一、單項(xiàng)選擇題(共90小題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、錯(cuò)選均不得分。
1.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中。決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)至關(guān)重要的因素是( )。
A.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
C.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平
D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平
2.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法。不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)列和吸收預(yù)期損失
B.商業(yè)銀行通常利用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
C.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失.可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
D.商業(yè)銀行對(duì)于過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性拐{(diào)失，可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)3.RAROC的公式衡量的是( )的使用效益。
A.核心資本
B.經(jīng)濟(jì)資本、
C.附屬資本
D.監(jiān)管資本
4.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)不包括( )。
A.普通企業(yè)類(lèi)
B.金融機(jī)構(gòu)類(lèi)
C.公司類(lèi)
D.零售類(lèi)和合格循環(huán)零售類(lèi)
5.一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶(hù)的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率。為改進(jìn)業(yè)務(wù)。此銀行應(yīng)采取( )風(fēng)險(xiǎn)管理借施。
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
6.( )是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。
A.會(huì)計(jì)資本
B.監(jiān)管資本
C.經(jīng)濟(jì)資本
D.實(shí)收資本：
7.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中重要的是( )。A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn)
D.商品風(fēng)險(xiǎn)
8.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性
進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是( )。
A.組合風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.商品風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.自我對(duì)沖
D.市場(chǎng)對(duì)沖
9.商業(yè)銀行的( )時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。
A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
D.以上均正確
10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是( )。
A.“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”隱含的是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)，多的思想
B.風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略
D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是一種事后的損失補(bǔ)償策略
11.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本了充足率不得低___，其中核心資本充足率不得低于 。( )
A.6%：4%
B.8%;6%
C.8%：4%
D.10%;8%
12.下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。
A.單一客戶(hù)授信集中度
B.不良貸款撥備覆蓋率
C.營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例
D.貸款損失準(zhǔn)備金率
13.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取( )的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。A.每時(shí)參照市場(chǎng)定價(jià)
B.每日參照市場(chǎng)定價(jià) 來(lái)源233網(wǎng)校
C.每周參照市場(chǎng)定價(jià)
D.每月參照市場(chǎng)定價(jià)
14.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是( )。
A.有效管控銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的前提
B.公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵
C.建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提陽(yáng)基礎(chǔ)
D.監(jiān)管部門(mén)對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來(lái)衡量15.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)( )。
A.是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.既有可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不對(duì)
16.我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管*借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是( )。
A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序
B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)
C.董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致
D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度
17.承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的終責(zé)任的機(jī)構(gòu)是( )。
A.股東大會(huì)
B.董事會(huì)
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D.法律/合規(guī)部門(mén)
18.商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用對(duì)沖策略的是( )。
A.匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)
19.在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、機(jī)構(gòu)變革的環(huán)境中，( )已經(jīng)成為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。
A.環(huán)境因素
B.制度因素
C.人員因素
D.技術(shù)因素
20.以下各項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略愿景的是( )。
A.創(chuàng)造良好的公眾/客戶(hù)形象
B.提高股東回報(bào)率
C.資本充足率保持在10%以上
D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值 21.投機(jī)行為可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì).導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這是描述( )和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
22.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí).若該債
項(xiàng)的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為( )。
A.50%
B.86.67%
C.36.67%
D.42.31%
23.高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類(lèi)型是( )
A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
B.頭寸報(bào)告
C.佳避險(xiǎn)報(bào)告
D.高層風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
24.如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為1o億元，總負(fù)債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于( )。
A.0.125
B.0.25
C.0.3
D.0.5
25.某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請(qǐng)。該貸款的貸款年利率為15%，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類(lèi)評(píng)級(jí)的企業(yè)違約后?；厥章蕿?0%。若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%.則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型該客戶(hù)在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A.9%
B.10%
C.11%
D.12%
26.死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù).計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí) 的客戶(hù)/債項(xiàng)的違約概率(即死亡率)，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0，08%、0.47%、0.86%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。
A.1.41%
B.O.86%
C.1.36%
D.1.40%27.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是100億元.總負(fù)債是60億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年， 負(fù)債加權(quán)平均久期為2年。則久期缺口為( )。
A.0.6
B.1.2
C.-3.8
D.3.8
28.A銀行2010年年末貸款總額為10000億元.其中正常類(lèi)、關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2010年度A銀行的不良貸款率為( )。
A.2%
B.5%
C.10%
D.25%
29.A企業(yè)2010年銷(xiāo)售收入為100億元，凈利潤(rùn)為25億元，2010年年初總資產(chǎn)為280億元，
2010年年末總資產(chǎn)為220億元。則該企業(yè)2010年的總資產(chǎn)收益率為( )。
A.40%
B.28%
C.22%
D.10%
30.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。
A.創(chuàng)立能力
B.公司文化
C.市場(chǎng)地位
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
31.在法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中，( )通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違 約率。
A.Risk Ca1c模型
B.Credit Monitor模型
C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
D.死亡率模型
32.如果某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為500萬(wàn)元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬(wàn)元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為( )。
A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%
33.商業(yè)銀行公司治理的核心是( )。
A.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.為妥善解決委托一代理關(guān)系麗提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制
B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類(lèi)股東的權(quán)利分配體系
C.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.保證股東利益大化
D.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.通過(guò)信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督34.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)( )之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。
A.股東
B.關(guān)聯(lián)方
C.股東與高級(jí)管理層
D.董事會(huì)與高級(jí)管理層
35.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是( )。
A.專(zhuān)家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型
B.違約概率模型→專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型
C.違約概率模型→信用評(píng)分模型→專(zhuān)家判斷法
D.專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型36.遠(yuǎn)期匯率反應(yīng)了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.兩種貨幣之間的匯率差
C.期限
D.兩種貨幣之間的利率差
37.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù).計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
38.以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是( )。
A.外部違約經(jīng)驗(yàn)
B.內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)
C.映射外部數(shù)據(jù)
D.統(tǒng)計(jì)違約模型
39.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的基本、常用的方法是( )。
A.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單
C.失誤樹(shù)分析法
D.分解分析法
40.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng).申請(qǐng)貸款額度為500萬(wàn)元.期限為1年，到期支付貸款
本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶(hù)的違約概率為0.5%，該債項(xiàng)違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬(wàn)元：經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為2%，股東要求的資本回報(bào)率為12%。則該筆貸款的定價(jià)至少為( )。
A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%41.若A銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)8000.美元負(fù)債6500.銀行賣(mài)出的美元遠(yuǎn)期合約 頭寸為3500.買(mǎi)入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為2700。持有的期權(quán)敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為( )。
A.多頭1500
B.空頭1 500
C.多頭2300
D.空頭700
42.不屬于階段性戰(zhàn)略目標(biāo)希望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的領(lǐng)域是( )。
A.公司治理結(jié)構(gòu)
B.內(nèi)部控制
C.業(yè)務(wù)發(fā)展
D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值
43.A銀行持有的某資產(chǎn)組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5萬(wàn)元.則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元
B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元44.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的好辦法.應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第
一道防線(xiàn)是嚴(yán)格的( )。
A.外部監(jiān)管
B.員工培訓(xùn)
C.內(nèi)部控制
D.職責(zé)分工
45.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.賬面資本即所有者權(quán)益.是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分
B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等
C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管*關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具
D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本
46.( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
47.信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型包括( )。
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
D.死亡率模型
E.風(fēng)因果分析模型
48.( )限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A.總頭寸
B.凈頭寸
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.止損
49.假設(shè)A銀行的外匯敞l21頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540。英鎊空頭370，則用短邊法計(jì)算的總敞El頭寸為( )。
A.830
B.910
C.80
D.1740
50.商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)會(huì)面臨( )。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.模型風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.法律風(fēng)險(xiǎn)
51.針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( )。
A.企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款
B.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力
C.企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息
D.企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息
52.( )是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響.
