“2017年銀行從業(yè)《中級風險管理》章節(jié)題及答案匯總”供考生參考。更多中級銀行從業(yè)資格考試模擬試題等信息請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第六章 流動性風險管理
一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)
1.銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的( )。
A.各項貸款總額
B.各項存款總額
C.現(xiàn)金寸頭
D.超額備付金寸頭
2.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為( )，該風險為流動性風險的主要誘因之一。
A.信用風險
B.戰(zhàn)略風險
C.集中度風險
D.市場風險
3.商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖? )。
A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%
B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標
C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150%
D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量
4.商業(yè)銀行對( )變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結構。
A.存款準備金率
B.國債收益率
C.票據(jù)貼現(xiàn)率
D.存貸款基準利率
5.在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風險最低的是( )。
A.負債以公司/機構存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主
B.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主
C.負債以公司/機構存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主
D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主
6.商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是( )。
A.來源集中，流動性風險低
B.不穩(wěn)定的負債，流動性風險高
C.比較穩(wěn)定的負債，流動性風險低
D.來源分散，流動性風險高
7.下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是( )。
A.流動性風險
B.操作風險
C.戰(zhàn)略風險
D.信用風險
8.通常，以( )為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。
A.發(fā)行債券
B.公司存款
C.同業(yè)拆借
D.居民儲蓄
9.借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“風險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。
A.流動性風險
B.可獲得性
C.不可獲性
D.最終收益
10.某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為1 1億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為( )。
A.2.76%
B.2.53%
C.2.98%
D.3.78%
11.為有效降低流動性風險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應當( )。
A.異質(zhì)化、分散化
B.資產(chǎn)應當同質(zhì)化、集中化，負債應當異質(zhì)化、分散化
C.同質(zhì)化、集中化
D.負債應當同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應當異質(zhì)化、分散化
12.股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成( )風險。
A.信用
B.市場
C.聲譽
D.流動性
13.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立( )的資產(chǎn)負債期限結構。
A.借短貸短
B.借長貸長
C.借長貸短
D.借短貸長
14.( )是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況。
A.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致
B.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致
C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長
D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短
15.銀行的流動性風險與( )沒有關系。
A.資產(chǎn)負債期限結構
B.資產(chǎn)負債類別結構
C.資產(chǎn)負債分布結構
D.資產(chǎn)負債幣種結構
16.下列關于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的說法，不正確的是( )。
A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張
B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求
C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構
D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險
二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)指標和存貸比指標的區(qū)別有( )。
A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貨比指標是單純的信貸指標
B.NSFR是現(xiàn)狀指標，而存貸比是預期指標
C.NSFR指標包括全部的資產(chǎn)負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款
D.NSFR指標設計了資產(chǎn)負債的穩(wěn)定性權重，存貸比指標只考慮總量
E.NSFR指標要求大于100%，而存貸比指標要求不高于75%
2.下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有( )。
A.以核心存款作為貸款的主要資金來源
B.將大量短期借款用于長期貸款
C.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配
D.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)
E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金
3.下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結構的情形有( )。
A.貸款償還
B.每日客戶存取款
C.貸款發(fā)放
D.資金交易
E.基準利率變化
4.在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有( )。
A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)
B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款
C.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源
D.以個人客戶資金作為負債的主要來源
E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布
5.商業(yè)銀行的流動性風險管理應當重點關注資產(chǎn)負債的( )匹配。
A.分布結構
B.利率結構
C.幣種結構
D.產(chǎn)品結構
E.期限結構
6.下列關于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有( )。
A.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性
B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務之前，應當評估流動性可能造成的影響
C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動
D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響
E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險
7.下列可被認為是商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有( )。
A.本外幣備付率連續(xù)一周低于1%
B.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%
C.本外幣超額準備金率持續(xù)一周低于1.5
D.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌
E.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機
8.商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當?shù)挠? )。
A.制定適當?shù)膫鶆战M合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系
B.適度分散客戶種類和資金到期日
C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構
D.保持合理的資金來源結構
E.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合
9.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構是指在未來特定時段內(nèi)，( )的構成狀況。
A.現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出
B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負債數(shù)量
C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負債數(shù)量
D.到期資產(chǎn)與到期負債
E.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負債數(shù)量
10.流動性風險是( )引發(fā)的次生風險。
A.信用風險
B.市場風險
C.操作風險
D.策略風險
E.外匯風險
三、案例題
2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(ALCO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74%，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。
6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。
5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6—1。
表6—1
6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到13.44%，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。
根據(jù)以上案例描述，回答下列7小題。
(1)A銀行LCR指標已跌破監(jiān)管紅線，根據(jù)監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是( )。(單選題)
A.90%
B.110%
C.100%
D.120%
(2)6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是( )。(單選題)
A.同業(yè)交易對手單一
B.未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大
C.在央行的備付金不足
D.利率迅速飆升到13.44%，市場同業(yè)“現(xiàn)金為王”
(3)如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)定，下列表述正確的有( )。(多選題)
A.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為-250億元，則為違規(guī)
B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)
C.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)
D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算
E.按照央行的監(jiān)管瀕度，上表中總行平均備付金是72.10億元
(4)A銀行要降低流動性風險敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有( )。(多選題)
A.縮短資產(chǎn)久期，增強資產(chǎn)流動性
B.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力
C.縮短負債久期，避免成本增高
D.控制金融同業(yè)業(yè)務的資產(chǎn)負債久期差
E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力
(5)LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少( )日的流動性需求。(單選題)
A.10
B.20
C.60
D.30
參考答案
單選題
1D2C3C4D5B6C7A8D9B10B11A12D13D14C15B16A
多選題
