單項選擇題
1.銀行風(fēng)險是指銀行在經(jīng)營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其( )蒙受損失的可能性。
A.信用度
B.資產(chǎn)和預(yù)期收益
C.聲譽
D.自有資本金
2.由于銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求銀行要維持存款人、貸款人和整個市場的信心，因此，銀行通常將( )看作對其市場價值大的威脅。
A.市場風(fēng)險
B.法律風(fēng)險
C.聲譽風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
3.( )用于衡量銀行實際承擔(dān)損失超出預(yù)計損失的那部分損失。
A.經(jīng)濟(jì)資本
B.監(jiān)管資本
C.會計資本
D.核心資本
4.根據(jù)《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，銀行的附屬資本規(guī)模不得( )核心資本的( )。
A.低于，50%
B.低于，1/3
C.高于，50%
D.高于，100%
5.股份制商業(yè)銀行的高權(quán)力機(jī)關(guān)是其( )。
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.股東大會
D.行長、副行長及財務(wù)負(fù)責(zé)人組成的高級管理層
6.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入( )。
A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
C.全面風(fēng)險管理模式階段
D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
7.根據(jù)《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會的外部監(jiān)事不得少于( )名。
A.2
B.3
C.4
D.5
8.《巴塞爾新資本協(xié)議》的第三大支柱是市場約束，其運作機(jī)制主要是依靠( )的利益驅(qū)動。
A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.利益相關(guān)者
C.高級管理層
D.風(fēng)險管理部門
9.下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。
A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的資本
C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行內(nèi)部管理人員根據(jù)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險計算的、銀行需要保有的低資本量
D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本
10.銀行風(fēng)險中的國家風(fēng)險不包括( )。
A.政治風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.社會風(fēng)險
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
11.在同一國家范圍內(nèi)，經(jīng)濟(jì)金融活動中不存在的風(fēng)險是( )。
A.信用風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.國家風(fēng)險
D.法律風(fēng)險
12.根據(jù)《中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見》，在信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三類風(fēng)險中?，F(xiàn)階段國內(nèi)大型銀行應(yīng)當(dāng)( )的計量模型。
A.首先開發(fā)信用風(fēng)險、操作風(fēng)險
B.首先開發(fā)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險
C.首先開發(fā)市場風(fēng)險、操作風(fēng)險
D.同時開發(fā)三大風(fēng)險
13.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。
A.重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額
B.若中國銀監(jiān)會認(rèn)為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%
C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票
D.少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分
14.利率變化直接帶來的風(fēng)險是( )。
A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
15.銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益指的是( )。
A.會計資本
B.監(jiān)管資本
C.經(jīng)濟(jì)資本
D.核心資本
16.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是( )。
A.信用風(fēng)險只存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)
B.對商業(yè)銀行來說，貸款是的信用風(fēng)險來源
C.信用風(fēng)險是銀行面臨的復(fù)雜和主要的風(fēng)險
D.場外衍生品交易中不存在信用風(fēng)險
17.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機(jī)。
A.流動性
B.操作
C.法律
D.戰(zhàn)略
18.巴林銀行事件促使銀行風(fēng)險管理朝( )方向發(fā)展。
A.信貸風(fēng)險管理
B.全面風(fēng)險管理
C.市場風(fēng)險管理
D.流動風(fēng)險管理
19.( )是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失和聲譽損失的風(fēng)險。
A.信用風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.聲譽風(fēng)險
D.合規(guī)風(fēng)險
20.下列不屬于商業(yè)銀行資本的是( )。
A.盈余公積
B.資本公積
C.貸款資金
D.未分配利潤
21.銀行開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格界定和區(qū)分銀行資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)，進(jìn)行有效的風(fēng)險隔離管理，對客戶的資產(chǎn)進(jìn)行充分的保護(hù)，這屬于( )。
A.審慎盡責(zé)
B.充分信息披露
C.妥善處理利益沖突
D.客戶資產(chǎn)隔離
多項選擇題
1.下列銀行各業(yè)務(wù)中，存在信用風(fēng)險的有( )。
A.短期貸款
B.債券投資
C.信用擔(dān)保