A.久期分析
B.缺口分析
C.敏感分析
D.情景分析
53.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 來(lái)源233網(wǎng)校
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
C.風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)
D.風(fēng)險(xiǎn)控制
54.對(duì)我國(guó)中央政府(含中國(guó)人民銀行)的債券統(tǒng)一給予( )的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。
A.0
B.5%
C.10%
D.20%’
55.巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期為( )個(gè)營(yíng)業(yè)日。
A.5
B.7
C.10
D.15
56.在正常的市場(chǎng)條件下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常( )向高級(jí)管理層報(bào)告。
A.每天
B.每周
C.每月
D.每季度
57.商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為( )。A.20%
B.50%
C.70%
D.100%
58.對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為( )。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
59.商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托.代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)是( )。
A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)
B.信貸業(yè)務(wù)
C.資金交易業(yè)務(wù)
D.代理業(yè)務(wù)
60.以下不屬于銀行認(rèn)可的質(zhì)押品的是( )。
A.黃金
B.股票
C.中央銀行投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券
D.AA一級(jí)以上國(guó)家發(fā)行的債券61.國(guó)家進(jìn)行宏觀(guān)調(diào)控使商業(yè)銀行不得不及時(shí)調(diào)整有關(guān)信貸政策以避免造成損失，是指外部事件中的( )。
A.不可抗力
B.戰(zhàn)爭(zhēng)
C.監(jiān)管規(guī)定
D.自然災(zāi)害
62.在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶(hù)投訴占比的計(jì)算公式是( )。
A.每項(xiàng)產(chǎn)品未解決的客戶(hù)投訴數(shù)量/該產(chǎn)品的交易數(shù)量
B.每項(xiàng)產(chǎn)品客戶(hù)投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量
C.每項(xiàng)產(chǎn)品未解決的客戶(hù)投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量
D.每項(xiàng)產(chǎn)品已解決的客戶(hù)投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量
63.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，交易賬戶(hù)總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的——或超過(guò)——億元
的商業(yè)銀行。須計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。( )
A.10%;65
B.10%;85
C.20%：65
D.20%;85
64.高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的 前提下，通過(guò)( )計(jì)算監(jiān)管資本要求。
A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)
C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
65.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從( )兩個(gè)角度開(kāi)展。
A.制度設(shè)計(jì)和內(nèi)部控制
B.業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理
C.內(nèi)部評(píng)估和外部評(píng)估
D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制
66.商業(yè)銀行( )負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露。
A.股東大會(huì)
B.董事會(huì)
C.監(jiān)事會(huì)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
67.( )通過(guò)圖解法來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素。
A.失誤樹(shù)分析方法
B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單
D.情景分析法
68.A銀行的總資產(chǎn)為800億元，總負(fù)債為600億元.核心存款為200億元。應(yīng)收存款為40億元，現(xiàn)金頭寸為160億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于( )。
A.0.05
B.0.2
C.0.25
D.0.5
69.( )是市場(chǎng)約束的核心。
A.監(jiān)管部門(mén)
B.公眾存款人
C.股東
D.外部債權(quán)人
70.按照巴塞爾委員會(huì)的分類(lèi)，以下不屬于流動(dòng)性差的資產(chǎn)的是( )。
A.銀行的房產(chǎn)
B.無(wú)法出售的貸款
C.銀行在子公司的投資
D.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券
71.關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說(shuō)法不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑
B.實(shí)現(xiàn)路徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目標(biāo)
C.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等
D.各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟(jì)/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場(chǎng)定位不同，戰(zhàn)略目標(biāo)雖然存在一些共性.但各不相同
72.下列會(huì)對(duì)銀行造成損失。而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.系統(tǒng)癱瘓
B.停電
C。聲譽(yù)受損
D.網(wǎng)絡(luò)癱瘓
73.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。
A.久期缺口
B.現(xiàn)金缺口
C.融資缺口
D。信貸缺口
74.負(fù)債流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從 和 兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。( )
A.個(gè)人負(fù)債：法人負(fù)債
B.個(gè)人負(fù)債;機(jī)構(gòu)負(fù)債
c.零售負(fù)債;公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債
D.個(gè)人負(fù)債;公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債
75.當(dāng)久期缺15為( )時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。
A.正值
B.負(fù)值
C.零
D.無(wú)法判斷
76.作為外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)，外國(guó)銀行分行外匯業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的( )應(yīng)以6個(gè)月以上(含6個(gè)月)的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。
A.15%
B.30%
C.50%
D.60%
77.統(tǒng)計(jì)分析表明.絕大多數(shù)活期存款都不會(huì)在短期內(nèi)性全部支取，而且平均存放時(shí)間 在( )年以上。
A 1
B.2
C.3
D.5
78.風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略應(yīng)由( )審批。
A。監(jiān)事會(huì)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
C.董事會(huì)
D.股東大會(huì)
79.商業(yè)銀行可將核心存款的( )投入流動(dòng)資產(chǎn)。
A.15%
B.30%
C.60%
D.80%
80.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀(guān)層面內(nèi)容的是( )。
A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)
B.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴的決策是否正確
C.是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)
D.投資組合中是否選擇高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù) 81.以下屬于償債能力指標(biāo)的是( )。
A.現(xiàn)金支付能力
B.總資產(chǎn)收益率
C.資產(chǎn)增長(zhǎng)率
D.存貨周轉(zhuǎn)率
82.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容不包括( )、
A.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警
B.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力
C.有明確記載的危機(jī)處理/決策流程
D.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織。有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正83.聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括( )。
A.提高解決日常問(wèn)題的能力
B.提高發(fā)言人的溝通技能
C.模擬訓(xùn)練和演習(xí)
D.明確記載的危機(jī)處理/決策流程
84.下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )，
A.公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)
B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏.則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)
C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制
D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制
85.( )是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。
A.分析風(fēng)險(xiǎn)
B.感知風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
D.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量
86.下列不屬于CAMELs評(píng)級(jí)六大要素的是( )。
A.資產(chǎn)質(zhì)量管理
B.監(jiān)控
C.盈利性
D.流動(dòng)性
87.混合資本債券屬于( )。
A.核心資本
B.附屬資本
C.三級(jí)資本
D.少數(shù)資本
88.( )處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線(xiàn)。
A.董事會(huì)
B.內(nèi)部審計(jì)人員
C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D.監(jiān)事會(huì)
89.激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是( )。
A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B.品牌風(fēng)險(xiǎn)
C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
90.管理缺乏可連續(xù)性屬于( )。
A.非財(cái)務(wù)警示信號(hào)
B.財(cái)務(wù)警示信號(hào)
C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào) 二、多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中.有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。
1.不能降低商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額
B.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)
C.適度分散客戶(hù)種類(lèi)和資金到期日
D.以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源
E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源2.銀行監(jiān)管方法中的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括( )。
A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
C.市級(jí)管理人員準(zhǔn)人
D.業(yè)務(wù)人員準(zhǔn)入
E.合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
3.個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析主要關(guān)注( )。
A.經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)
B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)
C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)
D.借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
E.抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難的風(fēng)險(xiǎn)
4.哈佛大學(xué)商學(xué)院的教授羅伯特.西蒙斯的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)模型認(rèn)為，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源有( )。
A.營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)
B.競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 來(lái)源233網(wǎng)校
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)
E.資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)
5.期權(quán)的價(jià)值不包括( )。
A.時(shí)間價(jià)值
B.內(nèi)在價(jià)值
C.執(zhí)行價(jià)格
D.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格E.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
6.資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括( )所形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
A.銀行持有資產(chǎn)支持證券
B.提供信用增級(jí)
C.流動(dòng)性支持
D.開(kāi)展利率互換
E.信用衍生工具
7.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括( )。
A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程
D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法E.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化8.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的重要的兩份報(bào)告包括( )。
A.每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告
B.每日產(chǎn)品價(jià)格報(bào)告
C.每日現(xiàn)金流量表
D.每日收益/損失表E.每日市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告
9.以下屬于基本面指標(biāo)的有( )。
A.資產(chǎn)增長(zhǎng)率
B.重大投資影響
C.資金實(shí)力
D.成本管理
E.現(xiàn)金支付能力
10.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注( )。
A.銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)
B.銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)行業(yè)
C.銀行客戶(hù)集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)
D.銀行客戶(hù)集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善
E.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素
11.以下對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中.能使商業(yè)銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的療法有( )。
A.控制各類(lèi)資金來(lái)源的合理比例.適度分散客戶(hù)種類(lèi)和資金到期日
B.在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金.持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合.作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備
C.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來(lái)源的穩(wěn)定性與多樣化
D.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額.監(jiān)測(cè)日常遵守的情況
E.以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類(lèi)性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來(lái)源，因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散
12.綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)反映的內(nèi)容有( )
A.轄內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)
B.分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析 、
C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的具體措施
D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議
E.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述
13.巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括( )等方面。
A.資格要求
B.定性標(biāo)準(zhǔn)
C.定量標(biāo)準(zhǔn)
D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求
E.外部數(shù)據(jù)要求
14.下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有( )。
A.資本為商業(yè)銀行提供融資
B.吸收和消化損失
C.限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
D.維持市場(chǎng)信心
E.為商業(yè)銀行管理.尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供根本的驅(qū)動(dòng)力
15.以下是信用衍生產(chǎn)品特性的有( )。
A.杠桿性
B.交易性
C.組合性
D.反向性
E.債務(wù)的不變性
16.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要因素有( )。
A.內(nèi)部控制環(huán)境
B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
C.內(nèi)部控制措施
D.信息交流與反饋
E.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正
17.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率和核心資本充足率分別不得低于( )。
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
E.10%
18.收益率曲線(xiàn)的重要特性有( )。
A.代表性
B.操作性
C.直觀(guān)性
D.解釋性
E.分析性
19.下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的有( )。
A.未公開(kāi)儲(chǔ)備
B.重估儲(chǔ)備
C.普通貸款儲(chǔ)備
D.公開(kāi)儲(chǔ)備
E.混合型債務(wù)工具
20.情景分析中的情景可以( )。
A.人為設(shè)定
B.直接使用歷發(fā)生過(guò)的情景
C.包括基準(zhǔn)情景、好的情景和壞的情景
D.從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到
E.通過(guò)運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程得到21.商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，應(yīng)綜合考慮的主要因素有( )。
A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度
B.能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
C.工作人員的專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)
D.資本實(shí)力
E.內(nèi)部控制水平
22.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括( )。
A.流動(dòng)性比例
B.資本充足率
C.超額備付金比率
D.流動(dòng)性缺口比率
E.核心負(fù)債比例
23.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括( )。
A.事件識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制活動(dòng)
D.內(nèi)部環(huán)境
E.信息和交流
24.以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中人員因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵衡量指標(biāo)的有( )。
A.人員在當(dāng)前部門(mén)的從業(yè)年限
B.前后臺(tái)交易不匹配占比=前臺(tái)和后臺(tái)沒(méi)有匹配的交易數(shù)量/所有交易數(shù)量
C.客戶(hù)投訴占比：每項(xiàng)產(chǎn)品客戶(hù)投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量
D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用=年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)
E.系統(tǒng)故障時(shí)間：某時(shí)間內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時(shí)間/該段時(shí)間的正常營(yíng)業(yè)時(shí)間
25.商業(yè)銀行處于負(fù)債敏感型缺口的情況下。若其他條件不變，則下列表述正確的有( )。
A.利率上升.凈利息收入上升
B.利率上升.凈利息收入下降
C.利率下降.凈利息收入上升 .
D.利率下降.凈利息收入下降
E.利率上升.凈利息收入不變
26.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。
A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性
B.內(nèi)部欺詐
C.客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法
D.實(shí)物資產(chǎn)損壞
E.外部欺詐
27.操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)狀況
B.損失事件
C.誘因及對(duì)策
D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
E.資本金水平
28.商業(yè)銀行在對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用限額管理的過(guò)程中，給予客戶(hù)的授信額度包括( )。
A.貸款
B.可交易資產(chǎn)
C.衍生工具
D.信用證
E.抵押
29.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏
E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
30.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的敘述，正確的有( )。
A.市場(chǎng)利率不變.銀行整體價(jià)值不變
B.利率上升.銀行整體價(jià)值不變
C.市場(chǎng)利率下降.銀行整體價(jià)值增加
D.市場(chǎng)利率上升.銀行整體價(jià)值增加
E.市場(chǎng)利率上升.銀行整體價(jià)值減少
31.對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
32.影響違約損失率的因素包括( )。
A.產(chǎn)品因素
B.公司因素
C.行業(yè)因素
D.地區(qū)因素E.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)周期因素
33.建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則包括( ).
