1、道氏理論的目標(biāo)是判定市場主要趨勢的變化，所考慮的是趨勢的( )。
A.期間
B.幅度
C.方向
D.逆轉(zhuǎn)
答案：C
2、某商品期貨出現(xiàn)多頭擠倉的跡象，但隨著交割日臨近，突發(fā)事件使近月合約投機(jī)多頭被迫砍倉，價(jià)格出現(xiàn)超跌。這將導(dǎo)致( )。
A.近月合約和遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
B.近月合約和遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
C.短期存在正向套利機(jī)會
D.短期存在反向套利機(jī)會
答案：AC
3、近年來，越來越多的投資者在境內(nèi)外商品期貨市場間進(jìn)行跨市套利。他們面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素是( )。
A.進(jìn)出口政策調(diào)整
B.交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
C.內(nèi)外盤交易時(shí)間的差異
D.兩國間匯率變動(dòng)
答案：ABCD
4、L、M和N三個(gè)國家的國債到期收益率曲線如圖所示。如果三國都不存在通貨膨脹，則對三國經(jīng)濟(jì)增長狀況的合理判斷是( )。
A.L和M增長，N衰退
B.L增長快于M，M增長快于N
C.N增長快于M，M增長快于L
D.L和M衰退，N增長
答案：AB
5、根據(jù)相反理論，正確的認(rèn)識是( )。
A.牛市瘋狂時(shí)，是市場暴跌的先兆
B.市場情緒趨于一致時(shí)，將發(fā)生逆轉(zhuǎn)
C.大眾通常在主要趨勢上判斷錯(cuò)誤
D.大眾看好時(shí)，相反理論者就要看淡
答案：AB
6、圖中反映了2010年底以來，PTA期貨價(jià)格沖高后回落。在分析影響PTA價(jià)格的因素時(shí)，須密切關(guān)注( )。
A.下游企業(yè)開工率
B.行業(yè)的壟斷性
C.原油價(jià)格走勢
D.需求的季節(jié)性變動(dòng)
答案：ABCD
7、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型的基本假設(shè)是( )。
A.被解釋變量與解釋變量之間具有線性關(guān)系
B.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布
C.各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差相同
D.各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相關(guān)
答案：ABCD
8、依據(jù)馬爾基爾(MALKIEL)債券定價(jià)原理，對于面值相同的債券，如果( )，由到期收益率變動(dòng)引起的債券價(jià)格波動(dòng)越大。
A.到期期限越長
B.到期期限越短來源：www.exam8.com
C.息票率越高
D.息票率越低
答案：AD
9、對于多元線性回歸模型，通常用( )來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛯τ跇颖居^測值的擬和程度。
A.修正R2
B.標(biāo)準(zhǔn)誤差
C.R2
D.F檢驗(yàn)
答案：AB
10、移動(dòng)平均線是期貨價(jià)格分析的必修課。對移動(dòng)平均線的正確認(rèn)識是( )。
A.移動(dòng)平均線能發(fā)出買入和賣出信號
B.移動(dòng)平均線可以觀察價(jià)格總的走勢
C.移動(dòng)平均線易于把握價(jià)格的高峰與低谷
D.一般將不同期間的移動(dòng)平均線組合運(yùn)用
答案：ABD
A.期間
B.幅度
C.方向
D.逆轉(zhuǎn)
答案：C
2、某商品期貨出現(xiàn)多頭擠倉的跡象，但隨著交割日臨近，突發(fā)事件使近月合約投機(jī)多頭被迫砍倉，價(jià)格出現(xiàn)超跌。這將導(dǎo)致( )。
A.近月合約和遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
B.近月合約和遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
C.短期存在正向套利機(jī)會
D.短期存在反向套利機(jī)會
答案：AC
3、近年來，越來越多的投資者在境內(nèi)外商品期貨市場間進(jìn)行跨市套利。他們面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素是( )。
A.進(jìn)出口政策調(diào)整
B.交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
C.內(nèi)外盤交易時(shí)間的差異
D.兩國間匯率變動(dòng)
答案：ABCD
4、L、M和N三個(gè)國家的國債到期收益率曲線如圖所示。如果三國都不存在通貨膨脹，則對三國經(jīng)濟(jì)增長狀況的合理判斷是( )。
A.L和M增長，N衰退
B.L增長快于M，M增長快于N
C.N增長快于M，M增長快于L
D.L和M衰退，N增長
答案：AB
5、根據(jù)相反理論，正確的認(rèn)識是( )。
A.牛市瘋狂時(shí)，是市場暴跌的先兆
B.市場情緒趨于一致時(shí)，將發(fā)生逆轉(zhuǎn)
C.大眾通常在主要趨勢上判斷錯(cuò)誤
D.大眾看好時(shí)，相反理論者就要看淡
答案：AB
6、圖中反映了2010年底以來，PTA期貨價(jià)格沖高后回落。在分析影響PTA價(jià)格的因素時(shí)，須密切關(guān)注( )。
A.下游企業(yè)開工率
B.行業(yè)的壟斷性
C.原油價(jià)格走勢
D.需求的季節(jié)性變動(dòng)
答案：ABCD
7、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型的基本假設(shè)是( )。
A.被解釋變量與解釋變量之間具有線性關(guān)系
B.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布
C.各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差相同
D.各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相關(guān)
答案：ABCD
8、依據(jù)馬爾基爾(MALKIEL)債券定價(jià)原理，對于面值相同的債券，如果( )，由到期收益率變動(dòng)引起的債券價(jià)格波動(dòng)越大。
A.到期期限越長
B.到期期限越短來源：www.exam8.com
C.息票率越高
D.息票率越低
答案：AD
9、對于多元線性回歸模型，通常用( )來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛯τ跇颖居^測值的擬和程度。
A.修正R2
B.標(biāo)準(zhǔn)誤差
C.R2
D.F檢驗(yàn)
答案：AB
10、移動(dòng)平均線是期貨價(jià)格分析的必修課。對移動(dòng)平均線的正確認(rèn)識是( )。
A.移動(dòng)平均線能發(fā)出買入和賣出信號
B.移動(dòng)平均線可以觀察價(jià)格總的走勢
C.移動(dòng)平均線易于把握價(jià)格的高峰與低谷
D.一般將不同期間的移動(dòng)平均線組合運(yùn)用
答案：ABD