一、單項選擇題
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。
A.2% B.4% C.6% D.8%
2.商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括( )。
A.因果關(guān)系分析 B.VaR
C.敏感性分析 D.情景分析
3.戰(zhàn)略風險的類型不包括( )。
A.產(chǎn)業(yè)風險 B.技術(shù)風險 C.競爭對手風險 D.信用風險
4. 《金融違法行為處罰辦法》屬于( )
A.法律
B.行政法規(guī)
C.金融規(guī)章制度
D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引
5.20世紀60年代， ( )是華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論。
A.馬科維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
B.夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型
C.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權(quán)定價的一般模型
D.羅斯提出套利定價理論
6.銀行風險管理的流程是( )
A.風險控制→風險識別→風險監(jiān)測→風險計量
B.風險識別→風險控制→風險監(jiān)測→風險計量
C.風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制
D.風險控制→風險識別→風險計量→風險臨測
8.風險管理的核心在于( )。
A.風險識別
B.風險計量
C.風險監(jiān)測
D.進擇風險管理技術(shù)組合
9.對實施測試階段的表述，下面選頊中不正確的是( )。
A.符合性測試分為兩種形式：業(yè)務(wù)測試和功能測試
B.被評價機構(gòu)內(nèi)部控制體系有重大缺失或許多規(guī)定在實際工作中無法執(zhí)行時，應(yīng)對其內(nèi)部控制進行符合性測試
C.實施測試側(cè)重于評價內(nèi)部控制體系的運行與績效，具體可以采取符合性測試和實質(zhì)性測試
D.功能測試，即對某項控制的特定環(huán)節(jié)，選擇若干時期的同類業(yè)務(wù)進行檢查，確認該環(huán)節(jié)的控制措施是否一貫或持續(xù)發(fā)揮作用
10.下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是( )。
A.減少在不熟悉市場的交易
B.強化交易員限額交易制度
C.購買未授權(quán)交易保險
D.為操作風險分配資本金
11.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。
A.0.010
B.0.012
C.0.018
D.0. 030
12.關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是( )。
A.在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券
B.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(CashCDO)中，SPV是投資于不同投資檔(payment to the tranches)支付的實際證券
C.在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風險債券
D.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(Cash CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風險債券
13.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。
A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利時頭寸
B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C.交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark-to-Model)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值
D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改
14.企業(yè)資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指( )。
A.風險價值
B.缺口
C.敏感性資產(chǎn)
D.敞口
15.巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求包括( )。
A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
B.持有期為10個營業(yè)日
C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)
16.系統(tǒng)缺陷造成的風險不包括( )。
A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.系統(tǒng)安全
c.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)
9.系統(tǒng)報告
17. ( )是RAROC的基礎(chǔ)的重要組成部分。
A.風險管理信息系統(tǒng)
B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵
c.為風險管理程序的目的所進行的管理活動
D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)
18.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是( )。
A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)
B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本
C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%
D.長期次級債務(wù)不能計入附屬資本
19.認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于( )
A.利益沖突論 B.債權(quán)保護論
C.銀行風險論 D.公共性質(zhì)論
20.嚴重的流動性問題可能導致所有的債權(quán)人( )，同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會進一步導致銀行倒閉。
A.付款
B.擠兌
C.追索
D.支付
21.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )
A.久期缺口
B.現(xiàn)金缺口
C.融資缺口
D.信貸缺口
22.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低干( );
A.20% B.40%
C.60% D.80%
23.銀行戰(zhàn)略風險的影響因素不包括( )。
A.一般環(huán)境風險因素 B.銀行內(nèi)部風險因素
C.項目環(huán)境風險因素 D.政洽風險因素
24.戰(zhàn)略風險管理流程通?？梢苑譃?個步驟;下列哪一項活動是在確定風險管理方案之后執(zhí)行的? ( )
A.確定風險管理備選方案
B.風險優(yōu)先排序
C.監(jiān)測風險評估效果
D.明確期望結(jié)果
25.下列關(guān)于審計和審計制度，表述不正確的是( )。
A.根據(jù)美國會計學會(AAA)對審計的定義，審計是為了判定有關(guān)經(jīng)濟活動和事項的認定與其既定標準之間的相符程度，并向利益相關(guān)者傳遞結(jié)果，而客觀地收集、評價有關(guān)認定證據(jù)的系統(tǒng)過程
