全國(guó)2014年4月高等教育自學(xué)考試計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題
課程代碼：00142
請(qǐng)考生按規(guī)定用筆將所有試題的答案涂、寫(xiě)在答題紙上。
選擇題部分
注意事項(xiàng)：
1.答題前，考生務(wù)必將自己的考試課程名稱、姓名、準(zhǔn)考證號(hào)用黑色字跡的簽字筆或鋼筆填寫(xiě)在答題紙規(guī)定的位置上。
2.每小題選出答案后，用2B鉛筆把答題紙上對(duì)應(yīng)題目的答案標(biāo)號(hào)涂黑。如需改動(dòng)，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案標(biāo)號(hào)。不能答在試題卷上。
一、單項(xiàng)選擇題(本大題共20小題，每小題1分，共20分)
在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其選出并將“答題紙”的相應(yīng)代碼涂黑。錯(cuò)涂、多涂或未涂均無(wú)分。
1.模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量是
A.外生變量 B.內(nèi)生變量
C.前定變量 D.滯后變量
2.如果回歸模型違背了同方差假定，小二乘估計(jì)量是
A.無(wú)偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的
C.無(wú)偏的，有效的 D.有偏的，有效的
3.半對(duì)數(shù)模型Y=中，參數(shù)的含義是
A.X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化
B.Y關(guān)于X的邊際變化
C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化
D.Y關(guān)于X的彈性
4.在一元線性回歸模型中，的無(wú)偏估計(jì)量為
A. B.
C. D.
5.在模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量的p值=0.0000，則表明
A.解釋變量X2t對(duì)Yt的影響是顯著的
B.解釋變量X3t對(duì)Yt的影響是顯著的
C.解釋變量X2t和X3t對(duì)Yt的聯(lián)合影響是顯著的
D.解釋變量X2t和X3t對(duì)Yt的聯(lián)合影響不顯著
6.根據(jù)樣本資料估計(jì)人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸方程為，ln=20.5+0.75lnx，這表明人均收入每增加1%，人均消費(fèi)支出將增加
A.0.2% B.0.75%
C.2% D.7.5%
7.在回歸模型中，X3與X4高度相關(guān)，X2與X3無(wú)關(guān)，X2與X4無(wú)關(guān)，則因?yàn)閄3與X4的高度相關(guān)會(huì)使的方差
A.不受影響 B.變小
C.不確定 D.變大
8.在回歸模型滿足DW檢驗(yàn)的前提條件下，當(dāng)DW統(tǒng)計(jì)量等于2時(shí)，表明
A.存在完全的正自相關(guān) B.存在完全的負(fù)自相關(guān)
C.不存在自相關(guān) D.不能判定
9.在多元線性回歸模型中，對(duì)回歸系數(shù)(j=2，3，4)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)，t統(tǒng)計(jì)量為
A. B.
C. D.
10.在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對(duì)模型中的每一個(gè)包含內(nèi)生解釋變量的隨機(jī)方程單獨(dú)使用普通小二乘法得到的估計(jì)參數(shù)是
A.有偏但一致的 B.有偏且不一致的
C.無(wú)偏且一致的 D.無(wú)偏但不一致的
11.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有
A.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià) B.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬
C.消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析 D.季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析
12.對(duì)于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，表示回歸值，則
A.=0時(shí)，∑(Yi-)≠0 B.=0時(shí)，∑(Yi-)2=0
C.=0時(shí)，∑(Yi-)為小 D. =0時(shí)，∑(Yi-)2為小
13.設(shè)樣本回歸模型為，則普通小二乘法確定的的公式中，錯(cuò)誤的是
A. B.
C. D.
14.對(duì)于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有
A.=0時(shí)，r=1 B.=0時(shí)，r=-1
C.=0時(shí)，r=0 D.=0時(shí)，r=1或r=-1
15.在C—D生產(chǎn)函數(shù)Y=ALαKβ中
A.和是彈性 B. 和是乘數(shù)
C. 是彈性，不是彈性 D. 不是彈性，是彈性
16.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后，在0.05的顯著性水平上對(duì)b1的顯著性作t檢驗(yàn)，則b1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量|t|大于等于
A.t0.05(30) B.t0.025(28)
C.t0.025(27) D.F0.025(1，28)
17.設(shè)截距和斜率同時(shí)變動(dòng)模型為，下面哪種情況成立，則該模型為截距變動(dòng)模型?