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是財(cái)務(wù)部門(mén)的輔助機(jī)構(gòu)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須具備高度獨(dú)立性
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行部門(mén) 來(lái)源233網(wǎng)校
E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素
34.下列關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說(shuō)法正確的有( )。
A.外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析.銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都將審查銀行會(huì)計(jì)信息、管理信息以及相關(guān)記錄
D。外部審計(jì)意見(jiàn)和監(jiān)管意見(jiàn)同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對(duì)、客觀(guān)、公正的立場(chǎng)
E.外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料.銀行監(jiān)管政策和重點(diǎn)也是外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的.二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。防范金融危機(jī)的有效保證
35.下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，不正確的有( )。
A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果.可以作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)
B.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性
C.違約概率又稱(chēng)為不良率，是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額中的占比
D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè)層面
E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的
36.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)( )。
A.定期采取從上至下的方式進(jìn)行
B.制定切實(shí)可行的實(shí)施方案
C.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中
D.全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)
E.使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí).將風(fēng)險(xiǎn)損失降到低
37.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，通常需要做出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括( )。
A.市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期
B.商業(yè)銀行影響客戶(hù)或公眾的政策性變化
C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益
D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件E.市場(chǎng)利率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)
38.下列說(shuō)法正確的有( )。
A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失E.VaR常用來(lái)衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)
39.債券收益率曲線(xiàn)通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。
A.正向收益率曲線(xiàn)
B.反向收益率曲線(xiàn)
C.波動(dòng)收益率曲線(xiàn)
D.水平收益率曲線(xiàn)E.垂直收益率曲線(xiàn)
40.如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī).商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )。
A.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)
B.減少非核心貸款
C.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶(hù)的關(guān)系
D.尋求央行的緊急支援E.維持良好的公共關(guān)系三、判斷題(共15小題，每小題l分。共15分)請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷。正確選 A。錯(cuò)誤選B。
1.風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
3.商業(yè)銀行內(nèi)部的性,N/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
4.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，信用等級(jí)為AAA級(jí)的企業(yè)違約概率為零。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
5.為客戶(hù)提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上.盡量爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性。 ( )
A對(duì)
B.錯(cuò)
7.重要信息是指不會(huì)改變或影響使用者的評(píng)估或決策的信息。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
8.商業(yè)銀行規(guī)模越大.抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越小。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
9.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
10.損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
11.風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。( )
A.對(duì)
B。錯(cuò)
12.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
13.有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
14.久期缺口越大的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
15.敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò) 參考答案
一、單項(xiàng)選擇題
1.【答案】A。解析：兩個(gè)至關(guān)重要的因素是資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
2.【答案】D。解析：商業(yè)銀行對(duì)于過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、行為
的做法加以規(guī)避。
3.【答案】B。解析：RAROC的公式衡量的是經(jīng)濟(jì)資本的使用效益，正常情況下其結(jié)果應(yīng)當(dāng)大于商業(yè)銀行的資本成本。、
4.【答案】A。解析：在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)一般可以分為以下六類(lèi)：即主權(quán)類(lèi)、金融機(jī)構(gòu)類(lèi)(含銀行類(lèi)和非銀行類(lèi))、公司類(lèi)(含中小企業(yè)、專(zhuān)業(yè)貸款和一般公司)、零售類(lèi)(含個(gè)人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售和其他零售)、股權(quán)類(lèi)和其他類(lèi)(含購(gòu)入應(yīng)收款及資產(chǎn)證券化)。
5.【答案】C。解析：本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?BR> 6.【答案】A。解析：本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義。
7.【答案】A。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。
8.【答案】C。解析：題干陳述為自我對(duì)沖的定義。
9.【答案】A。解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。
10.【答案】B。解析：“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”隱含的是風(fēng)險(xiǎn)分散的思想;風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略;風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是一種事前的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)償策略。
11.【答案】C。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。
12.【答案】C。解析：流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)就是要考慮資產(chǎn)的流動(dòng)性，“營(yíng)運(yùn)資金”、“生息資產(chǎn)”就是流動(dòng)性的表現(xiàn)指標(biāo)，由此判斷，可選C。A、B、D都與貸款有關(guān)。
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】考生可這樣理解，但凡與貸款問(wèn)題相關(guān)的，都反映信用風(fēng)險(xiǎn)。
13.【答案】B。解析：現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取每日參照市場(chǎng)定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。
14.【答案】B。解析：公司治理要比公司管理更專(zhuān)業(yè)更宏觀(guān)一些，所以說(shuō)公司治理的內(nèi)涵大于公司管理，二者不能等同。
15.【答案】C。解析：貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)既有可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。16.【答案】C。解析：C項(xiàng)屬于商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則。
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管*提出的商業(yè)銀行公司治理要求，除ABD三項(xiàng)外還包括：①建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制;②建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。
17.【答案】B。解析：董事會(huì)是商業(yè)銀行的高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的終責(zé)任。
18.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，例如，利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)都非常有效。
19.【答案】C。解析：人員因素已經(jīng)成為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。
20.【答案】C。解析：戰(zhàn)略愿景是宏觀(guān)層面的期待，C屬于具體的發(fā)展指標(biāo)。
21.【答案】B。解析：承擔(dān)過(guò)高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(投機(jī)行為)可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)
重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
22.【答案】A。解析：采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算時(shí)，違約損失率LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約
風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-(1.04-0.44)/1.2=50%，即該債項(xiàng)的違約損失率為50%。
23.【答案】A。解析：高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類(lèi)型是整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。
24.【答案】C。解析：核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)=0.3。
25.【答案】C。解析：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即Pl.(I+KL)+(1-PL)×(I+KL)x0=l+iL。.其中，Pl.為期限l年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率，(1-P。，)即其違約概率;K。為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的利息;0為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率。i為期限1年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。
本題中，Px(1+15%)+(1-P)x(1+15%)x20%=1+5%，可得P=89%，即該客戶(hù)在1年內(nèi)的違約概率為ll%。
26.【答案】D。解析：該貸款的債務(wù)人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率[貸款存活率(SR)]為：(1—
0.08%)×(1-O.47%)×(1-0.86%)=98.6%。則累計(jì)死亡率為：l-98.6%=1.4%。
27.【答案】D。解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期。本題的久期缺口=3.8。
28.【答案】C。解析：不良貸款率=(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)/各項(xiàng)貸款xl00%=(500+300+200)/10000×100%=10%。
29.【答案】D。解析：總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)=25/[(280+220)/2]=0.1，即l0%。
30.【答案】D。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。
31.【答案】B。解析：在法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中，CreditMonitor模型通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。
32.【答案】A。解析：該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率RAROC=(稅后凈利潤(rùn)一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本=(500-60-40)/8000=5%。
33.【答案】A。
34.【答案】B。解析：這是關(guān)聯(lián)交易的定義。
35.【答案】D。解析：從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分
法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。
36.【答案】B。 來(lái)源233網(wǎng)校
37.【答案】C。解析：累計(jì)死亡率CMR.=1-SR1xSR2×…xSRn，SR=1-MMR，式中MMR是邊際死亡率。代人數(shù)據(jù)CMR.=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。
38.【答案】A。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率。常用方法有內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率。
39.【答案】B。解析：商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的基本、常用的方法是制作風(fēng)險(xiǎn)清單。
40.【答案】B。解析：成本合計(jì)為：資金成本：500x6%=30(萬(wàn)元);經(jīng)營(yíng)成本：500x2%=10(萬(wàn)元);風(fēng)險(xiǎn)成本：500x0.5%x30%=0.75(萬(wàn)元);資本成本：l0xl2%=1.2(萬(wàn)元);貸款的成本合計(jì)：41.95萬(wàn)元，即貸款定價(jià)應(yīng)至少保持在8.39%的利率水平?！?1.【答案】A。解析：?jiǎn)螏欧N敞l：3頭寸=即期凈敝口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(即
期資產(chǎn)-即期負(fù)債)+(遠(yuǎn)期買(mǎi)入-遠(yuǎn)期賣(mài)出)+期權(quán)敞口頭寸+其他敞I=1頭寸。
本題中美元敞口頭寸=(8000-6500)+(2700-3500)+800=1500
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭;如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值.則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭。因此本題正確答案應(yīng)是多頭1500。
42.【答案】D。解析：D屬于戰(zhàn)略愿景。
43.【答案】D。解析：本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)釋義。
44.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線(xiàn)是前臺(tái)業(yè)務(wù)人員。前臺(tái)業(yè)務(wù)人員處在業(yè)務(wù)操作和風(fēng)險(xiǎn)管理的前沿，應(yīng)當(dāng)具備可持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)一收益理念，掌握新的風(fēng)險(xiǎn)信息，并切實(shí)遵守限額管理等風(fēng)險(xiǎn)管理政策。
45.【答案】D。解析：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，考生要牢記，可估計(jì)的預(yù)期損失是用正常的收益來(lái)彌補(bǔ)的。
46.【答案】B。解析：商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托——代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。.
