一、單選題 共 84 題
題號: 1 本題分數:0.68 分
巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風險資本的最低乘數因子等于( )。
A、1
B、2
C、3
D、4
標準答案：C
題號: 2 本題分數:0.68 分
( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。
A、歷史模擬法
B、方差―協方差法
C、標準法
D、蒙特卡羅模擬法。
標準答案：B
題號: 3 本題分數:0.68 分
( )假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進行計算風險價值。
A、歷史模擬法
B、方差―協方差法
C、標準法
D、蒙特卡羅模擬法。
標準答案：A
題號: 4 本題分數:0.68 分
( )指的是期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。
A、平價期權
B、 歐式期權
C、買入期權
D、美式期權。
標準答案：B
題號: 5 本題分數:0.68 分
巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數因子，使所得出的資本數額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數因子值不得低( )。
A、1
B、2
C、3
D、4。
標準答案：C
題號: 6 本題分數:0.68 分
市場風險不應包括( )。
A、利率風險
B、匯率風險
C、新產品上市風險
D、股票價格風險
標準答案：C
題號: 7 本題分數:0.68 分
壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進行模擬和估計。
A、模擬分析和事后檢驗
B、敏感性分析和情景分析
C、敏感性分析和模擬分析
D、模擬分析和情景分析。
標準答案：B
題號: 8 本題分數:0.68 分
通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。
A、不變
B、高
C、低
D、無法判斷
標準答案：B
題號: 9 本題分數:0.68 分
假設某一資產組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經計算得到為( )。
A、1000萬美元
B、282.842萬美元
C、3464.1萬美元
D、12000萬美元
標準答案：C
題號: 10 本題分數:0.68 分
( )是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究
多種因素同時作用時可能產生的影響。
A、久期分析
B、敏感分析
C、情景分析
D、缺口分析
標準答案：C 題號: 11 本題分數:0.68 分
交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照( )定價。
A、歷史成本
B、歷史成本或者公允價值
C、模型
D、公允價值。
標準答案：C
題號: 12 本題分數:0.68 分
( )是指將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法。
A、情景分析
B、敏感性分析
C、壓力測試
D、事后檢驗。
標準答案：D
題號: 13 本題分數:0.68 分
證券的( )越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。
A、久期
B、終值
C、現值
D、缺口
標準答案：A
題號: 14 本題分數:0.68 分
巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數因子，使所得出的資本數額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數因子值不得低于( )。
A、2
B、4
C、3
D、5
標準答案：C
題號: 15 本題分數:0.68 分
就固定利率而言，( )來源于銀行資產、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。
A、基準風險
B、 期權性風險
C、重新定價風險
D、收益率曲線風險。
標準答案：C
題號: 16 本題分數:0.68 分
假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
A、200
B、400
C、600
D、1000。
標準答案：C
題號: 17 本題分數:0.68 分
實施風險管理的首要步驟是( )。
A、風險識別
B、風險評價
C、風險處理
D、風險管理決策
標準答案：A
題號: 18 本題分數:0.68 分
“風險價值”是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在損失。
A、損失概率
B、敏感水平
C、統(tǒng)計分布
D、置信水平。
標準答案：D
題號: 19 本題分數:0.68 分
“風險價值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在( )損失。
A、期望
B、最小
C、
D、相對。
標準答案：C
題號: 20 本題分數:0.68 分
巴塞爾委員會( )年的《巴塞爾新資本協議》對其1996年《資本協議市場風險補充規(guī)定》中的交易賬戶定義進行了修改。
A、1998
B、2000
C、2004
D、2006。
標準答案：C
題號: 21 本題分數:0.68 分
銀行可以通過( )來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。
A、歷史模擬
B、統(tǒng)計分析
C、壓力測試
D、方差分析。
標準答案：C
題號: 22 本題分數:0.68 分
( )是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。
A、方差
B、標準差
C、協方差
D、均方差
標準答案：A
題號: 23 本題分數:0.68 分
以下因素不會導致銀行匯率風險的有( )。
A、為客戶提供外匯買賣服務而未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸
B、銀行因對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸
C、銀行增加發(fā)行本幣計值的大額存單
D、銀行資產和負債以及資產之間的比重不匹配
標準答案：C
題號: 24 本題分數:0.68 分
在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的方法是( )。
A、缺口分析
B、敏感分析
C、情景分析
D、久期分析
標準答案：B
題號: 25 本題分數:0.68 分
衡量期權臨近到期日時價值變化的是( )。
A、Delta
B、Gamma
C、Vega
D、Theta。
標準答案：D
題號: 26 本題分數:0.68 分
衡量期權價值對短期利率變動率的是( )。
A、Delta
B、Gamma
C、Rho
D、Theta。
標準答案：C
題號: 27 本題分數:0.68 分
賦予其購買者在規(guī)定期限內按雙方約定的價格或執(zhí)行價格購買或出售一定數量某種金融資產的權利的合約是( )。
A、掉期合約
B、遠期合約
C、期權合約
D、期貨合約
標準答案：C
題號: 28 本題分數:0.68 分
( )是指交易產品在現貨市場成交后立即交割劃分。
A、現貨交易
B、現金交易
C、即期買賣
D、錢貨兩訖。
標準答案：C
題號: 29 本題分數:0.68 分
中國銀監(jiān)會在( )明確要求商業(yè)銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。
A、2003
B、 2004
C、2005
D、2006。
標準答案：B
題號: 30 本題分數:0.68 分
( )也稱為利率定價基礎風險，是一種重要的利率風險來源。
A、重新定價風險
B、基準風險
C、收益率曲線風險
D、期權性風險
標準答案：B
題號: 31 本題分數:0.68 分
( )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。
