一、單項(xiàng)選擇題
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。
A.2% B.4% C.6% D.8%
2.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括( )。
A.因果關(guān)系分析 B.VaR
C.敏感性分析 D.情景分析
3.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括( )。
A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) C.競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn)
4. 《金融違法行為處罰辦法》屬于( )
A.法律
B.行政法規(guī)
C.金融規(guī)章制度
D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引
5.20世紀(jì)60年代， ( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。
A.馬科維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
B.夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型
C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
D.羅斯提出套利定價(jià)理論
6.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )
A.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)控制
D.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)臨測
8.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
D.進(jìn)擇風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合
9.對(duì)實(shí)施測試階段的表述，下面選頊中不正確的是( )。
A.符合性測試分為兩種形式：業(yè)務(wù)測試和功能測試
B.被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系有重大缺失或許多規(guī)定在實(shí)際工作中無法執(zhí)行時(shí)，應(yīng)對(duì)其內(nèi)部控制進(jìn)行符合性測試
C.實(shí)施測試側(cè)重于評(píng)價(jià)內(nèi)部控制體系的運(yùn)行與績效，具體可以采取符合性測試和實(shí)質(zhì)性測試
D.功能測試，即對(duì)某項(xiàng)控制的特定環(huán)節(jié)，選擇若干時(shí)期的同類業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)該環(huán)節(jié)的控制措施是否一貫或持續(xù)發(fā)揮作用
10.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是( )。
A.減少在不熟悉市場的交易
B.強(qiáng)化交易員限額交易制度
C.購買未授權(quán)交易保險(xiǎn)
D.為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金
11.如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。
A.0.010
B.0.012
C.0.018
D.0. 030
12.關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是( )。
A.在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券
B.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(CashCDO)中，SPV是投資于不同投資檔(payment to the tranches)支付的實(shí)際證券
C.在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于無風(fēng)險(xiǎn)債券
D.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(Cash CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于違約互換和無風(fēng)險(xiǎn)債券
13.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。
A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利時(shí)頭寸
B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C.交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)(Mark-to-Model)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值
D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改
14.企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
B.缺口
C.敏感性資產(chǎn)
D.敞口
15.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括( )。
A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
B.持有期為10個(gè)營業(yè)日
C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年
D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
16.系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。
A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.系統(tǒng)安全
c.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)
9.系統(tǒng)報(bào)告
17. ( )是RAROC的基礎(chǔ)的重要組成部分。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
B.對(duì)現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)
c.為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)
D.能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)
18.下列關(guān)于長期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是( )。
A.長期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)
B.經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本
C.在到期日前最后五年，長期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%
D.長期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本
19.認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點(diǎn)屬于( )
A.利益沖突論 B.債權(quán)保護(hù)論
C.銀行風(fēng)險(xiǎn)論 D.公共性質(zhì)論
20.嚴(yán)重的流動(dòng)性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人( )，同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。
A.付款
B.擠兌
C.追索
D.支付
21.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )
A.久期缺口
B.現(xiàn)金缺口
C.融資缺口
D.信貸缺口
22.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低干( );
A.20% B.40%
C.60% D.80%
23.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響因素不包括( )。
A.一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素 B.銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素
C.項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素 D.政洽風(fēng)險(xiǎn)因素
24.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程通?？梢苑譃?個(gè)步驟;下列哪一項(xiàng)活動(dòng)是在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的? ( )
A.確定風(fēng)險(xiǎn)管理備選方案
B.風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序
C.監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果
D.明確期望結(jié)果
25.下列關(guān)于審計(jì)和審計(jì)制度，表述不正確的是( )。
A.根據(jù)美國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)(AAA)對(duì)審計(jì)的定義，審計(jì)是為了判定有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和事項(xiàng)的認(rèn)定與其既定標(biāo)準(zhǔn)之間的相符程度，并向利益相關(guān)者傳遞結(jié)果，而客觀地收集、評(píng)價(jià)有關(guān)認(rèn)定證據(jù)的系統(tǒng)過程
B.公司治理中的審計(jì)機(jī)制，是一個(gè)由多元審計(jì)主體、多層次審計(jì)體系構(gòu)成的審計(jì)制度安排，分為內(nèi)部審計(jì)制度和外部審計(jì)制度
C.企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，需要健全的監(jiān)督機(jī)制。健全的審計(jì)制度可以促進(jìn)公司治理的完善。公司治理與審計(jì)機(jī)制的匹配性影響著審計(jì)機(jī)制運(yùn)行效率和公司績效，是提高公司治理效率乃至提高公司績效的必要條件
D.審計(jì)制度決定了公司治理，并對(duì)公司治理起到積極的作用
26.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是( )。
A.將貸款分散至不同行業(yè)及地域采取得規(guī)模效應(yīng)
B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散
D.通過不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
27.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是( )。
A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
28.國際銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績效評(píng)估辦法(RAPM)中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率
29.下列關(guān)于資本的說法，正確的是《 )。
A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
30.20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。
A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
31.根據(jù)ERM框架;三個(gè)維度分別是指( )。
A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
C.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
32.( )就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行分析。
A.隨機(jī)模型
B.計(jì)量模型
C.資本模型
D.因果模型
33.真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于( )。
