1.下列哪項(xiàng)不是影響期權(quán)價(jià)格的因素( )。
A.合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
B.期權(quán)的有效期
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率水平
D.權(quán)利金的波動(dòng)率
2.保證金制度，就是指在期貨交易中，任何交易者必須按其所買(mǎi)入或者賣(mài)出期貨合約價(jià)值的一定交納資金，這個(gè)比例通常在( )。
A.3%-5%
B.3%-8%
C.5%-10%
D.10%-15%
3.按期權(quán)買(mǎi)方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)限分類(lèi)，期權(quán)可分為( )。
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
B.平值期權(quán)和虛值期權(quán)
C.歐式期權(quán)和美式期權(quán)
D.期貨期權(quán)和利率期權(quán)
4.金融衍生工具的基本特征不包括( )。
A.跨期性
B.收益性
C.聯(lián)動(dòng)性
D.不確定性或高風(fēng)險(xiǎn)性
5.一般而言，( )有杠桿效應(yīng)，( )通常沒(méi)有杠桿效應(yīng)，
A.遠(yuǎn)期合約，互換合約
B.期貨合約，遠(yuǎn)期合約
C.互換合約，期貨合約
D.互換合約，遠(yuǎn)期合約 基金從業(yè)資格考試答案：
1.D 頁(yè)碼：248
解析 期權(quán)價(jià)格的影響因素：合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的有效期限、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率水平、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率以及合約標(biāo)的資產(chǎn)的分紅。
2.C 頁(yè)碼：240
解析 保證金制度，就是指在期貨交易中，任何交易者必須按其所買(mǎi)入或者賣(mài)出期貨合約價(jià)值的一定比例交納資金。這個(gè)比例通常在5%-10% ,作為履行期貨合約的保證，并視價(jià)格確定是否追加資金，然后才能參與期貨合約的買(mǎi)賣(mài)。
3.C 頁(yè)碼：246
解析 按期權(quán)買(mǎi)方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)限分類(lèi)，期權(quán)可分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。
4.B 頁(yè)碼：232
解析 與股票、債券等金融工具有所不同，衍生工具具有跨期性、杠桿性、聯(lián)動(dòng)性、不確定性或高風(fēng)險(xiǎn)性四個(gè)顯著的特點(diǎn)。
5.B 頁(yè)碼：237
解析 一般而言，期貨合約有杠桿效應(yīng)，遠(yuǎn)期合約和互換合約通常沒(méi)有杠桿效應(yīng)。
A.合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
B.期權(quán)的有效期
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率水平
D.權(quán)利金的波動(dòng)率
2.保證金制度，就是指在期貨交易中，任何交易者必須按其所買(mǎi)入或者賣(mài)出期貨合約價(jià)值的一定交納資金，這個(gè)比例通常在( )。
A.3%-5%
B.3%-8%
C.5%-10%
D.10%-15%
3.按期權(quán)買(mǎi)方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)限分類(lèi)，期權(quán)可分為( )。
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
B.平值期權(quán)和虛值期權(quán)
C.歐式期權(quán)和美式期權(quán)
D.期貨期權(quán)和利率期權(quán)
4.金融衍生工具的基本特征不包括( )。
A.跨期性
B.收益性
C.聯(lián)動(dòng)性
D.不確定性或高風(fēng)險(xiǎn)性
5.一般而言，( )有杠桿效應(yīng)，( )通常沒(méi)有杠桿效應(yīng)，
A.遠(yuǎn)期合約，互換合約
B.期貨合約，遠(yuǎn)期合約
C.互換合約，期貨合約
D.互換合約，遠(yuǎn)期合約 基金從業(yè)資格考試答案：
1.D 頁(yè)碼：248
解析 期權(quán)價(jià)格的影響因素：合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的有效期限、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率水平、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率以及合約標(biāo)的資產(chǎn)的分紅。
2.C 頁(yè)碼：240
解析 保證金制度，就是指在期貨交易中，任何交易者必須按其所買(mǎi)入或者賣(mài)出期貨合約價(jià)值的一定比例交納資金。這個(gè)比例通常在5%-10% ,作為履行期貨合約的保證，并視價(jià)格確定是否追加資金，然后才能參與期貨合約的買(mǎi)賣(mài)。
3.C 頁(yè)碼：246
解析 按期權(quán)買(mǎi)方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)限分類(lèi)，期權(quán)可分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。
4.B 頁(yè)碼：232
解析 與股票、債券等金融工具有所不同，衍生工具具有跨期性、杠桿性、聯(lián)動(dòng)性、不確定性或高風(fēng)險(xiǎn)性四個(gè)顯著的特點(diǎn)。
5.B 頁(yè)碼：237
解析 一般而言，期貨合約有杠桿效應(yīng)，遠(yuǎn)期合約和互換合約通常沒(méi)有杠桿效應(yīng)。