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】除了公司治理之外，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境還包括內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)文化、管理戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好。
47.【答案】ABCD。
48.【答案】B。解析：凈頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
49.【答案】B。解析：短邊法先計(jì)算出凈多頭頭寸之和為：350+480=830，凈空頭頭寸之和為：540+370=910，因?yàn)楹笳呓^對(duì)值較大，因此根據(jù)短邊法計(jì)算的外匯總敞口頭寸為910。
50.【答案】B。解析：商業(yè)銀行在采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意，高級(jí)量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，例如。模型風(fēng)險(xiǎn)。
51.【答案】A。解析：針對(duì)企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同：①對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;②對(duì)于中長(zhǎng)期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息。但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來(lái)獲得所需的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款利息。
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】此外，由于企業(yè)發(fā)展可能處于開(kāi)發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時(shí)需要考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性。
52.【答案】D。解析：這是情景分析的定義。
53.【答案】A。解析：實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。
54.【答案】A。解析：對(duì)我國(guó)中央政府(含中國(guó)人民銀行)的債權(quán)統(tǒng)一給予零的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。
55.【答案】C。解析：巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期為l0個(gè)營(yíng)業(yè)日。
56.【答案】B。解析：在正常的市場(chǎng)條件下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常每周向高級(jí)管理層報(bào)告。
57.【答案】D。解析：商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%。58.【答案】D。
59.【答案】D。解析：這是代理業(yè)務(wù)的內(nèi)容。
60.【答案】B。解析：股票不可作為質(zhì)押品。
61.【答案】C。解析：這是監(jiān)管規(guī)定的表現(xiàn)。
62.【答案】B。解析：在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶(hù)投訴占比=每項(xiàng)產(chǎn)品客戶(hù)投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量。
63.【答案】B。解析：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，變易賬戶(hù)總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的l0%或超過(guò)85億元的商業(yè)銀行，須計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。
64.【答案】A。解析：高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。
65,【答案】B。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開(kāi)展。
66.【答案】B。解析：商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露。
67.【答案】A。
68.【答案】C。解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)=(160+40)/800=0.25。69.【答案】A。解析：監(jiān)管部門(mén)是市場(chǎng)約束的核心。
70.【答案】D。解析：D屬于流動(dòng)性好的資產(chǎn)。
71.【答案】B。解析：B項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑。
72【答案】C。解析：聲譽(yù)受損不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。
73.【答案】C。解析：這是融資缺口的定義。
74.【答案】C。解析：由于零售客戶(hù)和公司/機(jī)構(gòu)客戶(hù)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的敏感度存在顯著差異，因此負(fù)債流動(dòng)性還應(yīng)當(dāng)從零售負(fù)債和公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。
75.【答案】B。解析：當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。
76.【答案】B。解析：作為外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)，外國(guó)銀行分行外匯業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的30%應(yīng)以6食月以上(含6個(gè)月)的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。
77.【答案】B。解析：統(tǒng)計(jì)分析表明，絕大多數(shù)活期存款都不會(huì)在短期內(nèi)性全都支取，而且平均存放時(shí)間在兩年以上。
78.【答案】C。解析：董事會(huì)通常負(fù)責(zé)戰(zhàn)略級(jí)別問(wèn)題的決策。
79.【答案】A。解析：核心存款，除極少部分外，幾乎不會(huì)在一年內(nèi)提取。商業(yè)銀行可將其l5%投入流動(dòng)資產(chǎn)。
80.【答案】D。解析：A、B屬于宏觀(guān)層面;C屬于微觀(guān)層面。
81.【答案】A。
82.【答案】B。
83.【答案】D。
84.【答案】B。解析：B項(xiàng)良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則可能大大提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，嚴(yán)重情況下可能造成商業(yè)銀行破產(chǎn)，不但損害存款人的利益，而且破壞社會(huì)穩(wěn)定，增加公共開(kāi)支。
85.【答案】A。解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、性質(zhì)：分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。
86.【答案】B。解析：CAMELs的評(píng)級(jí)內(nèi)容包括：資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量管理、盈利性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。
87.【答案】B。解析：混合資本債券屬于典型的附屬資本。
88.【答案】C。解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線(xiàn)。
89.【答案】B。解析：此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。
90.【答案】A。解析：管理缺乏可連續(xù)性屬于非財(cái)務(wù)警示信號(hào)?！《?、多項(xiàng)選擇題
1.【答案】BE。解析：房地產(chǎn)屬于中長(zhǎng)期投資，如果集中于單一行業(yè)，將會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會(huì)是很大的數(shù)額，會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2.【答案]ABC。解析：銀行監(jiān)管市場(chǎng)準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級(jí)管理人員準(zhǔn)入三方面。
3.【答案】ABCD。解析：E屬于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容。
4.【答案】ABE。解析：根據(jù)哈佛大學(xué)商學(xué)院的教授羅伯特·西蒙斯的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)模型，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)有三大基本來(lái)源：①營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn);②資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn);③競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
5.【答案]CDE。解析：期權(quán)的價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值。
6.【答案】ABCDE。解析：資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露是指銀行在參與資產(chǎn)證券化交易過(guò)程中形成的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括但不限于：銀行持有資產(chǎn)支持證券、提供信用增級(jí)、流動(dòng)性支持、開(kāi)展利率互換、貨幣互換或信用衍生工具以及進(jìn)行分檔次抵補(bǔ)的擔(dān)保形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
7.【答案】ABCDE。解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括：全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。
8.【答案】AD。解析：現(xiàn)代商業(yè)銀行管理重要的兩份報(bào)告是每l3風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告和每日收益/損失表。
9.【答案】BCD。解析：A、E屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。
10.【答案】ABCDE。
11.【答案】ABCD。解析：A、B、C、D都能使銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)。E以同業(yè)拆借、發(fā)行票
據(jù)作為資金的主要來(lái)源.在不利情況下是會(huì)喪失流動(dòng)性的。
12.【答案】ABCD。解析：E屬于專(zhuān)題風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容。
13.【答案】ABCDE。
14.【答案】ABCDE。解析：資本的作用包括：資本為商監(jiān)銀行提供融資、吸收和消化損失、限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、維持市場(chǎng)信心、為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供根本的驅(qū)動(dòng)力。
15.【答案】ABCDE。
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)(如杠桿性、未來(lái)性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外，還呈現(xiàn)出以下不同的特點(diǎn)：①保密性;②交易性;③靈活性;④債務(wù)的不變性。
16.【答案】ABCDE。解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有：內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正。
17.【答案】BD。解析：對(duì)商業(yè)銀行資本充足率要求的考查。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，首先根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對(duì)監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。其次，新協(xié)議對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。后，新協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。
18.【答案】ABDE。解析：收益率曲線(xiàn)的特點(diǎn)不包括直觀(guān)性。
19.【答案】ABCE。解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，監(jiān)管資本被區(qū)分為以下三類(lèi)：①核心資本，又稱(chēng)一級(jí)資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤(rùn))和公開(kāi)儲(chǔ)備;②附屬資本，又稱(chēng)二級(jí)資本，包括未公開(kāi)儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通貸款儲(chǔ)備以及混合型債務(wù)工具等;③在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)，還規(guī)定了三級(jí)資本。
20.【答案】ABCDE。
21.【答案】ABCDE。
22.【答案】ACDE。解析：B是安全性監(jiān)管指標(biāo)。
23.【答案lABCDE。解析：此外還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、監(jiān)控。
24.【答案】ACD。解析：B屬于內(nèi)部流程指標(biāo);E屬于系統(tǒng)缺陷指標(biāo)。
25.【答案】BC。解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺l：3，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。
26.【答案】ABCDE。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性，客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。
27.【答案】ABCDE。
28.【答案】ABCD。解析：給予客戶(hù)的授信額度根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露來(lái)進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。抵押只是一種擔(dān)保方式，不屬于或有負(fù)債。
29.【答案】ABCE。解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。
30.【答案】ACE。解析：當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，市場(chǎng)利率不變，銀行的市場(chǎng)價(jià)值不變;如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加;如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。
31.【答案】CDE。解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，其中后三種主要針對(duì)不可管理風(fēng)險(xiǎn)。
32.【答案】ABCDE。
33.【答案】BC。解析：獨(dú)立性和有限的執(zhí)行權(quán)是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的兩個(gè)基本準(zhǔn)則。
34.【答案】CDE。解析：銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析，外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì);外部審
計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場(chǎng)檢查。
35.【答案】AC。解析：違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。不良率是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比。與違約概率不具有可比性。
36.【答案】ABCDE。 來(lái)源233網(wǎng)校
37.【答案】ABCD。解析：E對(duì)商業(yè)銀行的影響是整體性的，不需要專(zhuān)門(mén)作出評(píng)估。
38.【答案】AD。解析：均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失，零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失;VaR衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而非信用風(fēng)險(xiǎn)。
39.【答案】ABCD。解析：不存在垂直收益率曲線(xiàn)，該題緊扣收益率曲線(xiàn)定義。
40.【答案】ABCDE。解析：以上每一項(xiàng)措施都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)。A同業(yè)拆入款項(xiàng)，即從別的銀行借人一筆資金，用于緩解流動(dòng)性需求;B減少核心貸款，即減少資金流出的額度;C可保證一部分存款能較長(zhǎng)時(shí)間的存在銀行應(yīng)付流動(dòng)性危機(jī);D是緊急求救措施;E是從聲譽(yù)方面緩解流動(dòng)性危機(jī)。
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】要想知道緩解流動(dòng)性危機(jī)的方法，考生必須首先掌握什么是流動(dòng)性危機(jī)。三、判斷題
1.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，造成的結(jié)果既可能是正面的也可能是負(fù)面的。
2.【答案】A。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織.互相影晌的。此說(shuō)法正確。
3?！敬鸢浮緽。解析：商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的范疇。
4.【答案】B。解析：信用等級(jí)為AAA級(jí)，只能說(shuō)明該企業(yè)違約概率相對(duì)較低，并不是說(shuō)該企業(yè)沒(méi)有違約的可能。
5.【答案】A。解析：為客戶(hù)提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。
6.【答案】A。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，兩是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。
7.【答案】B。解析：重要信息是指會(huì)改變或影響使用者的評(píng)估或決策的信息。
8.【答案】B。解析：一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，同時(shí)也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素越多。
9.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)不是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)。
10.【答案】A。解折：損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。
11.【答案】A。解析：風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。
12.【答案】A。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
13.【答案】A。解析：商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束是有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)。
14.【答案】A。解析：久期缺口越大的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。此說(shuō)法正確。
15.【答案】A。解析：敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。此說(shuō)法正確。
1.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中。決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)至關(guān)重要的因素是( )。
