為大家整理2018期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》模擬試卷(15)供大家參考，希望對(duì)考生有幫助！
一、單選題
1.當(dāng)RSl變化與價(jià)格走勢(shì)發(fā)生背離時(shí)，價(jià)格走勢(shì)通常會(huì)( )。
A.逆轉(zhuǎn)
B.回落
C.反彈
D.上升
2.判斷下列圖像是( )。
A.上升三角形
B.下降三角形
C.對(duì)稱三角形
D.楔形
3.在漲勢(shì)中，價(jià)格隨遞增的成交量上漲，當(dāng)價(jià)格調(diào)整后再上漲創(chuàng)出新高價(jià)時(shí)，成交量卻沒有創(chuàng)新高，形成兩家背離，這暗示( )。
A.價(jià)格將繼續(xù)上升
B.價(jià)格將回跌
C.價(jià)格將反轉(zhuǎn)回跌
D.反轉(zhuǎn)已成大勢(shì)
4.當(dāng)一種商品本身的價(jià)格不變時(shí)，其替代品的價(jià)格上升會(huì)引起該商品需求量的( )
A.減少
B.增加
C.不變
D.無法確定
5.持倉量增加，價(jià)格下跌，表示新賣方在大量建倉空頭，近期價(jià)格( )。
A.繼續(xù)上升
B.繼續(xù)下跌
C.可能轉(zhuǎn)跌
D.可能轉(zhuǎn)升
6.需求的價(jià)格彈性隨著各種商品和勞務(wù)的不同而有很大的差別，下列各因素對(duì)價(jià)格彈性的影響中說法不正確的是( )。
A.商品的可替代性越強(qiáng)，其價(jià)格彈性越大
B.商品的支出在消費(fèi)者收人中所占的比重越小，需求就越有彈性
C.消費(fèi)者適應(yīng)新價(jià)格所需要時(shí)間越長(zhǎng)，需求越有彈性
D.消費(fèi)者對(duì)商品的偏好程度越大，需求越缺乏彈性
7.基差不是一個(gè)固定的值，而是受到各種因素的影響而不斷變化，當(dāng)基差從-8美分變?yōu)?6美分時(shí)屬于( )。
A.在正向市場(chǎng)上基差走強(qiáng)
B.在反向市場(chǎng)上基差走強(qiáng)
C.在正向市場(chǎng)上基差走弱
D.在反向市場(chǎng)上基差走弱
8.波浪理論是( )創(chuàng)立的一種價(jià)格趨勢(shì)分析工具。
A.斯坦利o克羅(StanleyKroll)
B.威廉o江恩(WilliamDilbertGann)
C.艾略特(R.Eliott)
D.斯坦利.克羅(StanleyKroll)
9.金融期貨的三大種類中，最早產(chǎn)生的是( )。
A.外匯期貨
B.股票期貨
C.利率期貨
D.股指期貨
10.下列哪一項(xiàng)不屬于期權(quán)的基本交易方法?( )。
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D：買進(jìn)平價(jià)期權(quán)
參考答案：
1.A【解析】當(dāng)RSl變化與價(jià)格走勢(shì)發(fā)生背離時(shí)，價(jià)格走勢(shì)通常會(huì)逆轉(zhuǎn)。
2.D【解析】楔形是上傾或下傾的三角形，三角形的上下兩條邊都是朝著同一方向傾斜。
3.B【解析】在漲勢(shì)中，價(jià)格隨遞增的成交量上漲，當(dāng)價(jià)格調(diào)整后再上漲創(chuàng)出新高價(jià)時(shí)，成交量卻沒有創(chuàng)新高，形成兩家背離，這暗示價(jià)格將回跌。
4.B【解析】考查替代品的價(jià)格變化對(duì)商品的需求的影響。
5.B【解析】持倉量增加，價(jià)格下跌，表示新賣方在大量建倉空頭，近期價(jià)格繼續(xù)下跌。
6.B【解析】商品的支出在消費(fèi)者收入中所占的比重越小，需求就越缺乏彈性。
7.A【解析l變化前后基差都為負(fù)值，是在正向市場(chǎng)上變化;基差為負(fù)值且絕對(duì)值變小，屬于"走強(qiáng)"，故題中變化是在正向市場(chǎng)上基差走強(qiáng)。
8.C【解析】美國(guó)證券分析家拉爾夫o納爾遜o艾略特(R.N.Elliott)根據(jù)市場(chǎng)的13種型態(tài)(Pattern)或謂波(Wave8)形成的圖形提出了一系列*性的演繹法則用來解釋市場(chǎng)的行為，并特別強(qiáng)調(diào)波動(dòng)原理的預(yù)測(cè)價(jià)值，這就是久負(fù)盛名的艾略特波段理論，又稱波浪理論。
9.A【解析】世界上最早的金融期貨品種是外匯期貨，之后是利率期貨、股指期貨依次出現(xiàn)。