A. B.
C. D.
18.將一年四個(gè)季度對(duì)被解釋變量的影響引入到包含截距項(xiàng)的回歸模型當(dāng)中，則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為
A.2 B.3
C.4 D.5
19.下列宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中消費(fèi)函數(shù)所在方程的類(lèi)型為
Yt=Ct+It+Gt (定義方程)
Ct= (消費(fèi)函數(shù))
It= (投資函數(shù))
A.技術(shù)方程 B.行為方程
C.恒等式 D.制度方程
20.在聯(lián)立方程模型中，下列關(guān)于工具變量的表述，錯(cuò)誤的是
A.工具變量必須與將要替代的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)
B.工具變量必須是模型中的前定變量，與結(jié)構(gòu)方程中的隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)
C.若引入多個(gè)工具變量，即使工具變量之間存在多重共線性，也不影響估計(jì)結(jié)果
D.工具變量與所要估計(jì)的結(jié)構(gòu)方程中的前定變量之間的相關(guān)性必須很弱，以避免多重共線性
二、多項(xiàng)選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)
在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其選出并將“答題紙”的相應(yīng)代碼涂黑。錯(cuò)涂、多涂、少涂或未涂均無(wú)分。
21.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科?
A.統(tǒng)計(jì)學(xué) B.計(jì)量學(xué)
C.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) D.數(shù)學(xué)
E.經(jīng)濟(jì)學(xué)
22.在經(jīng)典一元線性回歸模型中，影響斜率的估計(jì)精度的因素有
A.Yi的期望值E(Yi) B.Yi的估計(jì)值
C.隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差 D.誤差項(xiàng)的協(xié)方差Cov(u)
E.Xi的總變異
23.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足
A.通過(guò)樣本均值點(diǎn)(，) B.∑Yi=∑
C.∑(Yi—)2=0 D.∑(—)2=0
E.Cov(Xi，ei)=0
24.假設(shè)線性回歸模型滿足全部經(jīng)典假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備
A.可靠性 B.無(wú)偏差
C.線性 D.無(wú)偏性
E.有效性
25.判定系數(shù)R2可表示為
A.R2= B. R2=
C. R2= D. R2=
E. R2=
非選擇題部分
注意事項(xiàng)：
用黑色字跡的簽字筆或鋼筆將答案寫(xiě)在答題紙上，不能答在試題卷上。
三、名詞解釋題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)
26.控制變量
27.調(diào)整后的判定系數(shù)
28.異方差
29.秩條件
30.方差膨脹因子
四、簡(jiǎn)答題(本大題共5小題，每小題5分，共25分)
31.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的程序。
32.根據(jù)建立模型的目的不同，宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分為哪幾類(lèi)?
33.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，為什么會(huì)存在隨機(jī)誤差項(xiàng)?
34.簡(jiǎn)述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。
35.檢驗(yàn)異方差性的方法有哪些?
五、簡(jiǎn)單應(yīng)用題(本大題共2小題，每小題8分，共16分)
36.設(shè)模型為：
若X3i=0.5X4i
(1)該模型大可能違背了經(jīng)典線性回歸模型的哪一個(gè)假設(shè)?為什么?
(2)能否得到，，，的小二乘估計(jì)?
37.已知一模型的小二乘法的回歸結(jié)果如下：
=101.4-4.78Xi
標(biāo)準(zhǔn)差(45.2) (1.53)
n=30 R2=0.31
其中，Y：政府債券價(jià)格(百美元)，X：利率(估計(jì)模型時(shí)使用百分號(hào)上數(shù)字，即3%，則取3)。
回答以下問(wèn)題：
(1)系數(shù)的符號(hào)是否正確，并說(shuō)明理由;
(2)為什么左邊是而不是Yi;
(3)在此模型中是否漏了誤差項(xiàng)ui;
(4)該模型參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是什么?
六、綜合應(yīng)用題(本大題共1小題，14分)
38.下表給出三變量模型的回歸結(jié)果：
要求：(1)樣本容量是多少?
(2)求RSS。
(3)ESS和RSS的自由度各是多少?
