商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理
商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動(dòng)以資產(chǎn)和負(fù)債的管理為主要內(nèi)容，其中流動(dòng)性管理是商業(yè)經(jīng)營管理的首要問題，也是最重要的問題。
(一)我國對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理采用指標(biāo)管理方式
1、流動(dòng)性比率：流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債>25%
2、核心負(fù)債率：核心負(fù)債/負(fù)債總額>60%
3、流動(dòng)性缺口率：90天內(nèi)表內(nèi)外流動(dòng)性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外流動(dòng)性資產(chǎn)之比>=10%
我國商業(yè)銀行對(duì)流動(dòng)性的管理是通過對(duì)資金頭寸的匡算和調(diào)度實(shí)現(xiàn)的，所以又稱資金的頭寸匡算和調(diào)度。
商業(yè)銀行的頭寸及構(gòu)成
(二)商業(yè)銀行的頭寸及構(gòu)成
1、基礎(chǔ)頭寸：商業(yè)銀行隨時(shí)可用的資金量，是商業(yè)銀行資金清算的最后支付手段。
基礎(chǔ)頭寸=業(yè)務(wù)庫存現(xiàn)金+在中央銀行超額準(zhǔn)備金存款
2、可用頭寸：商業(yè)銀行在一定時(shí)期內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的可以運(yùn)用的資金量。
可用頭寸=基礎(chǔ)頭寸+/-上級(jí)行應(yīng)調(diào)入或調(diào)出資金+/-到期同業(yè)往來清入或清出資金+/-法定存款準(zhǔn)備金調(diào)減或調(diào)增額+/-應(yīng)調(diào)增或調(diào)減二級(jí)準(zhǔn)備金
基礎(chǔ)頭寸存在于銀行業(yè)務(wù)庫及在中央銀行存款賬戶上，是商業(yè)銀行實(shí)際的即期可用的資金。可用頭寸應(yīng)調(diào)入清入的資金在實(shí)際未發(fā)生前，是一種非現(xiàn)實(shí)、但預(yù)期可用的資金。
4、商業(yè)銀行與客戶、同業(yè)、中央銀行的業(yè)務(wù)往來引起資金頭寸變化
(1)商業(yè)銀行與客戶往來對(duì)可用頭寸的影響
增加資金頭寸的渠道：客戶存入現(xiàn)金，客戶從其他金融企業(yè)劃入款項(xiàng)，客戶以現(xiàn)金歸還貸款，本行客戶接受異地匯入款。
減少資金頭寸的渠道：客戶提取現(xiàn)金，客戶以轉(zhuǎn)賬方式從開戶賬戶中轉(zhuǎn)出款項(xiàng)(到其他銀行)，發(fā)放貸款客戶提取現(xiàn)金，本行客戶對(duì)異地匯出款
(2)商業(yè)銀行與同業(yè)往來對(duì)可用頭寸的影響
增加資金頭寸的渠道：由它行調(diào)入資金，同業(yè)往來的利息收入，上級(jí)行調(diào)入資金，同業(yè)拆入資金。
商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動(dòng)以資產(chǎn)和負(fù)債的管理為主要內(nèi)容，其中流動(dòng)性管理是商業(yè)經(jīng)營管理的首要問題，也是最重要的問題。
(一)我國對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理采用指標(biāo)管理方式
1、流動(dòng)性比率：流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債>25%
2、核心負(fù)債率：核心負(fù)債/負(fù)債總額>60%
3、流動(dòng)性缺口率：90天內(nèi)表內(nèi)外流動(dòng)性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外流動(dòng)性資產(chǎn)之比>=10%
我國商業(yè)銀行對(duì)流動(dòng)性的管理是通過對(duì)資金頭寸的匡算和調(diào)度實(shí)現(xiàn)的，所以又稱資金的頭寸匡算和調(diào)度。
商業(yè)銀行的頭寸及構(gòu)成
(二)商業(yè)銀行的頭寸及構(gòu)成
1、基礎(chǔ)頭寸：商業(yè)銀行隨時(shí)可用的資金量，是商業(yè)銀行資金清算的最后支付手段。
基礎(chǔ)頭寸=業(yè)務(wù)庫存現(xiàn)金+在中央銀行超額準(zhǔn)備金存款
2、可用頭寸：商業(yè)銀行在一定時(shí)期內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的可以運(yùn)用的資金量。
可用頭寸=基礎(chǔ)頭寸+/-上級(jí)行應(yīng)調(diào)入或調(diào)出資金+/-到期同業(yè)往來清入或清出資金+/-法定存款準(zhǔn)備金調(diào)減或調(diào)增額+/-應(yīng)調(diào)增或調(diào)減二級(jí)準(zhǔn)備金
基礎(chǔ)頭寸存在于銀行業(yè)務(wù)庫及在中央銀行存款賬戶上，是商業(yè)銀行實(shí)際的即期可用的資金。可用頭寸應(yīng)調(diào)入清入的資金在實(shí)際未發(fā)生前，是一種非現(xiàn)實(shí)、但預(yù)期可用的資金。
4、商業(yè)銀行與客戶、同業(yè)、中央銀行的業(yè)務(wù)往來引起資金頭寸變化
(1)商業(yè)銀行與客戶往來對(duì)可用頭寸的影響
增加資金頭寸的渠道：客戶存入現(xiàn)金，客戶從其他金融企業(yè)劃入款項(xiàng)，客戶以現(xiàn)金歸還貸款，本行客戶接受異地匯入款。
減少資金頭寸的渠道：客戶提取現(xiàn)金，客戶以轉(zhuǎn)賬方式從開戶賬戶中轉(zhuǎn)出款項(xiàng)(到其他銀行)，發(fā)放貸款客戶提取現(xiàn)金，本行客戶對(duì)異地匯出款
(2)商業(yè)銀行與同業(yè)往來對(duì)可用頭寸的影響
增加資金頭寸的渠道：由它行調(diào)入資金，同業(yè)往來的利息收入，上級(jí)行調(diào)入資金，同業(yè)拆入資金。