“2017年銀行從業(yè)《中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)題及答案匯總”供考生參考。更多中級(jí)銀行從業(yè)資格考試模擬試題等信息請(qǐng)?jiān)L問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第二章 風(fēng)險(xiǎn)管理體系
一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)
1.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道
B.設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報(bào)告路線直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況
2.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是( )。
A.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上
B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外
C.內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性
D.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作
3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分
B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線
4.監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括( )。[2016年11月真題]
A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求
B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)
C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)
D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要
5.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )。
A.存款準(zhǔn)備金
B.存款保險(xiǎn)
C.經(jīng)濟(jì)資本
D.資本充足率
6.對(duì)于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的困難是( )。
A.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符
B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障
C.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算
D.計(jì)量模型運(yùn)算運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握
7.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行
C.風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別轉(zhuǎn)移到其他部門
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)不包括( )。
A.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
B.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理偏好等相關(guān)政策的制定
C.為管理決策提供整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的信息
D.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型
9.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的( )負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。
A.董事會(huì)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.監(jiān)事會(huì)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
10.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保( )對(duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)高級(jí)管理人員有效監(jiān)督，并對(duì)商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。
A.監(jiān)事會(huì)
B.董事會(huì)
C.員工
D.高級(jí)管理層
11.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是( )。
A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)
C.及時(shí)掌握市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況
D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程
12.商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力__________。( )
A.不變;減小;變高
B.越低;越小;越高
C.越高;越大;越低
D.越高;越大;越高
二、多選題(下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好的過程中，應(yīng)考慮的因素包括( )。
A.監(jiān)管要求
B.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望
C.同業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好水平
D.愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力
E.壓力測試結(jié)果
2.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
B.監(jiān)察稽核部門
C.公司業(yè)務(wù)部門
D.合規(guī)部門
E.內(nèi)部審計(jì)部門
3.下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性
B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長期有效
D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充
E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確
4.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)
B.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)
C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效
D.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別
E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系
5.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，模型開發(fā)應(yīng)做到( )。
A.考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度
B.采用商業(yè)銀行真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)
C.根據(jù)需要對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證和必要的修正
D.應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識(shí)
E.選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)
6.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的( )。
A.哲學(xué)
B.公司治理原則
C.內(nèi)部控制體系
D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念
E.價(jià)值觀
7.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)分散之后仍有較大的風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)，商業(yè)銀行可使用( )方法將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁出去。
A.出售風(fēng)險(xiǎn)頭寸
B.購買保險(xiǎn)
C.互換
D.期權(quán)
E.準(zhǔn)時(shí)結(jié)算
8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。
A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
B.監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)
C.隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果
D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果
E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額
9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)主要有( )。
A.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B.滿足不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求
C.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致
D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求
E.通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序
10.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為( )。
A.內(nèi)部數(shù)據(jù)
B.歷史數(shù)據(jù)
C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)
D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)
E.外部數(shù)據(jù)
參考答案：
單選題
1C，2A，3C，4C，5C，6B，7A
8A，9A，10B，11A，12D
多選題
1ABDE，2AD，3ABD，4ACDE，5ABCE
6ADE，7ABCD，8BCD，9CDE，10AE
第二章 風(fēng)險(xiǎn)管理體系
一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)
1.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道
B.設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報(bào)告路線直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況
2.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是( )。
A.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上
B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外
C.內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性
D.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作
3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分
B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線
4.監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括( )。[2016年11月真題]
A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求
B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)
C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)
D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要
5.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )。
A.存款準(zhǔn)備金
B.存款保險(xiǎn)
C.經(jīng)濟(jì)資本
D.資本充足率
6.對(duì)于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的困難是( )。
A.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符
B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障
C.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算
D.計(jì)量模型運(yùn)算運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握
7.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行
C.風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別轉(zhuǎn)移到其他部門
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)不包括( )。
A.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
B.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理偏好等相關(guān)政策的制定
C.為管理決策提供整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的信息
D.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型
9.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的( )負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。
A.董事會(huì)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.監(jiān)事會(huì)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
10.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保( )對(duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)高級(jí)管理人員有效監(jiān)督，并對(duì)商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。
A.監(jiān)事會(huì)
B.董事會(huì)
C.員工
D.高級(jí)管理層
11.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是( )。
A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)
C.及時(shí)掌握市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況
D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程
12.商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力__________。( )
A.不變;減小;變高
B.越低;越小;越高
C.越高;越大;越低
D.越高;越大;越高
二、多選題(下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好的過程中，應(yīng)考慮的因素包括( )。
A.監(jiān)管要求
B.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望
C.同業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好水平
D.愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力
E.壓力測試結(jié)果
2.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
B.監(jiān)察稽核部門
C.公司業(yè)務(wù)部門
D.合規(guī)部門
E.內(nèi)部審計(jì)部門
3.下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性
B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長期有效
D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充
E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確
4.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)
B.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)
C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效
D.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別
E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系
5.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，模型開發(fā)應(yīng)做到( )。
A.考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度
B.采用商業(yè)銀行真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)
C.根據(jù)需要對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證和必要的修正
D.應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識(shí)
E.選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)
6.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的( )。
A.哲學(xué)
B.公司治理原則
C.內(nèi)部控制體系
D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念
E.價(jià)值觀
7.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)分散之后仍有較大的風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)，商業(yè)銀行可使用( )方法將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁出去。
A.出售風(fēng)險(xiǎn)頭寸
B.購買保險(xiǎn)
C.互換
D.期權(quán)
E.準(zhǔn)時(shí)結(jié)算
8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。
A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
B.監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)
C.隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果
D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果
E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額
9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)主要有( )。
A.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B.滿足不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求
C.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致
D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求
E.通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序
10.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為( )。
A.內(nèi)部數(shù)據(jù)
B.歷史數(shù)據(jù)
C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)
D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)
E.外部數(shù)據(jù)
參考答案：
單選題
1C，2A，3C，4C，5C，6B，7A
8A，9A，10B，11A，12D
多選題
1ABDE，2AD，3ABD，4ACDE，5ABCE
6ADE，7ABCD，8BCD，9CDE，10AE