A、董事會
B、高級管理層
C、監(jiān)事會
D、股東大會。
標準答案：A
題號: 32 本題分數:0.68 分
在某一時點上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為( )。
A、正向收益率曲線
B、水平收益率曲線
C、反向收益率曲線
D、波動收益率曲線
標準答案：C
題號: 33 本題分數:0.68 分
市場風險不包括( )。
A、利率風險
B、匯率風險
C、股票價格風險
D、新產品上市風險。
標準答案：D
題號: 34 本題分數:0.68 分
( )是指雙方約定在未來的某一確定時間，按確定的價格買賣一定數量的某種資產的合約。
A、互換合約
B、遠期合約
C、期貨合約
D、期權合約。
標準答案：B
題號: 35 本題分數:0.68 分
因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是( )風險。
A、市場
B、操作
C、信用
D、價格。
標準答案：A
題號: 36 本題分數:0.68 分
RAROC是指經預期損失和以( )計量的非預期損失調整后的收益率。
A、核心資本
B、經濟資本
C、附屬資本
D、監(jiān)管資本
標準答案：B
題號: 37 本題分數:0.68 分
( )指的是“在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值”。
A、公允價值
B、名義價值
C、市場價值
D、內在價值。
標準答案：C
題號: 38 本題分數:0.68 分
如果期權的持有者立即行使期權時有正的現金流量，則稱為( )。
A、兩平期權
B、歐式期權
C、虛值期權
D、實值期權
標準答案：D
題號: 39 本題分數:0.68 分
( )限額是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。
A、止損
B、總頭寸
C、風險
D、凈頭寸。
標準答案：B
題號: 40 本題分數:0.68 分
巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期長度為( )個營業(yè)日。
A、10
B、1
C、7
D、5
標準答案：A
題號: 41 本題分數:0.68 分
( )是指在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自愿進行資產交換或者債務清償的金額。
A、賬面價值
B、名義價值
C、公允價值
D、市場價值
標準答案：C
題號: 42 本題分數:0.68 分
黃金價格的波動一般被納入( )。
A、利率風險
B、商品價格風險
C、匯率風險
D、股票價格風險。
標準答案：C
題號: 43 本題分數:0.68 分
利率期限結構變化風險也稱為( )風險。
A、收益率曲線風險
B、期權性風險
C、基準風險
D、重新定價風險
標準答案：A
題號: 44 本題分數:0.68 分
巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會建議計算風險價值時使用的置信水平為( )。
A、95%
B、90%
C、99%
D、97.5%
標準答案：C
題號: 45 本題分數:0.68 分
在正常的市場條件下，市場風險報告通常( )向高級管理層報告一次
A、每天
B、每周
C、每月
D、每季度。
標準答案：B
題號: 46 本題分數:0.68 分
在市值重估過程中，如果資產有活躍交易的市場價格，即可按照其市價來進行定價，這也被稱為( )方法。
A、模擬
B、方差
C、盯市
D、盯模
標準答案：C
題號: 47 本題分數:0.68 分
( )是指企業(yè)資產或負債上的空頭或多頭不加保護的部分。
A、風險價值
B、缺口
C、市場價值
D、敞口
標準答案：D
題號: 48 本題分數:0.68 分
( )是指由于不同貨幣比價的不利變動所帶來的風險。
A、利率風險
B、價格風險
C、匯率風險
D、期權性風險
標準答案：C
題號: 49 本題分數:0.68 分
( )是指由于股票價格的不利變動所帶來的風險。
A、股票價格風險
B、折算風險
C、交易風險
D、市場風險
標準答案：A
題號: 50 本題分數:0.68 分
以下哪種交易產品不是衍生產品( )。
A、期貨
B、即期
C、期權
D、遠期。
標準答案：B
題號: 51 本題分數:0.68 分
( )指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買入或賣出特定數量的某種交易標的物。
A、平價期權
B、歐式期權
C、買入期權
D、美式期權。
標準答案：D
題號: 52 本題分數:0.68 分
( )是當事人之間簽訂的在未來某一期間內相互交換他們認為具有等值現金流的合約。
A、遠期合約
B、期貨合約
C、掉期合約
D、期權合約
標準答案：C
題號: 53 本題分數:0.68 分
( )是首先假設資產收益為某一隨機過程，利用歷史數據或既定分布假設，大量模擬未來各種可能發(fā)生的情景，然后將每一情景下的投資組合變化值排序，給出其分布，從而計算VaR值。
A、歷史模擬法
B、方差――協方差法
C、計量法
D、蒙特卡羅模擬法
標準答案：D
題號: 54 本題分數:0.68 分
通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。
A、不變
B、高
C、低
D、無法判斷。
標準答案：B
題號: 55 本題分數:0.68 分
( )是指協議雙方同意在約定的將來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數量的某種金融工具的標準化協議。
A、期貨合約
B、互換合約
C、期權合約
D、遠期合約。
標準答案：A
題號: 56 本題分數:0.68 分
銀行賬戶中的項目通常按( )計價。
A、市場價格
B、模型
C、歷史成本
D、公允價值
標準答案：C
題號: 57 本題分數:0.68 分
如果期權持有者只能在到期日才能行使權力，則這種期權稱為( )。
A、兩平期權
B、歐式期權
C、買入期權
D、美式期權
標準答案：B
題號: 58 本題分數:0.68 分
資產的( )是根據歷史成本所反映的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據的資產價值表現形式。
A、公允價值
B、名義價值
C、市場價值
D、內在價值。
標準答案：B
題號: 59 本題分數:0.68 分
如果期權的執(zhí)行價格優(yōu)于現在的即期市場價格，該期權稱為( )。
A、平價期權
B、價內期權
C、價外期權
D、買方期權。
標準答案：B
題號: 60 本題分數:0.68 分
( )方法就是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。
A、模擬
B、計量
C、盯市
D、盯模
標準答案：D
題號: 61 本題分數:0.68 分
正向收益率曲線意味著( )
A、投資期限越長，收益率越高
B、投資期限越長，收益率越低
C、投資期限越短，收益率越高
D、遠期利率呈下降趨勢
標準答案：A
題號: 62 本題分數:0.68 分
假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
A、200
B、400
C、600
D、1000。
標準答案：D
題號: 63 本題分數:0.68 分
交易賬戶中的項目通常按( )價格計價
A、市場
B、歷史成本
C、模型
D、折現
標準答案：A
題號: 64 本題分數:0.68 分
假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用凈總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
A、200
B、400
C、600
D、1000。
標準答案：A
題號: 65 本題分數:0.68 分
如果期權的持有者立即行使期權時現金流量為0，則稱為( )。
A、兩平期權
B、實值期權
C、虛值期權
D、美式期權
標準答案：A
題號: 66 本題分數:0.68 分
我們把使得遠期合約價值( )的交割價格稱為遠期價格。
A、不等于零
B、小于零
C、大于零
D、等于零
標準答案：C
題號: 67 本題分數:0.68 分
