整理“2018期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》沖刺習(xí)題”，更多關(guān)于期貨從業(yè)資格考試模擬試題，請訪問期貨從業(yè)資格考試頻道，祝大家順利通過考試！
1、如果某種期貨合約當(dāng)日無成交，則作為當(dāng)日結(jié)算價的是( )。
A.上一交易日開盤價
B.上一交易日結(jié)算價
C.上一交易日收盤價
D.本月平均價
參考答案：B
參考解析：當(dāng)日無成交價格的，以上一交易日的結(jié)算價作為當(dāng)日結(jié)算價。
2、某日，某期貨合約的收盤價是17210元/噸，結(jié)算價為17240元/噸，該合約的每日波動幅度為±3%，最小變動價位為10元/噸，則該期貨合約下一交易日漲停板價格是( )元/噸。
A.16720
B.16722
C.17750
D.17757
參考答案：D
參考解析：銅合約每日價格波動限制是不超過上一交易日結(jié)算價的±3%，最小變動價位為10(元/噸)，因此下一交易日漲跌停板價格=17240±17240×3%≈17240±517(元/噸)，即漲停價格=17240+517=17757(元/噸)。
3、CTA是( )的簡稱。
A.商品交易顧問
B.期貨經(jīng)紀(jì)商
C.交易經(jīng)理
D.商品基金經(jīng)理
參考答案：A
參考解析：期貨經(jīng)紀(jì)商的簡稱是FCM;交易經(jīng)理的簡稱是TM;商品基金經(jīng)理的簡稱是CP0。
4、下列關(guān)于止損單的表述中，正確的是( )。
A.止損單中的價格不能太接近于當(dāng)時的市場價格
B.止損單中的價格應(yīng)該接近于當(dāng)時的市場價格，以便價格有波動時盡快平倉
C.止損單中價格選擇可以用基本分析法確定
D.止損指令過大，能夠避開噪音干擾，所以能夠保證收益較大
參考答案：A
參考解析：止損單中的價格不能太接近于當(dāng)時的市場價格，以免價格稍有波動就不得不平倉。但也不能離市場價格太遠(yuǎn)，否則，又易遭受不必要的損失。止損單中價格的選擇可以利用技術(shù)分析法確定。
5、芝加哥期貨交易所10年期的美國國債期貨合約的面值為10萬美元，當(dāng)報價為98—175時，表示該合約的價值為( )美元。
A.981750
B.56000
C.97825
D.98546.88
參考答案：D
參考解析：該合約的價值=98×1000+17.5×31.25)≈98546.88(美元)。
6、下列屬于上海期貨交易所期貨品種的是( )。
A.焦炭
B.甲醇
C.玻璃
D.白銀
參考答案：D
參考解析：上海期貨交易所上市交易的主要品種有銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、天然橡膠、黃金、白銀、燃料油、石油瀝青、錫、鎳期貨等。
7、以3%的年貼現(xiàn)率發(fā)行1年期國債，所代表的實際年收益率為( )%。(結(jié)果保留兩位小數(shù))
A.2.91
B.3.09
C.3.30
D.3.00
參考答案：B
參考解析：該國債的實際年收益率=3%/(1-3%)×100%≈3.09%。
8、看跌期權(quán)的買方有權(quán)按執(zhí)行價格在規(guī)定時間內(nèi)向期權(quán)賣方( )一定數(shù)量的標(biāo)的物。
A.減少
B.增加
C.買進(jìn)
D.賣出
參考答案：D
參考解析：看跌期權(quán)是指期權(quán)的買方向賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按執(zhí)行價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)。
9、下列屬于期貨市場在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是( )。
A.促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)國際化
B.利用期貨價格信號，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)
C.為政府制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策提供參考
D.有助于市場經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善
參考答案：B
參考解析：期貨市場在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用體現(xiàn)在：鎖定生產(chǎn)成本，實現(xiàn)預(yù)期利潤;利用期貨價格信號，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn);期貨市場拓展現(xiàn)貨銷售和采購渠道。
10、企業(yè)通過套期保值，可以降低( )對企業(yè)經(jīng)營活動的影響，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。
A.價格風(fēng)險
B.政治風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
參考答案：A