A.長期貸款
B.消費(fèi)者貸款
C.短期自償性貸款
D.房地產(chǎn)貸款
34.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略 B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念 C.公司治理結(jié)構(gòu) D.內(nèi)部控制系統(tǒng)
35.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括( )兩個(gè)環(huán)節(jié);
A.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)
B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)
C.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn)
D.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測風(fēng)險(xiǎn)
36.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。
A.失誤樹分析方法
B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C.偉制作風(fēng)險(xiǎn)清單
D.情景分析法
37.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，正確的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成
B.制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和層次的因素
C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取收益
D.風(fēng)險(xiǎn)管理文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇
38.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門是一個(gè)獨(dú)立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是( )。
A.收集和處理與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中
B.顯示總體組合和各個(gè)子組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.討論各種流程和措施的有效性
D.報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況
39.( )必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
A.監(jiān)事會(huì)
B.高級(jí)管理層
C.股東大會(huì)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
40.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括( )。
A.失誤樹分析法
B.VaR
C.專家預(yù)測法
D.流程圖分析法
41.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的驅(qū)動(dòng)力是《 )。
A;客戶利益至上
B.儲(chǔ)戶利益至上
C.股東資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者
D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求
42.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和( )。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) D.不良貸款遷徙率指標(biāo)
43.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以( )為先導(dǎo)。
A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制 B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)
C.先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育 D.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略
44.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為( )。
A.3.00%
B.3.63%
C.4.00%
D.4.75%
45.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與( )中的較高者。
A.0.03%
B.0.05%
C.0.3%
D.0.5%
46.按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15%;則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A.0.04 B.0.05
C.0.95 D.0.96
47.參照國際實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用( )。
A.申請(qǐng)?jiān)u分
B.行為評(píng)分
C.信用局評(píng)分
D.利潤評(píng)分
48.某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為( )。
A.7.0%
B.8.0%
C.9.8%
D.9.0%
49.某銀行2008年初次級(jí)類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了400億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為( )。
A.25.0%
B.50.0%
C.75.0%
D.100.0%
50.在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中，( )不引進(jìn)警兆自變量;只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。
A.白色預(yù)警法
B.紅色預(yù)警法
C.黑色預(yù)警法
D.藍(lán)色預(yù)警法
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。
A.2% B.4% C.6% D.8%
2.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括( )。
A.因果關(guān)系分析 B.VaR
C.敏感性分析 D.情景分析
3.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括( )。
A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) C.競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn)
4. 《金融違法行為處罰辦法》屬于( )
A.法律
B.行政法規(guī)
C.金融規(guī)章制度
D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引
5.20世紀(jì)60年代， ( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。
A.馬科維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
B.夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型
C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
D.羅斯提出套利定價(jià)理論
6.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )
A.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)控制
D.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)臨測
8.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
D.進(jìn)擇風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合
9.對(duì)實(shí)施測試階段的表述，下面選頊中不正確的是( )。
A.符合性測試分為兩種形式：業(yè)務(wù)測試和功能測試
B.被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系有重大缺失或許多規(guī)定在實(shí)際工作中無法執(zhí)行時(shí)，應(yīng)對(duì)其內(nèi)部控制進(jìn)行符合性測試
C.實(shí)施測試側(cè)重于評(píng)價(jià)內(nèi)部控制體系的運(yùn)行與績效，具體可以采取符合性測試和實(shí)質(zhì)性測試
D.功能測試，即對(duì)某項(xiàng)控制的特定環(huán)節(jié)，選擇若干時(shí)期的同類業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)該環(huán)節(jié)的控制措施是否一貫或持續(xù)發(fā)揮作用
10.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是( )。
A.減少在不熟悉市場的交易
B.強(qiáng)化交易員限額交易制度
C.購買未授權(quán)交易保險(xiǎn)
D.為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金
11.如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。
A.0.010
B.0.012
C.0.018
D.0. 030
12.關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是( )。
A.在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券
B.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(CashCDO)中，SPV是投資于不同投資檔(payment to the tranches)支付的實(shí)際證券
C.在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于無風(fēng)險(xiǎn)債券
D.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(Cash CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于違約互換和無風(fēng)險(xiǎn)債券
13.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。
A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利時(shí)頭寸
B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C.交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)(Mark-to-Model)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值
D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改
14.企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
B.缺口
C.敏感性資產(chǎn)
D.敞口
15.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括( )。
A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
B.持有期為10個(gè)營業(yè)日
C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年
D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
16.系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。
A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.系統(tǒng)安全
c.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)
9.系統(tǒng)報(bào)告
17. ( )是RAROC的基礎(chǔ)的重要組成部分。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
