整理“2018年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試模擬試題及答案：風(fēng)險(xiǎn)管理（精選3)”。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)銀行從業(yè)人員資格考試頻道。
一、在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
第1題由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：C
第2題資產(chǎn)證券化的作用在于()。
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性
C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
D.以上都正確
【正確答案】：D
第3題商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系是：()。
A.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的范疇，大多數(shù)時(shí)候相互作用不大
B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用
C.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理并非完全一致，有時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)沖突
D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是一個(gè)成本中心，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理可能會(huì)降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)
【正確答案】：B
第4題以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是：()。
A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓?zhuān)滹L(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估
B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度
C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來(lái)確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓
D.以上都正確
【正確答案】：D
第5題已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()。
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
【正確答案】：B
第6題對(duì)單一法人客戶(hù)的管理層分析重點(diǎn)考核的是：()。
A.管理者人品
B.管理者誠(chéng)信度
C.授信動(dòng)機(jī)
D.以上都是
【正確答案】：D
第7題戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種()。
A.長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)
B.短期的風(fēng)險(xiǎn)
C.顯性的風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不對(duì)
【正確答案】：A
第8題以下哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型?()
A.線性概率模型
B.Probit模型
C.線性辨別模型
D.CreditMetrics模型
【正確答案】：D
第9題如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是()。
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
【正確答案】：C
第10題以下屬于客戶(hù)評(píng)級(jí)的專(zhuān)家判斷法的是()。
A.5C.系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.C.ELs系統(tǒng)
D.以上都是
【正確答案】：D
第11題認(rèn)為存貸款人信息不對(duì)稱(chēng)，因此債權(quán)人利益就會(huì)承受風(fēng)險(xiǎn)，從而需要通過(guò)監(jiān)管保護(hù)債權(quán)人利益，這樣的觀點(diǎn)是：()
A.債權(quán)保護(hù)論
B.銀行風(fēng)險(xiǎn)論
C.適度競(jìng)爭(zhēng)論
D.利益沖突論
【正確答案】：A
第12題巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：()。
A.最低標(biāo)準(zhǔn)
B.要求
C.規(guī)范做法
D.以上都不是
【正確答案】：A
第13題久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?()。
A.利率
B.匯率
C.股票指數(shù)
D.商品價(jià)格指數(shù)
【正確答案】：A
第14題中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本?()。
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級(jí)計(jì)量法
D.AB
【正確答案】：D
第15題我國(guó)商業(yè)銀行目前尚未開(kāi)展的個(gè)人客戶(hù)貸款業(yè)務(wù)是：()
A.個(gè)人住宅抵押貸款
B.個(gè)人零售貸款
C.循環(huán)零售貸款
D.以上都不對(duì)
【正確答案】：C
第16題如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為()。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正確答案】：D
第17題我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日漸增對(duì)，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，這樣的風(fēng)險(xiǎn)屬于什么類(lèi)型的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)?()
A.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
B.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C.品牌風(fēng)險(xiǎn)
D.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D
第18題商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能是由哪些業(yè)務(wù)所引起的?()
A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)
B.負(fù)債業(yè)務(wù)
C.表外業(yè)務(wù)
D.以上都有可能
【正確答案】：D
第19題CeDtPortfolioView模型是對(duì)什么關(guān)系進(jìn)行建模?()
A.轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系
B.轉(zhuǎn)移概率與企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
C.轉(zhuǎn)移概率與行業(yè)因素的關(guān)系
D.以上都不對(duì)
【正確答案】：A
第20題根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的目標(biāo)是：()
A.規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行也風(fēng)險(xiǎn)
B.保護(hù)存款人和其他客戶(hù)合法權(quán)益，促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展
C.促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心
D.保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力
【正確答案】：C
第21題已知A項(xiàng)目的投資半年收益率為5%，B項(xiàng)目的年收益率為7%，C項(xiàng)目的季度收益率為3%，那么三個(gè)項(xiàng)目的收益率排序?yàn)椋?)
