(guān)系
【正確答案】：D
[答案解析]保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之問的關(guān)系才是商業(yè)銀行對保證擔(dān)保重點關(guān)注的事項。
第4題
()對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。
A公司客戶
B機構(gòu)客戶
C零售客戶
D基金客戶
【正確答案】：C
[答案解析]零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。
第5題
融資缺口等于()。
A核心貸款平均額—存款平均額
B貸款平均額—存款平均額
C核心貸款平均額—核心存款平均額
D貸款平均額—核心存款平均額
【正確答案】：D
[答案解析]融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。
第6題
某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性()。
A不變
B減弱
C加強
D無法確定
【正確答案】：C
[答案解析]本題考查的是久期缺口的計算公式。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期=5-(90/100)×4為正，當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。
第7題
在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。
A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平
B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平
【正確答案】：D
[答案解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平?jīng)Q定其風(fēng)險承擔(dān)能力。
第8題
下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是()。
A評價主體是商業(yè)銀行
B評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險
C評價結(jié)果是信用等級和違約概率
D評價內(nèi)容是客戶違約后的債項損失大小
【正確答案】：D
[答案解析]D選項是債項評級的內(nèi)容。
第9題
某銀行2009年年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于2%，則該銀行次級類貸款余額最多為()億元。
A200
B400
C600
D800
【正確答案】：A
[答案解析]根據(jù)公式：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%，得到次級類貸款余額最多為200億元。
第10題
風(fēng)險管理體系的靈魂是()。
A風(fēng)險文化
B風(fēng)險管理策略
C公司治理結(jié)構(gòu)
D內(nèi)部控制系統(tǒng)
【正確答案】：A
[答案解析]風(fēng)險文化是風(fēng)險管理體系的靈魂。
第11題
下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是()。
A貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
B賬戶管理
C現(xiàn)金庫箱
D會計核算
【正確答案】：A
[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。
第12題
違約頻率是()的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的()。
A事前檢驗、事前預(yù)測
B事后檢驗、事前預(yù)測
C事中檢驗、事中預(yù)測
D直接檢驗、事前預(yù)測
【正確答案】：B
[答案解析]違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測。
第13題
下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是()。
A公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?BR> B公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者
C對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正
D效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)
【正確答案】：D
[答案解析]效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。
第14題
世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入()。
A全面風(fēng)險管理模式階段
B資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
C負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
D資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
【正確答案】：A
[答案解析]20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入全面風(fēng)險管理模式階段。
第15題
商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法是()。
A失誤樹分析方法
B資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
C制作風(fēng)險清單
D分解分析法
【正確答案】：C
[答案解析]制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法。
第16題
某銀行一般都存在資本水平不足或其他一些不令人滿意的表現(xiàn)。銀行可能存在比較多、比較嚴(yán)重的問題或一些不穩(wěn)健做法，而且未得到滿意的處理或解決。如果不立即采取措施糾正，情況可能進一步惡化而損害銀行持續(xù)經(jīng)營的能力。在CAMELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于()。
A綜合評級1級
B綜合評級2級
C綜合評級4級
D綜合評級5級
【正確答案】：C
[答案解析]本題考查的是綜合評級結(jié)果。
第17題
下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是()。
A戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)
B戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色
C商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深人貫徹并落實到中觀和微觀操作層面
【正確答案】：C
[答案解析]商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃。
第18題
在運用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險大額損失時，應(yīng)借助風(fēng)險管理專家的主觀()。
A事后檢驗
B敏感分析
C情景分析
D壓力測試
【正確答案】：C
[答案解析]在運用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險大額損失時，應(yīng)借助風(fēng)險管理專家的主觀情景分析。
第19題
下列不屬于風(fēng)險報告內(nèi)容的是()。
A風(fēng)險狀況
B損失事件
C關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
D風(fēng)險監(jiān)測
【正確答案】：D
[答案解析]風(fēng)險報告內(nèi)容大致包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個部分。
第20題
代理外資金融機構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務(wù)中的()。
A交易和銷售
B代理服務(wù)
C支付和結(jié)算
D零售經(jīng)紀(jì)
【正確答案】：C
[答案解析]代理外資金融機構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務(wù)中的支付和結(jié)算業(yè)務(wù)。
第1題
下列選項中，不屬于良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征的是()。
A科學(xué)的激勵約束機制
B先進的管理信息系統(tǒng)
C良好的外部條件
D完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系
【正確答案】：C
[答案解析]本題考查的是銀行公司治理的五個特征。
第2題
商業(yè)銀行計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，可以采用的計算方法是()。
