“2017年銀行從業(yè)《中級風險管理》章節(jié)題及答案匯總”供考生參考。更多中級銀行從業(yè)資格考試模擬試題等信息請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第五章 操作風險管理
一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)
1.下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為( )。
A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程
B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準
C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險
D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險
2.在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為( )。
A.8%
B.12%
C.18%
D.15%
3.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。( )
A.5;3
B.6;4
C.5;4
D.6;5
4.某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件歸于( )類別。[2016年5月真題]
A.內(nèi)部流程
B.外部事件
C.人員因素
D.系統(tǒng)缺陷
5.下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖? )。
A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移
B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估
C.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去
D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險
6.商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的( )。
A.30%
B.20%
C.25%
D.15%
7.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是( )。
A.業(yè)務員貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費
B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動
C.委托方偽造收付款憑證騙取資金
D.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失
8.根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中( )風險敏感度。
A.基本指標法
B.標準法
C.內(nèi)部評級法
D.高級計量法
9.在操作風險資本計量的方法中，( )是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。
A.標準法
B.高級計量法
C.基本指標法
D.內(nèi)部評級法
10.某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元;2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券實現(xiàn)的凈收益1億元;2013年度營業(yè)總收人為5億元，則根據(jù)基本指標法，該行2014年應持有的操作風險資本為( )萬元。
A.945
B.9450
C.900
D.9000
11.商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調查工作外包給專業(yè)調查機構，并根據(jù)該機構提供的調查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟形勢惡化導致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，( )應當承擔風險損失的最終責任。
A.貸款審批人
B.貸款企業(yè)
C.專業(yè)調查機構
D.商業(yè)銀行
12.商業(yè)銀行可以采取以下哪項措施進行操作風險緩釋?( )
A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新
B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務
C.實行差錯率考核
D.改變市場定位
13.下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是( )。
A.利率風險
B.操作風險
C.匯率風險
D.商品風
二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)
1.X銀行與Y數(shù)據(jù)服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務中心將保證x銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有( )。
A.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上
B.外包服務最終責任人依然是x銀行
C.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險
D.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險
E.業(yè)務外包本身也可能存在風險
2.商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風險的有( )。
A.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙
B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務
C.未能正確識別假鈔
D.未經(jīng)授權辦理大額取現(xiàn)業(yè)務
E.無支付憑證或使用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務
3.商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為八個業(yè)務線，操作風險對應的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括( )。
A.20%
B.15%
C.18%
D.10%
E.12%
4.對于可緩釋的操作風險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有( )。
A.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案
B.外包非核心業(yè)務
C.設定風險限額
D.購買商業(yè)保險
E.計提經(jīng)濟資本
5.根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計算操作風險資本?( )
A.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏
B.未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線
C.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構，但不參與監(jiān)督執(zhí)行
D.銀行的操作風險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效
E.有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用標準法
6.商業(yè)銀行在采用標準法計算操作風險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務條線對應的系數(shù)是18%?( )
A.公司金融
B.支付和清算
C.交易和銷售
D.代理業(yè)務
E.零售銀行業(yè)務
7.下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別?( )
A.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動
B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失
C.銀行員工竊取客戶賬戶資金
D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金
E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜
8.下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別?( )
A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構
B.理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟
C.資金交易員未經(jīng)授權進行交易并造成損失
D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損
E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸
9.下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的是( )。
A.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險
B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險
C.輸入數(shù)據(jù)信息的質量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險
D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險
E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險
參考答案：
單選題
1D，2D，3A，4B，5A，6B，7D，8D，9A，10D，11D，12B，13B
多選題
1ABCE，2BCDE，3BCE，4ABD，5DE
第五章 操作風險管理
一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)
1.下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為( )。
A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程
B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準
C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險
D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險
2.在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為( )。
A.8%
B.12%
C.18%
D.15%
3.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。( )
A.5;3
B.6;4
C.5;4
D.6;5
4.某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件歸于( )類別。[2016年5月真題]
A.內(nèi)部流程
B.外部事件
C.人員因素
D.系統(tǒng)缺陷
5.下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖? )。
A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移
B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估
C.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去
D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險
6.商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的( )。
A.30%
B.20%
C.25%
D.15%
7.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是( )。
A.業(yè)務員貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費
B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動
C.委托方偽造收付款憑證騙取資金
D.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失
8.根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中( )風險敏感度。
A.基本指標法
B.標準法
C.內(nèi)部評級法
D.高級計量法
9.在操作風險資本計量的方法中，( )是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。
A.標準法
B.高級計量法
C.基本指標法
D.內(nèi)部評級法
10.某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元;2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券實現(xiàn)的凈收益1億元;2013年度營業(yè)總收人為5億元，則根據(jù)基本指標法，該行2014年應持有的操作風險資本為( )萬元。
A.945
B.9450
C.900
D.9000
11.商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調查工作外包給專業(yè)調查機構，并根據(jù)該機構提供的調查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟形勢惡化導致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，( )應當承擔風險損失的最終責任。
A.貸款審批人
B.貸款企業(yè)
C.專業(yè)調查機構
D.商業(yè)銀行
12.商業(yè)銀行可以采取以下哪項措施進行操作風險緩釋?( )
A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新
B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務
C.實行差錯率考核
D.改變市場定位
13.下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是( )。
A.利率風險
B.操作風險
C.匯率風險
D.商品風
二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)
1.X銀行與Y數(shù)據(jù)服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務中心將保證x銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有( )。
A.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上
B.外包服務最終責任人依然是x銀行
C.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險
D.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險
E.業(yè)務外包本身也可能存在風險
2.商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風險的有( )。
A.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙
B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務
C.未能正確識別假鈔
D.未經(jīng)授權辦理大額取現(xiàn)業(yè)務
E.無支付憑證或使用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務
3.商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為八個業(yè)務線，操作風險對應的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括( )。
A.20%
B.15%
C.18%
D.10%
E.12%
4.對于可緩釋的操作風險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有( )。
A.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案
B.外包非核心業(yè)務
C.設定風險限額
D.購買商業(yè)保險
E.計提經(jīng)濟資本
5.根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計算操作風險資本?( )
A.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏
B.未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線
C.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構，但不參與監(jiān)督執(zhí)行
D.銀行的操作風險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效
E.有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用標準法
6.商業(yè)銀行在采用標準法計算操作風險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務條線對應的系數(shù)是18%?( )
A.公司金融
B.支付和清算
C.交易和銷售
D.代理業(yè)務
E.零售銀行業(yè)務
7.下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別?( )
A.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動
B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失
C.銀行員工竊取客戶賬戶資金
D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金
E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜
8.下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別?( )
A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構
B.理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟
C.資金交易員未經(jīng)授權進行交易并造成損失
D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損
E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸
9.下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的是( )。
A.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險
B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險
C.輸入數(shù)據(jù)信息的質量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險
D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險
E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險
參考答案：
單選題
1D，2D，3A，4B，5A，6B，7D，8D，9A，10D，11D，12B，13B
多選題
1ABCE，2BCDE，3BCE，4ABD，5DE