A.A〉B〉C
B.B〉C〉A(chǔ)
C.C〉B〉A(chǔ)
D.B〉A(chǔ)〉C
【正確答案】：C
第22題貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是()
A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.以上都不對(duì)
【正確答案】：C
第23題商業(yè)銀行應(yīng)于每年()之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息，并將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，確保公眾能方便及時(shí)地查閱。
A.4月初
B.4月底
C.5月初
D.5月底
【正確答案】：B
第24題商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是：()。
A.對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行保險(xiǎn)
B.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)
C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
D.以上都不對(duì)
【正確答案】：B
第25題銀行監(jiān)管的現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容不包括：()。
A.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性
B.風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.資本充足性
D.外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況
【正確答案】：D
第26題《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必須：()。
A.由商業(yè)銀行自己評(píng)估
B.由監(jiān)管*統(tǒng)一給定
C.由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供
D.以上都不是
【正確答案】：A
第27題以下哪一項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中所應(yīng)當(dāng)遵循的原則?()
A.由表及里原則
B.自下而上原則
C.由已知到未知原則
D.由淺入深原則
【正確答案】：D
第28題我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種()
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結(jié)合的分析法
D.以上都不對(duì)
【正確答案】：C
第29題根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重定位：()
A.0
B.50%
C.70%
D.100%
【正確答案】：B
第30題如果商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，那么在短期內(nèi)可能面臨什么風(fēng)險(xiǎn)?()
A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不是
【正確答案】：A
第31題商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是：()
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)工作人員的盡職盡責(zé)
B.強(qiáng)大的技術(shù)支持
C.高級(jí)管理層的支持與承諾
D.外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督
【正確答案】：C
第32題根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)：()
A.25%
B.50%
C.75%
D.90%
【正確答案】：C
第33題商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：()。
A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)級(jí)結(jié)果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)A
B.相結(jié)合
D.以上都不是
【正確答案】：A
第34題以下哪一項(xiàng)不屬于CEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)()。
A.資本充足性
B.資產(chǎn)質(zhì)量
C.管理水平
D.競(jìng)爭(zhēng)力水平
【正確答案】：D
第35題商業(yè)銀行外部審計(jì)主要是針對(duì)什么方面?()。
A.財(cái)務(wù)狀況
B.經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略
C.風(fēng)險(xiǎn)狀況
D.競(jìng)爭(zhēng)力水平
【正確答案】：A
第36題根據(jù)CeDtMonitor模型，企業(yè)貸款價(jià)值同企業(yè)負(fù)債數(shù)額的波動(dòng)性的關(guān)系是：()
A.正向關(guān)系
B.反向關(guān)系
C.不相關(guān)
D.視情況而定
【正確答案】：A
第37題在常用的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法中，風(fēng)險(xiǎn)敏感性的方法是：()
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級(jí)計(jì)量法
D.內(nèi)部模型法
【正確答案】：C
第38題如果一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬(wàn)，負(fù)債20萬(wàn);美元資產(chǎn)100萬(wàn)，負(fù)債50萬(wàn)，遠(yuǎn)期多頭200萬(wàn)，空頭40萬(wàn);歐元資產(chǎn)500萬(wàn)，負(fù)債300萬(wàn)。該銀行的美元的敞口頭寸為：()
A.150萬(wàn)
B.200萬(wàn)
C.210萬(wàn)
D.390萬(wàn)
【正確答案】：C
第39題關(guān)于個(gè)人客戶(hù)的歷史數(shù)據(jù)的特點(diǎn)是：()。
A.數(shù)量少，缺乏規(guī)律性，穩(wěn)定性
B.數(shù)量多，但是缺乏規(guī)律性
C.數(shù)量多，歷史信息規(guī)律性強(qiáng)
D.以上都不是
【正確答案】：C
第40題風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論的核心思想是：()
A.假定風(fēng)險(xiǎn)因素不影響定價(jià)
B.假設(shè)金融市場(chǎng)中每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者
C.假設(shè)金融市場(chǎng)中每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者
D.以上都不對(duì)
【正確答案】：B
二、在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，至少有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
第41題蒙特卡羅模擬方法的缺點(diǎn)在于：()。
A.由于對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的一些假設(shè)，使得存在模型風(fēng)險(xiǎn)
B.計(jì)算量大，準(zhǔn)確性的提高速度慢