巴塞爾委員會要求采用內部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，監(jiān)管*應根據事后檢驗的結果決定是否通過( )來提高市場風險的監(jiān)管資本要求。
A、設定附加因子
B、提高風險系數
C、設定乘數因子
D、提高置信水平
標準答案：A
題號: 68 本題分數:0.68 分
如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這是( )。
A、基準風險
B、收益率曲線風險
C、重新定價風險
D、期權性風險
標準答案：D
題號: 69 本題分數:0.68 分
銀行的存貸款業(yè)務應歸人( )賬戶。
A、基本
B、銀行
C、交易
D、封閉
標準答案：B
題號: 70 本題分數:0.68 分
以下表述正確的是( )。
A、波動率增加，買方期權價值增加，賣方期權價值降低
B、 波動率增加，買方期權價值降低，賣方期權價值增加
C、波動率增加，買方期權價值增加，賣方期權價值增加
D、波動率增加，買方期權價值降低，賣方期權價值降低。
標準答案：C資產的( )是構成資產合約時正式的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據的資產價值表現形式。
A、實際價值
B、名義價值
C、市場價值
D、內在價值
標準答案：B
題號: 72 本題分數:0.68 分
( )風險來源于銀行資產、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。
A、基準風險
B、期權性風險
C、重新定價風險
D、收益率曲線風險
標準答案：C
題號: 73 本題分數:0.68 分
( )是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法，即對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口，然后對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經濟價值產生的影響。
A、久期分析
B、敏感分析
C、缺口分析
D、彈性分析
標準答案：A
題號: 74 本題分數:0.68 分
芝加哥商品交易所( )開展房地產抵押證券的期貨交易，標志著金融期貨交易的開始。
A、1970年
B、1972年
C、1975年
D、1977年。
標準答案：C
題號: 75 本題分數:0.68 分
Sigma(σ)是描述正態(tài)分布數據分布離散程度的參數，σ越大，正態(tài)分布數據曲線越( )。
A、瘦高
B、集中
C、標準
D、扁平
標準答案：D
題號: 76 本題分數:0.68 分
( )的非參數性，利用樣本數據體現損益分布的形狀，而不需要事先假定樣本數據的特定分布形式，另外也無需估計分布參數，所以非常適合實際收益偏離正態(tài)分布的情況。
A、方差――協方差法
B、歷史模擬法
C、標準法
D、蒙特卡羅模擬法
標準答案：B
題號: 77 本題分數:0.68 分
當某一時段內的負債大于資產時，即出現( )。
A、資產敏感型缺口
B、資產缺口
C、負債缺口
D、負債敏感型缺口
標準答案：D
題號: 78 本題分數:0.68 分
( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法
A、歷史模擬法
B、方差――協方差法
C、 標準法
D、蒙特卡羅模擬法
標準答案：B
題號: 79 本題分數:0.68 分
VaR值的大小與未來一定的( )密切相關。
A、損失概率
B、持有期
C、統(tǒng)計分布
D、損失事件
標準答案：B
題號: 80 本題分數:0.68 分
對內部模型計量的風險價值設定的限額是( )限額。
A、交易
B、頭寸
C、風險
D、止損
標準答案：C
題號: 81 本題分數:0.68 分
市場風險是指因( )的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風
險
A、利率
B、匯率
C、股票價格
D、市場價格
標準答案：D
題號: 82 本題分數:0.68 分
( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A、凈頭寸
B、總頭寸
C、風險
D、止損
標準答案：A
題號: 83 本題分數:0.68 分
衡量期權價值對市場預期的基準資產價格波動性的敏感度的是( )。
A、Delta
B、Gamma
C、Vega
D、Theta。
標準答案：C
題號: 84 本題分數:0.68 分
交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。
A、金融頭寸
B、金融工具
C、金融工具和商品頭寸
D、商品頭寸
標準答案：C
二、多選題 共 15 題
題號: 85 本題分數:1.37 分
監(jiān)管*在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包括( )。
A、高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業(yè)績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度
B、在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C、在可能的情況下，應該使用對某種產品通用的計值方法
D、應該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試
E、風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結果中如何將其有效地反映出來。
標準答案：ABC DE
題號: 86 本題分數:1.37 分
以下關于缺口分析的正確陳述是( )。
A、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口
B、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口
C、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口
D、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口
E、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口。
標準答案：AC
題號: 87 本題分數:1.37 分
以下關于市場風險計量方法的正確表述是( )。
A、久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法
B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經濟價值的影響的一種方法
C、久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法
D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響
E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
標準答案：ADE
題號: 88 本題分數:1.37 分
負責市場風險管理的部門履行的具體職責包括( )。
A、擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批
B、識別、計量和監(jiān)測市場風險
C、監(jiān)測相關業(yè)務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況
D、設計、實施事后檢驗和壓力測試
E、向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。
標準答案：ABCDE
題號: 89 本題分數:1.37 分
按照期權的履約方式，期權分為( )。
A、美式期權
B、價內期權
C、歐式期權
D、平價期權
E、價外期權。
標準答案：AC
題號: 90 本題分數:1.37 分
公允價值的計量方式包括( )。
A、直接使用可獲得的市場價格
B、如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格
