流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
本章預(yù)測(cè)試題
一、單項(xiàng)選擇題
1． ( )是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售。
A．負(fù)債流動(dòng)性
B．資產(chǎn)流動(dòng)性
C．貸款流動(dòng)性
D．現(xiàn)金流動(dòng)性
2． 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。
A．2%～5%
B．3%～5%
C．4%～5%
D．1%～5%
3． 我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)( )，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò)( )。
A．75%，65%
B．65%，l5%
C．75%，25%
D．65%，25%
4． 下列關(guān)于商業(yè)銀行的幣種結(jié)構(gòu)說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A．一旦本國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)異常波動(dòng)，將可能會(huì)陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)
B．商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制
C．商業(yè)銀行不可以完全持有某種外幣來(lái)匹配所有外幣債務(wù)
D．商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率 。
5． 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。
A．久期缺口
B．貸款缺口
C．融資缺口
D．資產(chǎn)缺口
6． 對(duì)于負(fù)債的流動(dòng)性來(lái)講，籌資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，則流動(dòng)性越( )。
A．弱
B．強(qiáng)
C．不變
D．不確定
7． 下列屬于測(cè)量銀行流動(dòng)指標(biāo)的是( )。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．貸款總額與核心存款的比率
C．大額負(fù)債依賴(lài)度
D．以上都是
8． 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測(cè)未來(lái)特定時(shí)段的資金凈需求的是( )。
A．情景分析
B．壓力測(cè)試
C．融資缺口
D．流動(dòng)性管理
9． 關(guān)于核心存款的以下說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是( )。
A．核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)
B．對(duì)利率變動(dòng)不敏感
C．季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小
D．核心存款比例越高意味著商業(yè)銀行的流動(dòng)性較差
10．下列對(duì)流動(dòng)性比率指標(biāo)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A．傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)
B．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴(lài)易變負(fù)債獲得所需資金
C．大額負(fù)債依賴(lài)度不僅適合用來(lái)衡量中小商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也適合用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高
11．流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及其變動(dòng)對(duì)均衡要求的滿(mǎn)足程度，因而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在( )流動(dòng)性和( )流動(dòng)性?xún)蓚€(gè)方面。
A．安全、收益
B．總行、分行
C．資產(chǎn)、負(fù)債
D．貸款、存款
12．( )通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。
A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
13．以下指標(biāo)中( )數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。
A．大額負(fù)債依賴(lài)度
B．核心存款比例
C．貸款總額與核心存款的比率
D．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
14．下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A．“借短貸長(zhǎng)”是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況
B．商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日
C．商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D．商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
15．如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于( )億元。
A．300
B．500
C．600
D．400
16．下列對(duì)于外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A．高級(jí)管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)
B．外幣的流動(dòng)性管理只能集中在總部
C．商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴(lài)于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的渠道
D．我國(guó)的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)
17．在情景分析中，商業(yè)銀行自身問(wèn)題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是( )。
A．市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害
B．商業(yè)銀行的許多負(fù)債無(wú)法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)
C．分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化
D．商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時(shí)采用較早的日期
18．不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的是( )。
A．流動(dòng)性比率
B．現(xiàn)金流分析
C．久期分析
D．情景分析
19．如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求( )流動(dòng)性資金的來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。
A．大于
B．小于
C．等于
D．以上都不對(duì)
20．以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是( )。
A．央行宣布上調(diào)利率0．3%
B．滬市投資收益率上漲7%
C．貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求
D．商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量
21．絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于( )。
A．金融衍生品的交易
B．市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大
C．國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)
D．商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題
22．( )是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。
A．安全性
B．流動(dòng)性
C．效益性
D．便捷性
23．前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性( )。
A．不會(huì)受到影響
B．受到顯著影響
C．受到輕微影響
D．與之沒(méi)有關(guān)系
24．使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來(lái)源金額大于使用金額時(shí)，表明( ) 。
A．商業(yè)銀行流動(dòng)性相對(duì)充足
B．可能給運(yùn)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)
C．商業(yè)銀行的流動(dòng)性供給大
D．商業(yè)銀行可以把差額通過(guò)其他途徑投資
25．以下不影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是( )。
A．匯率結(jié)構(gòu)
B．分布結(jié)構(gòu)
C．資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D．幣種結(jié)構(gòu)
26．下列不屬于流動(dòng)性基本要素的是( )。
A．時(shí)間
B．成本
C．資金數(shù)量
D．資產(chǎn)總額
27．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無(wú)力為負(fù)債的( )和資產(chǎn)的( )提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。
A．減少、增加