1CDE2BD3ABCDE4BE5ACE6ABCD7ABDE8ABCDE9AD10ABCD
案例題
(1)C(2)B(3)AC(4)ABD(5)D
第六章 流動性風險管理
一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)
1.銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的( )。
A.各項貸款總額
B.各項存款總額
C.現(xiàn)金寸頭
D.超額備付金寸頭
2.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為( )，該風險為流動性風險的主要誘因之一。
A.信用風險
B.戰(zhàn)略風險
C.集中度風險
D.市場風險
3.商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖? )。
A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%
B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標
C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150%
D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量
4.商業(yè)銀行對( )變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結構。
A.存款準備金率
B.國債收益率
C.票據(jù)貼現(xiàn)率
D.存貸款基準利率
5.在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風險最低的是( )。
A.負債以公司/機構存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主
B.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主
C.負債以公司/機構存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主
D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主
6.商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是( )。
A.來源集中，流動性風險低
B.不穩(wěn)定的負債，流動性風險高
C.比較穩(wěn)定的負債，流動性風險低
D.來源分散，流動性風險高
7.下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是( )。
A.流動性風險
B.操作風險
C.戰(zhàn)略風險
D.信用風險
8.通常，以( )為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。
A.發(fā)行債券
B.公司存款
C.同業(yè)拆借
D.居民儲蓄
9.借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“風險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。
A.流動性風險
B.可獲得性
C.不可獲性
D.最終收益
10.某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為1 1億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為( )。
A.2.76%
B.2.53%
C.2.98%
D.3.78%
11.為有效降低流動性風險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應當( )。
A.異質(zhì)化、分散化
B.資產(chǎn)應當同質(zhì)化、集中化，負債應當異質(zhì)化、分散化
C.同質(zhì)化、集中化
D.負債應當同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應當異質(zhì)化、分散化
12.股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成( )風險。
A.信用
B.市場
C.聲譽
D.流動性
13.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立( )的資產(chǎn)負債期限結構。
A.借短貸短
B.借長貸長
C.借長貸短
D.借短貸長
14.( )是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況。
A.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致
B.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致
C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長
D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短
15.銀行的流動性風險與( )沒有關系。
A.資產(chǎn)負債期限結構
B.資產(chǎn)負債類別結構
C.資產(chǎn)負債分布結構
D.資產(chǎn)負債幣種結構
16.下列關于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的說法，不正確的是( )。
A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張
B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求
C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構
D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險
二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)指標和存貸比指標的區(qū)別有( )。
A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貨比指標是單純的信貸指標
B.NSFR是現(xiàn)狀指標，而存貸比是預期指標
C.NSFR指標包括全部的資產(chǎn)負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款
D.NSFR指標設計了資產(chǎn)負債的穩(wěn)定性權重，存貸比指標只考慮總量
E.NSFR指標要求大于100%，而存貸比指標要求不高于75%
2.下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有( )。
A.以核心存款作為貸款的主要資金來源
B.將大量短期借款用于長期貸款
C.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配
D.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)
E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金
3.下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結構的情形有( )。
A.貸款償還
B.每日客戶存取款
C.貸款發(fā)放
D.資金交易
E.基準利率變化
4.在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有( )。
A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)
B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款
C.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源
D.以個人客戶資金作為負債的主要來源
E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布
5.商業(yè)銀行的流動性風險管理應當重點關注資產(chǎn)負債的( )匹配。
A.分布結構
B.利率結構
C.幣種結構
D.產(chǎn)品結構
E.期限結構
6.下列關于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有( )。
A.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性
B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務之前，應當評估流動性可能造成的影響
C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動
D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響
E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險
7.下列可被認為是商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有( )。
A.本外幣備付率連續(xù)一周低于1%
B.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%
C.本外幣超額準備金率持續(xù)一周低于1.5
D.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌
E.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機
8.商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當?shù)挠? )。
A.制定適當?shù)膫鶆战M合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系
B.適度分散客戶種類和資金到期日
C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構
D.保持合理的資金來源結構
E.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合
9.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構是指在未來特定時段內(nèi)，( )的構成狀況。
A.現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出
B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負債數(shù)量
C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負債數(shù)量
D.到期資產(chǎn)與到期負債
E.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負債數(shù)量
10.流動性風險是( )引發(fā)的次生風險。
A.信用風險
B.市場風險
C.操作風險
D.策略風險
E.外匯風險
三、案例題
2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(ALCO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74%，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。
6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。
5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6—1。
表6—1
6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到13.44%，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。
根據(jù)以上案例描述，回答下列7小題。
(1)A銀行LCR指標已跌破監(jiān)管紅線，根據(jù)監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是( )。(單選題)
A.90%
B.110%
C.100%
D.120%
(2)6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是( )。(單選題)
A.同業(yè)交易對手單一
B.未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大
C.在央行的備付金不足
D.利率迅速飆升到13.44%，市場同業(yè)“現(xiàn)金為王”
(3)如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)定，下列表述正確的有( )。(多選題)
A.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為-250億元，則為違規(guī)
B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)
C.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)
D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算
E.按照央行的監(jiān)管瀕度，上表中總行平均備付金是72.10億元
(4)A銀行要降低流動性風險敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有( )。(多選題)
A.縮短資產(chǎn)久期，增強資產(chǎn)流動性
B.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力
C.縮短負債久期，避免成本增高
D.控制金融同業(yè)業(yè)務的資產(chǎn)負債久期差
E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力
(5)LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少( )日的流動性需求。(單選題)
A.10
B.20
C.60
D.30
參考答案
單選題
1D2C3C4D5B6C7A8D9B10B11A12D13D14C15B16A
多選題
1CDE2BD3ABCDE4BE5ACE6ABCD7ABDE8ABCDE9AD10ABCD
案例題
(1)C(2)B(3)AC(4)ABD(5)D