A.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
C.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平
D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平
2.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法。不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)列和吸收預(yù)期損失
B.商業(yè)銀行通常利用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
C.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失.可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
D.商業(yè)銀行對(duì)于過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性拐{(diào)失，可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)3.RAROC的公式衡量的是( )的使用效益。
A.核心資本
B.經(jīng)濟(jì)資本、
C.附屬資本
D.監(jiān)管資本
4.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)不包括( )。
A.普通企業(yè)類(lèi)
B.金融機(jī)構(gòu)類(lèi)
C.公司類(lèi)
D.零售類(lèi)和合格循環(huán)零售類(lèi)
5.一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶(hù)的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率。為改進(jìn)業(yè)務(wù)。此銀行應(yīng)采取( )風(fēng)險(xiǎn)管理借施。
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
6.( )是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。
A.會(huì)計(jì)資本
B.監(jiān)管資本
C.經(jīng)濟(jì)資本
D.實(shí)收資本：
7.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中重要的是( )。A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn)
D.商品風(fēng)險(xiǎn)
8.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性
進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是( )。
A.組合風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.商品風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.自我對(duì)沖
D.市場(chǎng)對(duì)沖
9.商業(yè)銀行的( )時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。
A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
D.以上均正確
10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是( )。
A.“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”隱含的是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)，多的思想
B.風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略
D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是一種事后的損失補(bǔ)償策略
11.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本了充足率不得低___，其中核心資本充足率不得低于 。( )
A.6%：4%
B.8%;6%
C.8%：4%
D.10%;8%
12.下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。
A.單一客戶(hù)授信集中度
B.不良貸款撥備覆蓋率
C.營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例
D.貸款損失準(zhǔn)備金率
13.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取( )的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。A.每時(shí)參照市場(chǎng)定價(jià)
B.每日參照市場(chǎng)定價(jià) 來(lái)源233網(wǎng)校
C.每周參照市場(chǎng)定價(jià)
D.每月參照市場(chǎng)定價(jià)
14.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是( )。
A.有效管控銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的前提
B.公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵
C.建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提陽(yáng)基礎(chǔ)
D.監(jiān)管部門(mén)對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來(lái)衡量15.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)( )。
A.是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.既有可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不對(duì)
16.我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管*借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是( )。
A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序
B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)
C.董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致
D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度
17.承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的終責(zé)任的機(jī)構(gòu)是( )。
A.股東大會(huì)
B.董事會(huì)
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D.法律/合規(guī)部門(mén)
18.商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用對(duì)沖策略的是( )。
A.匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)
19.在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、機(jī)構(gòu)變革的環(huán)境中，( )已經(jīng)成為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。
A.環(huán)境因素
B.制度因素
C.人員因素
D.技術(shù)因素
20.以下各項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略愿景的是( )。
A.創(chuàng)造良好的公眾/客戶(hù)形象
B.提高股東回報(bào)率
C.資本充足率保持在10%以上
D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值 21.投機(jī)行為可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì).導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這是描述( )和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
22.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí).若該債
項(xiàng)的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為( )。
A.50%
B.86.67%
C.36.67%
D.42.31%
23.高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類(lèi)型是( )
A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
B.頭寸報(bào)告
C.佳避險(xiǎn)報(bào)告
D.高層風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
24.如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為1o億元，總負(fù)債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于( )。
A.0.125
B.0.25
C.0.3
D.0.5
25.某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請(qǐng)。該貸款的貸款年利率為15%，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類(lèi)評(píng)級(jí)的企業(yè)違約后?；厥章蕿?0%。若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%.則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型該客戶(hù)在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A.9%
B.10%
C.11%
D.12%
26.死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù).計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí) 的客戶(hù)/債項(xiàng)的違約概率(即死亡率)，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0，08%、0.47%、0.86%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。
A.1.41%
B.O.86%
C.1.36%
D.1.40%27.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是100億元.總負(fù)債是60億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年， 負(fù)債加權(quán)平均久期為2年。則久期缺口為( )。
A.0.6
B.1.2
C.-3.8
D.3.8
28.A銀行2010年年末貸款總額為10000億元.其中正常類(lèi)、關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2010年度A銀行的不良貸款率為( )。
A.2%
B.5%
C.10%
D.25%
29.A企業(yè)2010年銷(xiāo)售收入為100億元，凈利潤(rùn)為25億元，2010年年初總資產(chǎn)為280億元，
2010年年末總資產(chǎn)為220億元。則該企業(yè)2010年的總資產(chǎn)收益率為( )。
A.40%
B.28%
C.22%
D.10%
30.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。
A.創(chuàng)立能力
B.公司文化
C.市場(chǎng)地位
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
31.在法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中，( )通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違 約率。
A.Risk Ca1c模型
B.Credit Monitor模型
C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
D.死亡率模型
32.如果某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為500萬(wàn)元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬(wàn)元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為( )。
A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%
33.商業(yè)銀行公司治理的核心是( )。
A.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.為妥善解決委托一代理關(guān)系麗提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制
B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類(lèi)股東的權(quán)利分配體系
C.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.保證股東利益大化
D.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.通過(guò)信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督34.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)( )之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。
A.股東
B.關(guān)聯(lián)方
C.股東與高級(jí)管理層
D.董事會(huì)與高級(jí)管理層
35.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是( )。
A.專(zhuān)家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型
B.違約概率模型→專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型
C.違約概率模型→信用評(píng)分模型→專(zhuān)家判斷法
D.專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型36.遠(yuǎn)期匯率反應(yīng)了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.兩種貨幣之間的匯率差
C.期限
D.兩種貨幣之間的利率差
37.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù).計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
38.以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是( )。
A.外部違約經(jīng)驗(yàn)
B.內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)
C.映射外部數(shù)據(jù)
D.統(tǒng)計(jì)違約模型
39.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的基本、常用的方法是( )。
A.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單
C.失誤樹(shù)分析法
D.分解分析法
40.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng).申請(qǐng)貸款額度為500萬(wàn)元.期限為1年，到期支付貸款
本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶(hù)的違約概率為0.5%，該債項(xiàng)違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬(wàn)元：經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為2%，股東要求的資本回報(bào)率為12%。則該筆貸款的定價(jià)至少為( )。
A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%41.若A銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)8000.美元負(fù)債6500.銀行賣(mài)出的美元遠(yuǎn)期合約 頭寸為3500.買(mǎi)入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為2700。持有的期權(quán)敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為( )。
A.多頭1500
B.空頭1 500
C.多頭2300
D.空頭700
42.不屬于階段性戰(zhàn)略目標(biāo)希望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的領(lǐng)域是( )。
A.公司治理結(jié)構(gòu)
B.內(nèi)部控制
C.業(yè)務(wù)發(fā)展
D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值
43.A銀行持有的某資產(chǎn)組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5萬(wàn)元.則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元
B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元44.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的好辦法.應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第
一道防線(xiàn)是嚴(yán)格的( )。
A.外部監(jiān)管
B.員工培訓(xùn)
C.內(nèi)部控制
D.職責(zé)分工
45.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.賬面資本即所有者權(quán)益.是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分
B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等
C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管*關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具
D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本
46.( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
47.信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型包括( )。
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
D.死亡率模型
E.風(fēng)因果分析模型
48.( )限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A.總頭寸
B.凈頭寸
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.止損
49.假設(shè)A銀行的外匯敞l21頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540。英鎊空頭370，則用短邊法計(jì)算的總敞El頭寸為( )。
A.830
B.910
C.80
D.1740
50.商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)會(huì)面臨( )。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.模型風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.法律風(fēng)險(xiǎn)
51.針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( )。
A.企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款
B.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力
C.企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息
D.企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息
52.( )是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響.
