商業(yè)銀行頭寸的匡算
1、營業(yè)日初始頭寸的計算
營業(yè)日初始頭寸=上日末超額準備金存款金額+/-上日末吸收的存款余額*自留準備金比率+上日末營業(yè)終了時庫存現(xiàn)金金額-現(xiàn)金庫限額+到期應收資金-到期應付資金+/-上級行可調入資金或
上級行可調出資金
2、當日頭寸的匡算
當日頭寸=初始頭寸+/-現(xiàn)金收付額+/-聯(lián)行匯入匯出額+/-同城票據清算收付額+/-法定準備金調減調增額+/-借出借入款到期額+/-當日收回或貸出額
(1)當日現(xiàn)金收支
收大于支，庫存現(xiàn)金增加，基礎頭寸，當日頭寸增加。
(2)聯(lián)行匯差
聯(lián)行匯差是銀行為客房辦理異地轉賬結算時引起的異地銀行間匯出匯入資金的差額。
應付匯差，減少當日頭寸;應收匯差，增加當日頭寸。
(3)同城票據清算
同城票據清算是辦理同一城市不同行處客戶間，因商品交易、勞務供應等引起的貨幣收付，通付簽發(fā)支票、本票等票據進行清算時引起的銀行間的貨幣收付清算。
(4)法定準備金調整
(5)到期借出借入款
(6)當日發(fā)放和收回貸款額
A、發(fā)放貸款時，若借款人提取現(xiàn)金，或支付它行客戶債務——減少可用頭寸
B、若借款人用貸款支付欠本行客戶的債務，本行頭寸不變
C、當借款人償還借款時，若借款人用現(xiàn)金償還，本行頭寸增加
D、若借款人用它行的票據償還，本行在央行超額準備金增加，頭寸增加
E、若借款人用支行客戶支票償還，則本行當日頭寸不變
3、近期頭寸和遠期頭寸的匡算(如當日頭寸匡算)
(1)存款變動對其近期頭寸的影響
(2)貸款變動對近期頭寸的影響
(3)到期借出借入款對近期頭寸的影響
(4)影響近期頭寸的其他因素
遠期頭寸匡算是對未來資金變動情況的趨勢預測
1、營業(yè)日初始頭寸的計算
營業(yè)日初始頭寸=上日末超額準備金存款金額+/-上日末吸收的存款余額*自留準備金比率+上日末營業(yè)終了時庫存現(xiàn)金金額-現(xiàn)金庫限額+到期應收資金-到期應付資金+/-上級行可調入資金或
上級行可調出資金
2、當日頭寸的匡算
當日頭寸=初始頭寸+/-現(xiàn)金收付額+/-聯(lián)行匯入匯出額+/-同城票據清算收付額+/-法定準備金調減調增額+/-借出借入款到期額+/-當日收回或貸出額
(1)當日現(xiàn)金收支
收大于支，庫存現(xiàn)金增加，基礎頭寸，當日頭寸增加。
(2)聯(lián)行匯差
聯(lián)行匯差是銀行為客房辦理異地轉賬結算時引起的異地銀行間匯出匯入資金的差額。
應付匯差，減少當日頭寸;應收匯差，增加當日頭寸。
(3)同城票據清算
同城票據清算是辦理同一城市不同行處客戶間，因商品交易、勞務供應等引起的貨幣收付，通付簽發(fā)支票、本票等票據進行清算時引起的銀行間的貨幣收付清算。
(4)法定準備金調整
(5)到期借出借入款
(6)當日發(fā)放和收回貸款額
A、發(fā)放貸款時，若借款人提取現(xiàn)金，或支付它行客戶債務——減少可用頭寸
B、若借款人用貸款支付欠本行客戶的債務，本行頭寸不變
C、當借款人償還借款時，若借款人用現(xiàn)金償還，本行頭寸增加
D、若借款人用它行的票據償還，本行在央行超額準備金增加，頭寸增加
E、若借款人用支行客戶支票償還，則本行當日頭寸不變
3、近期頭寸和遠期頭寸的匡算(如當日頭寸匡算)
(1)存款變動對其近期頭寸的影響
(2)貸款變動對近期頭寸的影響
(3)到期借出借入款對近期頭寸的影響
(4)影響近期頭寸的其他因素
遠期頭寸匡算是對未來資金變動情況的趨勢預測