10.D【解析】期權(quán)的基本交易方法有四個(gè)：買進(jìn)看漲期權(quán)、賣出看漲期權(quán)、買進(jìn)看跌期權(quán)、賣出看跌期權(quán)，其他所有交易策略都因此而派生。
二、多選題
1.在國(guó)際收支各項(xiàng)目中，對(duì)匯率變動(dòng)影響的是( )。
A.貿(mào)易項(xiàng)目
B.經(jīng)常項(xiàng)目
C.資本項(xiàng)目
D.收益項(xiàng)目
2.套期保值有效性的評(píng)價(jià)以( )來評(píng)價(jià)。
A.期貨市場(chǎng)的盈虧
B.現(xiàn)貨市場(chǎng)的盈虧
C.套期保值的"風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖"的實(shí)質(zhì)
D.兩個(gè)市場(chǎng)盈虧抵消的程度
3.套期保值是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出一定的現(xiàn)貨商品的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣出或買進(jìn)與現(xiàn)貨( )的期貨商品。
A.價(jià)格相同
B.方向相同
C.數(shù)量相當(dāng)
D.品種相同
4.市場(chǎng)利率上升，標(biāo)的物期限較長(zhǎng)的國(guó)債期貨合約價(jià)格的跌幅大于期限較短的國(guó)債期貨合約價(jià)格的跌幅，投資者可以擇機(jī)持有( )和( )，以獲取套利收益。
A.較長(zhǎng)期國(guó)債期貨的空頭
B.較短期國(guó)債期貨的多頭
C.較長(zhǎng)期國(guó)債期貨的多頭
D.較短期國(guó)債期貨的空頭
5.表述期貨價(jià)格走勢(shì)的圖示方法有多種，其中( )通常在日內(nèi)交易時(shí)使用。
A.竹線圖
B.分時(shí)圖
C.K線圖
D.閃電圖
6.表述期貨價(jià)格走勢(shì)的多種圖示方法中( )可以很明顯地看出市況"低開高收"還是"高開低收"，形象鮮明，直觀實(shí)用。
A.分時(shí)圖
B.竹線圖
C.K線圖
D.閃電圖
7.對(duì)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)描述正確的是( )。
A.應(yīng)用最為廣泛的平均指數(shù)
B.屬于價(jià)格加權(quán)型指數(shù)
C.分成由30只藍(lán)籌股構(gòu)成
D.由233種股票組成
8.技術(shù)分析法的理論是基于以下( )市場(chǎng)假設(shè)。
A.市場(chǎng)行為反映一切
B.價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)
C.歷史會(huì)重演
D.價(jià)格波動(dòng)是隨機(jī)的，沒有什么規(guī)律
9.金融時(shí)報(bào)指數(shù)分別有( )。
A.30種股票指數(shù)
B.100種股票指數(shù)
C.300種股票指數(shù)
D.500種股票指數(shù)
10.日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)的樣本股包括什么行業(yè)的股票。( )
A.農(nóng)業(yè)
B.制造業(yè)
C.會(huì)融業(yè)
D.運(yùn)輸業(yè)
參考答案：
1.AC【解析】國(guó)際收支平衡表分為經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目、凈誤差與遺漏以及儲(chǔ)備資產(chǎn)增減額等項(xiàng)目。對(duì)匯率影響的是貿(mào)易項(xiàng)目和資本項(xiàng)目。貿(mào)易項(xiàng)目的順差或逆差和資本項(xiàng)目的順差或逆差直接影響貨幣匯率的上升或下降。
2.CD【解析】套期保值有效性的評(píng)價(jià)不是以單個(gè)的期貨或現(xiàn)貨市場(chǎng)的盈虧來判定，而是根據(jù)套期保值的"風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖"的實(shí)質(zhì)，以兩個(gè)市場(chǎng)盈虧抵消的程度來評(píng)價(jià)。