C.如果計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)生的是偽隨機(jī)數(shù)，那么可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果
D.計(jì)算的VaR準(zhǔn)確性較差
E.仍然沒(méi)有考慮到厚尾現(xiàn)象
【正確答案】：A,C
第42題商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要素包括哪幾個(gè)方面?()
A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)
B.相關(guān)的外部數(shù)據(jù)
C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)環(huán)境
D.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制因素
E.同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的損失情況
【正確答案】：A,C
第43題銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為()。
A.公共性質(zhì)論
B.利益沖突論
C.債券保護(hù)論
D.行風(fēng)險(xiǎn)論
E.適度競(jìng)爭(zhēng)論
【正確答案】：A,C,E
第44題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性在于：()
A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感型
B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率時(shí)間
C.通常只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.開(kāi)發(fā)內(nèi)部模型成本太高
E.內(nèi)部模型計(jì)算太繁瑣，容易出錯(cuò)
【正確答案】：A,C
第45題能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括：()。
A.商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)
B.商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)
C.未授權(quán)交易保險(xiǎn)
D.存款保險(xiǎn)
E.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)
【正確答案】：A,C
第46題商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性的關(guān)系是：()
A.商業(yè)銀行為了追求盈利性而進(jìn)行長(zhǎng)期投資，可能會(huì)影響短期流動(dòng)性，因此商業(yè)銀行的營(yíng)利性和流動(dòng)性在一定程度上是矛盾的
B.商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性是相互對(duì)立、互不相容的兩個(gè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在流動(dòng)性和盈利性之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)
D.商業(yè)銀行健康的流動(dòng)性能夠維持商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)，最終會(huì)提高商業(yè)銀行的盈利水平
E.商業(yè)銀行的盈利性也有助于維持商業(yè)銀行的正常流動(dòng)性
【正確答案】：A,C,D,E
第47題商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括()
A.股票風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)
E.商品風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,D,E
第48題國(guó)際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法有()
A.傳統(tǒng)方法
B.評(píng)級(jí)方法
C.信用評(píng)分方法
D.統(tǒng)計(jì)模型
E.黑色預(yù)警法
【正確答案】：A,B,C,D
第49題區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括哪幾種情況()
A.有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化
B.區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化
C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素
D.國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化
E.產(chǎn)品出口的國(guó)家的貿(mào)易限制政策
【正確答案】：A,B,C
第50題目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考察的因素包括()
A.個(gè)人因素
B.資金用途因素
C.還款來(lái)源因素
D.保障因素
E.企業(yè)前景因素
【正確答案】：A,B,C,D,E
第51題根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征()。
A.全面性
B.相關(guān)性
C.及時(shí)性
D.可靠性
E.可比性
【正確答案】：A,C,E
第52題以下哪些屬于商業(yè)銀行評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的常用流動(dòng)性比率/指標(biāo)?()
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.速動(dòng)比率
C.核心存款比例
D.貸款總額與總資產(chǎn)比率
E.貸款總額與核心存款比率
【正確答案】：A,D
第53題以下屬于金融衍生品的是：()
A.即期金融產(chǎn)品
B.金融期貨
C.期權(quán)
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
E.貨幣互換
【正確答案】：B,D
第54題以下屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的是：()
A.庫(kù)存現(xiàn)金
B.超額準(zhǔn)備金
C.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類(lèi)貸款
D.一個(gè)月內(nèi)到期的債權(quán)
E.長(zhǎng)期公司債
【正確答案】：A,C
第55題信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，存在的突出問(wèn)題是：()。
A.用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
B.信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C.無(wú)法全面的反映借款人的信用狀況
D.信用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
E.方法過(guò)于機(jī)械死板，太依賴(lài)于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素
【正確答案】：A,D
第56題針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括：()
A.資本充足性
B.資產(chǎn)質(zhì)量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流動(dòng)性