B.公司治理中的審計機制，是一個由多元審計主體、多層次審計體系構(gòu)成的審計制度安排，分為內(nèi)部審計制度和外部審計制度
C.企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，需要健全的監(jiān)督機制。健全的審計制度可以促進公司治理的完善。公司治理與審計機制的匹配性影響著審計機制運行效率和公司績效，是提高公司治理效率乃至提高公司績效的必要條件
D.審計制度決定了公司治理，并對公司治理起到積極的作用
26.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險降低，其原因是( )。
A.將貸款分散至不同行業(yè)及地域采取得規(guī)模效應(yīng)
B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移
C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進行風險分散
D.通過不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖
27.商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是( )。
A.負債風險管理模式階段—資產(chǎn)負債風險管理模式階段—資產(chǎn)風險管理模式階段—全面風險管理模式階段
B.被動負債風險管理模式階段—主動負債風險管理模式階段—資產(chǎn)負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段
C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段—資產(chǎn)風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段
D.資產(chǎn)風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—資產(chǎn)負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段
28.國際銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RAROC指標之外，另一個常用的指標RAROA是( )。
A.風險資本回報率 B.風險資產(chǎn)回報率
C.風險調(diào)整資產(chǎn)回報率 D.風險調(diào)整資產(chǎn)收益率
29.下列關(guān)于資本的說法，正確的是《 )。
A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本
B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本
C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本
30.20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。
A.全面風險管理模式階段
B.資產(chǎn)風險管理模式階段
C.負債風險管理模式階段
D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段
31.根據(jù)ERM框架;三個維度分別是指( )。
A.企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素
B.企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級
C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素
D.全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級
32.( )就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。
A.隨機模型
B.計量模型
C.資本模型
D.因果模型
33.真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于( )。
A.長期貸款
B.消費者貸款
C.短期自償性貸款
D.房地產(chǎn)貸款
34.風險文化的精神核心是( )。
A.風險管理策略 B.風險管理理念 C.公司治理結(jié)構(gòu) D.內(nèi)部控制系統(tǒng)
35.風險識別包括( )兩個環(huán)節(jié);
A.感知風險和分析風險
B.計量風險和分析風險
C.計量風險和感知風險
D.感知風險和檢測風險
36.商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。
A.失誤樹分析方法
B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
C.偉制作風險清單
D.情景分析法
37.下列關(guān)于風險管理文化的表述，正確的是( )。
A.風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成
B.制度是風險管理文化的精神核心，是風險文化中最為重要和層次的因素
C.風險管理的目標是消除風險并獲取收益
D.風險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇
38.風險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責是( )。
A.收集和處理與風險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風險報告中
B.顯示總體組合和各個子組合的風險狀況
C.討論各種流程和措施的有效性
D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風險狀況
39.( )必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
A.監(jiān)事會
B.高級管理層
C.股東大會
D.風險管理部門
40.風險識別的主要方法不包括( )。
A.失誤樹分析法
B.VaR
C.專家預測法
D.流程圖分析法
41.商業(yè)銀行進行風險管理最根本的驅(qū)動力是《 )。
A;客戶利益至上
B.儲戶利益至上
C.股東資本是風險的第一承擔者
D.金融監(jiān)管機構(gòu)的要求
42.商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和( )。
A.流動性風險指標 B.信用風險指標
C.風險抵補類指標 D.不良貸款遷徙率指標
43.有效風險管理體系建設(shè)必須以( )為先導。
A.健全的內(nèi)部控制機制 B.完善的公司治理機構(gòu)
C.先進風險管理文化培育 D.有效的風險管理策略
44.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為( )。
A.3.00%
B.3.63%
C.4.00%
D.4.75%
45.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與( )中的較高者。
A.0.03%
B.0.05%
C.0.3%
D.0.5%
46.按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%;則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A.0.04 B.0.05
C.0.95 D.0.96
47.參照國際實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用( )。
A.申請評分
B.行為評分
C.信用局評分
D.利潤評分
48.某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為( )。
A.7.0%
B.8.0%
C.9.8%
D.9.0%
49.某銀行2008年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸款遷徙率為( )。
A.25.0%
B.50.0%
C.75.0%
D.100.0%
50.在風險預警方法中，( )不引進警兆自變量;只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。