B．增加、減少
C．減少、不變
D．不變、增加
28．最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指( )。
A．將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款；即借長(zhǎng)貸短
B．資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額
C．將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)
D．負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額
29．以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)的是( )。
A．某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加
B．盈利能力上升
C．所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
D．資產(chǎn)過(guò)于集中
30．往往被看作是核心存款的重要組成部分的是( )。
A．個(gè)人存款
B．同業(yè)拆借
C．公司存款
D．分支機(jī)構(gòu)存款
二、多項(xiàng)選擇題
1． 以下各項(xiàng)屬于流動(dòng)性負(fù)債的是( )。
A．活期存款
B．超額準(zhǔn)備金
C．應(yīng)付賬款
D．定期存款
E．發(fā)放的票據(jù)和債券
2． 以下關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的說(shuō)法正確的是( )。
A．資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金
B．資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)
C．資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無(wú)損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力
D．資產(chǎn)流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從零售和公司/機(jī)構(gòu)兩個(gè)角度進(jìn)行分析
E．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，確定流動(dòng)性的適宜度
3． 以下屬于影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)的有( )。
A．外部評(píng)級(jí)下降
B．市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?BR> C．客戶(hù)大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言
D．存款大量流失
E．融資成本上升
4． 我國(guó)商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國(guó)際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法有( )。
A．依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計(jì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況
C．進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理
D．建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)
E．依賴(lài)管理人員的主觀判斷與估計(jì)
5． 下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有( )。
A．多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加
B．盈利能力下降
C．負(fù)債過(guò)于集中
D．資產(chǎn)質(zhì)量下降
E．外部評(píng)級(jí)下降
6． 下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)說(shuō)法正確的是( )。
A．負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金
B．負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或在不貶值的情況下出售
C．籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)
D．變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)
E．公司機(jī)構(gòu)存款人通過(guò)監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化
7． 以下情況說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高的是( )。
A．大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴(lài)度為50%
B．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低
C．貸款總額與核心存款的比率小
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率高
E．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大
8． 下列關(guān)于久期分析法說(shuō)法正確的是( )。
A．久期缺口用來(lái)衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值
B．當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大
C．當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大
D．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性就減弱
E．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性就減弱
9． 我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法是( )。
A．在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策
B．將總行缺口集中到分行
C．通過(guò)制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理
D．運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開(kāi)市場(chǎng)等于外部市場(chǎng)平盤(pán)，保證在分行分散管理、配置資金
E．通過(guò)對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理
10．下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有( )。
A．資產(chǎn)質(zhì)量下降
B．快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資
c．所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買(mǎi)賣(mài)價(jià)差擴(kuò)大
D．被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券
E．資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中
11．商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括( )等方面的內(nèi)容。
A．制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施
B．尋求中央銀行的緊急支援
C．規(guī)定各部門(mén)溝通或傳輸信息的程序
D．處理與利益持有者之間的關(guān)系
E．明確在危機(jī)情況下各部門(mén)的分工和應(yīng)采取的措施
12．( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。
A．機(jī)構(gòu)存款人
B．小額存款人
C．公司存款人
D．中小企業(yè)
E．零售客戶(hù)
13．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是( )長(zhǎng)期積聚、惡化的結(jié)果。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
14．下列各項(xiàng)中，( )屬于流動(dòng)性比率/指標(biāo)。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．大額負(fù)債依賴(lài)度
C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D．總資產(chǎn)報(bào)酬率
E．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
15．下列關(guān)于流動(dòng)性比例的描述正確的有( )。
A．流動(dòng)性比例一流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%
B．流動(dòng)性比例應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)
C．流動(dòng)性比例不得低于25%
D．流動(dòng)性比例不得低于60%
E．流動(dòng)性比例屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用指標(biāo)
16．除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國(guó)際商業(yè)銀行還廣泛利用( )來(lái)深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。
A．情景分析
B．久期分析法
C．壓力測(cè)試
D．資產(chǎn)負(fù)債分析法
E．缺口分析法
三、判斷題
1． 對(duì)于主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴(lài)度通常為正值。 ( )