D.同業(yè)交易
E.外匯交易
2.根據(jù)《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，核心資本包括( )。
A.少數(shù)股權(quán)
B.盈余公積
C.資本公積
D.次級債務(wù)
E.實收資本
3.《巴塞爾新資本協(xié)議》的新增內(nèi)容包括( )。
A.將資本充足率作為保證銀行穩(wěn)健經(jīng)營、安全運行的核心指標(biāo)
B.操作風(fēng)險的資本要求
C.將銀行資本分為核心資本和附屬資本兩類
D.通過設(shè)定一些轉(zhuǎn)換系數(shù)，將表外授信業(yè)務(wù)也納入資本監(jiān)管
E.引入了計量信用風(fēng)險的內(nèi)部評級法
4.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求銀行信息披露的范圍包括( )。
A.資本充足率
B.資本構(gòu)成
C.風(fēng)險敞口
D.盈利能力
E.風(fēng)險管理策略
5.銀行金融創(chuàng)新的基本原則包括( )。
A.合法合規(guī)原則
B.成本可算原則
C.維護(hù)客戶利益原則
D.無風(fēng)險原則
E.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)原則
6.下列關(guān)于風(fēng)險管理流程的說法，正確的是( )。
A.風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)
B.風(fēng)險監(jiān)測既需要監(jiān)測可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢，也需要監(jiān)測不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢
C.風(fēng)險管理部門向各部門提供的風(fēng)險監(jiān)測報告必須是相同的
D.風(fēng)險控制手段包括分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償
E.有效識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的基本要求
7.商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理體系的基本要素有( )。
A.合規(guī)管理部門的組織結(jié)構(gòu)和資源
B.合規(guī)風(fēng)險識別和管理流程
C.合規(guī)政策
D.合規(guī)培訓(xùn)和教育制度
E.合規(guī)風(fēng)險管理計劃
8.銀行資本的作用包括( )。
A.滿足銀行正常經(jīng)營對長期資金的需要
B.吸收損失
C.促使銀行更多地開展高風(fēng)險業(yè)務(wù)
D.為銀行管理尤其是風(fēng)險管理提供根本的驅(qū)動力
E.維持市場信心
9.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的原則有( )。
A.局部性原則
B.重要性原則
C.制衡性原則
D.適應(yīng)性原則
E.成本效益原則
10.現(xiàn)階段，我國商業(yè)銀行實施《巴塞爾新資本協(xié)議》的原則包括( )。
A.分類實施
B.全面實施
C.分層推進(jìn)
D.一步達(dá)標(biāo)
E.分步達(dá)標(biāo)
11.下列關(guān)于資本構(gòu)成的說法，正確的是( )。
A.資本公積不包括資本溢價
B.未分配利潤指商業(yè)銀行以前年度實現(xiàn)的未分配利潤或未彌補(bǔ)虧損
C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票
D.計入附屬資本的可轉(zhuǎn)換債券，不可由持有者主動回售，未經(jīng)中國銀監(jiān)會同意發(fā)行人不準(zhǔn)贖回
E.一般準(zhǔn)備指根據(jù)全部貸款余額一定比例計提的，用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備
12.金融創(chuàng)新包括三個層面的“創(chuàng)新”( )。
A.宏觀層面
B.橫向?qū)用?BR> C.微觀層面
D.中觀層面
E.縱向?qū)用?BR> 13.金融創(chuàng)新原則中的四個“認(rèn)識”原則包括( )。
A.“認(rèn)識你的業(yè)務(wù)”
B.“認(rèn)識你的風(fēng)險”
C.“認(rèn)識你的收益”
D.“認(rèn)識你的客戶”
E.“認(rèn)識你的交易對手”
判斷題
1.風(fēng)險管理的基本要求是風(fēng)險監(jiān)測。 ( )
對 錯
2.商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新中的審慎盡責(zé)原則要求銀行保證客戶購買金融創(chuàng)新產(chǎn)品時不遭受損失。 ( )
對 錯
3.流動性風(fēng)險是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶的流動性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。 ( )
對 錯
4.風(fēng)險既是商業(yè)銀行損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)。 ( )
對 錯
5.銀行金融創(chuàng)新終體現(xiàn)為銀行風(fēng)險的完全規(guī)避。 ( )
對 錯
6.準(zhǔn)確的風(fēng)險計量建立在對風(fēng)險的定性分析上，建立風(fēng)險模型并不是必須的。 ( )
對 錯
7.在銀行資本中，監(jiān)管資本是防止銀行倒閉的后防線，也稱為風(fēng)險資本。 ( )
對 錯
8.國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。 ( )
對 錯
9.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，商業(yè)銀行的資本充足率為資本與信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例。 ( )
對 錯
10.銀行面臨的主要、為復(fù)雜的風(fēng)險種類是市場風(fēng)險。( )
對 錯
11.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五個方面。 ( )
對 錯
12.商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過建立健全合規(guī)風(fēng)險管理框架，實現(xiàn)對合規(guī)風(fēng)險的有效識別和管理，促進(jìn)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)，確保依法合規(guī)經(jīng)營。 ( )
對 錯
13.宏觀層面的金融創(chuàng)新僅指金融工具的創(chuàng)新。 ( )
對 錯
14.銀行業(yè)務(wù)的核心是管理風(fēng)險，銀行的很多創(chuàng)新在本質(zhì)上就是風(fēng)險管理方式的創(chuàng)新。 ( )
對 錯
15.“買者自負(fù)”原則是指產(chǎn)品提供方對產(chǎn)品的已知缺陷和風(fēng)險進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐?，盡可能避免客戶對所購買的產(chǎn)品存在很大的誤解。 ( )
對 錯
單選題答案
1.