3.CD【解析】套期保值是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出一定的現(xiàn)貨商品的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣出或買進(jìn)與現(xiàn)貨品種相同、數(shù)量相當(dāng)和方向相反的期貨商品。
4.AB【解析】市場(chǎng)利率上升，標(biāo)的物期限較長(zhǎng)的國(guó)債期貨合約價(jià)格的跌幅大于期限較短的國(guó)債期貨合約價(jià)格的跌幅，投資者可以擇機(jī)持有較長(zhǎng)期國(guó)債期貨的空頭和較短期國(guó)債期貨的多頭，以獲取套利收益。市場(chǎng)利率下降，標(biāo)的物期限較長(zhǎng)的國(guó)債期貨合約價(jià)格的漲幅大于期限較短的國(guó)債期貨合約價(jià)格的漲幅，投資者可以擇機(jī)持有較長(zhǎng)期國(guó)債期貨的多頭和較短期國(guó)債期貨的空頭，以獲取套利收益。
5.BD【解析】閃電圖和分時(shí)圖通常在日內(nèi)交易使用。
6.BC【解析】觀察K線圖和竹線圖可以很明顯地看出市況"低開高收"還是"高開低收"，形象鮮明，直觀實(shí)用。
7.ABC【解析】道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)在"平均"指數(shù)中應(yīng)用最為廣泛，屬于價(jià)格加權(quán)型指數(shù)，其分成由美國(guó)和流動(dòng)性的30只藍(lán)籌股構(gòu)成。
8.ABC【解析】?jī)r(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)，雖然價(jià)格上下波動(dòng)，但在價(jià)格和內(nèi)在價(jià)值規(guī)律的作用下，始終朝著一定的方向前進(jìn)。
9.ABD【解析】金融時(shí)報(bào)指數(shù)分別有30種股票指數(shù)、100種股票指數(shù)及500種股票指數(shù)等三種指數(shù)。
10.BCD【解析】日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)的樣本股包括制造業(yè)、金融業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等行業(yè)。
三、判斷題
1.公司制交易所對(duì)交易中任何一方的違約行為所產(chǎn)生的損失負(fù)責(zé)賠償。( )
2.利率期貨自推出后交易量很快超過了傳統(tǒng)的商品期貨，目前為全球第二大期貨品種。( )
3.在國(guó)債期貨交易中，成交價(jià)格是不包括應(yīng)付利息的。( )
4.套利是同時(shí)做兩筆交易，如果投資者在套利時(shí)同時(shí)進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)，則期貨經(jīng)紀(jì)商和交易所會(huì)認(rèn)為這是一筆套利交易，傭金按一筆交易收取。( )
5.在不同國(guó)家的市場(chǎng)進(jìn)行套利，要承擔(dān)匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。( )
參考答案：
1.A【解析】公司制交易所對(duì)場(chǎng)內(nèi)交易承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，即對(duì)交易中任何一方的違約行為所產(chǎn)生的損失負(fù)責(zé)賠償。
2.A【解析】利率期貨自推出后交易量很快超過了傳統(tǒng)的商品期貨，目前為全球第二大期貨品種。
3.A【解析】在國(guó)債期貨交易中，成交價(jià)格是不包括應(yīng)付利息的，國(guó)債的應(yīng)付利息需在交割時(shí)另行計(jì)算。在國(guó)債期貨實(shí)物交割中，賣方交付可交割債券應(yīng)收入的總金額為：1000美元×期貨交割價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息。
4.A【解析】套利是同時(shí)做兩筆交易，如果投資者在套利時(shí)同時(shí)進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)，則期貨經(jīng)紀(jì)商和交易所會(huì)認(rèn)為這是一筆套利交易，傭金按一筆交易收取。
5.A【解析】在不同國(guó)家的市場(chǎng)進(jìn)行套利，要承擔(dān)匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