A.久期分析
B.缺口分析
C.敏感分析
D.情景分析
53.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 來(lái)源233網(wǎng)校
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
C.風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)
D.風(fēng)險(xiǎn)控制
54.對(duì)我國(guó)中央政府(含中國(guó)人民銀行)的債券統(tǒng)一給予( )的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。
A.0
B.5%
C.10%
D.20%’
55.巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期為( )個(gè)營(yíng)業(yè)日。
A.5
B.7
C.10
D.15
56.在正常的市場(chǎng)條件下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常( )向高級(jí)管理層報(bào)告。
A.每天
B.每周
C.每月
D.每季度
57.商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為( )。A.20%
B.50%
C.70%
D.100%
58.對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為( )。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
59.商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托.代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)是( )。
A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)
B.信貸業(yè)務(wù)
C.資金交易業(yè)務(wù)
D.代理業(yè)務(wù)
60.以下不屬于銀行認(rèn)可的質(zhì)押品的是( )。
A.黃金
B.股票
C.中央銀行投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券
D.AA一級(jí)以上國(guó)家發(fā)行的債券61.國(guó)家進(jìn)行宏觀(guān)調(diào)控使商業(yè)銀行不得不及時(shí)調(diào)整有關(guān)信貸政策以避免造成損失，是指外部事件中的( )。
A.不可抗力
B.戰(zhàn)爭(zhēng)
C.監(jiān)管規(guī)定
D.自然災(zāi)害
62.在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶(hù)投訴占比的計(jì)算公式是( )。
A.每項(xiàng)產(chǎn)品未解決的客戶(hù)投訴數(shù)量/該產(chǎn)品的交易數(shù)量
B.每項(xiàng)產(chǎn)品客戶(hù)投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量
C.每項(xiàng)產(chǎn)品未解決的客戶(hù)投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量
D.每項(xiàng)產(chǎn)品已解決的客戶(hù)投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量
63.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，交易賬戶(hù)總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的——或超過(guò)——億元
的商業(yè)銀行。須計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。( )
A.10%;65
B.10%;85
C.20%：65
D.20%;85
64.高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的 前提下，通過(guò)( )計(jì)算監(jiān)管資本要求。
A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)
C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
65.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從( )兩個(gè)角度開(kāi)展。
A.制度設(shè)計(jì)和內(nèi)部控制
B.業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理
C.內(nèi)部評(píng)估和外部評(píng)估
D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制
66.商業(yè)銀行( )負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露。
A.股東大會(huì)
B.董事會(huì)
C.監(jiān)事會(huì)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
67.( )通過(guò)圖解法來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素。
A.失誤樹(shù)分析方法
B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單
D.情景分析法
68.A銀行的總資產(chǎn)為800億元，總負(fù)債為600億元.核心存款為200億元。應(yīng)收存款為40億元，現(xiàn)金頭寸為160億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于( )。
A.0.05
B.0.2
C.0.25
D.0.5
69.( )是市場(chǎng)約束的核心。
A.監(jiān)管部門(mén)
B.公眾存款人
C.股東
D.外部債權(quán)人
70.按照巴塞爾委員會(huì)的分類(lèi)，以下不屬于流動(dòng)性差的資產(chǎn)的是( )。
A.銀行的房產(chǎn)
B.無(wú)法出售的貸款
C.銀行在子公司的投資
D.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券
71.關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說(shuō)法不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑
B.實(shí)現(xiàn)路徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目標(biāo)
C.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等
D.各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟(jì)/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場(chǎng)定位不同，戰(zhàn)略目標(biāo)雖然存在一些共性.但各不相同
72.下列會(huì)對(duì)銀行造成損失。而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.系統(tǒng)癱瘓
B.停電
C。聲譽(yù)受損
D.網(wǎng)絡(luò)癱瘓
73.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。
A.久期缺口
B.現(xiàn)金缺口
C.融資缺口
D。信貸缺口
74.負(fù)債流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從 和 兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。( )
A.個(gè)人負(fù)債：法人負(fù)債
B.個(gè)人負(fù)債;機(jī)構(gòu)負(fù)債
c.零售負(fù)債;公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債
D.個(gè)人負(fù)債;公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債
75.當(dāng)久期缺15為( )時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。
A.正值
B.負(fù)值
C.零
D.無(wú)法判斷
76.作為外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)，外國(guó)銀行分行外匯業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的( )應(yīng)以6個(gè)月以上(含6個(gè)月)的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。
A.15%
B.30%
C.50%
D.60%
77.統(tǒng)計(jì)分析表明.絕大多數(shù)活期存款都不會(huì)在短期內(nèi)性全部支取，而且平均存放時(shí)間 在( )年以上。
A 1
B.2
C.3
D.5
78.風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略應(yīng)由( )審批。
A。監(jiān)事會(huì)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
C.董事會(huì)
D.股東大會(huì)
79.商業(yè)銀行可將核心存款的( )投入流動(dòng)資產(chǎn)。
A.15%
B.30%
C.60%
D.80%
80.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀(guān)層面內(nèi)容的是( )。
A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)
B.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴的決策是否正確
C.是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)
D.投資組合中是否選擇高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù) 81.以下屬于償債能力指標(biāo)的是( )。
A.現(xiàn)金支付能力
B.總資產(chǎn)收益率
C.資產(chǎn)增長(zhǎng)率
D.存貨周轉(zhuǎn)率
82.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容不包括( )、
A.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警
B.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力
C.有明確記載的危機(jī)處理/決策流程
D.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織。有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正83.聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括( )。
A.提高解決日常問(wèn)題的能力
B.提高發(fā)言人的溝通技能
C.模擬訓(xùn)練和演習(xí)
D.明確記載的危機(jī)處理/決策流程
84.下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )，
A.公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)
B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏.則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)
C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制
D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制
85.( )是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。
A.分析風(fēng)險(xiǎn)
B.感知風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
D.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量
86.下列不屬于CAMELs評(píng)級(jí)六大要素的是( )。
A.資產(chǎn)質(zhì)量管理
B.監(jiān)控
C.盈利性
D.流動(dòng)性
87.混合資本債券屬于( )。
A.核心資本
B.附屬資本
C.三級(jí)資本
D.少數(shù)資本
88.( )處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線(xiàn)。
A.董事會(huì)
B.內(nèi)部審計(jì)人員
C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D.監(jiān)事會(huì)
89.激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是( )。
A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B.品牌風(fēng)險(xiǎn)
C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
90.管理缺乏可連續(xù)性屬于( )。
A.非財(cái)務(wù)警示信號(hào)
B.財(cái)務(wù)警示信號(hào)
C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào) 二、多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中.有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。
1.不能降低商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額
B.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)
C.適度分散客戶(hù)種類(lèi)和資金到期日
D.以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源
E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源2.銀行監(jiān)管方法中的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括( )。
A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
C.市級(jí)管理人員準(zhǔn)人
D.業(yè)務(wù)人員準(zhǔn)入
E.合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
3.個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析主要關(guān)注( )。
A.經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)
B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)
C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)
D.借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
E.抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難的風(fēng)險(xiǎn)
4.哈佛大學(xué)商學(xué)院的教授羅伯特.西蒙斯的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)模型認(rèn)為，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源有( )。
A.營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)
B.競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 來(lái)源233網(wǎng)校
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)
E.資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)
5.期權(quán)的價(jià)值不包括( )。
A.時(shí)間價(jià)值
B.內(nèi)在價(jià)值
C.執(zhí)行價(jià)格
D.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格E.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
6.資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括( )所形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
A.銀行持有資產(chǎn)支持證券
B.提供信用增級(jí)
C.流動(dòng)性支持
D.開(kāi)展利率互換
E.信用衍生工具
7.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括( )。
A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程
D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法E.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化8.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的重要的兩份報(bào)告包括( )。
A.每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告
B.每日產(chǎn)品價(jià)格報(bào)告
C.每日現(xiàn)金流量表
D.每日收益/損失表E.每日市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告
9.以下屬于基本面指標(biāo)的有( )。
A.資產(chǎn)增長(zhǎng)率
B.重大投資影響
C.資金實(shí)力
D.成本管理
E.現(xiàn)金支付能力
10.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注( )。
A.銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)
B.銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)行業(yè)
C.銀行客戶(hù)集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)
D.銀行客戶(hù)集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善
E.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素
11.以下對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中.能使商業(yè)銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的療法有( )。
A.控制各類(lèi)資金來(lái)源的合理比例.適度分散客戶(hù)種類(lèi)和資金到期日
B.在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金.持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合.作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備
C.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來(lái)源的穩(wěn)定性與多樣化
D.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額.監(jiān)測(cè)日常遵守的情況
E.以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類(lèi)性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來(lái)源，因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散
12.綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)反映的內(nèi)容有( )
A.轄內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)
B.分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析 、
C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的具體措施
D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議
E.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述
13.巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括( )等方面。
A.資格要求
B.定性標(biāo)準(zhǔn)
C.定量標(biāo)準(zhǔn)
D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求
E.外部數(shù)據(jù)要求
14.下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有( )。
A.資本為商業(yè)銀行提供融資
B.吸收和消化損失
C.限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
D.維持市場(chǎng)信心
E.為商業(yè)銀行管理.尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供根本的驅(qū)動(dòng)力
15.以下是信用衍生產(chǎn)品特性的有( )。
A.杠桿性
B.交易性
C.組合性
D.反向性
E.債務(wù)的不變性
16.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要因素有( )。
A.內(nèi)部控制環(huán)境
B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
C.內(nèi)部控制措施
D.信息交流與反饋
E.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正
17.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率和核心資本充足率分別不得低于( )。
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
E.10%
18.收益率曲線(xiàn)的重要特性有( )。
A.代表性
B.操作性
C.直觀(guān)性
D.解釋性
E.分析性
19.下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的有( )。
A.未公開(kāi)儲(chǔ)備
B.重估儲(chǔ)備
C.普通貸款儲(chǔ)備
D.公開(kāi)儲(chǔ)備
E.混合型債務(wù)工具
20.情景分析中的情景可以( )。
A.人為設(shè)定
B.直接使用歷發(fā)生過(guò)的情景
C.包括基準(zhǔn)情景、好的情景和壞的情景
D.從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到
E.通過(guò)運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程得到21.商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，應(yīng)綜合考慮的主要因素有( )。
A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度
B.能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
C.工作人員的專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)
D.資本實(shí)力
E.內(nèi)部控制水平
22.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括( )。
A.流動(dòng)性比例
B.資本充足率
C.超額備付金比率
D.流動(dòng)性缺口比率
E.核心負(fù)債比例
23.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括( )。
A.事件識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制活動(dòng)
D.內(nèi)部環(huán)境
E.信息和交流
24.以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中人員因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵衡量指標(biāo)的有( )。
A.人員在當(dāng)前部門(mén)的從業(yè)年限
B.前后臺(tái)交易不匹配占比=前臺(tái)和后臺(tái)沒(méi)有匹配的交易數(shù)量/所有交易數(shù)量
C.客戶(hù)投訴占比：每項(xiàng)產(chǎn)品客戶(hù)投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量
D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用=年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)
E.系統(tǒng)故障時(shí)間：某時(shí)間內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時(shí)間/該段時(shí)間的正常營(yíng)業(yè)時(shí)間
25.商業(yè)銀行處于負(fù)債敏感型缺口的情況下。若其他條件不變，則下列表述正確的有( )。
A.利率上升.凈利息收入上升
B.利率上升.凈利息收入下降
C.利率下降.凈利息收入上升 .
D.利率下降.凈利息收入下降
E.利率上升.凈利息收入不變
26.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。
A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性
B.內(nèi)部欺詐
C.客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法
D.實(shí)物資產(chǎn)損壞
E.外部欺詐
27.操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)狀況
B.損失事件
C.誘因及對(duì)策
D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
E.資本金水平
28.商業(yè)銀行在對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用限額管理的過(guò)程中，給予客戶(hù)的授信額度包括( )。
A.貸款
B.可交易資產(chǎn)
C.衍生工具
D.信用證
E.抵押
29.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏
E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
30.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的敘述，正確的有( )。
A.市場(chǎng)利率不變.銀行整體價(jià)值不變
B.利率上升.銀行整體價(jià)值不變
C.市場(chǎng)利率下降.銀行整體價(jià)值增加
D.市場(chǎng)利率上升.銀行整體價(jià)值增加
E.市場(chǎng)利率上升.銀行整體價(jià)值減少
31.對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
32.影響違約損失率的因素包括( )。
A.產(chǎn)品因素
B.公司因素
C.行業(yè)因素
D.地區(qū)因素E.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)周期因素
33.建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則包括( ).
