一、單項(xiàng)選擇題
1、( )是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對沖
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
2、投資者A期初以每股30元的價(jià)格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為( )。
A.2%
B.3%
C.5%
D.8%
3、
4、
資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越( )，表明資產(chǎn)收益率的波動性越( )。
A.大;小
B.小;小
C.大;大
D.小;大
5、
( )對股東大會負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.內(nèi)部審計(jì)部門
D.高級經(jīng)理
6、
以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的具體職責(zé)，說法不正確的是( )。
A.監(jiān)控各類限額
B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
C.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估
D.受理風(fēng)險(xiǎn)損失索賠
7、
( )是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項(xiàng)的違約概率。
A.RiskCale模型
B.死亡率模型
C.Credit Monitor模型
D.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
8、
國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是( )，超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。
A.50%
B.100%
C.150%
D.200%
9、
下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是( )。
A.信用信息的收集和傳遞
B.風(fēng)險(xiǎn)分析
C.風(fēng)險(xiǎn)避免
D.后評價(jià)
10、
以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是( )。
A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的崽體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的總授信限額
B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的高授信限額的參考值
C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額
D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并終核定各成員單位的授信使用限額
11、正常貸款遷徙率等于( )。
A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
12、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是( )，缺點(diǎn)是( )。
A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理;可操作性相對較弱
B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理;可操作性相對較弱
C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理;可操作性相對較強(qiáng)
D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理;可操作性相對較強(qiáng)
13、
( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。
A.市場價(jià)值
B.公允價(jià)值
C.名義價(jià)值
D.市值重估
14、
下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是( )。
A.期望法
B.方差一協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡洛模擬法
15、
內(nèi)部控制體系和( )是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。
A.公司治理
B.外部控制
C.合規(guī)文化
D.信息系統(tǒng)
16、
下列選項(xiàng)不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力將操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分的是( )。
A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)
B.不可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)
C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)
D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
17、
下列選項(xiàng)不是我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式的是( )。
A.網(wǎng)上業(yè)務(wù)
B.法人信貸業(yè)務(wù)
C.柜臺業(yè)務(wù)
D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
18、
以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是( )。
A.個(gè)人住房按揭貸款
B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款
C.汽車貸款
D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款
19、
投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為( )。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
20、
( )是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評價(jià)企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。
A.風(fēng)險(xiǎn)狀況分析
B.投資狀況分析
C.經(jīng)營狀況分析
D.財(cái)務(wù)狀況分析
21、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評估方法的說法，不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系
B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法
C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試和情景分析
22、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是( )。
A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門
B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層
C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門
23、
操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容不包括( )。
A.信息系統(tǒng)
B.風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.損失事件
D.誘因和對策
24、
( )將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。
A.期望均值法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.替代標(biāo)準(zhǔn)法
D.高級計(jì)量法
25、
下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是( )。
A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理
B.鼓勵(lì)公平競爭
C.只對被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制
D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源
26、
( )是各國監(jiān)管*和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險(xiǎn)評估方法。
A.流動性比率/指標(biāo)法
B.自我評估法
C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法
D.因果分析模型
27、
現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于( )。
A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)
B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)
C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債
D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債 。
28、
當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )，甚至為負(fù)數(shù)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對其流動性狀況引起高度重視。
A.1%～3%
B.3%～5%
C.5%～7%
D.7%～10%
29、
商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的( )作為核心資金，為貸款提供金融來源。
A.平均存款
B.平均貸款
C.期望存款
D.期望貸款
30、
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法不包括( )。
A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)
B.確保實(shí)現(xiàn)
C.確保及時(shí)處理投訴和批評
D.杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)投資
31、
以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是( )。
A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析
B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析
C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析
D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析
32、
( )是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。
A.擔(dān)保
B.保證
C.抵押
D.質(zhì)押
33、
下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是( )。
A.貸款定價(jià)
B.合格抵(質(zhì))押品
C.合格凈額結(jié)算
D.合格保證和信用衍生工具
34、
從我國目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過三個(gè)環(huán)節(jié)完成。下列選項(xiàng)不是這三個(gè)環(huán)節(jié)的是( )。
