有時候，你必須一個人走，這不是孤獨，而是選擇。我們時時刻刻都在選擇，你選擇過什么樣的生活就需要付出什么樣的代價。既然選擇了銀行從業(yè)資格格，就要朝著它勇敢向前，每天進步一點點，基礎(chǔ)扎實一點點，通過考試也就會更容易一點點。整理“2019年初級銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風(fēng)險管理（提高練習(xí)9）”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格格考試模擬試題請訪問考試頻道。
第61題
商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用的盯市是按()計價。
A.市場價格
B.上月交易價格
C.當(dāng)月交易價格
D.模型
【正確答案】：A
[答案解析]商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用以下兩種方法：(1)盯市，按市場價格定價。(2)盯模，按模型計價。
第62題
為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，()必須強化信息披露的日常監(jiān)管機制和懲罰機制，并且承擔(dān)更多的責(zé)任。
A.董事會
B.監(jiān)管*
C.高級管理層
D.外部審計機構(gòu)
【正確答案】：B
[答案解析]為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管*必須強化信息披露的日常監(jiān)督機制和懲罰機制，并且承擔(dān)更多責(zé)任。
第63題
下列不屬于《有效銀行監(jiān)管的核心原則》內(nèi)容的是()。
A.風(fēng)險管理程序
B.目標(biāo)、獨立性、權(quán)力、透明度和合作
C.依法、公開、公正和效率
D.大額風(fēng)險暴露限額
【正確答案】：C
[答案解析]C選項屬于銀行監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行實施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的原則。
第64題
對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔(dān)的風(fēng)險進行()。
A.合理補償
B.合理定價
C.合理分配
D.合理處置
【正確答案】：B
[答案解析]對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔(dān)的風(fēng)險進行合理定價。如果定價過低，將使自身所承擔(dān)的風(fēng)險難以獲得合理的補償;定價過高又會使自身的業(yè)務(wù)失去競爭力，陷入業(yè)務(wù)萎縮的困境。
第65題
下列()不屬于銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況。
A.行業(yè)整體風(fēng)險狀況
B.中央銀行風(fēng)險狀況
C.區(qū)域風(fēng)險狀況
D.銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況
【正確答案】：B
[答案解析]監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況。
第66題
違約概率模型對歷史數(shù)據(jù)的要求高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()的數(shù)據(jù)。
A.2年
B.3年
C.5年
D.8年
【正確答案】：C
[答案解析]違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險計量方法。與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。
第67題
商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務(wù)不包括()。
A.銀行承兌匯票
B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
C.法人客戶貸款業(yè)務(wù)
D.第三方保證業(yè)務(wù)
【正確答案】：D
[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。
第68題
巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型要求至少每()個月更新一次數(shù)據(jù)。
A.1
B.3
C.6
D.12
【正確答案】：B
[答案解析]巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型要求至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。
第69題
商業(yè)銀行的()是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。
A.安全性
B.流動性
C.效益性
D.實用性
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。
第70題
反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險的是()。
A.遠期凈敞口頭寸
B.單幣種敞口頭寸
C.期權(quán)敞口頭寸
D.總敞口頭寸
【正確答案】：D
[答案解析]總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險，一般的計算方法包括：(1)累計總敞口頭寸法。(2)凈總敞口頭寸法。(3)短邊法。
第71題
商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括()。
A.黃金
B.礦產(chǎn)品
C.農(nóng)產(chǎn)品
D.貴金屬
【正確答案】：A
[答案解析]商品價格風(fēng)險中所述的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))。
第72題
下列()不是商業(yè)銀行常用的市場風(fēng)險限額。
A.價值限額
B.止損限額
C.交易限額
D.風(fēng)險限額
【正確答案】：A
[答案解析]常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。
第73題
下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風(fēng)險的內(nèi)部欺詐行為的是()。
A.故意錯誤估價
B.差別待遇事件
C.賄賂/回扣
D.盜用資產(chǎn)
【正確答案】：B
[答案解析]內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內(nèi)部欺詐行為包括：(1)未經(jīng)授權(quán)交易：故意隱瞞交易、故意錯誤估價、欺詐/信用欺詐/不實存款。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規(guī)納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內(nèi)幕交易(不用本行的賬戶)。故B選項不屬于內(nèi)部欺詐行為。