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是財(cái)務(wù)部門(mén)的輔助機(jī)構(gòu)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須具備高度獨(dú)立性
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行部門(mén) 來(lái)源233網(wǎng)校
E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素
34.下列關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說(shuō)法正確的有( )。
A.外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析.銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都將審查銀行會(huì)計(jì)信息、管理信息以及相關(guān)記錄
D。外部審計(jì)意見(jiàn)和監(jiān)管意見(jiàn)同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對(duì)、客觀(guān)、公正的立場(chǎng)
E.外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料.銀行監(jiān)管政策和重點(diǎn)也是外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的.二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。防范金融危機(jī)的有效保證
35.下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，不正確的有( )。
A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果.可以作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)
B.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性
C.違約概率又稱(chēng)為不良率，是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額中的占比
D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè)層面
E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的
36.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)( )。
A.定期采取從上至下的方式進(jìn)行
B.制定切實(shí)可行的實(shí)施方案
C.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中
D.全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)
E.使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí).將風(fēng)險(xiǎn)損失降到低
37.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，通常需要做出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括( )。
A.市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期
B.商業(yè)銀行影響客戶(hù)或公眾的政策性變化
C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益
D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件E.市場(chǎng)利率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)
38.下列說(shuō)法正確的有( )。
A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失E.VaR常用來(lái)衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)
39.債券收益率曲線(xiàn)通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。
A.正向收益率曲線(xiàn)
B.反向收益率曲線(xiàn)
C.波動(dòng)收益率曲線(xiàn)
D.水平收益率曲線(xiàn)E.垂直收益率曲線(xiàn)
40.如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī).商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )。
A.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)
B.減少非核心貸款
C.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶(hù)的關(guān)系
D.尋求央行的緊急支援E.維持良好的公共關(guān)系三、判斷題(共15小題，每小題l分。共15分)請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷。正確選 A。錯(cuò)誤選B。
1.風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
3.商業(yè)銀行內(nèi)部的性,N/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
4.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，信用等級(jí)為AAA級(jí)的企業(yè)違約概率為零。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
5.為客戶(hù)提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上.盡量爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性。 ( )
A對(duì)
B.錯(cuò)
7.重要信息是指不會(huì)改變或影響使用者的評(píng)估或決策的信息。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
8.商業(yè)銀行規(guī)模越大.抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越小。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
9.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
10.損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
11.風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。( )
A.對(duì)
B。錯(cuò)
12.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
13.有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
14.久期缺口越大的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
15.敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。 ( )
A.對(duì)
B.錯(cuò) 參考答案
一、單項(xiàng)選擇題
1.【答案】A。解析：兩個(gè)至關(guān)重要的因素是資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
2.【答案】D。解析：商業(yè)銀行對(duì)于過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、行為
的做法加以規(guī)避。
3.【答案】B。解析：RAROC的公式衡量的是經(jīng)濟(jì)資本的使用效益，正常情況下其結(jié)果應(yīng)當(dāng)大于商業(yè)銀行的資本成本。、
4.【答案】A。解析：在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)一般可以分為以下六類(lèi)：即主權(quán)類(lèi)、金融機(jī)構(gòu)類(lèi)(含銀行類(lèi)和非銀行類(lèi))、公司類(lèi)(含中小企業(yè)、專(zhuān)業(yè)貸款和一般公司)、零售類(lèi)(含個(gè)人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售和其他零售)、股權(quán)類(lèi)和其他類(lèi)(含購(gòu)入應(yīng)收款及資產(chǎn)證券化)。
5.【答案】C。解析：本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?BR> 6.【答案】A。解析：本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義。
7.【答案】A。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。
8.【答案】C。解析：題干陳述為自我對(duì)沖的定義。
9.【答案】A。解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。
10.【答案】B。解析：“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”隱含的是風(fēng)險(xiǎn)分散的思想;風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略;風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是一種事前的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)償策略。
11.【答案】C。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。
12.【答案】C。解析：流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)就是要考慮資產(chǎn)的流動(dòng)性，“營(yíng)運(yùn)資金”、“生息資產(chǎn)”就是流動(dòng)性的表現(xiàn)指標(biāo)，由此判斷，可選C。A、B、D都與貸款有關(guān)。
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】考生可這樣理解，但凡與貸款問(wèn)題相關(guān)的，都反映信用風(fēng)險(xiǎn)。
13.【答案】B。解析：現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取每日參照市場(chǎng)定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。
14.【答案】B。解析：公司治理要比公司管理更專(zhuān)業(yè)更宏觀(guān)一些，所以說(shuō)公司治理的內(nèi)涵大于公司管理，二者不能等同。
15.【答案】C。解析：貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)既有可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。16.【答案】C。解析：C項(xiàng)屬于商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則。
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管*提出的商業(yè)銀行公司治理要求，除ABD三項(xiàng)外還包括：①建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制;②建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。
17.【答案】B。解析：董事會(huì)是商業(yè)銀行的高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的終責(zé)任。
18.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，例如，利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)都非常有效。
19.【答案】C。解析：人員因素已經(jīng)成為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。
20.【答案】C。解析：戰(zhàn)略愿景是宏觀(guān)層面的期待，C屬于具體的發(fā)展指標(biāo)。
21.【答案】B。解析：承擔(dān)過(guò)高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(投機(jī)行為)可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)
重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
22.【答案】A。解析：采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算時(shí)，違約損失率LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約
風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-(1.04-0.44)/1.2=50%，即該債項(xiàng)的違約損失率為50%。
23.【答案】A。解析：高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類(lèi)型是整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。
24.【答案】C。解析：核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)=0.3。
25.【答案】C。解析：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即Pl.(I+KL)+(1-PL)×(I+KL)x0=l+iL。.其中，Pl.為期限l年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率，(1-P。，)即其違約概率;K。為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的利息;0為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率。i為期限1年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。
本題中，Px(1+15%)+(1-P)x(1+15%)x20%=1+5%，可得P=89%，即該客戶(hù)在1年內(nèi)的違約概率為ll%。
26.【答案】D。解析：該貸款的債務(wù)人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率[貸款存活率(SR)]為：(1—
0.08%)×(1-O.47%)×(1-0.86%)=98.6%。則累計(jì)死亡率為：l-98.6%=1.4%。
27.【答案】D。解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期。本題的久期缺口=3.8。
28.【答案】C。解析：不良貸款率=(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)/各項(xiàng)貸款xl00%=(500+300+200)/10000×100%=10%。
29.【答案】D。解析：總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)=25/[(280+220)/2]=0.1，即l0%。
30.【答案】D。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。
31.【答案】B。解析：在法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中，CreditMonitor模型通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。
32.【答案】A。解析：該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率RAROC=(稅后凈利潤(rùn)一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本=(500-60-40)/8000=5%。
33.【答案】A。
34.【答案】B。解析：這是關(guān)聯(lián)交易的定義。
35.【答案】D。解析：從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分
法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。
36.【答案】B。 來(lái)源233網(wǎng)校
37.【答案】C。解析：累計(jì)死亡率CMR.=1-SR1xSR2×…xSRn，SR=1-MMR，式中MMR是邊際死亡率。代人數(shù)據(jù)CMR.=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。
38.【答案】A。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率。常用方法有內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率。
39.【答案】B。解析：商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的基本、常用的方法是制作風(fēng)險(xiǎn)清單。
40.【答案】B。解析：成本合計(jì)為：資金成本：500x6%=30(萬(wàn)元);經(jīng)營(yíng)成本：500x2%=10(萬(wàn)元);風(fēng)險(xiǎn)成本：500x0.5%x30%=0.75(萬(wàn)元);資本成本：l0xl2%=1.2(萬(wàn)元);貸款的成本合計(jì)：41.95萬(wàn)元，即貸款定價(jià)應(yīng)至少保持在8.39%的利率水平?！?1.【答案】A。解析：?jiǎn)螏欧N敞l：3頭寸=即期凈敝口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(即
期資產(chǎn)-即期負(fù)債)+(遠(yuǎn)期買(mǎi)入-遠(yuǎn)期賣(mài)出)+期權(quán)敞口頭寸+其他敞I=1頭寸。
本題中美元敞口頭寸=(8000-6500)+(2700-3500)+800=1500
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭;如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值.則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭。因此本題正確答案應(yīng)是多頭1500。
42.【答案】D。解析：D屬于戰(zhàn)略愿景。
43.【答案】D。解析：本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)釋義。
44.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線(xiàn)是前臺(tái)業(yè)務(wù)人員。前臺(tái)業(yè)務(wù)人員處在業(yè)務(wù)操作和風(fēng)險(xiǎn)管理的前沿，應(yīng)當(dāng)具備可持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)一收益理念，掌握新的風(fēng)險(xiǎn)信息，并切實(shí)遵守限額管理等風(fēng)險(xiǎn)管理政策。
45.【答案】D。解析：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，考生要牢記，可估計(jì)的預(yù)期損失是用正常的收益來(lái)彌補(bǔ)的。
46.【答案】B。解析：商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托——代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。.
