單選題
1、假設期貨市場與現(xiàn)貨市場漲跌幅保持一致，直接取套期保值比率為l，假如對l00000日元進行套期保值，每份日元期貨合約的價值為25000日元，需購買( )份日元期貨合約。
A.1
B.2
C.3
D.4
2、指數(shù)的市盈率是指( )。
A.指數(shù)成分股(剔除虧損股)的總市值與指數(shù)成分股凈利潤之比
B.指數(shù)成分股(剔除虧損股)的總市值與指數(shù)成分股毛利潤之比
C.指數(shù)成分股(含虧損股)的總市值與指數(shù)成分股毛利潤之比
D.指數(shù)成分股(含虧損股)的總市值與指數(shù)成分股凈利潤之比
3、在多根K線的組合中，( )。
A.最后一根K線的位置越低，越有利于多方
B.最后一根K線的位置越高，越有利于空方
C.越是靠后的K線越重要
D.越是靠前的K線越重要
4、下列情況使得債券價格有可能整體上升的是( )。
A.債券發(fā)行量大于當年到期債券資金
B.央行提高基準利率
C.央行存款準備金率上調(diào)
D.通貨膨脹
5、下列選項不屬于布萊克一斯科爾斯模型優(yōu)越性的是( )。
A.模型中包含的變量均是可以觀察或者估計的
B.模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權價格與標的資產(chǎn)的期望收益相關
C.模型體現(xiàn)了風險中性定價
D.期權價格不依賴于投資者的風險偏好，簡化了期權的定價
6、關于對稱三角形，下列說法中錯誤的是( )。
A.對稱三角形只是原有趨勢運動途中的休整狀態(tài)
B.持續(xù)時間太久了，保持原有趨勢的能力就會下降
C.突破的位置一般應在三角形的橫向?qū)挾鹊?/2到3/5的某個位置
D.對稱三角形大多發(fā)生在一個大趨勢進行的途中
7、在正向市場中進行多頭避險，當期貨價格上漲使基差絕對值變大時，將會造成( )。
A.期貨部位的獲利小于現(xiàn)貨部位的損失
B.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的損失
C.期貨部位的損失小于現(xiàn)貨部位的損失
D.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的獲利
8、下列因素除( )以外都會使需求曲線移動。
A.商品價格下降
B.消費偏好變化
C.相關商品價格下降
D.購買者收入變化
9、下列選項中，不屬于持續(xù)整理形態(tài)的是( )。
A.三角形
B.矩形
C.V形
D.楔形
10、 1952年， ( )發(fā)表了資產(chǎn)組合理論，開啟了金融問題定量研究的先河。
A.馬科維茨
B.羅斯
C.斯科爾斯
D.布萊克 單選題
1、程序化交易因其特色鮮明而越來越引起期貨市場的廣泛關注。在設計程序化交易系統(tǒng)時，正確的做法是( )。
A.交易系統(tǒng)的統(tǒng)計檢驗先于外推檢驗
B.交易系統(tǒng)的實戰(zhàn)檢驗先于統(tǒng)計檢驗
C.檢驗系統(tǒng)的盈利能力采用統(tǒng)計檢驗
D.檢驗系統(tǒng)的穩(wěn)定性采用實戰(zhàn)檢驗
2、按照道氏理論的分類，趨勢分為三種類型，( )是這三類趨勢的區(qū)別。
A.趨勢持續(xù)時間的長短
B.趨勢波動的幅度大小
C.趨勢持續(xù)時間的長短和趨勢波動的幅度大小
D.趨勢變動方向、趨勢持續(xù)時間的長短和趨勢波動的幅度大小
3、若WMS%R的值比較小，則說明當天的價格處在( )。
A.相對較高的位置，要提防回落
B.相對較低的位置，要注意反彈
C.相對較高的位置，還會上升
D.相對較低的位置，還會下降
4、一張9月份到期的執(zhí)行價格為385美分/蒲式耳的玉米期貨看跌期權，如果其標的玉米期貨合約的價格為360美分/蒲式耳，權利金為30美分/蒲式耳，其內(nèi)涵價值為( )
美分/蒲式耳。
A.25
B.0
C.-5
D.5
5、.在應用移動平均線(MA)時，下列操作或說法錯誤的是( )。
A.當價格突破了MA后，價格將逐漸回歸
B.MA在價格走勢中起支撐線和壓力線的作用
C.MA的行動往往過于遲緩，調(diào)頭速度落后于大趨勢
D.在盤整階段或趨勢形成后中途休整階段，MA極易發(fā)出錯誤的信號
6、如果保證金標準為10%，那么1萬元的保證金就可買賣( )元價值的期貨合約。
