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第五章 操作風(fēng)險管理
1[判斷題] 未及時收回賬務(wù)對賬單屬于柜面業(yè)務(wù)中賬戶開立、使用、變更與撤銷的主要操作風(fēng)險點。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：未及時收回賬務(wù)對賬單屬于柜面業(yè)務(wù)中平賬和賬務(wù)核對的主要操作風(fēng)險點。
2[判斷題] 商業(yè)銀行不用表明采用的操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。
3[判斷題] 操作風(fēng)險的三種計量方法在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性上是逐漸減弱的。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：操作風(fēng)險的三種計量方法在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性上是逐漸增強的。
4[判斷題] 完善的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。
5[判斷題] 風(fēng)險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額進行歷史統(tǒng)計。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：風(fēng)險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進行歷史統(tǒng)計。
6[判斷題] 業(yè)務(wù)外包的最終責(zé)任人是商業(yè)銀行。( )
A.√
B.×
參考答案：對
參考解析：業(yè)務(wù)外包的最終責(zé)任人是商業(yè)銀行。
7[判斷題] 風(fēng)險管理部門作為風(fēng)險管理的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：業(yè)務(wù)部門作為風(fēng)險管理的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。
8[判斷題] 內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。
9[判斷題] 在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等7類。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等8類。
10[判斷題] 操作風(fēng)險既包括法律風(fēng)險，又包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。
11[多選題] 下列屬于外包管理中高級管理層的內(nèi)容是( )。
A.操作流程和內(nèi)控制度
B.確定外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督
C.審議批準(zhǔn)本機構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排
D.定期審閱本機構(gòu)外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督
E.負(fù)責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度
參考答案：A,B
參考解析：選項CD是董事會管理的內(nèi)容;選項E為外包團隊管理的內(nèi)容。外包管理中高級管理層的內(nèi)容包括：制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;制定外包風(fēng)險管理的政策;操作流程和內(nèi)控制度;確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排;確定外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督。
12[多選題] 下列屬于外包管理中董事會職責(zé)的是( )。
A.負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃
B.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃
C.操作流程和內(nèi)控制度
D.負(fù)責(zé)外包活動的日常管理工作
E.審議批準(zhǔn)本機構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排
參考答案：A,E
參考解析：選項BC是高級管理層的管理內(nèi)容，選項D為外包管理團隊的管理內(nèi)容。董事會的管理內(nèi)容包括：負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;審議批準(zhǔn)外包的風(fēng)險管理制度;審議批準(zhǔn)本機構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排;定期審閱本機構(gòu)外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督。
13[多選題] 商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失，下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件的是( )。
A.外部欺詐
B.錯誤監(jiān)控
C.監(jiān)管規(guī)定
D.供應(yīng)商破產(chǎn)
E.政治風(fēng)險
參考答案：A,C,D,E
參考解析：商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。主要包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅，供應(yīng)商破產(chǎn)屬于業(yè)務(wù)外包。
14[多選題] 下列關(guān)于操作風(fēng)險計量方法的說法正確的是( )。
A.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行
B.高級計量法的風(fēng)險敏感度更高
C.對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用2年的歷史數(shù)據(jù)
D.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》中對基本指標(biāo)法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)
參考答案：A,B,D
參考解析：基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行，高級計量法的風(fēng)險敏感度更高，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，所以ABD項內(nèi)容正確;選項C，對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù);選項E，《巴塞爾新資本協(xié)議》中未對基本指標(biāo)法提出具體標(biāo)準(zhǔn)。
15[多選題] 在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括( )。
A.批準(zhǔn)風(fēng)險管理的政策及相關(guān)文件
B.具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)。并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟
C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策
D.指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況
E.為操作風(fēng)險管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法