一、單選題
1.當(dāng)RSl變化與價(jià)格走勢(shì)發(fā)生背離時(shí)，價(jià)格走勢(shì)通常會(huì)( )。
A.逆轉(zhuǎn)
B.回落
C.反彈
D.上升
2.判斷下列圖像是( )。
A.上升三角形
B.下降三角形
C.對(duì)稱三角形
D.楔形
3.在漲勢(shì)中，價(jià)格隨遞增的成交量上漲，當(dāng)價(jià)格調(diào)整后再上漲創(chuàng)出新高價(jià)時(shí)，成交量卻沒有創(chuàng)新高，形成兩家背離，這暗示( )。
A.價(jià)格將繼續(xù)上升
B.價(jià)格將回跌
C.價(jià)格將反轉(zhuǎn)回跌
D.反轉(zhuǎn)已成大勢(shì)
4.當(dāng)一種商品本身的價(jià)格不變時(shí)，其替代品的價(jià)格上升會(huì)引起該商品需求量的( )
A.減少
B.增加
C.不變
D.無法確定
5.持倉量增加，價(jià)格下跌，表示新賣方在大量建倉空頭，近期價(jià)格( )。
A.繼續(xù)上升
B.繼續(xù)下跌
C.可能轉(zhuǎn)跌
D.可能轉(zhuǎn)升
6.需求的價(jià)格彈性隨著各種商品和勞務(wù)的不同而有很大的差別，下列各因素對(duì)價(jià)格彈性的影響中說法不正確的是( )。
A.商品的可替代性越強(qiáng)，其價(jià)格彈性越大
B.商品的支出在消費(fèi)者收人中所占的比重越小，需求就越有彈性
C.消費(fèi)者適應(yīng)新價(jià)格所需要時(shí)間越長(zhǎng)，需求越有彈性
D.消費(fèi)者對(duì)商品的偏好程度越大，需求越缺乏彈性
7.基差不是一個(gè)固定的值，而是受到各種因素的影響而不斷變化，當(dāng)基差從-8美分變?yōu)?6美分時(shí)屬于( )。
A.在正向市場(chǎng)上基差走強(qiáng)
B.在反向市場(chǎng)上基差走強(qiáng)
C.在正向市場(chǎng)上基差走弱
D.在反向市場(chǎng)上基差走弱
8.波浪理論是( )創(chuàng)立的一種價(jià)格趨勢(shì)分析工具。
A.斯坦利o克羅(StanleyKroll)
B.威廉o江恩(WilliamDilbertGann)
C.艾略特(R.Eliott)
D.斯坦利.克羅(StanleyKroll)
9.金融期貨的三大種類中，最早產(chǎn)生的是( )。
A.外匯期貨
B.股票期貨
C.利率期貨
D.股指期貨
10.下列哪一項(xiàng)不屬于期權(quán)的基本交易方法?( )。
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D：買進(jìn)平價(jià)期權(quán)
參考答案：
1.A【解析】當(dāng)RSl變化與價(jià)格走勢(shì)發(fā)生背離時(shí)，價(jià)格走勢(shì)通常會(huì)逆轉(zhuǎn)。
2.D【解析】楔形是上傾或下傾的三角形，三角形的上下兩條邊都是朝著同一方向傾斜。
3.B【解析】在漲勢(shì)中，價(jià)格隨遞增的成交量上漲，當(dāng)價(jià)格調(diào)整后再上漲創(chuàng)出新高價(jià)時(shí)，成交量卻沒有創(chuàng)新高，形成兩家背離，這暗示價(jià)格將回跌。
4.B【解析】考查替代品的價(jià)格變化對(duì)商品的需求的影響。
5.B【解析】持倉量增加，價(jià)格下跌，表示新賣方在大量建倉空頭，近期價(jià)格繼續(xù)下跌。
6.B【解析】商品的支出在消費(fèi)者收入中所占的比重越小，需求就越缺乏彈性。
7.A【解析l變化前后基差都為負(fù)值，是在正向市場(chǎng)上變化;基差為負(fù)值且絕對(duì)值變小，屬于"走強(qiáng)"，故題中變化是在正向市場(chǎng)上基差走強(qiáng)。
8.C【解析】美國(guó)證券分析家拉爾夫o納爾遜o艾略特(R.N.Elliott)根據(jù)市場(chǎng)的13種型態(tài)(Pattern)或謂波(Wave8)形成的圖形提出了一系列*性的演繹法則用來解釋市場(chǎng)的行為，并特別強(qiáng)調(diào)波動(dòng)原理的預(yù)測(cè)價(jià)值，這就是久負(fù)盛名的艾略特波段理論，又稱波浪理論。
9.A【解析】世界上最早的金融期貨品種是外匯期貨，之后是利率期貨、股指期貨依次出現(xiàn)。