A.2萬
B.4萬
C.8萬
D.10萬
7、當期權為( )時，期權的時間價值。
A.極度實值期權
B.極度虛值期權
C.平值期權
D.實值期權
8、下列關于對沖基金的描述，不正確的是( )。
A.構(gòu)造對沖基金的目標是為了給它們的投資者帶來高于平均水平的收益
B.對沖基金是一種以股份有限公司的形式組成的投資工具
C.對沖基金通常被稱作為備擇投資或者備擇投資工具
D.對沖基金經(jīng)授權管理的資產(chǎn)并不局限于普通權益或是固定收入的投資
9、某投資者在2月份以400點的權利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為11500點的恒指看漲期權，同時，他又以300點的權利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為1 1000點的恒指看跌期權。則下列說法錯誤的是( )。
A.虧損為700點
B.低平衡點=10300點
C.高平衡點=12200點
D.該交易為買入跨式套利
10、一般來說，布林通道線是由上、中、下三條軌道線組成，下列計算日BOLL指標的公式正確的是( )。
A.中軌線=N日的移動平均線
B.上軌線=中軌線+1倍的標準差
C.下軌線=中軌線-l倍的標準差
D.下軌線=中軌線十l倍的標準差 單選題
1、下列哪項不是技術分析法的缺點( )
A.發(fā)出的買賣信號通常都具有時滯性
B.每個分析指標或方法都有局限性
C.只適用于中長期趨勢分析
D.不同的技術分析者會對同一信號、指標的解釋和預測不同
2、天然橡膠主要用于( )生產(chǎn)。
A.食品
B.管材
C.輪胎
D.電纜
3、美國商品期貨交易委員會(CFTC)持倉報告的最核心內(nèi)容是( )。
A.商業(yè)持倉
B.非商業(yè)持倉
C.非報告持倉
D.長格式持倉
4、以下( )方面不屬于套期保值的交割風險。
A.交割商品價格巨幅波動
B.交貨的運輸環(huán)節(jié)較多，在交貨時間上能否保證
C.交割庫是否會因庫容問題導致無法入庫
D.替代品種升貼水問題
5、當前滬深300指數(shù)為3300，投資者利用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現(xiàn)套利。按單利計，無風險年利率為5%，紅利年收益率為1%，套利成本為20個指數(shù)點。該股指期貨合約的無套利區(qū)間為( )。
A.[3293，3333]
B.[3333，3373]
C.[3412，3452]
D.[3313，3353]
6、關于ROC指標的應用，說法錯誤的是( )。
A.ROC波動于“常態(tài)范圍”內(nèi)，當上升至第一條超買線時，應買進
B.ROC向上突破第一條超買線后，指標碰觸第二條超買線時，漲勢多半將結(jié)束
C.ROC向上穿越第三條超買線時，屬于瘋狂性多頭行情，盡量絕不輕易賣出
D.ROC向上穿越第三條超賣線時，屬于崩潰性空頭行情，盡量不輕易買進
7、商品交易顧問(CTA)的核心競爭力是( )。
A.擁有先進的投資決策模型和系統(tǒng)
B.擁有期貨投資基金的多重策略
C.擁有期貨投資基金的策略設計軟件
D.擁有計算機輔助設備
8、關于跨期套利中事件沖擊型套利，下列說法不正確的是( )。
A.依據(jù)某一事件的發(fā)生建立買近賣遠或買遠賣近的跨期套利交易就是事件沖擊型套利
B.當某個月份的空頭或者多頭受較大的資金推動或者倉單壓力的影響，會導致這個月份的期貨合約相對其他月份的期貨合約價格產(chǎn)生資金性溢價或者倉單壓力的貼水，這是一種跨期套利機會
C.總體來說，庫存和進出口問題反映的都是中短期供求關系的差異變化，會導致月間價差出現(xiàn)一定程度的變化
D.如果是多頭擠倉，可以進行買遠期賣近期的反向套利
9、根據(jù)下表可知( )。
A.CU與CU3、CUS價格之間存在著極強的相關關系
B.CU與CU3、DJ價格之間存在著極強的相關關系
C.CU與CRB、Dl、GA價格之間存在著極強的相關關系
D.CU與CRB、Dl、GA價格之間不存在相關關系
10、下列不屬于回歸系數(shù)檢驗不顯著原因的是( )。
A.變量之間的多重共線性
B.變量之間的異方差性
C.模型變量選擇的不當
D.模型變量選擇沒有經(jīng)濟意義