【正確答案】：B
【答案解析】：參見教材P118
銀行風(fēng)險是指銀行在經(jīng)營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其資產(chǎn)和預(yù)期收益蒙受損失的可能性。
2.
【正確答案】：C
【答案解析】：參見教材P121
銀行通常將聲譽風(fēng)險看作對其市場價值大的威脅。
3.
【正確答案】：A
【答案解析】：參見教材P107
經(jīng)濟(jì)資本是銀行內(nèi)部管理人員根據(jù)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險計算的、銀行需要保有的低資本量。它用于衡量和防御銀行實際承擔(dān)的損失超出預(yù)計損失的那部分損失。
4.
【正確答案】：D
【答案解析】：參見教材P109
根據(jù)《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，銀行的附屬資本規(guī)模不得超過核心資本的100%。
5.
【正確答案】：C
【答案解析】：參見教材P105
股東大會是股份公司的高權(quán)力機(jī)關(guān)。
6.
【正確答案】：D
【答案解析】：參見教材P122
20世紀(jì)60年代以后，銀行風(fēng)險管理的重點轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險管理。
7.
【正確答案】：A
【答案解析】：參見教材P106
監(jiān)事會代表股東大會行使監(jiān)事職能。監(jiān)事會由職工代表出任的監(jiān)事、股東大會選舉的外部監(jiān)事和其他監(jiān)事組成，其中外部監(jiān)事的人數(shù)不得少于兩名。
8.
【正確答案】：B
【答案解析】：參見教材P111
市場約束旨在通過市場力量來約束銀行，主要依靠利益相關(guān)者對銀行進(jìn)行約束。
9.
【正確答案】：C
【答案解析】：參見教材P107
會計資本也就是賬面資本，所以A說法有誤。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的資本，所以B說法有誤。經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本，所以D說法有誤。
10.
【正確答案】：B
【答案解析】：參見教材P120
國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險三類。
11.
【正確答案】：C
【答案解析】：參見教材P121
在同一國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險。
12.
【正確答案】：B
【答案解析】：參見教材P112
在信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三類風(fēng)險中?，F(xiàn)階段國內(nèi)大型銀行應(yīng)當(dāng)先開發(fā)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險的計量模型。
13.
【正確答案】：D
【答案解析】：參見教材P113
少數(shù)股權(quán)即子公司凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。
14.
【正確答案】：A
【答案解析】：參見教材P119
市場風(fēng)險是指因市場價格(包括利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。
15.
【正確答案】：A
【答案解析】：參見教材P107
會計資本也稱為賬面資本，是指銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益。
16.
【正確答案】：C
【答案解析】：參見教材P119
信用風(fēng)險既存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也存在于銀行的表外業(yè)務(wù)。對于商業(yè)銀行來說，貸款不是信用風(fēng)險的來源。場外衍生品交易中也存在信用風(fēng)險。
17.
【正確答案】：A
【答案解析】：參見教材P120
流動性風(fēng)險是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶的流動性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。
18.
【正確答案】：B
【答案解析】：參見教材P124
2004年6月，《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理由以前單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并存，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理階段。
19.
【正確答案】：D
【答案解析】：參見教材P121
合規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失和聲譽損失的風(fēng)險。
20.
【正確答案】：C
【答案解析】：參見教材P112—113
貸款資金不屬于商業(yè)銀行的資本。
21.
【正確答案】：D
【答案解析】：參見教材P137-138
客戶資產(chǎn)隔離是銀行開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格界定和區(qū)分銀行資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)，進(jìn)行有效的風(fēng)險隔離管理，對客戶的資產(chǎn)進(jìn)行充分的保護(hù)。
多選題答案
1.
【正確答案】：ABCDE
【答案解析】：參見教材P119
對大多數(shù)銀行來說，信用風(fēng)險幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中。所以本題答案是ABCDE。
2.
【正確答案】：ABCE
【答案解析】：參見教材P112-113
我國商業(yè)銀行的核心資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、少數(shù)股權(quán)。
3.
【正確答案】：BE
【答案解析】：參見教材P110
《巴塞爾新資本協(xié)議》進(jìn)行了兩項重大創(chuàng)新：一是在資本充足率的計算公式中全面反映了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的資本要求;二是引入了計量信用風(fēng)險的內(nèi)部評級法。
4.
【正確答案】：ABCDE
【答案解析】：參見教材P111
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求銀行信息披露的范圍包括：資本充足率、資本構(gòu)成、風(fēng)險敞口及風(fēng)險管理策略、盈利能力、管理水平及過程等。
5.
【正確答案】：ABCE
【答案解析】：參見教材P135
金融創(chuàng)新的基本原則：1.合法合規(guī)原則;2.公平競爭原則;3.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)原則;4.成本可算原則;5.風(fēng)險可控原則。
6.