參考解析：企業(yè)通過套期保值，可以降低價格風(fēng)險對企業(yè)經(jīng)營活動的影響，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。
1、如果某種期貨合約當(dāng)日無成交，則作為當(dāng)日結(jié)算價的是( )。
A.上一交易日開盤價
B.上一交易日結(jié)算價
C.上一交易日收盤價
D.本月平均價
參考答案：B
參考解析：當(dāng)日無成交價格的，以上一交易日的結(jié)算價作為當(dāng)日結(jié)算價。
2、某日，某期貨合約的收盤價是17210元/噸，結(jié)算價為17240元/噸，該合約的每日波動幅度為±3%，最小變動價位為10元/噸，則該期貨合約下一交易日漲停板價格是( )元/噸。
A.16720
B.16722
C.17750
D.17757
參考答案：D
參考解析：銅合約每日價格波動限制是不超過上一交易日結(jié)算價的±3%，最小變動價位為10(元/噸)，因此下一交易日漲跌停板價格=17240±17240×3%≈17240±517(元/噸)，即漲停價格=17240+517=17757(元/噸)。
3、CTA是( )的簡稱。
A.商品交易顧問
B.期貨經(jīng)紀(jì)商
C.交易經(jīng)理
D.商品基金經(jīng)理
參考答案：A
參考解析：期貨經(jīng)紀(jì)商的簡稱是FCM;交易經(jīng)理的簡稱是TM;商品基金經(jīng)理的簡稱是CP0。
4、下列關(guān)于止損單的表述中，正確的是( )。
A.止損單中的價格不能太接近于當(dāng)時的市場價格
B.止損單中的價格應(yīng)該接近于當(dāng)時的市場價格，以便價格有波動時盡快平倉
C.止損單中價格選擇可以用基本分析法確定
D.止損指令過大，能夠避開噪音干擾，所以能夠保證收益較大
參考答案：A
參考解析：止損單中的價格不能太接近于當(dāng)時的市場價格，以免價格稍有波動就不得不平倉。但也不能離市場價格太遠(yuǎn)，否則，又易遭受不必要的損失。止損單中價格的選擇可以利用技術(shù)分析法確定。
5、芝加哥期貨交易所10年期的美國國債期貨合約的面值為10萬美元，當(dāng)報價為98—175時，表示該合約的價值為( )美元。
A.981750
B.56000
C.97825
D.98546.88
參考答案：D
參考解析：該合約的價值=98×1000+17.5×31.25)≈98546.88(美元)。
6、下列屬于上海期貨交易所期貨品種的是( )。
A.焦炭
B.甲醇
C.玻璃
D.白銀
參考答案：D
參考解析：上海期貨交易所上市交易的主要品種有銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、天然橡膠、黃金、白銀、燃料油、石油瀝青、錫、鎳期貨等。
7、以3%的年貼現(xiàn)率發(fā)行1年期國債，所代表的實際年收益率為( )%。(結(jié)果保留兩位小數(shù))
A.2.91
B.3.09
C.3.30
D.3.00
參考答案：B
參考解析：該國債的實際年收益率=3%/(1-3%)×100%≈3.09%。
8、看跌期權(quán)的買方有權(quán)按執(zhí)行價格在規(guī)定時間內(nèi)向期權(quán)賣方( )一定數(shù)量的標(biāo)的物。
A.減少
B.增加
C.買進(jìn)
D.賣出
參考答案：D
參考解析：看跌期權(quán)是指期權(quán)的買方向賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按執(zhí)行價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)。
9、下列屬于期貨市場在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是( )。
A.促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)國際化
B.利用期貨價格信號，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)
C.為政府制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策提供參考
D.有助于市場經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善
參考答案：B
參考解析：期貨市場在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用體現(xiàn)在：鎖定生產(chǎn)成本，實現(xiàn)預(yù)期利潤;利用期貨價格信號，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn);期貨市場拓展現(xiàn)貨銷售和采購渠道。
10、企業(yè)通過套期保值，可以降低( )對企業(yè)經(jīng)營活動的影響，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。
A.價格風(fēng)險
B.政治風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
參考答案：A
參考解析：企業(yè)通過套期保值，可以降低價格風(fēng)險對企業(yè)經(jīng)營活動的影響，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。