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】除了公司治理之外，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境還包括內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)文化、管理戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好。
47.【答案】ABCD。
48.【答案】B。解析：凈頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
49.【答案】B。解析：短邊法先計(jì)算出凈多頭頭寸之和為：350+480=830，凈空頭頭寸之和為：540+370=910，因?yàn)楹笳呓^對(duì)值較大，因此根據(jù)短邊法計(jì)算的外匯總敞口頭寸為910。
50.【答案】B。解析：商業(yè)銀行在采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意，高級(jí)量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，例如。模型風(fēng)險(xiǎn)。
51.【答案】A。解析：針對(duì)企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同：①對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;②對(duì)于中長(zhǎng)期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息。但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來(lái)獲得所需的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款利息。
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】此外，由于企業(yè)發(fā)展可能處于開(kāi)發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時(shí)需要考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性。
52.【答案】D。解析：這是情景分析的定義。
53.【答案】A。解析：實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。
54.【答案】A。解析：對(duì)我國(guó)中央政府(含中國(guó)人民銀行)的債權(quán)統(tǒng)一給予零的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。
55.【答案】C。解析：巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期為l0個(gè)營(yíng)業(yè)日。
56.【答案】B。解析：在正常的市場(chǎng)條件下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常每周向高級(jí)管理層報(bào)告。
57.【答案】D。解析：商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%。58.【答案】D。
59.【答案】D。解析：這是代理業(yè)務(wù)的內(nèi)容。
60.【答案】B。解析：股票不可作為質(zhì)押品。
61.【答案】C。解析：這是監(jiān)管規(guī)定的表現(xiàn)。
62.【答案】B。解析：在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶(hù)投訴占比=每項(xiàng)產(chǎn)品客戶(hù)投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量。
63.【答案】B。解析：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，變易賬戶(hù)總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的l0%或超過(guò)85億元的商業(yè)銀行，須計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。
64.【答案】A。解析：高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。
65,【答案】B。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開(kāi)展。
66.【答案】B。解析：商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露。
67.【答案】A。
68.【答案】C。解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)=(160+40)/800=0.25。69.【答案】A。解析：監(jiān)管部門(mén)是市場(chǎng)約束的核心。
70.【答案】D。解析：D屬于流動(dòng)性好的資產(chǎn)。
71.【答案】B。解析：B項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑。
72【答案】C。解析：聲譽(yù)受損不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。
73.【答案】C。解析：這是融資缺口的定義。
74.【答案】C。解析：由于零售客戶(hù)和公司/機(jī)構(gòu)客戶(hù)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的敏感度存在顯著差異，因此負(fù)債流動(dòng)性還應(yīng)當(dāng)從零售負(fù)債和公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。
75.【答案】B。解析：當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。
76.【答案】B。解析：作為外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)，外國(guó)銀行分行外匯業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的30%應(yīng)以6食月以上(含6個(gè)月)的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。
77.【答案】B。解析：統(tǒng)計(jì)分析表明，絕大多數(shù)活期存款都不會(huì)在短期內(nèi)性全都支取，而且平均存放時(shí)間在兩年以上。
78.【答案】C。解析：董事會(huì)通常負(fù)責(zé)戰(zhàn)略級(jí)別問(wèn)題的決策。
79.【答案】A。解析：核心存款，除極少部分外，幾乎不會(huì)在一年內(nèi)提取。商業(yè)銀行可將其l5%投入流動(dòng)資產(chǎn)。
80.【答案】D。解析：A、B屬于宏觀(guān)層面;C屬于微觀(guān)層面。
81.【答案】A。
82.【答案】B。
83.【答案】D。
84.【答案】B。解析：B項(xiàng)良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則可能大大提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，嚴(yán)重情況下可能造成商業(yè)銀行破產(chǎn)，不但損害存款人的利益，而且破壞社會(huì)穩(wěn)定，增加公共開(kāi)支。
85.【答案】A。解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、性質(zhì)：分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。
86.【答案】B。解析：CAMELs的評(píng)級(jí)內(nèi)容包括：資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量管理、盈利性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。
87.【答案】B。解析：混合資本債券屬于典型的附屬資本。
88.【答案】C。解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線(xiàn)。
89.【答案】B。解析：此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。
90.【答案】A。解析：管理缺乏可連續(xù)性屬于非財(cái)務(wù)警示信號(hào)?！《?、多項(xiàng)選擇題
1.【答案】BE。解析：房地產(chǎn)屬于中長(zhǎng)期投資，如果集中于單一行業(yè)，將會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會(huì)是很大的數(shù)額，會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2.【答案]ABC。解析：銀行監(jiān)管市場(chǎng)準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級(jí)管理人員準(zhǔn)入三方面。
3.【答案】ABCD。解析：E屬于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容。
4.【答案】ABE。解析：根據(jù)哈佛大學(xué)商學(xué)院的教授羅伯特·西蒙斯的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)模型，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)有三大基本來(lái)源：①營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn);②資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn);③競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
5.【答案]CDE。解析：期權(quán)的價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值。
6.【答案】ABCDE。解析：資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露是指銀行在參與資產(chǎn)證券化交易過(guò)程中形成的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括但不限于：銀行持有資產(chǎn)支持證券、提供信用增級(jí)、流動(dòng)性支持、開(kāi)展利率互換、貨幣互換或信用衍生工具以及進(jìn)行分檔次抵補(bǔ)的擔(dān)保形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
7.【答案】ABCDE。解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括：全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。
8.【答案】AD。解析：現(xiàn)代商業(yè)銀行管理重要的兩份報(bào)告是每l3風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告和每日收益/損失表。
9.【答案】BCD。解析：A、E屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。
10.【答案】ABCDE。
11.【答案】ABCD。解析：A、B、C、D都能使銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)。E以同業(yè)拆借、發(fā)行票
據(jù)作為資金的主要來(lái)源.在不利情況下是會(huì)喪失流動(dòng)性的。
12.【答案】ABCD。解析：E屬于專(zhuān)題風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容。
13.【答案】ABCDE。
14.【答案】ABCDE。解析：資本的作用包括：資本為商監(jiān)銀行提供融資、吸收和消化損失、限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、維持市場(chǎng)信心、為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供根本的驅(qū)動(dòng)力。
15.【答案】ABCDE。
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)(如杠桿性、未來(lái)性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外，還呈現(xiàn)出以下不同的特點(diǎn)：①保密性;②交易性;③靈活性;④債務(wù)的不變性。
16.【答案】ABCDE。解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有：內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正。
17.【答案】BD。解析：對(duì)商業(yè)銀行資本充足率要求的考查。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，首先根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對(duì)監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。其次，新協(xié)議對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。后，新協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。
18.【答案】ABDE。解析：收益率曲線(xiàn)的特點(diǎn)不包括直觀(guān)性。
19.【答案】ABCE。解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，監(jiān)管資本被區(qū)分為以下三類(lèi)：①核心資本，又稱(chēng)一級(jí)資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤(rùn))和公開(kāi)儲(chǔ)備;②附屬資本，又稱(chēng)二級(jí)資本，包括未公開(kāi)儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通貸款儲(chǔ)備以及混合型債務(wù)工具等;③在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)，還規(guī)定了三級(jí)資本。
20.【答案】ABCDE。
21.【答案】ABCDE。
22.【答案】ACDE。解析：B是安全性監(jiān)管指標(biāo)。
23.【答案lABCDE。解析：此外還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、監(jiān)控。
24.【答案】ACD。解析：B屬于內(nèi)部流程指標(biāo);E屬于系統(tǒng)缺陷指標(biāo)。
25.【答案】BC。解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺l：3，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。
26.【答案】ABCDE。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性，客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。
27.【答案】ABCDE。
28.【答案】ABCD。解析：給予客戶(hù)的授信額度根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露來(lái)進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。抵押只是一種擔(dān)保方式，不屬于或有負(fù)債。
29.【答案】ABCE。解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。
30.【答案】ACE。解析：當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，市場(chǎng)利率不變，銀行的市場(chǎng)價(jià)值不變;如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加;如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。
31.【答案】CDE。解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，其中后三種主要針對(duì)不可管理風(fēng)險(xiǎn)。
32.【答案】ABCDE。
33.【答案】BC。解析：獨(dú)立性和有限的執(zhí)行權(quán)是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的兩個(gè)基本準(zhǔn)則。
34.【答案】CDE。解析：銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析，外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì);外部審
計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場(chǎng)檢查。
35.【答案】AC。解析：違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。不良率是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比。與違約概率不具有可比性。
36.【答案】ABCDE。 來(lái)源233網(wǎng)校
37.【答案】ABCD。解析：E對(duì)商業(yè)銀行的影響是整體性的，不需要專(zhuān)門(mén)作出評(píng)估。
38.【答案】AD。解析：均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失，零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失;VaR衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而非信用風(fēng)險(xiǎn)。
39.【答案】ABCD。解析：不存在垂直收益率曲線(xiàn)，該題緊扣收益率曲線(xiàn)定義。
40.【答案】ABCDE。解析：以上每一項(xiàng)措施都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)。A同業(yè)拆入款項(xiàng)，即從別的銀行借人一筆資金，用于緩解流動(dòng)性需求;B減少核心貸款，即減少資金流出的額度;C可保證一部分存款能較長(zhǎng)時(shí)間的存在銀行應(yīng)付流動(dòng)性危機(jī);D是緊急求救措施;E是從聲譽(yù)方面緩解流動(dòng)性危機(jī)。
【專(zhuān)家點(diǎn)撥】要想知道緩解流動(dòng)性危機(jī)的方法，考生必須首先掌握什么是流動(dòng)性危機(jī)。三、判斷題
1.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，造成的結(jié)果既可能是正面的也可能是負(fù)面的。
2.【答案】A。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織.互相影晌的。此說(shuō)法正確。
3?！敬鸢浮緽。解析：商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的范疇。
4.【答案】B。解析：信用等級(jí)為AAA級(jí)，只能說(shuō)明該企業(yè)違約概率相對(duì)較低，并不是說(shuō)該企業(yè)沒(méi)有違約的可能。
5.【答案】A。解析：為客戶(hù)提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。
6.【答案】A。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，兩是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。
7.【答案】B。解析：重要信息是指會(huì)改變或影響使用者的評(píng)估或決策的信息。
8.【答案】B。解析：一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，同時(shí)也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素越多。
9.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)不是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)。
10.【答案】A。解折：損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。
11.【答案】A。解析：風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。
12.【答案】A。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
13.【答案】A。解析：商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束是有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)。
14.【答案】A。解析：久期缺口越大的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。此說(shuō)法正確。
15.【答案】A。解析：敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。此說(shuō)法正確。