【正確答案】：ABDE
【答案解析】：參見教材P126-127
風(fēng)險管理部門向各部門提供的風(fēng)險監(jiān)測報告是不同的，所以C說法有誤。
7.
【正確答案】：ABCDE
【答案解析】：參見教材P132
合規(guī)風(fēng)險管理體系應(yīng)該包括以下基本要素：
(1)合規(guī)政策
(2)合規(guī)管理部門的組織結(jié)構(gòu)和資源
(3)合規(guī)風(fēng)險管理計劃
(4)合規(guī)風(fēng)險識別和管理流程
(5)合規(guī)培訓(xùn)與教育制度
8.
【正確答案】：ABDE
【答案解析】：參見教材P108-109
銀行資本的作用
(1)滿足銀行正常經(jīng)營對長期資金的需要。
(2)吸收損失。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)中，資本是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的第一資金來源。
(3)限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險。
(4)維持市場信心。
(5)為銀行管理尤其是風(fēng)險管理提供根本的驅(qū)動力。
9.
【正確答案】：BCDE
【答案解析】：參見教材P128-129
內(nèi)部控制的原則：(1)全面性原則;(2)重要性原則;(3)制衡性原則;(4)適應(yīng)性原則;(5)成本效益原則。
10.
【正確答案】：ACE
【答案解析】：參見教材P111
我國商業(yè)銀行實施《巴塞爾新資本協(xié)議》的原則包括：分類實施、分層推進(jìn)、分步達(dá)標(biāo)。
11.
【正確答案】：BCDE
【答案解析】：參見教材P113
資本公積包括資本溢價和其他資本公積，所以A說法有誤。
12.
【正確答案】：ACD
【答案解析】：參見教材P134
金融創(chuàng)新包括三個層面的“創(chuàng)新”：宏觀層面、中觀層面、微觀層面。
13.
【正確答案】：ABDE
【答案解析】：參見教材P136
四個“認(rèn)識”原則包括：“認(rèn)識你的業(yè)務(wù)”、“認(rèn)識你的風(fēng)險”、“認(rèn)識你的客戶”、“認(rèn)識你的交易對手”。
判斷題答案
1.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P126
有效識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的基本要求。
2.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P137
在開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)時，銀行必須遵循符合客戶利益和審慎盡責(zé)的基本原則，為客戶提供專業(yè)、客觀和公平的意見，按相應(yīng)的法律要求，特別重視并忠實履行對客戶的義務(wù)和責(zé)任，真正將客戶的利益放在首位。但并不是說保證客戶在購買金融創(chuàng)新產(chǎn)品時不受損失。
3.
【正確答案】：對
【答案解析】：參見教材P120
流動性風(fēng)險是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶的流動性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。
4.
【正確答案】：對
【答案解析】：參見教材P118
風(fēng)險既是商業(yè)銀行損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)。
5.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P134
銀行金融創(chuàng)新終體現(xiàn)為銀行風(fēng)險管理能力的不斷提高，以及為客戶提供的服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)方式的創(chuàng)造與更新。
6.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P127
準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)上的。
7.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P107-108
在銀行資本中，經(jīng)濟(jì)資本是防止銀行倒閉的后防線，也稱為風(fēng)險資本。
8.
【正確答案】：對
【答案解析】：參見教材P120
國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。
9.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P110
資本充足率=(資本-扣除項)/(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場風(fēng)險資本+12.5倍的操作風(fēng)險資本)
10.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P119
銀行面臨的主要、為復(fù)雜的風(fēng)險種類是信用風(fēng)險。
11.
【正確答案】：對
【答案解析】：參見教材P129
商業(yè)銀行的內(nèi)部控制包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五個方面。
12.
【正確答案】：對
【答案解析】：參見教材P132
商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過建立健全合規(guī)風(fēng)險管理框架，實現(xiàn)對合規(guī)風(fēng)險的有效識別和管理，促進(jìn)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)，確保依法合規(guī)經(jīng)營。
13.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P134
微觀層面的金融創(chuàng)新僅指金融工具的創(chuàng)新。
14.