B.對(duì)現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)
c.為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)
D.能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)
18.下列關(guān)于長期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是( )。
A.長期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)
B.經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本
C.在到期日前最后五年，長期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%
D.長期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本
19.認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點(diǎn)屬于( )
A.利益沖突論 B.債權(quán)保護(hù)論
C.銀行風(fēng)險(xiǎn)論 D.公共性質(zhì)論
20.嚴(yán)重的流動(dòng)性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人( )，同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。
A.付款
B.擠兌
C.追索
D.支付
21.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )
A.久期缺口
B.現(xiàn)金缺口
C.融資缺口
D.信貸缺口
22.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低干( );
A.20% B.40%
C.60% D.80%
23.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響因素不包括( )。
A.一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素 B.銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素
C.項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素 D.政洽風(fēng)險(xiǎn)因素
24.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程通?？梢苑譃?個(gè)步驟;下列哪一項(xiàng)活動(dòng)是在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的? ( )
A.確定風(fēng)險(xiǎn)管理備選方案
B.風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序
C.監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果
D.明確期望結(jié)果
25.下列關(guān)于審計(jì)和審計(jì)制度，表述不正確的是( )。
A.根據(jù)美國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)(AAA)對(duì)審計(jì)的定義，審計(jì)是為了判定有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和事項(xiàng)的認(rèn)定與其既定標(biāo)準(zhǔn)之間的相符程度，并向利益相關(guān)者傳遞結(jié)果，而客觀地收集、評(píng)價(jià)有關(guān)認(rèn)定證據(jù)的系統(tǒng)過程
B.公司治理中的審計(jì)機(jī)制，是一個(gè)由多元審計(jì)主體、多層次審計(jì)體系構(gòu)成的審計(jì)制度安排，分為內(nèi)部審計(jì)制度和外部審計(jì)制度
C.企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，需要健全的監(jiān)督機(jī)制。健全的審計(jì)制度可以促進(jìn)公司治理的完善。公司治理與審計(jì)機(jī)制的匹配性影響著審計(jì)機(jī)制運(yùn)行效率和公司績效，是提高公司治理效率乃至提高公司績效的必要條件
D.審計(jì)制度決定了公司治理，并對(duì)公司治理起到積極的作用
26.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是( )。
A.將貸款分散至不同行業(yè)及地域采取得規(guī)模效應(yīng)
B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散
D.通過不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
27.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是( )。
A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
28.國際銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績效評(píng)估辦法(RAPM)中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率
29.下列關(guān)于資本的說法，正確的是《 )。
A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
30.20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。
A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
31.根據(jù)ERM框架;三個(gè)維度分別是指( )。
A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
C.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
32.( )就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行分析。
A.隨機(jī)模型
B.計(jì)量模型
C.資本模型
D.因果模型
33.真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于( )。
A.長期貸款
B.消費(fèi)者貸款
C.短期自償性貸款
D.房地產(chǎn)貸款
34.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略 B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念 C.公司治理結(jié)構(gòu) D.內(nèi)部控制系統(tǒng)
35.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括( )兩個(gè)環(huán)節(jié);
A.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)
B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)
C.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn)
D.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測風(fēng)險(xiǎn)
36.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。
A.失誤樹分析方法
B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C.偉制作風(fēng)險(xiǎn)清單
D.情景分析法
37.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，正確的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成
B.制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和層次的因素
C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取收益
D.風(fēng)險(xiǎn)管理文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇
38.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門是一個(gè)獨(dú)立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是( )。
A.收集和處理與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中
B.顯示總體組合和各個(gè)子組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.討論各種流程和措施的有效性
D.報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況
39.( )必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
A.監(jiān)事會(huì)
B.高級(jí)管理層
C.股東大會(huì)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
40.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括( )。
A.失誤樹分析法
B.VaR
C.專家預(yù)測法
D.流程圖分析法
41.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的驅(qū)動(dòng)力是《 )。
A;客戶利益至上
B.儲(chǔ)戶利益至上
C.股東資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者
D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求
42.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和( )。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) D.不良貸款遷徙率指標(biāo)
43.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以( )為先導(dǎo)。
A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制 B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)
C.先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育 D.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略
44.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為( )。
A.3.00%
B.3.63%
C.4.00%
D.4.75%
45.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與( )中的較高者。
A.0.03%
B.0.05%
C.0.3%
D.0.5%
46.按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15%;則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A.0.04 B.0.05
C.0.95 D.0.96
47.參照國際實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用( )。
A.申請(qǐng)?jiān)u分
B.行為評(píng)分
C.信用局評(píng)分
D.利潤評(píng)分
48.某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為( )。
A.7.0%
B.8.0%
C.9.8%
D.9.0%
49.某銀行2008年初次級(jí)類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了400億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為( )。
A.25.0%
B.50.0%
C.75.0%
D.100.0%
50.在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中，( )不引進(jìn)警兆自變量;只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。
A.白色預(yù)警法
B.紅色預(yù)警法
C.黑色預(yù)警法
D.藍(lán)色預(yù)警法