2016年基金從業(yè)資格考試講義《證券投資基礎(chǔ)》：進行期現(xiàn)套利

進行期現(xiàn)套利
    (1)當期貨的價格高于現(xiàn)貨價格時
    投資者可以在賣空期貨時買入現(xiàn)貨，當期貨價格和現(xiàn)貨價格趨于收斂時通過對沖平倉或者交割獲得差額利潤。
    (2)當期貨價格低于現(xiàn)貨價格時
    投資者可以在買入期貨時賣出現(xiàn)貨，當期貨價格及現(xiàn)貨價格趨于收斂時進行沖平倉或者交割賺取差額利潤。
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