【正確答案】：對
【答案解析】：參見教材P135
銀行業(yè)務(wù)的核心是管理風(fēng)險，銀行的很多創(chuàng)新在本質(zhì)上就是風(fēng)險管理方式的創(chuàng)新。
15.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P138
“買者自負(fù)”原則包含兩層意思。一方面，金融投資者要加強(qiáng)自我教育，充分認(rèn)識金融產(chǎn)品與市場中蘊含的風(fēng)險，對自己的投資決策負(fù)責(zé)。另一方面，“買者自負(fù)”也要求產(chǎn)品提供方對產(chǎn)品的已知缺陷和風(fēng)險進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐?，盡可能避免客戶對所購買的產(chǎn)品存在很大的誤解。
1.銀行風(fēng)險是指銀行在經(jīng)營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其( )蒙受損失的可能性。
A.信用度
B.資產(chǎn)和預(yù)期收益
C.聲譽
D.自有資本金
2.由于銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求銀行要維持存款人、貸款人和整個市場的信心，因此，銀行通常將( )看作對其市場價值大的威脅。
A.市場風(fēng)險
B.法律風(fēng)險
C.聲譽風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
3.( )用于衡量銀行實際承擔(dān)損失超出預(yù)計損失的那部分損失。
A.經(jīng)濟(jì)資本
B.監(jiān)管資本
C.會計資本
D.核心資本
4.根據(jù)《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，銀行的附屬資本規(guī)模不得( )核心資本的( )。
A.低于，50%
B.低于，1/3
C.高于，50%
D.高于，100%
5.股份制商業(yè)銀行的高權(quán)力機(jī)關(guān)是其( )。
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.股東大會
D.行長、副行長及財務(wù)負(fù)責(zé)人組成的高級管理層
6.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入( )。
A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
C.全面風(fēng)險管理模式階段
D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
7.根據(jù)《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會的外部監(jiān)事不得少于( )名。
A.2
B.3
C.4
D.5
8.《巴塞爾新資本協(xié)議》的第三大支柱是市場約束，其運作機(jī)制主要是依靠( )的利益驅(qū)動。
A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.利益相關(guān)者
C.高級管理層
D.風(fēng)險管理部門
9.下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。
A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的資本
C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行內(nèi)部管理人員根據(jù)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險計算的、銀行需要保有的低資本量
D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本
10.銀行風(fēng)險中的國家風(fēng)險不包括( )。
A.政治風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.社會風(fēng)險
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
11.在同一國家范圍內(nèi)，經(jīng)濟(jì)金融活動中不存在的風(fēng)險是( )。
A.信用風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.國家風(fēng)險
D.法律風(fēng)險
12.根據(jù)《中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見》，在信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三類風(fēng)險中?，F(xiàn)階段國內(nèi)大型銀行應(yīng)當(dāng)( )的計量模型。
A.首先開發(fā)信用風(fēng)險、操作風(fēng)險
B.首先開發(fā)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險
C.首先開發(fā)市場風(fēng)險、操作風(fēng)險
D.同時開發(fā)三大風(fēng)險
13.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。
A.重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額
B.若中國銀監(jiān)會認(rèn)為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%
C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票
D.少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分
14.利率變化直接帶來的風(fēng)險是( )。
A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
15.銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益指的是( )。
A.會計資本
B.監(jiān)管資本
C.經(jīng)濟(jì)資本
D.核心資本
16.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是( )。
A.信用風(fēng)險只存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)
B.對商業(yè)銀行來說，貸款是的信用風(fēng)險來源
C.信用風(fēng)險是銀行面臨的復(fù)雜和主要的風(fēng)險
D.場外衍生品交易中不存在信用風(fēng)險
17.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機(jī)。
A.流動性
B.操作
C.法律
D.戰(zhàn)略
18.巴林銀行事件促使銀行風(fēng)險管理朝( )方向發(fā)展。
A.信貸風(fēng)險管理
B.全面風(fēng)險管理
C.市場風(fēng)險管理
D.流動風(fēng)險管理
19.( )是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失和聲譽損失的風(fēng)險。
A.信用風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.聲譽風(fēng)險
D.合規(guī)風(fēng)險
20.下列不屬于商業(yè)銀行資本的是( )。
A.盈余公積
B.資本公積
C.貸款資金
D.未分配利潤
21.銀行開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格界定和區(qū)分銀行資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)，進(jìn)行有效的風(fēng)險隔離管理，對客戶的資產(chǎn)進(jìn)行充分的保護(hù)，這屬于( )。