【正確答案】：A,C,E
第57題商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?()
A.保證人的資格
B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力
C.保證人的意愿
D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系
E.保證的法律責(zé)任
【正確答案】：A,C,E
第58題財(cái)務(wù)比率主要分為哪幾類(lèi)()
A.盈利能力比率
B.負(fù)債比重比率
C.效率比率
D.杠桿比率
E.流動(dòng)比率
【正確答案】：A,C,D,E
第59題按照我國(guó)的貸款五級(jí)分類(lèi)法，屬于不良貸款的有()
A.正常貸款
B.關(guān)注貸款
C.次級(jí)貸款
D.可以貸款
E.損失貸款
【正確答案】：C,D,E
第60題商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括()。
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
D.風(fēng)險(xiǎn)控制
E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
【正確答案】：A,B,C,D
第61題下列關(guān)于收益-風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的有：()
A.在經(jīng)過(guò)充分分散化的投資組合前沿，風(fēng)險(xiǎn)和收益呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系
B.在經(jīng)過(guò)充分分散化的投資組合前沿，每一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)于相同風(fēng)險(xiǎn)下的收益
C.在經(jīng)過(guò)充分分散化的投資組合前沿，每一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)于相同收益下的最小風(fēng)險(xiǎn)
D.理性投資者都會(huì)在充分分散化的投資組合前沿選擇投資組合
E.經(jīng)過(guò)充分分散化的投資組合前沿的任意兩點(diǎn)的線性組合不一定位于前沿上
【正確答案】：A,B,C,D
第62題商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有：()。
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
E.定金
【正確答案】：A,B,C
第63題目前為止已開(kāi)發(fā)出的金融期貨包括：()
A.利率期貨
B.貨幣期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.商品期貨
E.匯率期貨
【正確答案】：A,C
第64題中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定，對(duì)表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?()
A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額，損失余額，變動(dòng)情況等。
B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析
C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析
D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)
【正確答案】：A,C
第65題商業(yè)銀行流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的主要成因包括：()
A.資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配
B.資產(chǎn)負(fù)債的幣種結(jié)構(gòu)不匹配
C.資產(chǎn)和負(fù)債的分布結(jié)構(gòu)不合理，過(guò)于同質(zhì)化、集中化
D.管理層決策失誤
E.國(guó)家宏觀調(diào)控政策
【正確答案】：A,B,C
三、請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。
第66題隨機(jī)變量之間的相關(guān)性可以用相關(guān)系數(shù)進(jìn)行描述，相關(guān)系數(shù)既可以描述變量間的線性相關(guān)關(guān)系，也可以描述非線性相關(guān)關(guān)系。()
【正確答案】：×
第67題一般來(lái)說(shuō)，進(jìn)行VA建模時(shí)，非參數(shù)方法比參數(shù)方法更能準(zhǔn)確描述資產(chǎn)價(jià)值的分布，因此也就能相應(yīng)的減少模型風(fēng)險(xiǎn)()
【正確答案】：√
第68題通過(guò)操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。()
【正確答案】：×
第69題信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等幾種類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)是相互獨(dú)立、互不相關(guān)的。()
【正確答案】：×
第70題當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較差，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較大時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理力度;而當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比較景氣，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較小時(shí)，商業(yè)銀行可以放松風(fēng)險(xiǎn)管理()
【正確答案】：×
第71題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。()
【正確答案】：√
第72題KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。()
【正確答案】：√
第73題對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測(cè)試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫y(cè)試既能夠說(shuō)明極端事件的影響程度，也能說(shuō)明事件發(fā)生的可能性，因此，通過(guò)壓力測(cè)試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。()
【正確答案】：×
第74題20世紀(jì)90年代以來(lái)，全球范圍內(nèi)商業(yè)銀行監(jiān)管的總趨勢(shì)是逐漸放松監(jiān)管，促進(jìn)金融自由化。()
【正確答案】：×
第75題CEtRisk+模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。()
【正確答案】：×
一、在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
第1題由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：C
第2題資產(chǎn)證券化的作用在于()。
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性
C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
D.以上都正確
【正確答案】：D