C、直接使用名義價值
D、實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)
E、允許使用企業(yè)特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突
標準答案：AB DE
題號: 91 本題分數:1.37 分
以下關于利率互換表述正確的是( )。
A、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率
B、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率
C、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E、假設某機構有固定利息收入，無論預測利率在未來上升或下降，都不需進行利率互換。
標準答案：AD
題號: 92 本題分數:1.37 分
蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點包括( )。
A、可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B、計算量較小，且準確性提高速度較快
C、產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
D、即使產生的數據序列是偽隨機數，也能保證結果正確
E、可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應。
標準答案：ACE
題號: 93 本題分數:1.37 分
以下屬于市場風險的是
A、利率風險
B、匯率風險(包括黃金)
C、股票價格風險
D、商品價格風險
E、流動性風險
標準答案：ABCD
題號: 94 本題分數:1.37 分
以下關于利率互換表述正確的是
A、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率
B、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率
C、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E、假設某機構有浮動利息支出，無論預測利率在未來上升或下降，都不需進行利率互換。
標準答案：AD
題號: 95 本題分數:1.37 分
按照來源的不同，以下屬于利率風險的是( )。
A、重新定價風險
B、收益率曲線風險
C、基準風險
D、股票價格風險
E、期權性風險。
標準答案：ABCE
題號: 96 本題分數:1.37 分
以下屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的是( )。
A、外幣存款
B、外幣貸款
C、外幣債券投資
D、外匯遠期的買賣
E、跨境投資。
標準答案：ABCE
題號: 97 本題分數:1.37 分
期權費的價值由( )組成
A、時間價值
B、等待價值
C、市場價值
D、內在價值
E、公允價值。
標準答案：AD
題號: 98 本題分數:1.37 分
按照期權的執(zhí)行價格，期權分為9( )
A、美式期權
B、價內期權
C、歐式期權
D、平價期權
E、價外期權。
標準答案：BDE
題號: 99 本題分數:1.37 分
以下屬于市場風險報告包括的內容的是( )。
A、按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸
B、按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平
C、市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析
D、市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況
E、市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理。
標準答案：ABCDE
三、判斷題 共 16 題
題號: 100 本題分數:1.37 分
中國銀行監(jiān)管部門下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定交易賬戶中的所有項目均應按照市場價格計價。( )
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 101 本題分數:1.37 分
巴塞爾委員會 2004年的《巴塞爾新資本協議》對其1996年《資本協議市場風險補充規(guī)定》中的交易賬戶定義進行了修改，修改后交易賬戶的定義為：交易賬戶紀錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 102 本題分數:1.37 分
大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業(yè)務中的市場風險，而且能計量非交易業(yè)務中的市場風險。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 103 本題分數:1.37 分
資產分類是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。( )
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 104 本題分數:1.37 分
市場風險管理是基于名義價值進行的。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 105 本題分數:1.37 分
巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 106 本題分數:1.37 分
由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價格波動帶來的市場風險屬于商品風險。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 107 本題分數:1.37 分
方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時都能處理“肥尾”現象。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 108 本題分數:1.37 分
銀行的表內外資產可分為銀行賬戶資產和交易賬戶資產兩大類。( )
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 109 本題分數:1.37 分
交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 110 本題分數:1.37 分
在事后檢驗中，如果市場風險計量模型的估算結果比實際發(fā)生損失的頻率和金額都小得多，則說明市場風險計量模型更可靠。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯 題號: 111 本題分數:1.37 分
理論上，賣方期權的持有者的損失可能是無窮大的。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 112 本題分數:1.37 分
商品價格風險的定義中的商品包括農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 113 本題分數:1.37 分
市場價值一般可以代表公允價值。( )
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 114 本題分數:1.37 分
利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會下降。( )
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 115 本題分數:1.37 分
交易項目中的頭寸只能按市場價格計價(Mark to Market)。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 1 本題分數:0.68 分
巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風險資本的最低乘數因子等于( )。
A、1
B、2
C、3
D、4
標準答案：C
題號: 2 本題分數:0.68 分
( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。
A、歷史模擬法
B、方差―協方差法
C、標準法
D、蒙特卡羅模擬法。
標準答案：B
題號: 3 本題分數:0.68 分
( )假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進行計算風險價值。
A、歷史模擬法
B、方差―協方差法
C、標準法
D、蒙特卡羅模擬法。
標準答案：A
題號: 4 本題分數:0.68 分
( )指的是期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。
A、平價期權
B、 歐式期權
C、買入期權
D、美式期權。
標準答案：B
題號: 5 本題分數:0.68 分
巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數因子，使所得出的資本數額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數因子值不得低( )。
A、1
B、2
C、3
D、4。
標準答案：C
題號: 6 本題分數:0.68 分
市場風險不應包括( )。
A、利率風險
B、匯率風險
C、新產品上市風險
D、股票價格風險
標準答案：C
題號: 7 本題分數:0.68 分
壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進行模擬和估計。
A、模擬分析和事后檢驗
B、敏感性分析和情景分析
C、敏感性分析和模擬分析
D、模擬分析和情景分析。
標準答案：B
題號: 8 本題分數:0.68 分
通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。
A、不變
B、高
C、低
D、無法判斷
標準答案：B
題號: 9 本題分數:0.68 分
假設某一資產組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經計算得到為( )。
A、1000萬美元
B、282.842萬美元
C、3464.1萬美元
D、12000萬美元
標準答案：C
題號: 10 本題分數:0.68 分
( )是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究
多種因素同時作用時可能產生的影響。
A、久期分析
B、敏感分析
C、情景分析
D、缺口分析
標準答案：C 題號: 11 本題分數:0.68 分
交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照( )定價。
A、歷史成本
B、歷史成本或者公允價值
C、模型
D、公允價值。
標準答案：C
題號: 12 本題分數:0.68 分
( )是指將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法。
A、情景分析
B、敏感性分析
C、壓力測試
D、事后檢驗。
標準答案：D
題號: 13 本題分數:0.68 分
證券的( )越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。
A、久期
B、終值
C、現值
D、缺口
標準答案：A
題號: 14 本題分數:0.68 分
巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數因子，使所得出的資本數額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數因子值不得低于( )。
A、2
B、4
C、3
D、5
標準答案：C
題號: 15 本題分數:0.68 分
就固定利率而言，( )來源于銀行資產、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。
A、基準風險
B、 期權性風險
C、重新定價風險
D、收益率曲線風險。
標準答案：C
題號: 16 本題分數:0.68 分
假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
A、200
B、400
C、600
D、1000。
標準答案：C
題號: 17 本題分數:0.68 分
實施風險管理的首要步驟是( )。
A、風險識別
B、風險評價
C、風險處理
D、風險管理決策
標準答案：A
題號: 18 本題分數:0.68 分
“風險價值”是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在損失。
A、損失概率
B、敏感水平
C、統(tǒng)計分布
D、置信水平。
標準答案：D
題號: 19 本題分數:0.68 分
“風險價值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在( )損失。
A、期望
B、最小
C、
D、相對。
標準答案：C
題號: 20 本題分數:0.68 分
巴塞爾委員會( )年的《巴塞爾新資本協議》對其1996年《資本協議市場風險補充規(guī)定》中的交易賬戶定義進行了修改。
A、1998
B、2000
C、2004
D、2006。
標準答案：C
題號: 21 本題分數:0.68 分
銀行可以通過( )來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。
A、歷史模擬
B、統(tǒng)計分析
C、壓力測試
D、方差分析。
標準答案：C
題號: 22 本題分數:0.68 分
( )是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。
A、方差
B、標準差
C、協方差
D、均方差
標準答案：A
題號: 23 本題分數:0.68 分
以下因素不會導致銀行匯率風險的有( )。
A、為客戶提供外匯買賣服務而未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸
B、銀行因對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸
C、銀行增加發(fā)行本幣計值的大額存單
D、銀行資產和負債以及資產之間的比重不匹配
標準答案：C
題號: 24 本題分數:0.68 分
在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的方法是( )。
A、缺口分析
B、敏感分析
C、情景分析
D、久期分析
標準答案：B
題號: 25 本題分數:0.68 分
衡量期權臨近到期日時價值變化的是( )。
A、Delta
B、Gamma
C、Vega
D、Theta。
標準答案：D
題號: 26 本題分數:0.68 分
衡量期權價值對短期利率變動率的是( )。
A、Delta
B、Gamma
C、Rho
D、Theta。
標準答案：C
題號: 27 本題分數:0.68 分
賦予其購買者在規(guī)定期限內按雙方約定的價格或執(zhí)行價格購買或出售一定數量某種金融資產的權利的合約是( )。
A、掉期合約
B、遠期合約
C、期權合約
D、期貨合約
標準答案：C
題號: 28 本題分數:0.68 分
( )是指交易產品在現貨市場成交后立即交割劃分。
A、現貨交易
B、現金交易
C、即期買賣
D、錢貨兩訖。
標準答案：C
題號: 29 本題分數:0.68 分
中國銀監(jiān)會在( )明確要求商業(yè)銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。
A、2003
B、 2004
C、2005
D、2006。
標準答案：B
題號: 30 本題分數:0.68 分
( )也稱為利率定價基礎風險，是一種重要的利率風險來源。
A、重新定價風險
B、基準風險
C、收益率曲線風險
D、期權性風險
標準答案：B
題號: 31 本題分數:0.68 分
