2017年審計(jì)師考試考點(diǎn)《審計(jì)相關(guān)知識(shí)》第二章(2)

1. 投資風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
    投資風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的基本關(guān)系
    投資報(bào)酬率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
    2.單項(xiàng)投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
    期望報(bào)酬率相等 標(biāo)準(zhǔn)離差
    期望報(bào)酬率不相等 標(biāo)準(zhǔn)離差率
    期望報(bào)酬率-標(biāo)準(zhǔn)差-標(biāo)準(zhǔn)離差率-風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率-投資報(bào)酬率
    3. 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)
    (1)可分散風(fēng)險(xiǎn)和不可分散風(fēng)險(xiǎn)
    (2)投資組合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率和必要報(bào)酬率
    計(jì)算組合的β系數(shù)
    投資組合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率= β(RM-RF)
    投資組合必要報(bào)酬率=RF+ β(RM-RF)