第74題
在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的()。
A.波動收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.水平收益率曲線
D.正向收益率曲線
【正確答案】：D
[答案解析]正向收益率曲線，意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)。
第75題
《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______，其中核心資本充足率不得低于______。()
A.8%4%
B.8%6%
C.10%5%
D.7%3%
【正確答案】：A
[答案解析]對于三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，選擇哪種計量方法取決于商業(yè)銀行自身的風(fēng)險管理水平和商業(yè)銀行是否達到巴塞爾委員會針對每種方法規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。
第76題
在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，對每一項信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險分析，并在()上進行分類匯總。
A.管理層面
B.組合層面
C.監(jiān)控層面
D.風(fēng)險層面
【正確答案】：B
[答案解析]在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，對每一項信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險分析，并在組合層面上進行分類匯總。
第77題
下列不屬于商業(yè)銀行特定時段內(nèi)存款分類的是()。
A.敏感負債
B.脆弱資金
C.核心存款
D.不良貸款
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類：(1)敏感負債。(2)脆弱資金。(3)核心存款。
第78題
資產(chǎn)負債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債所得的是()。
A.遠期凈敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸
C.單幣種敞口頭寸
D.期權(quán)敞口頭寸
【正確答案】：B
[答案解析]即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債。
第79題
所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為()。
A.累計總敞口頭寸
B.遠期凈敞口頭寸
C.單幣種敞口頭寸
D.凈總敞口頭寸
【正確答案】：D
[答案解析]凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)。
第80題
貸款定價不僅受客戶風(fēng)險的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前()的影響。
A.行業(yè)結(jié)構(gòu)
B.區(qū)域結(jié)構(gòu)
C.資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)
D.客戶規(guī)模
【正確答案】：C
[答案解析]貸款定價不僅受客戶風(fēng)險的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。一項貸款在放入資產(chǎn)組合后將會改變組合的整體風(fēng)險。
第61題
商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用的盯市是按()計價。
A.市場價格
B.上月交易價格
C.當(dāng)月交易價格
D.模型
【正確答案】：A
[答案解析]商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用以下兩種方法：(1)盯市，按市場價格定價。(2)盯模，按模型計價。
第62題
為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，()必須強化信息披露的日常監(jiān)管機制和懲罰機制，并且承擔(dān)更多的責(zé)任。
A.董事會
B.監(jiān)管*
C.高級管理層
D.外部審計機構(gòu)
【正確答案】：B
[答案解析]為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管*必須強化信息披露的日常監(jiān)督機制和懲罰機制，并且承擔(dān)更多責(zé)任。
第63題
下列不屬于《有效銀行監(jiān)管的核心原則》內(nèi)容的是()。
A.風(fēng)險管理程序
B.目標(biāo)、獨立性、權(quán)力、透明度和合作
C.依法、公開、公正和效率
D.大額風(fēng)險暴露限額
【正確答案】：C
[答案解析]C選項屬于銀行監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行實施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的原則。
第64題
對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔(dān)的風(fēng)險進行()。
A.合理補償
B.合理定價
C.合理分配
D.合理處置
【正確答案】：B
[答案解析]對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔(dān)的風(fēng)險進行合理定價。如果定價過低，將使自身所承擔(dān)的風(fēng)險難以獲得合理的補償;定價過高又會使自身的業(yè)務(wù)失去競爭力，陷入業(yè)務(wù)萎縮的困境。
第65題
下列()不屬于銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況。
A.行業(yè)整體風(fēng)險狀況
B.中央銀行風(fēng)險狀況
C.區(qū)域風(fēng)險狀況
D.銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況
【正確答案】：B
[答案解析]監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況。
第66題
違約概率模型對歷史數(shù)據(jù)的要求高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()的數(shù)據(jù)。
A.2年
B.3年
C.5年
D.8年
【正確答案】：C
[答案解析]違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險計量方法。與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。