A.審慎盡責(zé)
B.充分信息披露
C.妥善處理利益沖突
D.客戶資產(chǎn)隔離
多項選擇題
1.下列銀行各業(yè)務(wù)中，存在信用風(fēng)險的有( )。
A.短期貸款
B.債券投資
C.信用擔(dān)保
D.同業(yè)交易
E.外匯交易
2.根據(jù)《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，核心資本包括( )。
A.少數(shù)股權(quán)
B.盈余公積
C.資本公積
D.次級債務(wù)
E.實收資本
3.《巴塞爾新資本協(xié)議》的新增內(nèi)容包括( )。
A.將資本充足率作為保證銀行穩(wěn)健經(jīng)營、安全運行的核心指標(biāo)
B.操作風(fēng)險的資本要求
C.將銀行資本分為核心資本和附屬資本兩類
D.通過設(shè)定一些轉(zhuǎn)換系數(shù)，將表外授信業(yè)務(wù)也納入資本監(jiān)管
E.引入了計量信用風(fēng)險的內(nèi)部評級法
4.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求銀行信息披露的范圍包括( )。
A.資本充足率
B.資本構(gòu)成
C.風(fēng)險敞口
D.盈利能力
E.風(fēng)險管理策略
5.銀行金融創(chuàng)新的基本原則包括( )。
A.合法合規(guī)原則
B.成本可算原則
C.維護(hù)客戶利益原則
D.無風(fēng)險原則
E.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)原則
6.下列關(guān)于風(fēng)險管理流程的說法，正確的是( )。
A.風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)
B.風(fēng)險監(jiān)測既需要監(jiān)測可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢，也需要監(jiān)測不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢
C.風(fēng)險管理部門向各部門提供的風(fēng)險監(jiān)測報告必須是相同的
D.風(fēng)險控制手段包括分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償
E.有效識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的基本要求
7.商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理體系的基本要素有( )。
A.合規(guī)管理部門的組織結(jié)構(gòu)和資源
B.合規(guī)風(fēng)險識別和管理流程
C.合規(guī)政策
D.合規(guī)培訓(xùn)和教育制度
E.合規(guī)風(fēng)險管理計劃
8.銀行資本的作用包括( )。
A.滿足銀行正常經(jīng)營對長期資金的需要
B.吸收損失
C.促使銀行更多地開展高風(fēng)險業(yè)務(wù)
D.為銀行管理尤其是風(fēng)險管理提供根本的驅(qū)動力
E.維持市場信心
9.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的原則有( )。
A.局部性原則
B.重要性原則
C.制衡性原則
D.適應(yīng)性原則
E.成本效益原則
10.現(xiàn)階段，我國商業(yè)銀行實施《巴塞爾新資本協(xié)議》的原則包括( )。
A.分類實施
B.全面實施
C.分層推進(jìn)
D.一步達(dá)標(biāo)
E.分步達(dá)標(biāo)
11.下列關(guān)于資本構(gòu)成的說法，正確的是( )。
A.資本公積不包括資本溢價
B.未分配利潤指商業(yè)銀行以前年度實現(xiàn)的未分配利潤或未彌補(bǔ)虧損
C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票
D.計入附屬資本的可轉(zhuǎn)換債券，不可由持有者主動回售，未經(jīng)中國銀監(jiān)會同意發(fā)行人不準(zhǔn)贖回
E.一般準(zhǔn)備指根據(jù)全部貸款余額一定比例計提的，用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備
12.金融創(chuàng)新包括三個層面的“創(chuàng)新”( )。
A.宏觀層面
B.橫向?qū)用?BR> C.微觀層面
D.中觀層面
E.縱向?qū)用?BR> 13.金融創(chuàng)新原則中的四個“認(rèn)識”原則包括( )。
A.“認(rèn)識你的業(yè)務(wù)”
B.“認(rèn)識你的風(fēng)險”
C.“認(rèn)識你的收益”
D.“認(rèn)識你的客戶”
E.“認(rèn)識你的交易對手”
判斷題
1.風(fēng)險管理的基本要求是風(fēng)險監(jiān)測。 ( )
對 錯
2.商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新中的審慎盡責(zé)原則要求銀行保證客戶購買金融創(chuàng)新產(chǎn)品時不遭受損失。 ( )
對 錯
3.流動性風(fēng)險是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶的流動性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。 ( )
對 錯
4.風(fēng)險既是商業(yè)銀行損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)。 ( )
對 錯
5.銀行金融創(chuàng)新終體現(xiàn)為銀行風(fēng)險的完全規(guī)避。 ( )
對 錯
6.準(zhǔn)確的風(fēng)險計量建立在對風(fēng)險的定性分析上，建立風(fēng)險模型并不是必須的。 ( )
對 錯
7.在銀行資本中，監(jiān)管資本是防止銀行倒閉的后防線，也稱為風(fēng)險資本。 ( )
對 錯
8.國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。 ( )
對 錯
9.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，商業(yè)銀行的資本充足率為資本與信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例。 ( )
對 錯
10.銀行面臨的主要、為復(fù)雜的風(fēng)險種類是市場風(fēng)險。( )
對 錯
11.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五個方面。 ( )
對 錯
12.商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過建立健全合規(guī)風(fēng)險管理框架，實現(xiàn)對合規(guī)風(fēng)險的有效識別和管理，促進(jìn)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)，確保依法合規(guī)經(jīng)營。 ( )
對 錯
13.宏觀層面的金融創(chuàng)新僅指金融工具的創(chuàng)新。 ( )
對 錯
14.銀行業(yè)務(wù)的核心是管理風(fēng)險，銀行的很多創(chuàng)新在本質(zhì)上就是風(fēng)險管理方式的創(chuàng)新。 ( )
對 錯
15.“買者自負(fù)”原則是指產(chǎn)品提供方對產(chǎn)品的已知缺陷和風(fēng)險進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐?，盡可能避免客戶對所購買的產(chǎn)品存在很大的誤解。 ( )
對 錯
單選題答案
1.
