81、 某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為1.74%.（ ?。?BR> 82、 銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管風險、管內(nèi)控。（ ）
83、 商業(yè)銀行因為大規(guī)模投機短期能源市場而獲取的超額當期收益，其高股本收益率和資產(chǎn)
收益率也必然具有短期性，不足以反映其長期穩(wěn)定性和健康狀況。
84、 商業(yè)銀行進行流動性風險壓力測試的主要目的是確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性以應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端不利的情況。
85、 高級計量法中的定量標準要求銀行必須表明操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件。（ ?。?BR> 86、 流動性偏好理論能很好地解釋正向收益率曲線和反向收益率曲線。（ ?。?BR> 87、 流動性偏好理論可以很好地解釋反向收益率曲線。（ ）
88、 國家風險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。（ ）
89、 由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配。（ ?。?BR> 90、 可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。（?。?
83、 商業(yè)銀行因為大規(guī)模投機短期能源市場而獲取的超額當期收益，其高股本收益率和資產(chǎn)
收益率也必然具有短期性，不足以反映其長期穩(wěn)定性和健康狀況。
84、 商業(yè)銀行進行流動性風險壓力測試的主要目的是確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性以應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端不利的情況。
85、 高級計量法中的定量標準要求銀行必須表明操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件。（ ?。?BR> 86、 流動性偏好理論能很好地解釋正向收益率曲線和反向收益率曲線。（ ?。?BR> 87、 流動性偏好理論可以很好地解釋反向收益率曲線。（ ）
88、 國家風險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。（ ）
89、 由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配。（ ?。?BR> 90、 可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。（?。?