( )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。
A、董事會
B、高級管理層
C、監(jiān)事會
D、股東大會。
標準答案：A
題號: 32 本題分數:0.68 分
在某一時點上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為( )。
A、正向收益率曲線
B、水平收益率曲線
C、反向收益率曲線
D、波動收益率曲線
標準答案：C
題號: 33 本題分數:0.68 分
市場風險不包括( )。
A、利率風險
B、匯率風險
C、股票價格風險
D、新產品上市風險。
標準答案：D
題號: 34 本題分數:0.68 分
( )是指雙方約定在未來的某一確定時間，按確定的價格買賣一定數量的某種資產的合約。
A、互換合約
B、遠期合約
C、期貨合約
D、期權合約。
標準答案：B
題號: 35 本題分數:0.68 分
因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是( )風險。
A、市場
B、操作
C、信用
D、價格。
標準答案：A
題號: 36 本題分數:0.68 分
RAROC是指經預期損失和以( )計量的非預期損失調整后的收益率。
A、核心資本
B、經濟資本
C、附屬資本
D、監(jiān)管資本
標準答案：B
題號: 37 本題分數:0.68 分
( )指的是“在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值”。
A、公允價值
B、名義價值
C、市場價值
D、內在價值。
標準答案：C
題號: 38 本題分數:0.68 分
如果期權的持有者立即行使期權時有正的現金流量，則稱為( )。
A、兩平期權
B、歐式期權
C、虛值期權
D、實值期權
標準答案：D
題號: 39 本題分數:0.68 分
( )限額是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。
A、止損
B、總頭寸
C、風險
D、凈頭寸。
標準答案：B
題號: 40 本題分數:0.68 分
巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期長度為( )個營業(yè)日。
A、10
B、1
C、7
D、5
標準答案：A
題號: 41 本題分數:0.68 分
( )是指在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自愿進行資產交換或者債務清償的金額。
A、賬面價值
B、名義價值
C、公允價值
D、市場價值
標準答案：C
題號: 42 本題分數:0.68 分
黃金價格的波動一般被納入( )。
A、利率風險
B、商品價格風險
C、匯率風險
D、股票價格風險。
標準答案：C
題號: 43 本題分數:0.68 分
利率期限結構變化風險也稱為( )風險。
A、收益率曲線風險
B、期權性風險
C、基準風險
D、重新定價風險
標準答案：A
題號: 44 本題分數:0.68 分
巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會建議計算風險價值時使用的置信水平為( )。
A、95%
B、90%
C、99%
D、97.5%
標準答案：C
題號: 45 本題分數:0.68 分
在正常的市場條件下，市場風險報告通常( )向高級管理層報告一次
A、每天
B、每周
C、每月
D、每季度。
標準答案：B
題號: 46 本題分數:0.68 分
在市值重估過程中，如果資產有活躍交易的市場價格，即可按照其市價來進行定價，這也被稱為( )方法。
A、模擬
B、方差
C、盯市
D、盯模
標準答案：C
題號: 47 本題分數:0.68 分
( )是指企業(yè)資產或負債上的空頭或多頭不加保護的部分。
A、風險價值
B、缺口
C、市場價值
D、敞口
標準答案：D
題號: 48 本題分數:0.68 分
( )是指由于不同貨幣比價的不利變動所帶來的風險。
A、利率風險
B、價格風險
C、匯率風險
D、期權性風險
標準答案：C
題號: 49 本題分數:0.68 分
( )是指由于股票價格的不利變動所帶來的風險。
A、股票價格風險
B、折算風險
C、交易風險
D、市場風險
標準答案：A
題號: 50 本題分數:0.68 分
以下哪種交易產品不是衍生產品( )。
A、期貨
B、即期
C、期權
D、遠期。
標準答案：B
題號: 51 本題分數:0.68 分
( )指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買入或賣出特定數量的某種交易標的物。
A、平價期權
B、歐式期權
C、買入期權
D、美式期權。
標準答案：D
題號: 52 本題分數:0.68 分
( )是當事人之間簽訂的在未來某一期間內相互交換他們認為具有等值現金流的合約。
A、遠期合約
B、期貨合約
C、掉期合約
D、期權合約
標準答案：C
題號: 53 本題分數:0.68 分
( )是首先假設資產收益為某一隨機過程，利用歷史數據或既定分布假設，大量模擬未來各種可能發(fā)生的情景，然后將每一情景下的投資組合變化值排序，給出其分布，從而計算VaR值。
A、歷史模擬法
B、方差――協方差法
C、計量法
D、蒙特卡羅模擬法
標準答案：D
題號: 54 本題分數:0.68 分
通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。
A、不變
B、高
C、低
D、無法判斷。
標準答案：B
題號: 55 本題分數:0.68 分
( )是指協議雙方同意在約定的將來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數量的某種金融工具的標準化協議。
A、期貨合約
B、互換合約
C、期權合約
D、遠期合約。
標準答案：A
題號: 56 本題分數:0.68 分
銀行賬戶中的項目通常按( )計價。
A、市場價格
B、模型
C、歷史成本
D、公允價值
標準答案：C
題號: 57 本題分數:0.68 分
如果期權持有者只能在到期日才能行使權力，則這種期權稱為( )。
A、兩平期權
B、歐式期權
C、買入期權
D、美式期權
標準答案：B
題號: 58 本題分數:0.68 分
資產的( )是根據歷史成本所反映的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據的資產價值表現形式。
A、公允價值
B、名義價值
C、市場價值
D、內在價值。
標準答案：B
題號: 59 本題分數:0.68 分
如果期權的執(zhí)行價格優(yōu)于現在的即期市場價格，該期權稱為( )。
A、平價期權
B、價內期權
C、價外期權
D、買方期權。
標準答案：B
題號: 60 本題分數:0.68 分
( )方法就是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。
A、模擬
B、計量
C、盯市
D、盯模
標準答案：D
題號: 61 本題分數:0.68 分
正向收益率曲線意味著( )
A、投資期限越長，收益率越高
B、投資期限越長，收益率越低
C、投資期限越短，收益率越高
D、遠期利率呈下降趨勢
標準答案：A
題號: 62 本題分數:0.68 分
假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
A、200
B、400
C、600
D、1000。
標準答案：D
題號: 63 本題分數:0.68 分
交易賬戶中的項目通常按( )價格計價
A、市場
B、歷史成本
C、模型
D、折現
標準答案：A
題號: 64 本題分數:0.68 分
假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用凈總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
A、200
B、400
C、600
D、1000。
標準答案：A
題號: 65 本題分數:0.68 分
如果期權的持有者立即行使期權時現金流量為0，則稱為( )。
A、兩平期權
B、實值期權
C、虛值期權
D、美式期權
標準答案：A
題號: 66 本題分數:0.68 分
我們把使得遠期合約價值( )的交割價格稱為遠期價格。
A、不等于零
B、小于零
C、大于零
D、等于零
標準答案：C
題號: 67 本題分數:0.68 分
