2015年證券從業(yè)資格考試考點(diǎn)精講：證券投資組合分析

一、單個(gè)證券的收益與風(fēng)險(xiǎn)
    (一)收益及其度量
    
    (二)風(fēng)險(xiǎn)及其度量
    
    二、證券組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)
    (一)兩種證券組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)
    設(shè)有兩種證券A和B，某投資者將一筆資金以xA的比例投資于證券A，以xB的比例投資于證券B，且xA+xB=1，稱該投資者擁有一個(gè)證券組合P。如果到期
    
    (二)多種證券組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)
    
    票、債券、銀行存單之間分配資金時(shí)，才可能運(yùn)用這一理論。60年代后，馬柯威茨的學(xué)生威廉·夏普提出了指數(shù)模型以簡(jiǎn)化計(jì)算。