商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別
一、信用風(fēng)險
(一) 定義：債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險，又稱為違約風(fēng)險。主要存在于授信業(yè)務(wù)。
(二) 主要形式：
違約風(fēng)險，即個人或企業(yè)因經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營狀況不佳而產(chǎn)生違約的風(fēng)險;
結(jié)算風(fēng)險：一種特殊的信用風(fēng)險，指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但
另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。在外匯交易中較為常見，涉及在不同時間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算。
對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是、最明顯的信用風(fēng)險來源。但事實(shí)上，信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍產(chǎn)品的影響不同，對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價值;而對于衍產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍產(chǎn)品的名義價值，但由于衍產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視。
(三) 特點(diǎn)：非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。
二、市場風(fēng)險
(1) 定義：由于市場價格(包括金融資產(chǎn)價格和商品價格)波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。
(2) 主要形式：利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險。
(3) 特點(diǎn)：系統(tǒng)性風(fēng)險特征。具有數(shù)據(jù)有時和易于計(jì)量的特點(diǎn)，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，可通過多種技術(shù)手段加以控制。國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險。
三、操作風(fēng)險
(1)定義：由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。
(2)主要形式：內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。
(3)特點(diǎn)：存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理的各個方面。具有非營利性，且可能引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。
四、流動性風(fēng)險
(1)定義： 銀行因無力為負(fù)債的減少/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。
(2)主要形式：流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險。
(3)特點(diǎn)：流動性風(fēng)險形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常視為一種綜合性風(fēng)險。
五、國家風(fēng)險
(1)定義： 經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時，由于別國經(jīng)濟(jì)、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險。國家風(fēng)險通常有債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。
(2)主要形式：政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。
①政治風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治動蕩等不利因素影響(例如長期以來部分南亞和非洲國家政局不穩(wěn))，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。政治風(fēng)險包括政權(quán)風(fēng)險、政局風(fēng)險、政策風(fēng)險和對外關(guān)系風(fēng)險等。
②經(jīng)濟(jì)風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家經(jīng)濟(jì)衰退等不利因素的影響(例如2009年11月發(fā)生的迪拜主權(quán)債務(wù)危機(jī))，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。
③社會風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家貧窮加劇、生存狀況惡化等不利因素(例如部分非洲國家長期受困于貧窮、饑餓、衛(wèi)生、醫(yī)療等社會問題)，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。
(3)特點(diǎn)：國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險;在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失
一、信用風(fēng)險
(一) 定義：債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險，又稱為違約風(fēng)險。主要存在于授信業(yè)務(wù)。
(二) 主要形式：
違約風(fēng)險，即個人或企業(yè)因經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營狀況不佳而產(chǎn)生違約的風(fēng)險;
結(jié)算風(fēng)險：一種特殊的信用風(fēng)險，指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但
另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。在外匯交易中較為常見，涉及在不同時間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算。
對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是、最明顯的信用風(fēng)險來源。但事實(shí)上，信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍產(chǎn)品的影響不同，對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價值;而對于衍產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍產(chǎn)品的名義價值，但由于衍產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視。
(三) 特點(diǎn)：非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。
二、市場風(fēng)險
(1) 定義：由于市場價格(包括金融資產(chǎn)價格和商品價格)波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。
(2) 主要形式：利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險。
(3) 特點(diǎn)：系統(tǒng)性風(fēng)險特征。具有數(shù)據(jù)有時和易于計(jì)量的特點(diǎn)，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，可通過多種技術(shù)手段加以控制。國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險。
三、操作風(fēng)險
(1)定義：由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。
(2)主要形式：內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。
(3)特點(diǎn)：存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理的各個方面。具有非營利性，且可能引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。
四、流動性風(fēng)險
(1)定義： 銀行因無力為負(fù)債的減少/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。
(2)主要形式：流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險。
(3)特點(diǎn)：流動性風(fēng)險形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常視為一種綜合性風(fēng)險。
五、國家風(fēng)險
(1)定義： 經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時，由于別國經(jīng)濟(jì)、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險。國家風(fēng)險通常有債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。
(2)主要形式：政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。
①政治風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治動蕩等不利因素影響(例如長期以來部分南亞和非洲國家政局不穩(wěn))，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。政治風(fēng)險包括政權(quán)風(fēng)險、政局風(fēng)險、政策風(fēng)險和對外關(guān)系風(fēng)險等。
②經(jīng)濟(jì)風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家經(jīng)濟(jì)衰退等不利因素的影響(例如2009年11月發(fā)生的迪拜主權(quán)債務(wù)危機(jī))，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。
③社會風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家貧窮加劇、生存狀況惡化等不利因素(例如部分非洲國家長期受困于貧窮、饑餓、衛(wèi)生、醫(yī)療等社會問題)，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。
(3)特點(diǎn)：國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險;在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失