【正確答案】：B
【答案解析】：參見教材P118
銀行風(fēng)險是指銀行在經(jīng)營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其資產(chǎn)和預(yù)期收益蒙受損失的可能性。
2.
【正確答案】：C
【答案解析】：參見教材P121
銀行通常將聲譽風(fēng)險看作對其市場價值大的威脅。
3.
【正確答案】：A
【答案解析】：參見教材P107
經(jīng)濟(jì)資本是銀行內(nèi)部管理人員根據(jù)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險計算的、銀行需要保有的低資本量。它用于衡量和防御銀行實際承擔(dān)的損失超出預(yù)計損失的那部分損失。
4.
【正確答案】：D
【答案解析】：參見教材P109
根據(jù)《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，銀行的附屬資本規(guī)模不得超過核心資本的100%。
5.
【正確答案】：C
【答案解析】：參見教材P105
股東大會是股份公司的高權(quán)力機(jī)關(guān)。
6.
【正確答案】：D
【答案解析】：參見教材P122
20世紀(jì)60年代以后，銀行風(fēng)險管理的重點轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險管理。
7.
【正確答案】：A
【答案解析】：參見教材P106
監(jiān)事會代表股東大會行使監(jiān)事職能。監(jiān)事會由職工代表出任的監(jiān)事、股東大會選舉的外部監(jiān)事和其他監(jiān)事組成，其中外部監(jiān)事的人數(shù)不得少于兩名。
8.
【正確答案】：B
【答案解析】：參見教材P111
市場約束旨在通過市場力量來約束銀行，主要依靠利益相關(guān)者對銀行進(jìn)行約束。
9.
【正確答案】：C
【答案解析】：參見教材P107
會計資本也就是賬面資本，所以A說法有誤。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的資本，所以B說法有誤。經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本，所以D說法有誤。
10.
【正確答案】：B
【答案解析】：參見教材P120
國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險三類。
11.
【正確答案】：C
【答案解析】：參見教材P121
在同一國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險。
12.
【正確答案】：B
【答案解析】：參見教材P112
在信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三類風(fēng)險中?，F(xiàn)階段國內(nèi)大型銀行應(yīng)當(dāng)先開發(fā)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險的計量模型。
13.
【正確答案】：D
【答案解析】：參見教材P113
少數(shù)股權(quán)即子公司凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。
14.
【正確答案】：A
【答案解析】：參見教材P119
市場風(fēng)險是指因市場價格(包括利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。
15.
【正確答案】：A
【答案解析】：參見教材P107
會計資本也稱為賬面資本，是指銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益。
16.
【正確答案】：C
【答案解析】：參見教材P119
信用風(fēng)險既存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也存在于銀行的表外業(yè)務(wù)。對于商業(yè)銀行來說，貸款不是信用風(fēng)險的來源。場外衍生品交易中也存在信用風(fēng)險。
17.
【正確答案】：A
【答案解析】：參見教材P120
流動性風(fēng)險是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶的流動性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。
18.
【正確答案】：B
【答案解析】：參見教材P124
2004年6月，《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理由以前單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并存，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理階段。
19.
【正確答案】：D
【答案解析】：參見教材P121
合規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失和聲譽損失的風(fēng)險。
20.
【正確答案】：C
【答案解析】：參見教材P112—113
貸款資金不屬于商業(yè)銀行的資本。
21.
【正確答案】：D
【答案解析】：參見教材P137-138
客戶資產(chǎn)隔離是銀行開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格界定和區(qū)分銀行資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)，進(jìn)行有效的風(fēng)險隔離管理，對客戶的資產(chǎn)進(jìn)行充分的保護(hù)。
多選題答案
1.
【正確答案】：ABCDE
【答案解析】：參見教材P119
對大多數(shù)銀行來說，信用風(fēng)險幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中。所以本題答案是ABCDE。
2.
【正確答案】：ABCE
【答案解析】：參見教材P112-113
我國商業(yè)銀行的核心資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、少數(shù)股權(quán)。
3.
【正確答案】：BE
【答案解析】：參見教材P110
《巴塞爾新資本協(xié)議》進(jìn)行了兩項重大創(chuàng)新：一是在資本充足率的計算公式中全面反映了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的資本要求;二是引入了計量信用風(fēng)險的內(nèi)部評級法。
4.
【正確答案】：ABCDE
【答案解析】：參見教材P111
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求銀行信息披露的范圍包括：資本充足率、資本構(gòu)成、風(fēng)險敞口及風(fēng)險管理策略、盈利能力、管理水平及過程等。
5.
【正確答案】：ABCE
【答案解析】：參見教材P135
金融創(chuàng)新的基本原則：1.合法合規(guī)原則;2.公平競爭原則;3.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)原則;4.成本可算原則;5.風(fēng)險可控原則。
6.