第3題商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系是：()。
A.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的范疇，大多數(shù)時(shí)候相互作用不大
B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用
C.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理并非完全一致，有時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)沖突
D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是一個(gè)成本中心，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理可能會(huì)降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)
【正確答案】：B
第4題以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是：()。
A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓?zhuān)滹L(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估
B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度
C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來(lái)確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓
D.以上都正確
【正確答案】：D
第5題已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()。
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
【正確答案】：B
第6題對(duì)單一法人客戶(hù)的管理層分析重點(diǎn)考核的是：()。
A.管理者人品
B.管理者誠(chéng)信度
C.授信動(dòng)機(jī)
D.以上都是
【正確答案】：D
第7題戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種()。
A.長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)
B.短期的風(fēng)險(xiǎn)
C.顯性的風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不對(duì)
【正確答案】：A
第8題以下哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型?()
A.線性概率模型
B.Probit模型
C.線性辨別模型
D.CreditMetrics模型
【正確答案】：D
第9題如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是()。
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
【正確答案】：C
第10題以下屬于客戶(hù)評(píng)級(jí)的專(zhuān)家判斷法的是()。
A.5C.系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.C.ELs系統(tǒng)
D.以上都是
【正確答案】：D
第11題認(rèn)為存貸款人信息不對(duì)稱(chēng)，因此債權(quán)人利益就會(huì)承受風(fēng)險(xiǎn)，從而需要通過(guò)監(jiān)管保護(hù)債權(quán)人利益，這樣的觀點(diǎn)是：()
A.債權(quán)保護(hù)論
B.銀行風(fēng)險(xiǎn)論
C.適度競(jìng)爭(zhēng)論
D.利益沖突論
【正確答案】：A
第12題巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：()。
A.最低標(biāo)準(zhǔn)
B.要求
C.規(guī)范做法
D.以上都不是
【正確答案】：A
第13題久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?()。
A.利率
B.匯率
C.股票指數(shù)
D.商品價(jià)格指數(shù)
【正確答案】：A
第14題中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本?()。
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級(jí)計(jì)量法
D.AB
【正確答案】：D
第15題我國(guó)商業(yè)銀行目前尚未開(kāi)展的個(gè)人客戶(hù)貸款業(yè)務(wù)是：()
A.個(gè)人住宅抵押貸款
B.個(gè)人零售貸款
C.循環(huán)零售貸款
D.以上都不對(duì)
【正確答案】：C
第16題如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為()。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正確答案】：D
第17題我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日漸增對(duì)，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，這樣的風(fēng)險(xiǎn)屬于什么類(lèi)型的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)?()
A.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
B.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C.品牌風(fēng)險(xiǎn)
D.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D
第18題商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能是由哪些業(yè)務(wù)所引起的?()
A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)
B.負(fù)債業(yè)務(wù)
C.表外業(yè)務(wù)
D.以上都有可能
【正確答案】：D
第19題CeDtPortfolioView模型是對(duì)什么關(guān)系進(jìn)行建模?()
A.轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系
B.轉(zhuǎn)移概率與企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
C.轉(zhuǎn)移概率與行業(yè)因素的關(guān)系
D.以上都不對(duì)
【正確答案】：A
第20題根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的目標(biāo)是：()
A.規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行也風(fēng)險(xiǎn)
B.保護(hù)存款人和其他客戶(hù)合法權(quán)益，促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展
C.促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心
D.保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力
【正確答案】：C
第21題已知A項(xiàng)目的投資半年收益率為5%，B項(xiàng)目的年收益率為7%，C項(xiàng)目的季度收益率為3%，那么三個(gè)項(xiàng)目的收益率排序?yàn)椋?)