A.白色預警法
B.紅色預警法
C.黑色預警法
D.藍色預警法
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。
A.2% B.4% C.6% D.8%
2.商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括( )。
A.因果關(guān)系分析 B.VaR
C.敏感性分析 D.情景分析
3.戰(zhàn)略風險的類型不包括( )。
A.產(chǎn)業(yè)風險 B.技術(shù)風險 C.競爭對手風險 D.信用風險
4. 《金融違法行為處罰辦法》屬于( )
A.法律
B.行政法規(guī)
C.金融規(guī)章制度
D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引
5.20世紀60年代， ( )是華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論。
A.馬科維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
B.夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型
C.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權(quán)定價的一般模型
D.羅斯提出套利定價理論
6.銀行風險管理的流程是( )
A.風險控制→風險識別→風險監(jiān)測→風險計量
B.風險識別→風險控制→風險監(jiān)測→風險計量
C.風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制
D.風險控制→風險識別→風險計量→風險臨測
8.風險管理的核心在于( )。
A.風險識別
B.風險計量
C.風險監(jiān)測
D.進擇風險管理技術(shù)組合
9.對實施測試階段的表述，下面選頊中不正確的是( )。
A.符合性測試分為兩種形式：業(yè)務(wù)測試和功能測試
B.被評價機構(gòu)內(nèi)部控制體系有重大缺失或許多規(guī)定在實際工作中無法執(zhí)行時，應(yīng)對其內(nèi)部控制進行符合性測試
C.實施測試側(cè)重于評價內(nèi)部控制體系的運行與績效，具體可以采取符合性測試和實質(zhì)性測試
D.功能測試，即對某項控制的特定環(huán)節(jié)，選擇若干時期的同類業(yè)務(wù)進行檢查，確認該環(huán)節(jié)的控制措施是否一貫或持續(xù)發(fā)揮作用
10.下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是( )。
A.減少在不熟悉市場的交易
B.強化交易員限額交易制度
C.購買未授權(quán)交易保險
D.為操作風險分配資本金
11.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。
A.0.010
B.0.012
C.0.018
D.0. 030
12.關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是( )。
A.在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券
B.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(CashCDO)中，SPV是投資于不同投資檔(payment to the tranches)支付的實際證券
C.在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風險債券
D.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(Cash CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風險債券
13.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。
A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利時頭寸
B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C.交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark-to-Model)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值
D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改
14.企業(yè)資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指( )。
A.風險價值
B.缺口
C.敏感性資產(chǎn)
D.敞口
15.巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求包括( )。
A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
B.持有期為10個營業(yè)日
C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)
16.系統(tǒng)缺陷造成的風險不包括( )。
A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.系統(tǒng)安全
c.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)
9.系統(tǒng)報告
17. ( )是RAROC的基礎(chǔ)的重要組成部分。
A.風險管理信息系統(tǒng)
B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵
c.為風險管理程序的目的所進行的管理活動
D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)
18.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是( )。
A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)
B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本
C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%
D.長期次級債務(wù)不能計入附屬資本
19.認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于( )
A.利益沖突論 B.債權(quán)保護論
C.銀行風險論 D.公共性質(zhì)論
20.嚴重的流動性問題可能導致所有的債權(quán)人( )，同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會進一步導致銀行倒閉。
A.付款
B.擠兌
C.追索
D.支付
21.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )
A.久期缺口
B.現(xiàn)金缺口
C.融資缺口
D.信貸缺口
22.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低干( );
A.20% B.40%
C.60% D.80%
23.銀行戰(zhàn)略風險的影響因素不包括( )。
A.一般環(huán)境風險因素 B.銀行內(nèi)部風險因素
C.項目環(huán)境風險因素 D.政洽風險因素
24.戰(zhàn)略風險管理流程通?？梢苑譃?個步驟;下列哪一項活動是在確定風險管理方案之后執(zhí)行的? ( )
A.確定風險管理備選方案
B.風險優(yōu)先排序
C.監(jiān)測風險評估效果
D.明確期望結(jié)果
25.下列關(guān)于審計和審計制度，表述不正確的是( )。
A.根據(jù)美國會計學會(AAA)對審計的定義，審計是為了判定有關(guān)經(jīng)濟活動和事項的認定與其既定標準之間的相符程度，并向利益相關(guān)者傳遞結(jié)果，而客觀地收集、評價有關(guān)認定證據(jù)的系統(tǒng)過程