A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進(jìn)行初次分配
B.驗(yàn)證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性
C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配
D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配
35、
關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法不正確的是( )。
A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會得到有效補(bǔ)償
B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督
C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇
D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作
36、
在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的( )的外匯交易。
A.第二個(gè)工作日
B.第一個(gè)工作日
C.第三個(gè)工作日
D.第五個(gè)工作日
37、
以下不屬于金融期貨主要分類的是( )。
A.利率期貨
B.貨幣期貨
C.指數(shù)期貨
D.商品期貨
38、
( )指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。
A.期權(quán)
B.互換
C.期貨
D.遠(yuǎn)期
39、
交易賬戶中的項(xiàng)目通常按( )計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的( )時(shí)，可以按( )。
A.市場價(jià)格;市場價(jià)格;模型定價(jià)
B.交易價(jià)格;交易價(jià)格;模型定價(jià)
C.模型定價(jià);模型定價(jià);市場價(jià)格定價(jià)
D.市場價(jià)格;市場價(jià)格;交易價(jià)格定價(jià)
40、
以下不屬于系統(tǒng)安全的是( )。
A.外部系統(tǒng)安全
B.內(nèi)部系統(tǒng)安全
C.對計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)
D.法律糾紛
41、市場準(zhǔn)人的主要目標(biāo)不包括( )。
A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系
B.維護(hù)銀行市場秩序
C.保護(hù)存款者的利益
D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開
42、資本充足率等于( )。
A.(資本-扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
B.(資本-扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
C.(資本+扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5 ×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
D.(資本+扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5 ×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
43、
對商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)給予零風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為( )，但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為( )。
A.10%;50%
B.10%;20%
C.20%;50%
D.20%;100%
44、
下列各項(xiàng)中，不屬于流動性的基本要素的是( )。
A.時(shí)間
B.成本
C.資產(chǎn)規(guī)模
D.資金數(shù)量
45、
商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是( )。
A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)
B.負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動性過剩
D.流動性短缺
46、
( )是具流動性的資產(chǎn)。
A.現(xiàn)金
B.票據(jù)
C.股票
D.貸款
47、
測量銀行流動性狀況的指標(biāo)不包括( )。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.大額負(fù)債依賴度
C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D.盈利性比率
48、
( )是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。
A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人
C.市場準(zhǔn)人
D.風(fēng)險(xiǎn)評估
49、
( )用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。
A.盈利能力比率
B.流動比率
C.效率比率
D.杠桿比率
50、
資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是( )。
A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷23 × 100%
B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100%
C.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷平均總資產(chǎn))×100%
D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷銷售收入) × 100%
1、( )是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對沖
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
2、投資者A期初以每股30元的價(jià)格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為( )。
A.2%
B.3%
C.5%
D.8%
3、
4、
資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越( )，表明資產(chǎn)收益率的波動性越( )。
A.大;小
B.小;小
C.大;大
D.小;大
5、
( )對股東大會負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.內(nèi)部審計(jì)部門
D.高級經(jīng)理
6、
以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的具體職責(zé)，說法不正確的是( )。
A.監(jiān)控各類限額
B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
C.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估
D.受理風(fēng)險(xiǎn)損失索賠
7、
( )是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項(xiàng)的違約概率。
A.RiskCale模型
B.死亡率模型
C.Credit Monitor模型
D.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
8、
國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是( )，超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。
A.50%
B.100%
C.150%
D.200%
9、
下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是( )。
A.信用信息的收集和傳遞
B.風(fēng)險(xiǎn)分析
C.風(fēng)險(xiǎn)避免
D.后評價(jià)
10、
以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是( )。
A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的崽體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的總授信限額
B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的高授信限額的參考值
C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額
D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并終核定各成員單位的授信使用限額
11、正常貸款遷徙率等于( )。
A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
12、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是( )，缺點(diǎn)是( )。
A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理;可操作性相對較弱
B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理;可操作性相對較弱
C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理;可操作性相對較強(qiáng)
D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理;可操作性相對較強(qiáng)
13、
( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。
A.市場價(jià)值
B.公允價(jià)值
C.名義價(jià)值
D.市值重估
14、
下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是( )。
A.期望法
B.方差一協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡洛模擬法
15、
內(nèi)部控制體系和( )是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。
A.公司治理
B.外部控制
C.合規(guī)文化
D.信息系統(tǒng)
16、
下列選項(xiàng)不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力將操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分的是( )。
A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)
B.不可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)
C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)
D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
17、
下列選項(xiàng)不是我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式的是( )。
A.網(wǎng)上業(yè)務(wù)
B.法人信貸業(yè)務(wù)
C.柜臺業(yè)務(wù)
D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
18、
以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是( )。
A.個(gè)人住房按揭貸款
B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款
C.汽車貸款
D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款
