整理“2018年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風(fēng)險(xiǎn)管理（章節(jié)習(xí)題1）”。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)銀行從業(yè)人員資格考試頻道。
第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
一、單項(xiàng)選擇題
1.()被定義為未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的()。
A.保險(xiǎn);確定性
B.風(fēng)險(xiǎn);不確定性
C.保險(xiǎn);不確定性
D.風(fēng)險(xiǎn);確定性
參考答案：B
2.在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失劃分的是()。
A.已造成損失
B.預(yù)期損失
C.非預(yù)期損失
D.災(zāi)難性損失
參考答案：A
3.()是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。
A.保險(xiǎn)公司
B.證券公司
C.銀行中介
D.商業(yè)銀行
參考答案：D
4.()是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：C
5.下列不是商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略的是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)集中
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
參考答案：A
6.以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是()。
A.資本為銀行提供融資
B.吸收和消化損失
C.化解所有風(fēng)險(xiǎn)
D.維持市場(chǎng)信心
參考答案：C
7.我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。
A.2.5%
B.10.5%
C.11.5%
D.5.5%
參考答案：C
8.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說(shuō)法不正確的是()。
A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力
B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等
C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合
D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值
參考答案：B
9.以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.商品風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：C
10.我國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于()。
A.3%
B.4%
C.5%
D.8%
參考答案：C
11.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法不正確的是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自D我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理股票風(fēng)險(xiǎn)非常有效
D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)非常有效
參考答案：A
12.關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
A.有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理
B.有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置
C.有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理
D.在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利
參考答案：D
二、多項(xiàng)選擇題
1.下述商業(yè)銀行常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有()。
A.為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B.對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本
C.銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶(hù)提高貸款利率
D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售
E.要求借款人提供第三方擔(dān)保
參考答案：ADE
2.商業(yè)銀行通常采用()的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。
A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D.沖減利潤(rùn)
E.提取損失準(zhǔn)備金
參考答案：DE
3.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說(shuō)法不正確的有()。
A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念
B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念
C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念
D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無(wú)法確定的概念
E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念
參考答案：BCDE
4.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的有()。
A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償
參考答案：ABD
5.下列描述信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，正確的有()。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于交易類(lèi)業(yè)務(wù)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有營(yíng)利性，能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利
E.操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)存在內(nèi)在的聯(lián)系
參考答案：ABCE
6.風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系有()。
A.商業(yè)銀行成為整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)參與者用來(lái)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的主要對(duì)象
B.風(fēng)險(xiǎn)管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式
C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力
D.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)
E.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段
參考答案：ABCDE
7.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有()。
A.未分配利潤(rùn)
B.未公開(kāi)儲(chǔ)備
C.公開(kāi)儲(chǔ)備
D.盈余公積
E.資本公積
ACDE
8.下列選項(xiàng)中，屬于核心一級(jí)資本的有()。
A.盈余公積
B.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
C.實(shí)收資本
D.未分配利潤(rùn)
E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分
參考答案：ABCD
三、判斷題
1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略是風(fēng)險(xiǎn)分離、風(fēng)險(xiǎn)緩解、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)賠償。()
A.正確B.錯(cuò)誤
參考答案：B
2.對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)淖龇右砸?guī)避。()
A.正確B.錯(cuò)誤
參考答案：B
3.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)的管理是行之有效的。()
A.正確B.錯(cuò)誤
參考答案：A
4.監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。()
A.正確B.錯(cuò)誤
參考答案：B
第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
一、單項(xiàng)選擇題
1.()被定義為未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的()。
A.保險(xiǎn);確定性
B.風(fēng)險(xiǎn);不確定性
C.保險(xiǎn);不確定性
D.風(fēng)險(xiǎn);確定性
參考答案：B
2.在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失劃分的是()。
A.已造成損失
B.預(yù)期損失
C.非預(yù)期損失
D.災(zāi)難性損失
參考答案：A
3.()是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。
A.保險(xiǎn)公司
B.證券公司
C.銀行中介
D.商業(yè)銀行
參考答案：D
4.()是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：C
5.下列不是商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略的是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)集中
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
參考答案：A
6.以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是()。
A.資本為銀行提供融資
B.吸收和消化損失
C.化解所有風(fēng)險(xiǎn)
D.維持市場(chǎng)信心
參考答案：C
7.我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。
A.2.5%
B.10.5%
C.11.5%
D.5.5%
參考答案：C
8.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說(shuō)法不正確的是()。
A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力
B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等
C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合
D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值
參考答案：B
9.以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.商品風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：C
10.我國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于()。
A.3%
B.4%
C.5%
D.8%
參考答案：C
11.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法不正確的是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自D我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理股票風(fēng)險(xiǎn)非常有效
D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)非常有效
參考答案：A
12.關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
A.有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理
B.有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置
C.有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理
D.在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利
參考答案：D
二、多項(xiàng)選擇題
1.下述商業(yè)銀行常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有()。
A.為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B.對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本
C.銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶(hù)提高貸款利率
D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售
E.要求借款人提供第三方擔(dān)保
參考答案：ADE
2.商業(yè)銀行通常采用()的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。
A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D.沖減利潤(rùn)
E.提取損失準(zhǔn)備金
參考答案：DE
3.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說(shuō)法不正確的有()。
A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念
B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念
C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念
D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無(wú)法確定的概念
E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念
參考答案：BCDE
4.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的有()。
A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償
參考答案：ABD
5.下列描述信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，正確的有()。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于交易類(lèi)業(yè)務(wù)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有營(yíng)利性，能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利
E.操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)存在內(nèi)在的聯(lián)系
參考答案：ABCE
6.風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系有()。
A.商業(yè)銀行成為整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)參與者用來(lái)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的主要對(duì)象
B.風(fēng)險(xiǎn)管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式
C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力
D.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)
E.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段
參考答案：ABCDE
7.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有()。
A.未分配利潤(rùn)
B.未公開(kāi)儲(chǔ)備
C.公開(kāi)儲(chǔ)備
D.盈余公積
E.資本公積
ACDE
8.下列選項(xiàng)中，屬于核心一級(jí)資本的有()。
A.盈余公積
B.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
C.實(shí)收資本
D.未分配利潤(rùn)
E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分
參考答案：ABCD
三、判斷題
1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略是風(fēng)險(xiǎn)分離、風(fēng)險(xiǎn)緩解、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)賠償。()
A.正確B.錯(cuò)誤
參考答案：B
2.對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)淖龇右砸?guī)避。()
A.正確B.錯(cuò)誤
參考答案：B
3.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)的管理是行之有效的。()
A.正確B.錯(cuò)誤
參考答案：A
4.監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。()
A.正確B.錯(cuò)誤
參考答案：B