A內(nèi)部評級初級法
B內(nèi)部模型法
C基本指標(biāo)法
D高級計量法
【正確答案】：A
[答案解析]對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法。
第3題
下列不屬于商業(yè)銀行對保證擔(dān)保重點關(guān)注的事項的是()。
A保證人的資格
B保證人的財務(wù)實力
C保證人的保證意愿
D保證人履約的經(jīng)濟動機及其與貸款人之間的關(guān)系
【正確答案】：D
[答案解析]保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之問的關(guān)系才是商業(yè)銀行對保證擔(dān)保重點關(guān)注的事項。
第4題
()對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。
A公司客戶
B機構(gòu)客戶
C零售客戶
D基金客戶
【正確答案】：C
[答案解析]零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。
第5題
融資缺口等于()。
A核心貸款平均額—存款平均額
B貸款平均額—存款平均額
C核心貸款平均額—核心存款平均額
D貸款平均額—核心存款平均額
【正確答案】：D
[答案解析]融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。
第6題
某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性()。
A不變
B減弱
C加強
D無法確定
【正確答案】：C
[答案解析]本題考查的是久期缺口的計算公式。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期=5-(90/100)×4為正，當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。
第7題
在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。
A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平
B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平
【正確答案】：D
[答案解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平?jīng)Q定其風(fēng)險承擔(dān)能力。
第8題
下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是()。
A評價主體是商業(yè)銀行
B評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險
C評價結(jié)果是信用等級和違約概率
D評價內(nèi)容是客戶違約后的債項損失大小
【正確答案】：D
[答案解析]D選項是債項評級的內(nèi)容。
第9題
某銀行2009年年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于2%，則該銀行次級類貸款余額最多為()億元。
A200
B400
C600
D800
【正確答案】：A
[答案解析]根據(jù)公式：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%，得到次級類貸款余額最多為200億元。
第10題
風(fēng)險管理體系的靈魂是()。
A風(fēng)險文化
B風(fēng)險管理策略
C公司治理結(jié)構(gòu)
D內(nèi)部控制系統(tǒng)
【正確答案】：A
[答案解析]風(fēng)險文化是風(fēng)險管理體系的靈魂。
第11題
下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是()。
A貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
B賬戶管理
C現(xiàn)金庫箱
D會計核算
【正確答案】：A
[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。
第12題
違約頻率是()的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的()。
A事前檢驗、事前預(yù)測
B事后檢驗、事前預(yù)測
C事中檢驗、事中預(yù)測
D直接檢驗、事前預(yù)測
【正確答案】：B
[答案解析]違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測。
第13題
下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是()。
A公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?BR> B公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者
C對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正
D效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)
【正確答案】：D
[答案解析]效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。
第14題
世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入()。
A全面風(fēng)險管理模式階段
B資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
C負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
D資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
【正確答案】：A
[答案解析]20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入全面風(fēng)險管理模式階段。
第15題
商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法是()。
A失誤樹分析方法
B資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
C制作風(fēng)險清單
D分解分析法
【正確答案】：C
[答案解析]制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法。
第16題
某銀行一般都存在資本水平不足或其他一些不令人滿意的表現(xiàn)。銀行可能存在比較多、比較嚴(yán)重的問題或一些不穩(wěn)健做法，而且未得到滿意的處理或解決。如果不立即采取措施糾正，情況可能進一步惡化而損害銀行持續(xù)經(jīng)營的能力。在CAMELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于()。
A綜合評級1級
B綜合評級2級
C綜合評級4級
D綜合評級5級
【正確答案】：C
[答案解析]本題考查的是綜合評級結(jié)果。
第17題
下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是()。
A戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)
B戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色
C商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深人貫徹并落實到中觀和微觀操作層面
【正確答案】：C
[答案解析]商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃。
第18題
在運用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險大額損失時，應(yīng)借助風(fēng)險管理專家的主觀()。
A事后檢驗
B敏感分析
C情景分析
D壓力測試
【正確答案】：C
[答案解析]在運用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險大額損失時，應(yīng)借助風(fēng)險管理專家的主觀情景分析。
第19題
下列不屬于風(fēng)險報告內(nèi)容的是()。
A風(fēng)險狀況
B損失事件
C關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
D風(fēng)險監(jiān)測
【正確答案】：D
[答案解析]風(fēng)險報告內(nèi)容大致包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個部分。
第20題
代理外資金融機構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務(wù)中的()。
A交易和銷售
B代理服務(wù)
C支付和結(jié)算
D零售經(jīng)紀(jì)
【正確答案】：C
[答案解析]代理外資金融機構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務(wù)中的支付和結(jié)算業(yè)務(wù)。