(4)求R2和。
課程代碼：00142
請(qǐng)考生按規(guī)定用筆將所有試題的答案涂、寫(xiě)在答題紙上。
選擇題部分
注意事項(xiàng)：
1.答題前，考生務(wù)必將自己的考試課程名稱、姓名、準(zhǔn)考證號(hào)用黑色字跡的簽字筆或鋼筆填寫(xiě)在答題紙規(guī)定的位置上。
2.每小題選出答案后，用2B鉛筆把答題紙上對(duì)應(yīng)題目的答案標(biāo)號(hào)涂黑。如需改動(dòng)，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案標(biāo)號(hào)。不能答在試題卷上。
一、單項(xiàng)選擇題(本大題共20小題，每小題1分，共20分)
在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其選出并將“答題紙”的相應(yīng)代碼涂黑。錯(cuò)涂、多涂或未涂均無(wú)分。
1.模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量是
A.外生變量 B.內(nèi)生變量
C.前定變量 D.滯后變量
2.如果回歸模型違背了同方差假定，小二乘估計(jì)量是
A.無(wú)偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的
C.無(wú)偏的，有效的 D.有偏的，有效的
3.半對(duì)數(shù)模型Y=中，參數(shù)的含義是
A.X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化
B.Y關(guān)于X的邊際變化
C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化
D.Y關(guān)于X的彈性
4.在一元線性回歸模型中，的無(wú)偏估計(jì)量為
A. B.
C. D.
5.在模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量的p值=0.0000，則表明
A.解釋變量X2t對(duì)Yt的影響是顯著的
B.解釋變量X3t對(duì)Yt的影響是顯著的
C.解釋變量X2t和X3t對(duì)Yt的聯(lián)合影響是顯著的
D.解釋變量X2t和X3t對(duì)Yt的聯(lián)合影響不顯著
6.根據(jù)樣本資料估計(jì)人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸方程為，ln=20.5+0.75lnx，這表明人均收入每增加1%，人均消費(fèi)支出將增加
A.0.2% B.0.75%
C.2% D.7.5%
7.在回歸模型中，X3與X4高度相關(guān)，X2與X3無(wú)關(guān)，X2與X4無(wú)關(guān)，則因?yàn)閄3與X4的高度相關(guān)會(huì)使的方差
A.不受影響 B.變小
C.不確定 D.變大
8.在回歸模型滿足DW檢驗(yàn)的前提條件下，當(dāng)DW統(tǒng)計(jì)量等于2時(shí)，表明
A.存在完全的正自相關(guān) B.存在完全的負(fù)自相關(guān)
C.不存在自相關(guān) D.不能判定
9.在多元線性回歸模型中，對(duì)回歸系數(shù)(j=2，3，4)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)，t統(tǒng)計(jì)量為
A. B.
C. D.
10.在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對(duì)模型中的每一個(gè)包含內(nèi)生解釋變量的隨機(jī)方程單獨(dú)使用普通小二乘法得到的估計(jì)參數(shù)是
A.有偏但一致的 B.有偏且不一致的
C.無(wú)偏且一致的 D.無(wú)偏但不一致的
11.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有
A.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià) B.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬
C.消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析 D.季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析
12.對(duì)于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，表示回歸值，則
A.=0時(shí)，∑(Yi-)≠0 B.=0時(shí)，∑(Yi-)2=0
C.=0時(shí)，∑(Yi-)為小 D. =0時(shí)，∑(Yi-)2為小
13.設(shè)樣本回歸模型為，則普通小二乘法確定的的公式中，錯(cuò)誤的是
A. B.
C. D.
14.對(duì)于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有
A.=0時(shí)，r=1 B.=0時(shí)，r=-1
C.=0時(shí)，r=0 D.=0時(shí)，r=1或r=-1
15.在C—D生產(chǎn)函數(shù)Y=ALαKβ中
A.和是彈性 B. 和是乘數(shù)
C. 是彈性，不是彈性 D. 不是彈性，是彈性
16.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后，在0.05的顯著性水平上對(duì)b1的顯著性作t檢驗(yàn)，則b1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量|t|大于等于
A.t0.05(30) B.t0.025(28)
C.t0.025(27) D.F0.025(1，28)
17.設(shè)截距和斜率同時(shí)變動(dòng)模型為，下面哪種情況成立，則該模型為截距變動(dòng)模型?