參考答案：B,D,E
參考解析：在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟，指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況，為操作風(fēng)險管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法，所以BDE項內(nèi)容正確。選項A屬于董事會的職責(zé)，選項C屬于高管層的職責(zé)。
16[多選題] 操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括( )引起的操作風(fēng)險。
A.人員
B.流程
C.經(jīng)營環(huán)境
D.組織結(jié)構(gòu)
E.經(jīng)營場所安全性
參考答案：A,B,D
參考解析：操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括人員、流程、系統(tǒng)及組織結(jié)構(gòu)引起的操作風(fēng)險;從外部因素來看，包括經(jīng)營環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件等，所以選項ABD屬于內(nèi)部因素。
17[多選題] 商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板來收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括( )。
A.明確損失所有者
B.總損失數(shù)額信息
C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息
D.總損失中收回部分信息
E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息
參考答案：B,C,D,E
參考解析：商業(yè)銀行損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括總損失數(shù)額信息，損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。
18[多選題] 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟資本計算方法有( )。
A.情景分析法
B.基本指標(biāo)法
C.風(fēng)險控制法
D.標(biāo)準(zhǔn)法
E.高級計量法
參考答案：B,D,E
參考解析：巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟資本計算方法有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法。
19[多選題] 操作風(fēng)險的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。
A.文件/合同缺陷
B.財務(wù)/會計缺陷
C.產(chǎn)品/設(shè)計缺陷
D.結(jié)算/支付錯誤
E.交易/定價錯誤
參考答案：A,B,C,D,E
參考解析：操作風(fēng)險的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括文件/合同缺陷、財務(wù)/會計缺陷、產(chǎn)品/設(shè)計缺陷、錯誤/監(jiān)控報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤。
20[多選題] 下列哪些屬于操作風(fēng)險的人員因素?( )
A.知識/技能匱乏
B.內(nèi)部欺詐
C.核心員工流失
D.違反用工法
E.外部人員盜竊
參考答案：A,B,C,D
參考解析：形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。人員因素是內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識/技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成不良影響而引起的風(fēng)險。
第五章 操作風(fēng)險管理
1[判斷題] 未及時收回賬務(wù)對賬單屬于柜面業(yè)務(wù)中賬戶開立、使用、變更與撤銷的主要操作風(fēng)險點。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：未及時收回賬務(wù)對賬單屬于柜面業(yè)務(wù)中平賬和賬務(wù)核對的主要操作風(fēng)險點。
2[判斷題] 商業(yè)銀行不用表明采用的操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。
3[判斷題] 操作風(fēng)險的三種計量方法在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性上是逐漸減弱的。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：操作風(fēng)險的三種計量方法在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性上是逐漸增強的。
4[判斷題] 完善的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。
5[判斷題] 風(fēng)險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額進行歷史統(tǒng)計。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：風(fēng)險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進行歷史統(tǒng)計。
6[判斷題] 業(yè)務(wù)外包的最終責(zé)任人是商業(yè)銀行。( )
A.√
B.×
參考答案：對
參考解析：業(yè)務(wù)外包的最終責(zé)任人是商業(yè)銀行。
7[判斷題] 風(fēng)險管理部門作為風(fēng)險管理的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：業(yè)務(wù)部門作為風(fēng)險管理的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。
8[判斷題] 內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。
9[判斷題] 在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等7類。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等8類。
10[判斷題] 操作風(fēng)險既包括法律風(fēng)險，又包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。( )
A.√
B.×
參考答案：錯
參考解析：操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。
11[多選題] 下列屬于外包管理中高級管理層的內(nèi)容是( )。
A.操作流程和內(nèi)控制度
B.確定外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督
C.審議批準(zhǔn)本機構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排
D.定期審閱本機構(gòu)外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督
E.負(fù)責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度
參考答案：A,B
參考解析：選項CD是董事會管理的內(nèi)容;選項E為外包團隊管理的內(nèi)容。外包管理中高級管理層的內(nèi)容包括：制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;制定外包風(fēng)險管理的政策;操作流程和內(nèi)控制度;確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排;確定外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督。