19、
投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為( )。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
20、
( )是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評價(jià)企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。
A.風(fēng)險(xiǎn)狀況分析
B.投資狀況分析
C.經(jīng)營狀況分析
D.財(cái)務(wù)狀況分析
21、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評估方法的說法，不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系
B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法
C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試和情景分析
22、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是( )。
A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門
B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層
C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門
23、
操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容不包括( )。
A.信息系統(tǒng)
B.風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.損失事件
D.誘因和對策
24、
( )將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。
A.期望均值法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.替代標(biāo)準(zhǔn)法
D.高級計(jì)量法
25、
下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是( )。
A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理
B.鼓勵(lì)公平競爭
C.只對被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制
D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源
26、
( )是各國監(jiān)管*和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險(xiǎn)評估方法。
A.流動性比率/指標(biāo)法
B.自我評估法
C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法
D.因果分析模型
27、
現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于( )。
A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)
B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)
C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債
D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債 。
28、
當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )，甚至為負(fù)數(shù)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對其流動性狀況引起高度重視。
A.1%～3%
B.3%～5%
C.5%～7%
D.7%～10%
29、
商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的( )作為核心資金，為貸款提供金融來源。
A.平均存款
B.平均貸款
C.期望存款
D.期望貸款
30、
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法不包括( )。
A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)
B.確保實(shí)現(xiàn)
C.確保及時(shí)處理投訴和批評
D.杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)投資
31、
以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是( )。
A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析
B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析
C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析
D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析
32、
( )是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。
A.擔(dān)保
B.保證
C.抵押
D.質(zhì)押
33、
下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是( )。
A.貸款定價(jià)
B.合格抵(質(zhì))押品
C.合格凈額結(jié)算
D.合格保證和信用衍生工具
34、
從我國目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過三個(gè)環(huán)節(jié)完成。下列選項(xiàng)不是這三個(gè)環(huán)節(jié)的是( )。
A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進(jìn)行初次分配
B.驗(yàn)證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性
C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配
D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配
35、
關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法不正確的是( )。
A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會得到有效補(bǔ)償
B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督
C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇
D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作
36、
在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的( )的外匯交易。
A.第二個(gè)工作日
B.第一個(gè)工作日
C.第三個(gè)工作日
D.第五個(gè)工作日
37、
以下不屬于金融期貨主要分類的是( )。
A.利率期貨
B.貨幣期貨
C.指數(shù)期貨
D.商品期貨
38、
( )指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。
A.期權(quán)
B.互換
C.期貨
D.遠(yuǎn)期
39、
交易賬戶中的項(xiàng)目通常按( )計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的( )時(shí)，可以按( )。
A.市場價(jià)格;市場價(jià)格;模型定價(jià)
B.交易價(jià)格;交易價(jià)格;模型定價(jià)
C.模型定價(jià);模型定價(jià);市場價(jià)格定價(jià)
D.市場價(jià)格;市場價(jià)格;交易價(jià)格定價(jià)
40、
以下不屬于系統(tǒng)安全的是( )。
A.外部系統(tǒng)安全
B.內(nèi)部系統(tǒng)安全
C.對計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)
D.法律糾紛
41、市場準(zhǔn)人的主要目標(biāo)不包括( )。
A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系
B.維護(hù)銀行市場秩序
C.保護(hù)存款者的利益
D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開
42、資本充足率等于( )。
A.(資本-扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
B.(資本-扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
C.(資本+扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5 ×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
D.(資本+扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5 ×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
43、
對商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)給予零風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為( )，但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為( )。
A.10%;50%
B.10%;20%
C.20%;50%
D.20%;100%
44、
下列各項(xiàng)中，不屬于流動性的基本要素的是( )。
A.時(shí)間
B.成本
C.資產(chǎn)規(guī)模
D.資金數(shù)量
45、
商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是( )。
A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)
B.負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動性過剩
D.流動性短缺
46、
( )是具流動性的資產(chǎn)。
A.現(xiàn)金
B.票據(jù)
C.股票
D.貸款
47、
測量銀行流動性狀況的指標(biāo)不包括( )。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.大額負(fù)債依賴度
C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D.盈利性比率
48、
( )是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。
A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人
C.市場準(zhǔn)人
D.風(fēng)險(xiǎn)評估
49、
( )用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。
A.盈利能力比率
B.流動比率
C.效率比率
D.杠桿比率
50、
資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是( )。
A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷23 × 100%
B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100%
C.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷平均總資產(chǎn))×100%
D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷銷售收入) × 100%