A. B.
C. D.
18.將一年四個(gè)季度對(duì)被解釋變量的影響引入到包含截距項(xiàng)的回歸模型當(dāng)中，則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為
A.2 B.3
C.4 D.5
19.下列宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中消費(fèi)函數(shù)所在方程的類(lèi)型為
Yt=Ct+It+Gt (定義方程)
Ct= (消費(fèi)函數(shù))
It= (投資函數(shù))
A.技術(shù)方程 B.行為方程
C.恒等式 D.制度方程
20.在聯(lián)立方程模型中，下列關(guān)于工具變量的表述，錯(cuò)誤的是
A.工具變量必須與將要替代的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)
B.工具變量必須是模型中的前定變量，與結(jié)構(gòu)方程中的隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)
C.若引入多個(gè)工具變量，即使工具變量之間存在多重共線性，也不影響估計(jì)結(jié)果
D.工具變量與所要估計(jì)的結(jié)構(gòu)方程中的前定變量之間的相關(guān)性必須很弱，以避免多重共線性
二、多項(xiàng)選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)
在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其選出并將“答題紙”的相應(yīng)代碼涂黑。錯(cuò)涂、多涂、少涂或未涂均無(wú)分。
21.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科?
A.統(tǒng)計(jì)學(xué) B.計(jì)量學(xué)
C.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) D.數(shù)學(xué)
E.經(jīng)濟(jì)學(xué)
22.在經(jīng)典一元線性回歸模型中，影響斜率的估計(jì)精度的因素有
A.Yi的期望值E(Yi) B.Yi的估計(jì)值
C.隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差 D.誤差項(xiàng)的協(xié)方差Cov(u)
E.Xi的總變異
23.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足
A.通過(guò)樣本均值點(diǎn)(，) B.∑Yi=∑
C.∑(Yi—)2=0 D.∑(—)2=0
E.Cov(Xi，ei)=0
24.假設(shè)線性回歸模型滿足全部經(jīng)典假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備
A.可靠性 B.無(wú)偏差
C.線性 D.無(wú)偏性
E.有效性
25.判定系數(shù)R2可表示為
A.R2= B. R2=
C. R2= D. R2=
E. R2=
非選擇題部分
注意事項(xiàng)：
用黑色字跡的簽字筆或鋼筆將答案寫(xiě)在答題紙上，不能答在試題卷上。
三、名詞解釋題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)
26.控制變量
27.調(diào)整后的判定系數(shù)
28.異方差
29.秩條件
30.方差膨脹因子
四、簡(jiǎn)答題(本大題共5小題，每小題5分，共25分)
31.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的程序。
32.根據(jù)建立模型的目的不同，宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分為哪幾類(lèi)?
33.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，為什么會(huì)存在隨機(jī)誤差項(xiàng)?
34.簡(jiǎn)述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。
35.檢驗(yàn)異方差性的方法有哪些?
五、簡(jiǎn)單應(yīng)用題(本大題共2小題，每小題8分，共16分)
36.設(shè)模型為：
若X3i=0.5X4i
(1)該模型大可能違背了經(jīng)典線性回歸模型的哪一個(gè)假設(shè)?為什么?
(2)能否得到，，，的小二乘估計(jì)?
37.已知一模型的小二乘法的回歸結(jié)果如下：
=101.4-4.78Xi
標(biāo)準(zhǔn)差(45.2) (1.53)
n=30 R2=0.31
其中，Y：政府債券價(jià)格(百美元)，X：利率(估計(jì)模型時(shí)使用百分號(hào)上數(shù)字，即3%，則取3)。
回答以下問(wèn)題：
(1)系數(shù)的符號(hào)是否正確，并說(shuō)明理由;
(2)為什么左邊是而不是Yi;
(3)在此模型中是否漏了誤差項(xiàng)ui;
(4)該模型參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是什么?
六、綜合應(yīng)用題(本大題共1小題，14分)
38.下表給出三變量模型的回歸結(jié)果：
要求：(1)樣本容量是多少?
(2)求RSS。
(3)ESS和RSS的自由度各是多少?
(4)求R2和。