10.D【解析】期權(quán)的基本交易方法有四個(gè)：買進(jìn)看漲期權(quán)、賣出看漲期權(quán)、買進(jìn)看跌期權(quán)、賣出看跌期權(quán)，其他所有交易策略都因此而派生。
二、多選題
1.在國(guó)際收支各項(xiàng)目中，對(duì)匯率變動(dòng)影響的是( )。
A.貿(mào)易項(xiàng)目
B.經(jīng)常項(xiàng)目
C.資本項(xiàng)目
D.收益項(xiàng)目
2.套期保值有效性的評(píng)價(jià)以( )來評(píng)價(jià)。
A.期貨市場(chǎng)的盈虧
B.現(xiàn)貨市場(chǎng)的盈虧
C.套期保值的"風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖"的實(shí)質(zhì)
D.兩個(gè)市場(chǎng)盈虧抵消的程度
3.套期保值是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出一定的現(xiàn)貨商品的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣出或買進(jìn)與現(xiàn)貨( )的期貨商品。
A.價(jià)格相同
B.方向相同
C.數(shù)量相當(dāng)
D.品種相同
4.市場(chǎng)利率上升，標(biāo)的物期限較長(zhǎng)的國(guó)債期貨合約價(jià)格的跌幅大于期限較短的國(guó)債期貨合約價(jià)格的跌幅，投資者可以擇機(jī)持有( )和( )，以獲取套利收益。
A.較長(zhǎng)期國(guó)債期貨的空頭
B.較短期國(guó)債期貨的多頭
C.較長(zhǎng)期國(guó)債期貨的多頭
D.較短期國(guó)債期貨的空頭
5.表述期貨價(jià)格走勢(shì)的圖示方法有多種，其中( )通常在日內(nèi)交易時(shí)使用。
A.竹線圖
B.分時(shí)圖
C.K線圖
D.閃電圖
6.表述期貨價(jià)格走勢(shì)的多種圖示方法中( )可以很明顯地看出市況"低開高收"還是"高開低收"，形象鮮明，直觀實(shí)用。
A.分時(shí)圖
B.竹線圖
C.K線圖
D.閃電圖
7.對(duì)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)描述正確的是( )。
A.應(yīng)用最為廣泛的平均指數(shù)
B.屬于價(jià)格加權(quán)型指數(shù)
C.分成由30只藍(lán)籌股構(gòu)成
D.由233種股票組成
8.技術(shù)分析法的理論是基于以下( )市場(chǎng)假設(shè)。
A.市場(chǎng)行為反映一切
B.價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)
C.歷史會(huì)重演
D.價(jià)格波動(dòng)是隨機(jī)的，沒有什么規(guī)律
9.金融時(shí)報(bào)指數(shù)分別有( )。
A.30種股票指數(shù)
B.100種股票指數(shù)
C.300種股票指數(shù)
D.500種股票指數(shù)
10.日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)的樣本股包括什么行業(yè)的股票。( )
A.農(nóng)業(yè)
B.制造業(yè)
C.會(huì)融業(yè)
D.運(yùn)輸業(yè)
參考答案：
1.AC【解析】國(guó)際收支平衡表分為經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目、凈誤差與遺漏以及儲(chǔ)備資產(chǎn)增減額等項(xiàng)目。對(duì)匯率影響的是貿(mào)易項(xiàng)目和資本項(xiàng)目。貿(mào)易項(xiàng)目的順差或逆差和資本項(xiàng)目的順差或逆差直接影響貨幣匯率的上升或下降。
2.CD【解析】套期保值有效性的評(píng)價(jià)不是以單個(gè)的期貨或現(xiàn)貨市場(chǎng)的盈虧來判定，而是根據(jù)套期保值的"風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖"的實(shí)質(zhì)，以兩個(gè)市場(chǎng)盈虧抵消的程度來評(píng)價(jià)。
3.CD【解析】套期保值是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出一定的現(xiàn)貨商品的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣出或買進(jìn)與現(xiàn)貨品種相同、數(shù)量相當(dāng)和方向相反的期貨商品。