2． 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越低。 ( )
3． 對(duì)于敏感性負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性?xún)?chǔ)備，通常為總額的30%。 ( )
4． 以批發(fā)性質(zhì)資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。 ( )
5． 有效性、流動(dòng)性、盈利性被看作是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)原則。 ( )
6． 商業(yè)銀行不能完全持有某種外幣來(lái)匹配所有外幣債務(wù)。 ( )
7． 公開(kāi)市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng)是商業(yè)銀行獲取資金，滿(mǎn)足流動(dòng)性需求的快捷通道。 ( )
8． 當(dāng)久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響不大。 ( )
9． 商業(yè)銀行僅將核心存款的20%投入流動(dòng)資產(chǎn)。 ( )
10．商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求等于貸款流動(dòng)性需求減去負(fù)債流動(dòng)性需求。 ( )
11．一家商業(yè)銀行發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)連帶著其他銀行也發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ( )
12．公司/機(jī)構(gòu)存款往往被看做是核心存款的主要組成部分。 ( )
13．商業(yè)銀行的流動(dòng)性是指在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力。( )
14．商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求的風(fēng)險(xiǎn)一收益平衡點(diǎn)。 ( )
15．商業(yè)銀行最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長(zhǎng)期貸款(資產(chǎn))，即“借長(zhǎng)貸短”。 ( )
16．運(yùn)用流動(dòng)性指標(biāo)分析銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀行的規(guī)模對(duì)其一般沒(méi)有影響。 ( )
17．流動(dòng)性缺口率不得低于10%。 ( )
18．情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測(cè)在特定風(fēng)險(xiǎn)因素作用下，其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。 ( )
19．商業(yè)銀行將在何種程度上以本幣滿(mǎn)足其外匯融資需求取決于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的渠道，以及從事表外業(yè)務(wù)的能力。 ( )
20．我國(guó)絕大多數(shù)商業(yè)銀行本外幣的流動(dòng)性管理仍主要依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)。 ( )
參考答案及解析
一、單項(xiàng)選擇題
1． B[解析]資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，所以B項(xiàng)正確。
2． B[解析]根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。
3． C[解析]我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)75%，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò)25%。
4． C[解析]一旦本國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)異常波動(dòng)，如果國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行不能迅速滿(mǎn)足外幣債務(wù)的償付請(qǐng)求，將可能會(huì)陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)，所以A項(xiàng)正確；商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，所以B項(xiàng)正確；商業(yè)銀行可以根據(jù)日常外幣儲(chǔ)蓄的需要，持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，所以D正確；商業(yè)銀行可以完全持有某種重要外幣用來(lái)匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量，所以C項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。
5． C[解析]商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了融資缺口，所以C項(xiàng)正確。
6． B[解析]負(fù)債的流動(dòng)性，是指商業(yè)銀行隨時(shí)籌得所需資金的能力及成本?；I資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)。
7． D[解析]測(cè)量銀行流動(dòng)指標(biāo)的是現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核。存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、大額負(fù)債依賴(lài)度等，所以D項(xiàng)正確。
8． B[解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債度表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測(cè)未來(lái)特定時(shí)段的資金凈需求的是壓力測(cè)試。
9．D[解析]流動(dòng)性比率指標(biāo)是各國(guó)監(jiān)管*和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，核心存款比例一核。存款/總資產(chǎn)，核。存款是指那些相對(duì)來(lái)說(shuō)較穩(wěn)定、對(duì)利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響也較小，所以ABC項(xiàng)正確，一般來(lái)講，核心存款比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好。
10．C[解析]傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)，所以A項(xiàng)正確；易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴(lài)易變負(fù)債獲得所需資金，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來(lái)源容易流失，所以B項(xiàng)正確；大額負(fù)債依賴(lài)度僅適合用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤；流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高。
11．C[解析]流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及變動(dòng)對(duì)均衡要求的滿(mǎn)足程度，因而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在資產(chǎn)流動(dòng)性和負(fù)債流動(dòng)性?xún)蓚€(gè)方面。
12．A[解析]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，所以A項(xiàng)正確。
13．C[解析]貸款總額與核。存款比率的值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。
14．D[解析]商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”，是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況，所以A項(xiàng)正確；商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日，所以B項(xiàng)正確；商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以C項(xiàng)正確；商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種正常的、可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以D項(xiàng)不正確。
15．C[解析]根據(jù)公式：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=700-300=400(億元)；
融資需求(借入資金)=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)=400+200=600(億元)。
所以答案為C。
16．B[解析]高級(jí)管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)，可以選擇外幣的流動(dòng)性管理集中在總部或分散到各分行，所以A項(xiàng)正確，B項(xiàng)錯(cuò)誤。商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴(lài)于其融資需求的規(guī)模和進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的渠道，我國(guó)的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)，所以CD項(xiàng)正確。
17．B[解析]在情景分析中，商業(yè)銀行自身問(wèn)題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是商業(yè)銀行的許多負(fù)債無(wú)法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)。