第67題
商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務(wù)不包括()。
A.銀行承兌匯票
B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
C.法人客戶貸款業(yè)務(wù)
D.第三方保證業(yè)務(wù)
【正確答案】：D
[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。
第68題
巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型要求至少每()個月更新一次數(shù)據(jù)。
A.1
B.3
C.6
D.12
【正確答案】：B
[答案解析]巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型要求至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。
第69題
商業(yè)銀行的()是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。
A.安全性
B.流動性
C.效益性
D.實用性
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。
第70題
反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險的是()。
A.遠期凈敞口頭寸
B.單幣種敞口頭寸
C.期權(quán)敞口頭寸
D.總敞口頭寸
【正確答案】：D
[答案解析]總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險，一般的計算方法包括：(1)累計總敞口頭寸法。(2)凈總敞口頭寸法。(3)短邊法。
第71題
商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括()。
A.黃金
B.礦產(chǎn)品
C.農(nóng)產(chǎn)品
D.貴金屬
【正確答案】：A
[答案解析]商品價格風(fēng)險中所述的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))。
第72題
下列()不是商業(yè)銀行常用的市場風(fēng)險限額。
A.價值限額
B.止損限額
C.交易限額
D.風(fēng)險限額
【正確答案】：A
[答案解析]常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。
第73題
下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風(fēng)險的內(nèi)部欺詐行為的是()。
A.故意錯誤估價
B.差別待遇事件
C.賄賂/回扣
D.盜用資產(chǎn)
【正確答案】：B
[答案解析]內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內(nèi)部欺詐行為包括：(1)未經(jīng)授權(quán)交易：故意隱瞞交易、故意錯誤估價、欺詐/信用欺詐/不實存款。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規(guī)納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內(nèi)幕交易(不用本行的賬戶)。故B選項不屬于內(nèi)部欺詐行為。
第74題
在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的()。
A.波動收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.水平收益率曲線
D.正向收益率曲線
【正確答案】：D
[答案解析]正向收益率曲線，意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)。
第75題
《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______，其中核心資本充足率不得低于______。()
A.8%4%
B.8%6%
C.10%5%
D.7%3%
【正確答案】：A
[答案解析]對于三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，選擇哪種計量方法取決于商業(yè)銀行自身的風(fēng)險管理水平和商業(yè)銀行是否達到巴塞爾委員會針對每種方法規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。
第76題
在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，對每一項信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險分析，并在()上進行分類匯總。
A.管理層面
B.組合層面
C.監(jiān)控層面
D.風(fēng)險層面
【正確答案】：B
[答案解析]在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，對每一項信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險分析，并在組合層面上進行分類匯總。
第77題
下列不屬于商業(yè)銀行特定時段內(nèi)存款分類的是()。
A.敏感負債
B.脆弱資金
C.核心存款
D.不良貸款
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類：(1)敏感負債。(2)脆弱資金。(3)核心存款。
第78題
資產(chǎn)負債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債所得的是()。
A.遠期凈敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸
C.單幣種敞口頭寸
D.期權(quán)敞口頭寸
【正確答案】：B
[答案解析]即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債。
第79題
所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為()。
A.累計總敞口頭寸
B.遠期凈敞口頭寸
C.單幣種敞口頭寸
D.凈總敞口頭寸
【正確答案】：D
[答案解析]凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)。
第80題
貸款定價不僅受客戶風(fēng)險的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前()的影響。
A.行業(yè)結(jié)構(gòu)
B.區(qū)域結(jié)構(gòu)
C.資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)
D.客戶規(guī)模
【正確答案】：C
[答案解析]貸款定價不僅受客戶風(fēng)險的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。一項貸款在放入資產(chǎn)組合后將會改變組合的整體風(fēng)險。