B.公司治理中的審計機制，是一個由多元審計主體、多層次審計體系構(gòu)成的審計制度安排，分為內(nèi)部審計制度和外部審計制度
C.企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，需要健全的監(jiān)督機制。健全的審計制度可以促進公司治理的完善。公司治理與審計機制的匹配性影響著審計機制運行效率和公司績效，是提高公司治理效率乃至提高公司績效的必要條件
D.審計制度決定了公司治理，并對公司治理起到積極的作用
26.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險降低，其原因是( )。
A.將貸款分散至不同行業(yè)及地域采取得規(guī)模效應(yīng)
B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移
C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進行風險分散
D.通過不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖
27.商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是( )。
A.負債風險管理模式階段—資產(chǎn)負債風險管理模式階段—資產(chǎn)風險管理模式階段—全面風險管理模式階段
B.被動負債風險管理模式階段—主動負債風險管理模式階段—資產(chǎn)負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段
C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段—資產(chǎn)風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段
D.資產(chǎn)風險管理模式階段—負債風險管理模式階段—資產(chǎn)負債風險管理模式階段—全面風險管理模式階段
28.國際銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RAROC指標之外，另一個常用的指標RAROA是( )。
A.風險資本回報率 B.風險資產(chǎn)回報率
C.風險調(diào)整資產(chǎn)回報率 D.風險調(diào)整資產(chǎn)收益率
29.下列關(guān)于資本的說法，正確的是《 )。
A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本
B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本
C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本
30.20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。
A.全面風險管理模式階段
B.資產(chǎn)風險管理模式階段
C.負債風險管理模式階段
D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段
31.根據(jù)ERM框架;三個維度分別是指( )。
A.企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素
B.企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級
C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素
D.全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級
32.( )就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。
A.隨機模型
B.計量模型
C.資本模型
D.因果模型
33.真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于( )。
A.長期貸款
B.消費者貸款
C.短期自償性貸款
D.房地產(chǎn)貸款
34.風險文化的精神核心是( )。
A.風險管理策略 B.風險管理理念 C.公司治理結(jié)構(gòu) D.內(nèi)部控制系統(tǒng)
35.風險識別包括( )兩個環(huán)節(jié);
A.感知風險和分析風險
B.計量風險和分析風險
C.計量風險和感知風險
D.感知風險和檢測風險
36.商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。
A.失誤樹分析方法
B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
C.偉制作風險清單
D.情景分析法
37.下列關(guān)于風險管理文化的表述，正確的是( )。
A.風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成
B.制度是風險管理文化的精神核心，是風險文化中最為重要和層次的因素
C.風險管理的目標是消除風險并獲取收益
D.風險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇
38.風險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責是( )。
A.收集和處理與風險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風險報告中
B.顯示總體組合和各個子組合的風險狀況
C.討論各種流程和措施的有效性
D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風險狀況
39.( )必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
A.監(jiān)事會
B.高級管理層
C.股東大會
D.風險管理部門
40.風險識別的主要方法不包括( )。
A.失誤樹分析法
B.VaR
C.專家預測法
D.流程圖分析法
41.商業(yè)銀行進行風險管理最根本的驅(qū)動力是《 )。
A;客戶利益至上
B.儲戶利益至上
C.股東資本是風險的第一承擔者
D.金融監(jiān)管機構(gòu)的要求
42.商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和( )。
A.流動性風險指標 B.信用風險指標
C.風險抵補類指標 D.不良貸款遷徙率指標
43.有效風險管理體系建設(shè)必須以( )為先導。
A.健全的內(nèi)部控制機制 B.完善的公司治理機構(gòu)
C.先進風險管理文化培育 D.有效的風險管理策略
44.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為( )。
A.3.00%
B.3.63%
C.4.00%
D.4.75%
45.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與( )中的較高者。
A.0.03%
B.0.05%
C.0.3%
D.0.5%
46.按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%;則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A.0.04 B.0.05
C.0.95 D.0.96
47.參照國際實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用( )。
A.申請評分
B.行為評分
C.信用局評分
D.利潤評分
48.某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為( )。
A.7.0%
B.8.0%
C.9.8%
D.9.0%
49.某銀行2008年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸款遷徙率為( )。
A.25.0%
B.50.0%
C.75.0%
D.100.0%
50.在風險預警方法中，( )不引進警兆自變量;只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。
A.白色預警法
B.紅色預警法
C.黑色預警法
D.藍色預警法