以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項
1.風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指：C
A.將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類
B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失
C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇的風(fēng)險管理方案
D.風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險
2.風(fēng)險是指：C
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來結(jié)果的不確定性
D.收益的分布
3.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。B
A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益
B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益
C.高風(fēng)險高收益
D.低風(fēng)險低收益
4.風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是：A
A.投資組合理論
B.期權(quán)定價理論
C.利率平價理論
D.無風(fēng)險套利理論
5.與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。B
A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( B )的風(fēng)險管理策略。
A.風(fēng)險對沖
B.風(fēng)險分散
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險補償
7.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。C
A.資本金管理和負債管理
B.資產(chǎn)管理和負債管理
C.風(fēng)險管理和績效考核
D.流動性管理和績效考核
8.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：D
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
9.風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要和層次的因素是：C
A.風(fēng)險管理知識
B.風(fēng)險管理制度
C.風(fēng)險管理理念
D.風(fēng)險管理技能
10.商業(yè)銀行的核心競爭力是：D
A.吸存放貸
B.支付中介
C.貨幣創(chuàng)造
D.風(fēng)險管理11.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B
A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易
B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大
C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素
12.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?C
A.Credit Metrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高級計量法
13.CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示?A
A.信用等級
B.資產(chǎn)規(guī)模
C.盈利水平
D.還款意愿
14.壓力測試是為了衡量：B
A.正常風(fēng)險
B.小概率事件的風(fēng)險
C.風(fēng)險價值
D.以上都不是
15.外部評級主要依靠：A
A.專家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結(jié)合
D.以上都不對
16.預(yù)期損失率的計算公式是：A
A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D
A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.以上都是
18.信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指：A
A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.以上都不對
19.貸款組合的信用風(fēng)險包括：C
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險
D.以上的都不對
20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億21.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：D
A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)
D.以上都正確
22.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：C
A.客戶評級
B.債項評級
C.既有客戶評級，又有債項評級
D.以上都不對
23.情景分析用于：B
A.測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響
B.一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響
C.著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響
D.A和C
24.資產(chǎn)證券化的作用在于：D
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B.增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負債管理的自主性
C.是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法
D.以上都正確
25.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C
A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
D.以上都不對
26.使用高級計量法汁算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴格的程序。
A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制
B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測
C.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作
D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證
27.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )
A.此情形屬于市場風(fēng)險的一種
B.此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)
C.此情形會造成交易成本下降
D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險
28.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。
A.法律風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.合規(guī)風(fēng)險
29.隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內(nèi)的概率為( )
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
30.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )
A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失
B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢損失)/收益
D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益
1.風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指：C
A.將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類
B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失
C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇的風(fēng)險管理方案
D.風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險
2.風(fēng)險是指：C
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來結(jié)果的不確定性
D.收益的分布
3.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。B
A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益
B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益
C.高風(fēng)險高收益
D.低風(fēng)險低收益
4.風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是：A
A.投資組合理論
B.期權(quán)定價理論
C.利率平價理論
D.無風(fēng)險套利理論
5.與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。B
A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( B )的風(fēng)險管理策略。
A.風(fēng)險對沖
B.風(fēng)險分散
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險補償
7.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。C
A.資本金管理和負債管理
B.資產(chǎn)管理和負債管理
C.風(fēng)險管理和績效考核
D.流動性管理和績效考核
8.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：D
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
9.風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要和層次的因素是：C
A.風(fēng)險管理知識
B.風(fēng)險管理制度
C.風(fēng)險管理理念
D.風(fēng)險管理技能
10.商業(yè)銀行的核心競爭力是：D
A.吸存放貸
B.支付中介
C.貨幣創(chuàng)造
D.風(fēng)險管理11.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B
A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易
B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大
C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素
12.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?C
A.Credit Metrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高級計量法
13.CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示?A
A.信用等級
B.資產(chǎn)規(guī)模
C.盈利水平
D.還款意愿
14.壓力測試是為了衡量：B
A.正常風(fēng)險
B.小概率事件的風(fēng)險
C.風(fēng)險價值
D.以上都不是
15.外部評級主要依靠：A
A.專家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結(jié)合
D.以上都不對
16.預(yù)期損失率的計算公式是：A
A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D
A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.以上都是
18.信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指：A
A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.以上都不對
19.貸款組合的信用風(fēng)險包括：C
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險
D.以上的都不對
20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億21.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：D
A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)
D.以上都正確
22.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：C
A.客戶評級
B.債項評級
C.既有客戶評級，又有債項評級
D.以上都不對
23.情景分析用于：B
A.測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響
B.一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響
C.著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響
D.A和C
24.資產(chǎn)證券化的作用在于：D
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B.增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負債管理的自主性
C.是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法
D.以上都正確
25.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C
A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
D.以上都不對
26.使用高級計量法汁算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴格的程序。
A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制
B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測
C.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作
D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證
27.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )
A.此情形屬于市場風(fēng)險的一種
B.此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)
C.此情形會造成交易成本下降
D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險
28.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。
A.法律風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.合規(guī)風(fēng)險
29.隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內(nèi)的概率為( )
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
30.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )
A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失
B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢損失)/收益
D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益