巴塞爾委員會要求采用內部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，監(jiān)管*應根據事后檢驗的結果決定是否通過( )來提高市場風險的監(jiān)管資本要求。
A、設定附加因子
B、提高風險系數
C、設定乘數因子
D、提高置信水平
標準答案：A
題號: 68 本題分數:0.68 分
如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這是( )。
A、基準風險
B、收益率曲線風險
C、重新定價風險
D、期權性風險
標準答案：D
題號: 69 本題分數:0.68 分
銀行的存貸款業(yè)務應歸人( )賬戶。
A、基本
B、銀行
C、交易
D、封閉
標準答案：B
題號: 70 本題分數:0.68 分
以下表述正確的是( )。
A、波動率增加，買方期權價值增加，賣方期權價值降低
B、 波動率增加，買方期權價值降低，賣方期權價值增加
C、波動率增加，買方期權價值增加，賣方期權價值增加
D、波動率增加，買方期權價值降低，賣方期權價值降低。
標準答案：C資產的( )是構成資產合約時正式的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據的資產價值表現形式。
A、實際價值
B、名義價值
C、市場價值
D、內在價值
標準答案：B
題號: 72 本題分數:0.68 分
( )風險來源于銀行資產、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。
A、基準風險
B、期權性風險
C、重新定價風險
D、收益率曲線風險
標準答案：C
題號: 73 本題分數:0.68 分
( )是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法，即對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口，然后對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經濟價值產生的影響。
A、久期分析
B、敏感分析
C、缺口分析
D、彈性分析
標準答案：A
題號: 74 本題分數:0.68 分
芝加哥商品交易所( )開展房地產抵押證券的期貨交易，標志著金融期貨交易的開始。
A、1970年
B、1972年
C、1975年
D、1977年。
標準答案：C
題號: 75 本題分數:0.68 分
Sigma(σ)是描述正態(tài)分布數據分布離散程度的參數，σ越大，正態(tài)分布數據曲線越( )。
A、瘦高
B、集中
C、標準
D、扁平
標準答案：D
題號: 76 本題分數:0.68 分
( )的非參數性，利用樣本數據體現損益分布的形狀，而不需要事先假定樣本數據的特定分布形式，另外也無需估計分布參數，所以非常適合實際收益偏離正態(tài)分布的情況。
A、方差――協方差法
B、歷史模擬法
C、標準法
D、蒙特卡羅模擬法
標準答案：B
題號: 77 本題分數:0.68 分
當某一時段內的負債大于資產時，即出現( )。
A、資產敏感型缺口
B、資產缺口
C、負債缺口
D、負債敏感型缺口
標準答案：D
題號: 78 本題分數:0.68 分
( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法
A、歷史模擬法
B、方差――協方差法
C、 標準法
D、蒙特卡羅模擬法
標準答案：B
題號: 79 本題分數:0.68 分
VaR值的大小與未來一定的( )密切相關。
A、損失概率
B、持有期
C、統(tǒng)計分布
D、損失事件
標準答案：B
題號: 80 本題分數:0.68 分
對內部模型計量的風險價值設定的限額是( )限額。
A、交易
B、頭寸
C、風險
D、止損
標準答案：C
題號: 81 本題分數:0.68 分
市場風險是指因( )的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風
險
A、利率
B、匯率
C、股票價格
D、市場價格
標準答案：D
題號: 82 本題分數:0.68 分
( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A、凈頭寸
B、總頭寸
C、風險
D、止損
標準答案：A
題號: 83 本題分數:0.68 分
衡量期權價值對市場預期的基準資產價格波動性的敏感度的是( )。
A、Delta
B、Gamma
C、Vega
D、Theta。
標準答案：C
題號: 84 本題分數:0.68 分
交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。
A、金融頭寸
B、金融工具
C、金融工具和商品頭寸
D、商品頭寸
標準答案：C
二、多選題 共 15 題
題號: 85 本題分數:1.37 分
監(jiān)管*在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包括( )。
A、高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業(yè)績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度
B、在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C、在可能的情況下，應該使用對某種產品通用的計值方法
D、應該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試
E、風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結果中如何將其有效地反映出來。
標準答案：ABC DE
題號: 86 本題分數:1.37 分
以下關于缺口分析的正確陳述是( )。
A、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口
B、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口
C、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口
D、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口
E、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口。
標準答案：AC
題號: 87 本題分數:1.37 分
以下關于市場風險計量方法的正確表述是( )。
A、久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法
B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經濟價值的影響的一種方法
C、久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法
D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響
E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
標準答案：ADE
題號: 88 本題分數:1.37 分
負責市場風險管理的部門履行的具體職責包括( )。
A、擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批
B、識別、計量和監(jiān)測市場風險
C、監(jiān)測相關業(yè)務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況
D、設計、實施事后檢驗和壓力測試
E、向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。
標準答案：ABCDE
題號: 89 本題分數:1.37 分
按照期權的履約方式，期權分為( )。
A、美式期權
B、價內期權
C、歐式期權
D、平價期權
E、價外期權。
標準答案：AC
題號: 90 本題分數:1.37 分
公允價值的計量方式包括( )。
A、直接使用可獲得的市場價格
