金融風險管理的流程
1.風險識別
方法主要是：“篩選—監(jiān)測—診斷法”和風險樹搜尋法等。
2.風險評估
風險評估的內(nèi)容包括估計經(jīng)濟損失發(fā)生的頻率和測算經(jīng)濟損失的嚴重程度。
信用風險的評估方法主要有Zeta法、Credit metrics模型和KMV模型。
市場風險的評估方法主要有風險累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動性法、風險價值法(VaR法)、極限測試法和情景分析。
操作風險的評估方法主要有基本指標法、標準化法、內(nèi)部測量法和損失分布法。
3.風險分類
風險分類就是根據(jù)風險識別和評估的結果，按照所面臨的每種風險發(fā)生的頻率和嚴重性，將其分別歸入不同的“風險級別”。
4.風險控制
風險控制就是根據(jù)風險分類的結果、風險策略和對收益與成本的權衡，針對確需管理的政策措施中做出選擇，并具體實施與之相應的管理方法。
5.風險監(jiān)控
風險監(jiān)控就是按照風險政策和程序，對風險控制的運作進行監(jiān)督和控制。
6.風險報告
風險報告就是定期通過管理信息系統(tǒng)，將風險及其管理情況報告給董事會、股東和監(jiān)管*。
【例題·多選題】用于風險識別的方法主要有( )。
A.篩選——監(jiān)測——診斷法
B.風險樹搜尋法
C.情景分析法
D.極限測試法
E. CAMEL法
『正確答案』AB
『答案解析』風險識別的主要方法是“篩選—監(jiān)測—診斷法”和風險樹搜尋法。因此正確答案為AB。
【例題·單選題】在諸多的風險管理的政策措施中做出選擇，并具體實施與之相應的管理方法，這一步驟屬于風險管理流程中的( )。
A.風險識別
B.風險評估
C.風險控制
D.風險監(jiān)控
『正確答案』C
『答案解析』風險控制就是根據(jù)風險分類的結果、風險策略和對收益與成本的權衡，針對確需管理的政策措施中做出選擇，并具體實施與之相應的管理方法。因此，正確答案為C。
1.風險識別
方法主要是：“篩選—監(jiān)測—診斷法”和風險樹搜尋法等。
2.風險評估
風險評估的內(nèi)容包括估計經(jīng)濟損失發(fā)生的頻率和測算經(jīng)濟損失的嚴重程度。
信用風險的評估方法主要有Zeta法、Credit metrics模型和KMV模型。
市場風險的評估方法主要有風險累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動性法、風險價值法(VaR法)、極限測試法和情景分析。
操作風險的評估方法主要有基本指標法、標準化法、內(nèi)部測量法和損失分布法。
3.風險分類
風險分類就是根據(jù)風險識別和評估的結果，按照所面臨的每種風險發(fā)生的頻率和嚴重性，將其分別歸入不同的“風險級別”。
4.風險控制
風險控制就是根據(jù)風險分類的結果、風險策略和對收益與成本的權衡，針對確需管理的政策措施中做出選擇，并具體實施與之相應的管理方法。
5.風險監(jiān)控
風險監(jiān)控就是按照風險政策和程序，對風險控制的運作進行監(jiān)督和控制。
6.風險報告
風險報告就是定期通過管理信息系統(tǒng)，將風險及其管理情況報告給董事會、股東和監(jiān)管*。
【例題·多選題】用于風險識別的方法主要有( )。
A.篩選——監(jiān)測——診斷法
B.風險樹搜尋法
C.情景分析法
D.極限測試法
E. CAMEL法
『正確答案』AB
『答案解析』風險識別的主要方法是“篩選—監(jiān)測—診斷法”和風險樹搜尋法。因此正確答案為AB。
【例題·單選題】在諸多的風險管理的政策措施中做出選擇，并具體實施與之相應的管理方法，這一步驟屬于風險管理流程中的( )。
A.風險識別
B.風險評估
C.風險控制
D.風險監(jiān)控
『正確答案』C
『答案解析』風險控制就是根據(jù)風險分類的結果、風險策略和對收益與成本的權衡，針對確需管理的政策措施中做出選擇，并具體實施與之相應的管理方法。因此，正確答案為C。