12[多選題] 下列屬于外包管理中董事會職責(zé)的是( )。
A.負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃
B.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃
C.操作流程和內(nèi)控制度
D.負(fù)責(zé)外包活動的日常管理工作
E.審議批準(zhǔn)本機構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排
參考答案：A,E
參考解析：選項BC是高級管理層的管理內(nèi)容，選項D為外包管理團隊的管理內(nèi)容。董事會的管理內(nèi)容包括：負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;審議批準(zhǔn)外包的風(fēng)險管理制度;審議批準(zhǔn)本機構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排;定期審閱本機構(gòu)外包管理團隊職責(zé)，并對其行為進行有效監(jiān)督。
13[多選題] 商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失，下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件的是( )。
A.外部欺詐
B.錯誤監(jiān)控
C.監(jiān)管規(guī)定
D.供應(yīng)商破產(chǎn)
E.政治風(fēng)險
參考答案：A,C,D,E
參考解析：商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。主要包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅，供應(yīng)商破產(chǎn)屬于業(yè)務(wù)外包。
14[多選題] 下列關(guān)于操作風(fēng)險計量方法的說法正確的是( )。
A.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行
B.高級計量法的風(fēng)險敏感度更高
C.對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用2年的歷史數(shù)據(jù)
D.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》中對基本指標(biāo)法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)
參考答案：A,B,D
參考解析：基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行，高級計量法的風(fēng)險敏感度更高，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，所以ABD項內(nèi)容正確;選項C，對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù);選項E，《巴塞爾新資本協(xié)議》中未對基本指標(biāo)法提出具體標(biāo)準(zhǔn)。
15[多選題] 在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括( )。
A.批準(zhǔn)風(fēng)險管理的政策及相關(guān)文件
B.具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)。并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟
C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策
D.指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況
E.為操作風(fēng)險管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法
參考答案：B,D,E
參考解析：在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟，指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況，為操作風(fēng)險管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法，所以BDE項內(nèi)容正確。選項A屬于董事會的職責(zé)，選項C屬于高管層的職責(zé)。
16[多選題] 操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括( )引起的操作風(fēng)險。
A.人員
B.流程
C.經(jīng)營環(huán)境
D.組織結(jié)構(gòu)
E.經(jīng)營場所安全性
參考答案：A,B,D
參考解析：操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括人員、流程、系統(tǒng)及組織結(jié)構(gòu)引起的操作風(fēng)險;從外部因素來看，包括經(jīng)營環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件等，所以選項ABD屬于內(nèi)部因素。
17[多選題] 商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板來收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括( )。
A.明確損失所有者
B.總損失數(shù)額信息
C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息
D.總損失中收回部分信息
E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息
參考答案：B,C,D,E
參考解析：商業(yè)銀行損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括總損失數(shù)額信息，損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。
18[多選題] 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟資本計算方法有( )。
A.情景分析法
B.基本指標(biāo)法
C.風(fēng)險控制法
D.標(biāo)準(zhǔn)法
E.高級計量法
參考答案：B,D,E
參考解析：巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟資本計算方法有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法。
19[多選題] 操作風(fēng)險的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。
A.文件/合同缺陷
B.財務(wù)/會計缺陷
C.產(chǎn)品/設(shè)計缺陷
D.結(jié)算/支付錯誤
E.交易/定價錯誤
參考答案：A,B,C,D,E
參考解析：操作風(fēng)險的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括文件/合同缺陷、財務(wù)/會計缺陷、產(chǎn)品/設(shè)計缺陷、錯誤/監(jiān)控報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤。
20[多選題] 下列哪些屬于操作風(fēng)險的人員因素?( )
A.知識/技能匱乏
B.內(nèi)部欺詐
C.核心員工流失
D.違反用工法
E.外部人員盜竊
參考答案：A,B,C,D
參考解析：形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。人員因素是內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識/技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成不良影響而引起的風(fēng)險。