B、如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格
C、直接使用名義價值
D、實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)
E、允許使用企業(yè)特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突
標準答案：AB DE
題號: 91 本題分數:1.37 分
以下關于利率互換表述正確的是( )。
A、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率
B、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率
C、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E、假設某機構有固定利息收入，無論預測利率在未來上升或下降，都不需進行利率互換。
標準答案：AD
題號: 92 本題分數:1.37 分
蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點包括( )。
A、可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B、計算量較小，且準確性提高速度較快
C、產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
D、即使產生的數據序列是偽隨機數，也能保證結果正確
E、可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應。
標準答案：ACE
題號: 93 本題分數:1.37 分
以下屬于市場風險的是
A、利率風險
B、匯率風險(包括黃金)
C、股票價格風險
D、商品價格風險
E、流動性風險
標準答案：ABCD
題號: 94 本題分數:1.37 分
以下關于利率互換表述正確的是
A、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率
B、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率
C、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E、假設某機構有浮動利息支出，無論預測利率在未來上升或下降，都不需進行利率互換。
標準答案：AD
題號: 95 本題分數:1.37 分
按照來源的不同，以下屬于利率風險的是( )。
A、重新定價風險
B、收益率曲線風險
C、基準風險
D、股票價格風險
E、期權性風險。
標準答案：ABCE
題號: 96 本題分數:1.37 分
以下屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的是( )。
A、外幣存款
B、外幣貸款
C、外幣債券投資
D、外匯遠期的買賣
E、跨境投資。
標準答案：ABCE
題號: 97 本題分數:1.37 分
期權費的價值由( )組成
A、時間價值
B、等待價值
C、市場價值
D、內在價值
E、公允價值。
標準答案：AD
題號: 98 本題分數:1.37 分
按照期權的執(zhí)行價格，期權分為9( )
A、美式期權
B、價內期權
C、歐式期權
D、平價期權
E、價外期權。
標準答案：BDE
題號: 99 本題分數:1.37 分
以下屬于市場風險報告包括的內容的是( )。
A、按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸
B、按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平
C、市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析
D、市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況
E、市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理。
標準答案：ABCDE
三、判斷題 共 16 題
題號: 100 本題分數:1.37 分
中國銀行監(jiān)管部門下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定交易賬戶中的所有項目均應按照市場價格計價。( )
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 101 本題分數:1.37 分
巴塞爾委員會 2004年的《巴塞爾新資本協議》對其1996年《資本協議市場風險補充規(guī)定》中的交易賬戶定義進行了修改，修改后交易賬戶的定義為：交易賬戶紀錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 102 本題分數:1.37 分
大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業(yè)務中的市場風險，而且能計量非交易業(yè)務中的市場風險。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 103 本題分數:1.37 分
資產分類是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。( )
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 104 本題分數:1.37 分
市場風險管理是基于名義價值進行的。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 105 本題分數:1.37 分
巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 106 本題分數:1.37 分
由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價格波動帶來的市場風險屬于商品風險。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 107 本題分數:1.37 分
方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時都能處理“肥尾”現象。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 108 本題分數:1.37 分
銀行的表內外資產可分為銀行賬戶資產和交易賬戶資產兩大類。( )
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 109 本題分數:1.37 分
交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 110 本題分數:1.37 分
在事后檢驗中，如果市場風險計量模型的估算結果比實際發(fā)生損失的頻率和金額都小得多，則說明市場風險計量模型更可靠。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯 題號: 111 本題分數:1.37 分
理論上，賣方期權的持有者的損失可能是無窮大的。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 112 本題分數:1.37 分
商品價格風險的定義中的商品包括農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)
1、錯
2、對
標準答案：錯
題號: 113 本題分數:1.37 分
市場價值一般可以代表公允價值。( )
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 114 本題分數:1.37 分
利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會下降。( )
1、錯
2、對
標準答案：對
題號: 115 本題分數:1.37 分
交易項目中的頭寸只能按市場價格計價(Mark to Market)。( )
1、錯
2、對
標準答案：錯