【正確答案】：ABDE
【答案解析】：參見教材P126-127
風(fēng)險管理部門向各部門提供的風(fēng)險監(jiān)測報告是不同的，所以C說法有誤。
7.
【正確答案】：ABCDE
【答案解析】：參見教材P132
合規(guī)風(fēng)險管理體系應(yīng)該包括以下基本要素：
(1)合規(guī)政策
(2)合規(guī)管理部門的組織結(jié)構(gòu)和資源
(3)合規(guī)風(fēng)險管理計劃
(4)合規(guī)風(fēng)險識別和管理流程
(5)合規(guī)培訓(xùn)與教育制度
8.
【正確答案】：ABDE
【答案解析】：參見教材P108-109
銀行資本的作用
(1)滿足銀行正常經(jīng)營對長期資金的需要。
(2)吸收損失。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)中，資本是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的第一資金來源。
(3)限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險。
(4)維持市場信心。
(5)為銀行管理尤其是風(fēng)險管理提供根本的驅(qū)動力。
9.
【正確答案】：BCDE
【答案解析】：參見教材P128-129
內(nèi)部控制的原則：(1)全面性原則;(2)重要性原則;(3)制衡性原則;(4)適應(yīng)性原則;(5)成本效益原則。
10.
【正確答案】：ACE
【答案解析】：參見教材P111
我國商業(yè)銀行實施《巴塞爾新資本協(xié)議》的原則包括：分類實施、分層推進(jìn)、分步達(dá)標(biāo)。
11.
【正確答案】：BCDE
【答案解析】：參見教材P113
資本公積包括資本溢價和其他資本公積，所以A說法有誤。
12.
【正確答案】：ACD
【答案解析】：參見教材P134
金融創(chuàng)新包括三個層面的“創(chuàng)新”：宏觀層面、中觀層面、微觀層面。
13.
【正確答案】：ABDE
【答案解析】：參見教材P136
四個“認(rèn)識”原則包括：“認(rèn)識你的業(yè)務(wù)”、“認(rèn)識你的風(fēng)險”、“認(rèn)識你的客戶”、“認(rèn)識你的交易對手”。
判斷題答案
1.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P126
有效識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的基本要求。
2.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P137
在開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)時，銀行必須遵循符合客戶利益和審慎盡責(zé)的基本原則，為客戶提供專業(yè)、客觀和公平的意見，按相應(yīng)的法律要求，特別重視并忠實履行對客戶的義務(wù)和責(zé)任，真正將客戶的利益放在首位。但并不是說保證客戶在購買金融創(chuàng)新產(chǎn)品時不受損失。
3.
【正確答案】：對
【答案解析】：參見教材P120
流動性風(fēng)險是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶的流動性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。
4.
【正確答案】：對
【答案解析】：參見教材P118
風(fēng)險既是商業(yè)銀行損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)。
5.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P134
銀行金融創(chuàng)新終體現(xiàn)為銀行風(fēng)險管理能力的不斷提高，以及為客戶提供的服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)方式的創(chuàng)造與更新。
6.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P127
準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)上的。
7.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P107-108
在銀行資本中，經(jīng)濟(jì)資本是防止銀行倒閉的后防線，也稱為風(fēng)險資本。
8.
【正確答案】：對
【答案解析】：參見教材P120
國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。
9.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P110
資本充足率=(資本-扣除項)/(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場風(fēng)險資本+12.5倍的操作風(fēng)險資本)
10.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P119
銀行面臨的主要、為復(fù)雜的風(fēng)險種類是信用風(fēng)險。
11.
【正確答案】：對
【答案解析】：參見教材P129
商業(yè)銀行的內(nèi)部控制包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五個方面。
12.
【正確答案】：對
【答案解析】：參見教材P132
商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過建立健全合規(guī)風(fēng)險管理框架，實現(xiàn)對合規(guī)風(fēng)險的有效識別和管理，促進(jìn)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)，確保依法合規(guī)經(jīng)營。
13.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P134
微觀層面的金融創(chuàng)新僅指金融工具的創(chuàng)新。
14.
【正確答案】：對
【答案解析】：參見教材P135
銀行業(yè)務(wù)的核心是管理風(fēng)險，銀行的很多創(chuàng)新在本質(zhì)上就是風(fēng)險管理方式的創(chuàng)新。
15.
【正確答案】：錯
【答案解析】：參見教材P138
“買者自負(fù)”原則包含兩層意思。一方面，金融投資者要加強(qiáng)自我教育，充分認(rèn)識金融產(chǎn)品與市場中蘊含的風(fēng)險，對自己的投資決策負(fù)責(zé)。另一方面，“買者自負(fù)”也要求產(chǎn)品提供方對產(chǎn)品的已知缺陷和風(fēng)險進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐?，盡可能避免客戶對所購買的產(chǎn)品存在很大的誤解。