1、假設期貨市場與現(xiàn)貨市場漲跌幅保持一致，直接取套期保值比率為l，假如對l00000日元進行套期保值，每份日元期貨合約的價值為25000日元，需購買( )份日元期貨合約。
A.1
B.2
C.3
D.4
2、指數(shù)的市盈率是指( )。
A.指數(shù)成分股(剔除虧損股)的總市值與指數(shù)成分股凈利潤之比
B.指數(shù)成分股(剔除虧損股)的總市值與指數(shù)成分股毛利潤之比
C.指數(shù)成分股(含虧損股)的總市值與指數(shù)成分股毛利潤之比
D.指數(shù)成分股(含虧損股)的總市值與指數(shù)成分股凈利潤之比
3、在多根K線的組合中，( )。
A.最后一根K線的位置越低，越有利于多方
B.最后一根K線的位置越高，越有利于空方
C.越是靠后的K線越重要
D.越是靠前的K線越重要
4、下列情況使得債券價格有可能整體上升的是( )。
A.債券發(fā)行量大于當年到期債券資金
B.央行提高基準利率
C.央行存款準備金率上調(diào)
D.通貨膨脹
5、下列選項不屬于布萊克一斯科爾斯模型優(yōu)越性的是( )。
A.模型中包含的變量均是可以觀察或者估計的
B.模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權價格與標的資產(chǎn)的期望收益相關
C.模型體現(xiàn)了風險中性定價
D.期權價格不依賴于投資者的風險偏好，簡化了期權的定價
6、關于對稱三角形，下列說法中錯誤的是( )。
A.對稱三角形只是原有趨勢運動途中的休整狀態(tài)
B.持續(xù)時間太久了，保持原有趨勢的能力就會下降
C.突破的位置一般應在三角形的橫向?qū)挾鹊?/2到3/5的某個位置
D.對稱三角形大多發(fā)生在一個大趨勢進行的途中
7、在正向市場中進行多頭避險，當期貨價格上漲使基差絕對值變大時，將會造成( )。
A.期貨部位的獲利小于現(xiàn)貨部位的損失
B.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的損失
C.期貨部位的損失小于現(xiàn)貨部位的損失
D.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的獲利
8、下列因素除( )以外都會使需求曲線移動。
A.商品價格下降
B.消費偏好變化
C.相關商品價格下降
D.購買者收入變化
9、下列選項中，不屬于持續(xù)整理形態(tài)的是( )。
A.三角形
B.矩形
C.V形
D.楔形
10、 1952年， ( )發(fā)表了資產(chǎn)組合理論，開啟了金融問題定量研究的先河。
A.馬科維茨
B.羅斯
C.斯科爾斯
D.布萊克 單選題
1、程序化交易因其特色鮮明而越來越引起期貨市場的廣泛關注。在設計程序化交易系統(tǒng)時，正確的做法是( )。
A.交易系統(tǒng)的統(tǒng)計檢驗先于外推檢驗
B.交易系統(tǒng)的實戰(zhàn)檢驗先于統(tǒng)計檢驗
C.檢驗系統(tǒng)的盈利能力采用統(tǒng)計檢驗
D.檢驗系統(tǒng)的穩(wěn)定性采用實戰(zhàn)檢驗
2、按照道氏理論的分類，趨勢分為三種類型，( )是這三類趨勢的區(qū)別。
A.趨勢持續(xù)時間的長短
B.趨勢波動的幅度大小
C.趨勢持續(xù)時間的長短和趨勢波動的幅度大小
D.趨勢變動方向、趨勢持續(xù)時間的長短和趨勢波動的幅度大小
3、若WMS%R的值比較小，則說明當天的價格處在( )。
A.相對較高的位置，要提防回落
B.相對較低的位置，要注意反彈
C.相對較高的位置，還會上升
D.相對較低的位置，還會下降
4、一張9月份到期的執(zhí)行價格為385美分/蒲式耳的玉米期貨看跌期權，如果其標的玉米期貨合約的價格為360美分/蒲式耳，權利金為30美分/蒲式耳，其內(nèi)涵價值為( )
美分/蒲式耳。
A.25
B.0
C.-5
D.5
5、.在應用移動平均線(MA)時，下列操作或說法錯誤的是( )。
A.當價格突破了MA后，價格將逐漸回歸
B.MA在價格走勢中起支撐線和壓力線的作用
C.MA的行動往往過于遲緩，調(diào)頭速度落后于大趨勢
D.在盤整階段或趨勢形成后中途休整階段，MA極易發(fā)出錯誤的信號
6、如果保證金標準為10%，那么1萬元的保證金就可買賣( )元價值的期貨合約。