A.A〉B〉C
B.B〉C〉A(chǔ)
C.C〉B〉A(chǔ)
D.B〉A(chǔ)〉C
【正確答案】：C
第22題貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是()
A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.以上都不對(duì)
【正確答案】：C
第23題商業(yè)銀行應(yīng)于每年()之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息，并將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，確保公眾能方便及時(shí)地查閱。
A.4月初
B.4月底
C.5月初
D.5月底
【正確答案】：B
第24題商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是：()。
A.對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行保險(xiǎn)
B.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)
C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
D.以上都不對(duì)
【正確答案】：B
第25題銀行監(jiān)管的現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容不包括：()。
A.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性
B.風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.資本充足性
D.外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況
【正確答案】：D
第26題《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必須：()。
A.由商業(yè)銀行自己評(píng)估
B.由監(jiān)管*統(tǒng)一給定
C.由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供
D.以上都不是
【正確答案】：A
第27題以下哪一項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中所應(yīng)當(dāng)遵循的原則?()
A.由表及里原則
B.自下而上原則
C.由已知到未知原則
D.由淺入深原則
【正確答案】：D
第28題我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種()
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結(jié)合的分析法
D.以上都不對(duì)
【正確答案】：C
第29題根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重定位：()
A.0
B.50%
C.70%
D.100%
【正確答案】：B
第30題如果商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，那么在短期內(nèi)可能面臨什么風(fēng)險(xiǎn)?()
A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不是
【正確答案】：A
第31題商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是：()
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)工作人員的盡職盡責(zé)
B.強(qiáng)大的技術(shù)支持
C.高級(jí)管理層的支持與承諾
D.外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督
【正確答案】：C
第32題根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)：()
A.25%
B.50%
C.75%
D.90%
【正確答案】：C
第33題商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：()。
A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)級(jí)結(jié)果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)A
B.相結(jié)合
D.以上都不是
【正確答案】：A
第34題以下哪一項(xiàng)不屬于CEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)()。
A.資本充足性
B.資產(chǎn)質(zhì)量
C.管理水平
D.競(jìng)爭(zhēng)力水平
【正確答案】：D
第35題商業(yè)銀行外部審計(jì)主要是針對(duì)什么方面?()。
A.財(cái)務(wù)狀況
B.經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略
C.風(fēng)險(xiǎn)狀況
D.競(jìng)爭(zhēng)力水平
【正確答案】：A
第36題根據(jù)CeDtMonitor模型，企業(yè)貸款價(jià)值同企業(yè)負(fù)債數(shù)額的波動(dòng)性的關(guān)系是：()
A.正向關(guān)系
B.反向關(guān)系
C.不相關(guān)
D.視情況而定
【正確答案】：A
第37題在常用的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法中，風(fēng)險(xiǎn)敏感性的方法是：()
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級(jí)計(jì)量法
D.內(nèi)部模型法
【正確答案】：C
第38題如果一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬(wàn)，負(fù)債20萬(wàn);美元資產(chǎn)100萬(wàn)，負(fù)債50萬(wàn)，遠(yuǎn)期多頭200萬(wàn)，空頭40萬(wàn);歐元資產(chǎn)500萬(wàn)，負(fù)債300萬(wàn)。該銀行的美元的敞口頭寸為：()
A.150萬(wàn)
B.200萬(wàn)
C.210萬(wàn)
D.390萬(wàn)
【正確答案】：C
第39題關(guān)于個(gè)人客戶(hù)的歷史數(shù)據(jù)的特點(diǎn)是：()。
A.數(shù)量少，缺乏規(guī)律性，穩(wěn)定性
B.數(shù)量多，但是缺乏規(guī)律性
C.數(shù)量多，歷史信息規(guī)律性強(qiáng)
D.以上都不是
【正確答案】：C
第40題風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論的核心思想是：()
A.假定風(fēng)險(xiǎn)因素不影響定價(jià)
B.假設(shè)金融市場(chǎng)中每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者
C.假設(shè)金融市場(chǎng)中每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者
D.以上都不對(duì)
【正確答案】：B
二、在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，至少有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
第41題蒙特卡羅模擬方法的缺點(diǎn)在于：()。
A.由于對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的一些假設(shè)，使得存在模型風(fēng)險(xiǎn)