4.AB【解析】市場(chǎng)利率上升，標(biāo)的物期限較長(zhǎng)的國(guó)債期貨合約價(jià)格的跌幅大于期限較短的國(guó)債期貨合約價(jià)格的跌幅，投資者可以擇機(jī)持有較長(zhǎng)期國(guó)債期貨的空頭和較短期國(guó)債期貨的多頭，以獲取套利收益。市場(chǎng)利率下降，標(biāo)的物期限較長(zhǎng)的國(guó)債期貨合約價(jià)格的漲幅大于期限較短的國(guó)債期貨合約價(jià)格的漲幅，投資者可以擇機(jī)持有較長(zhǎng)期國(guó)債期貨的多頭和較短期國(guó)債期貨的空頭，以獲取套利收益。
5.BD【解析】閃電圖和分時(shí)圖通常在日內(nèi)交易使用。
6.BC【解析】觀察K線圖和竹線圖可以很明顯地看出市況"低開高收"還是"高開低收"，形象鮮明，直觀實(shí)用。
7.ABC【解析】道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)在"平均"指數(shù)中應(yīng)用最為廣泛，屬于價(jià)格加權(quán)型指數(shù)，其分成由美國(guó)和流動(dòng)性的30只藍(lán)籌股構(gòu)成。
8.ABC【解析】?jī)r(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)，雖然價(jià)格上下波動(dòng)，但在價(jià)格和內(nèi)在價(jià)值規(guī)律的作用下，始終朝著一定的方向前進(jìn)。
9.ABD【解析】金融時(shí)報(bào)指數(shù)分別有30種股票指數(shù)、100種股票指數(shù)及500種股票指數(shù)等三種指數(shù)。
10.BCD【解析】日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)的樣本股包括制造業(yè)、金融業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等行業(yè)。
三、判斷題
1.公司制交易所對(duì)交易中任何一方的違約行為所產(chǎn)生的損失負(fù)責(zé)賠償。( )
2.利率期貨自推出后交易量很快超過了傳統(tǒng)的商品期貨，目前為全球第二大期貨品種。( )
3.在國(guó)債期貨交易中，成交價(jià)格是不包括應(yīng)付利息的。( )
4.套利是同時(shí)做兩筆交易，如果投資者在套利時(shí)同時(shí)進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)，則期貨經(jīng)紀(jì)商和交易所會(huì)認(rèn)為這是一筆套利交易，傭金按一筆交易收取。( )
5.在不同國(guó)家的市場(chǎng)進(jìn)行套利，要承擔(dān)匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。( )
參考答案：
1.A【解析】公司制交易所對(duì)場(chǎng)內(nèi)交易承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，即對(duì)交易中任何一方的違約行為所產(chǎn)生的損失負(fù)責(zé)賠償。
2.A【解析】利率期貨自推出后交易量很快超過了傳統(tǒng)的商品期貨，目前為全球第二大期貨品種。
3.A【解析】在國(guó)債期貨交易中，成交價(jià)格是不包括應(yīng)付利息的，國(guó)債的應(yīng)付利息需在交割時(shí)另行計(jì)算。在國(guó)債期貨實(shí)物交割中，賣方交付可交割債券應(yīng)收入的總金額為：1000美元×期貨交割價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息。
4.A【解析】套利是同時(shí)做兩筆交易，如果投資者在套利時(shí)同時(shí)進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)，則期貨經(jīng)紀(jì)商和交易所會(huì)認(rèn)為這是一筆套利交易，傭金按一筆交易收取。
5.A【解析】在不同國(guó)家的市場(chǎng)進(jìn)行套利，要承擔(dān)匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。