A.2萬
B.4萬
C.8萬
D.10萬
7、當期權為( )時，期權的時間價值。
A.極度實值期權
B.極度虛值期權
C.平值期權
D.實值期權
8、下列關于對沖基金的描述，不正確的是( )。
A.構(gòu)造對沖基金的目標是為了給它們的投資者帶來高于平均水平的收益
B.對沖基金是一種以股份有限公司的形式組成的投資工具
C.對沖基金通常被稱作為備擇投資或者備擇投資工具
D.對沖基金經(jīng)授權管理的資產(chǎn)并不局限于普通權益或是固定收入的投資
9、某投資者在2月份以400點的權利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為11500點的恒指看漲期權，同時，他又以300點的權利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為1 1000點的恒指看跌期權。則下列說法錯誤的是( )。
A.虧損為700點
B.低平衡點=10300點
C.高平衡點=12200點
D.該交易為買入跨式套利
10、一般來說，布林通道線是由上、中、下三條軌道線組成，下列計算日BOLL指標的公式正確的是( )。
A.中軌線=N日的移動平均線
B.上軌線=中軌線+1倍的標準差
C.下軌線=中軌線-l倍的標準差
D.下軌線=中軌線十l倍的標準差 單選題
1、下列哪項不是技術分析法的缺點( )
A.發(fā)出的買賣信號通常都具有時滯性
B.每個分析指標或方法都有局限性
C.只適用于中長期趨勢分析
D.不同的技術分析者會對同一信號、指標的解釋和預測不同
2、天然橡膠主要用于( )生產(chǎn)。
A.食品
B.管材
C.輪胎
D.電纜
3、美國商品期貨交易委員會(CFTC)持倉報告的最核心內(nèi)容是( )。
A.商業(yè)持倉
B.非商業(yè)持倉
C.非報告持倉
D.長格式持倉
4、以下( )方面不屬于套期保值的交割風險。
A.交割商品價格巨幅波動
B.交貨的運輸環(huán)節(jié)較多，在交貨時間上能否保證
C.交割庫是否會因庫容問題導致無法入庫
D.替代品種升貼水問題
5、當前滬深300指數(shù)為3300，投資者利用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現(xiàn)套利。按單利計，無風險年利率為5%，紅利年收益率為1%，套利成本為20個指數(shù)點。該股指期貨合約的無套利區(qū)間為( )。
A.[3293，3333]
B.[3333，3373]
C.[3412，3452]
D.[3313，3353]
6、關于ROC指標的應用，說法錯誤的是( )。
A.ROC波動于“常態(tài)范圍”內(nèi)，當上升至第一條超買線時，應買進
B.ROC向上突破第一條超買線后，指標碰觸第二條超買線時，漲勢多半將結(jié)束
C.ROC向上穿越第三條超買線時，屬于瘋狂性多頭行情，盡量絕不輕易賣出
D.ROC向上穿越第三條超賣線時，屬于崩潰性空頭行情，盡量不輕易買進
7、商品交易顧問(CTA)的核心競爭力是( )。
A.擁有先進的投資決策模型和系統(tǒng)
B.擁有期貨投資基金的多重策略
C.擁有期貨投資基金的策略設計軟件
D.擁有計算機輔助設備
8、關于跨期套利中事件沖擊型套利，下列說法不正確的是( )。
A.依據(jù)某一事件的發(fā)生建立買近賣遠或買遠賣近的跨期套利交易就是事件沖擊型套利
B.當某個月份的空頭或者多頭受較大的資金推動或者倉單壓力的影響，會導致這個月份的期貨合約相對其他月份的期貨合約價格產(chǎn)生資金性溢價或者倉單壓力的貼水，這是一種跨期套利機會
C.總體來說，庫存和進出口問題反映的都是中短期供求關系的差異變化，會導致月間價差出現(xiàn)一定程度的變化
D.如果是多頭擠倉，可以進行買遠期賣近期的反向套利
9、根據(jù)下表可知( )。
A.CU與CU3、CUS價格之間存在著極強的相關關系
B.CU與CU3、DJ價格之間存在著極強的相關關系
C.CU與CRB、Dl、GA價格之間存在著極強的相關關系
D.CU與CRB、Dl、GA價格之間不存在相關關系
10、下列不屬于回歸系數(shù)檢驗不顯著原因的是( )。
A.變量之間的多重共線性
B.變量之間的異方差性
C.模型變量選擇的不當
D.模型變量選擇沒有經(jīng)濟意義