B.計(jì)算量大，準(zhǔn)確性的提高速度慢
C.如果計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)生的是偽隨機(jī)數(shù)，那么可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果
D.計(jì)算的VaR準(zhǔn)確性較差
E.仍然沒(méi)有考慮到厚尾現(xiàn)象
【正確答案】：A,C
第42題商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要素包括哪幾個(gè)方面?()
A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)
B.相關(guān)的外部數(shù)據(jù)
C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)環(huán)境
D.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制因素
E.同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的損失情況
【正確答案】：A,C
第43題銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為()。
A.公共性質(zhì)論
B.利益沖突論
C.債券保護(hù)論
D.行風(fēng)險(xiǎn)論
E.適度競(jìng)爭(zhēng)論
【正確答案】：A,C,E
第44題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性在于：()
A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感型
B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率時(shí)間
C.通常只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.開(kāi)發(fā)內(nèi)部模型成本太高
E.內(nèi)部模型計(jì)算太繁瑣，容易出錯(cuò)
【正確答案】：A,C
第45題能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括：()。
A.商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)
B.商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)
C.未授權(quán)交易保險(xiǎn)
D.存款保險(xiǎn)
E.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)
【正確答案】：A,C
第46題商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性的關(guān)系是：()
A.商業(yè)銀行為了追求盈利性而進(jìn)行長(zhǎng)期投資，可能會(huì)影響短期流動(dòng)性，因此商業(yè)銀行的營(yíng)利性和流動(dòng)性在一定程度上是矛盾的
B.商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性是相互對(duì)立、互不相容的兩個(gè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在流動(dòng)性和盈利性之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)
D.商業(yè)銀行健康的流動(dòng)性能夠維持商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)，最終會(huì)提高商業(yè)銀行的盈利水平
E.商業(yè)銀行的盈利性也有助于維持商業(yè)銀行的正常流動(dòng)性
【正確答案】：A,C,D,E
第47題商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括()
A.股票風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)
E.商品風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,D,E
第48題國(guó)際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法有()
A.傳統(tǒng)方法
B.評(píng)級(jí)方法
C.信用評(píng)分方法
D.統(tǒng)計(jì)模型
E.黑色預(yù)警法
【正確答案】：A,B,C,D
第49題區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括哪幾種情況()
A.有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化
B.區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化
C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素
D.國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化
E.產(chǎn)品出口的國(guó)家的貿(mào)易限制政策
【正確答案】：A,B,C
第50題目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考察的因素包括()
A.個(gè)人因素
B.資金用途因素
C.還款來(lái)源因素
D.保障因素
E.企業(yè)前景因素
【正確答案】：A,B,C,D,E
第51題根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征()。
A.全面性
B.相關(guān)性
C.及時(shí)性
D.可靠性
E.可比性
【正確答案】：A,C,E
第52題以下哪些屬于商業(yè)銀行評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的常用流動(dòng)性比率/指標(biāo)?()
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.速動(dòng)比率
C.核心存款比例
D.貸款總額與總資產(chǎn)比率
E.貸款總額與核心存款比率
【正確答案】：A,D
第53題以下屬于金融衍生品的是：()
A.即期金融產(chǎn)品
B.金融期貨
C.期權(quán)
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
E.貨幣互換
【正確答案】：B,D
第54題以下屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的是：()
A.庫(kù)存現(xiàn)金
B.超額準(zhǔn)備金
C.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類(lèi)貸款
D.一個(gè)月內(nèi)到期的債權(quán)
E.長(zhǎng)期公司債
【正確答案】：A,C
第55題信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，存在的突出問(wèn)題是：()。
A.用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
B.信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C.無(wú)法全面的反映借款人的信用狀況
D.信用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
E.方法過(guò)于機(jī)械死板，太依賴(lài)于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素
【正確答案】：A,D
第56題針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括：()
A.資本充足性
B.資產(chǎn)質(zhì)量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流動(dòng)性
【正確答案】：A,C,E
第57題商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?()
A.保證人的資格
B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力
C.保證人的意愿
D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系
E.保證的法律責(zé)任
【正確答案】：A,C,E
第58題財(cái)務(wù)比率主要分為哪幾類(lèi)()
A.盈利能力比率
B.負(fù)債比重比率
C.效率比率
D.杠桿比率
E.流動(dòng)比率
【正確答案】：A,C,D,E
第59題按照我國(guó)的貸款五級(jí)分類(lèi)法，屬于不良貸款的有()
A.正常貸款
B.關(guān)注貸款
C.次級(jí)貸款
D.可以貸款
E.損失貸款
【正確答案】：C,D,E
第60題商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括()。
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
D.風(fēng)險(xiǎn)控制
E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
【正確答案】：A,B,C,D
第61題下列關(guān)于收益-風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的有：()
A.在經(jīng)過(guò)充分分散化的投資組合前沿，風(fēng)險(xiǎn)和收益呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系
B.在經(jīng)過(guò)充分分散化的投資組合前沿，每一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)于相同風(fēng)險(xiǎn)下的收益
C.在經(jīng)過(guò)充分分散化的投資組合前沿，每一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)于相同收益下的最小風(fēng)險(xiǎn)
D.理性投資者都會(huì)在充分分散化的投資組合前沿選擇投資組合
E.經(jīng)過(guò)充分分散化的投資組合前沿的任意兩點(diǎn)的線性組合不一定位于前沿上
【正確答案】：A,B,C,D
第62題商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有：()。
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
E.定金
【正確答案】：A,B,C
第63題目前為止已開(kāi)發(fā)出的金融期貨包括：()
A.利率期貨
B.貨幣期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.商品期貨
E.匯率期貨
【正確答案】：A,C
第64題中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定，對(duì)表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?()
A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額，損失余額，變動(dòng)情況等。
B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析
C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析
D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)
【正確答案】：A,C
第65題商業(yè)銀行流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的主要成因包括：()
A.資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配
B.資產(chǎn)負(fù)債的幣種結(jié)構(gòu)不匹配
C.資產(chǎn)和負(fù)債的分布結(jié)構(gòu)不合理，過(guò)于同質(zhì)化、集中化
D.管理層決策失誤
E.國(guó)家宏觀調(diào)控政策
【正確答案】：A,B,C
三、請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。
第66題隨機(jī)變量之間的相關(guān)性可以用相關(guān)系數(shù)進(jìn)行描述，相關(guān)系數(shù)既可以描述變量間的線性相關(guān)關(guān)系，也可以描述非線性相關(guān)關(guān)系。()
【正確答案】：×
第67題一般來(lái)說(shuō)，進(jìn)行VA建模時(shí)，非參數(shù)方法比參數(shù)方法更能準(zhǔn)確描述資產(chǎn)價(jià)值的分布，因此也就能相應(yīng)的減少模型風(fēng)險(xiǎn)()
【正確答案】：√
第68題通過(guò)操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。()
【正確答案】：×
第69題信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等幾種類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)是相互獨(dú)立、互不相關(guān)的。()
【正確答案】：×
第70題當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較差，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較大時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理力度;而當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比較景氣，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較小時(shí)，商業(yè)銀行可以放松風(fēng)險(xiǎn)管理()
【正確答案】：×
第71題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。()
【正確答案】：√
第72題KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。()
【正確答案】：√
第73題對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測(cè)試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫y(cè)試既能夠說(shuō)明極端事件的影響程度，也能說(shuō)明事件發(fā)生的可能性，因此，通過(guò)壓力測(cè)試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。()
【正確答案】：×
第74題20世紀(jì)90年代以來(lái)，全球范圍內(nèi)商業(yè)銀行監(jiān)管的總趨勢(shì)是逐漸放松監(jiān)管，促進(jìn)金融自由化。()
【正確答案】：×
第75題CEtRisk+模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。()
【正確答案】：×