18．D[解析]D項(xiàng)情景分析是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制的內(nèi)容之一，所以D項(xiàng)正確。
19．A[解析]流動(dòng)性危機(jī)的來(lái)源也就是流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性資金的來(lái)源，所以A項(xiàng)正確。
20．D[解析]商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以A項(xiàng)正確；外部市場(chǎng)因素的變化同樣會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，例如，股票投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉(zhuǎn)投到股票市場(chǎng)，而貸款人可能推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，結(jié)果是造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張，所以BC項(xiàng)正確；商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不會(huì)影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，所以D項(xiàng)的說(shuō)法錯(cuò)誤。
21．D[解析]盡管外部環(huán)境會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性產(chǎn)生影響，但是商業(yè)銀行最主要的流動(dòng)性危機(jī)仍然是商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題，所以D項(xiàng)正確。
22．B[解析]流動(dòng)性是商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時(shí)間、成本和資金數(shù)量，所以B項(xiàng)正確。
23．B[解析]很多操作風(fēng)險(xiǎn)都可能對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響。例如，前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影響，所以B項(xiàng)正確。
24．A[解析]當(dāng)來(lái)源金額大于使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖器”，即流動(dòng)性相對(duì)充足，所以A項(xiàng)正確。
25．A[解析]影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素包括分布結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)和幣種結(jié)構(gòu)，所以A項(xiàng)符合題意。
26．D[解析]流動(dòng)性基本要素是時(shí)間、成本和資金數(shù)量。
27．A[解析]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性，所以A項(xiàng)正確。
28．c[解析]最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)。
29．C[解析]C項(xiàng)所發(fā)行的股票價(jià)格下跌屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部信號(hào)，所以C項(xiàng)符合題意。
30．A[解析]往往被看作是核。存款的重要組成部分的是個(gè)人存款。
二、多項(xiàng)選擇題
1． ACDE[解析]活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、發(fā)放的票據(jù)和債券等屬于流動(dòng)性負(fù)債。
2． BCE[解析]資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無(wú)損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力，資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度，所以BCE項(xiàng)正確；AD屬于負(fù)債流動(dòng)性的內(nèi)容。
3． ABC[解析]影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)有市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?，外部評(píng)級(jí)下降，客戶(hù)大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言，所發(fā)行的股票價(jià)格下跌，所以ABC正確；DE項(xiàng)屬于融資指標(biāo)/信號(hào)。
4． BCD[解析]我國(guó)商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國(guó)際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法，包括嘗試建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)，及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況，進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理，所以BCD項(xiàng)正確。
5． ABCD[解析]內(nèi)部指標(biāo)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。例如，多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加、盈利能力下降、負(fù)債過(guò)于集中、資產(chǎn)質(zhì)量下降，所以ABCD正確，外部評(píng)級(jí)下降屬于外部指標(biāo)。
6． ACE[解析]負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金，籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)，公司機(jī)構(gòu)存款人可以監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化，所以ACE正確。
7． BDE[解析]現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低意味著商業(yè)銀行滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越弱，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越高，所以B項(xiàng)正確；貸款總額與總資產(chǎn)的比率高則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越高，所以D項(xiàng)正確；一般來(lái)說(shuō)，易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大則商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，所以E項(xiàng)正確。
8． ABD[解析]久期缺口用來(lái)衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，所以AB項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤；當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性就減弱，所以D項(xiàng)正確，E項(xiàng)錯(cuò)誤。
9． ACE[解析]我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法是在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策，所以A項(xiàng)正確；由計(jì)劃資金部門(mén)作為全行的司庫(kù)，通過(guò)行內(nèi)“上存下借”機(jī)制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。通過(guò)制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理，通過(guò)對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理，所以CE項(xiàng)正確。運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開(kāi)市場(chǎng)等于外部市場(chǎng)平盤(pán)，保證在總行分散管理、配置資金，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。
10．ABCDE[解析]略
11．ABCDE[解析]略
12．AC[解析]根據(jù)監(jiān)測(cè)和分析商業(yè)銀行所發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)的成交量和成交價(jià)格，公司/機(jī)構(gòu)客戶(hù)能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況作出判斷，進(jìn)而決定存款的額度和去向。因此，公司/機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響。尤其，大額公司/機(jī)構(gòu)存款的變動(dòng)對(duì)中小商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開(kāi)拓中小企業(yè)客戶(hù)存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
13．ABCDE[解析]雖然流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實(shí)質(zhì)上，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。如果這些與流動(dòng)性密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)不能及時(shí)得到有效控制，最終將以流動(dòng)性危機(jī)的形式爆發(fā)出來(lái)。
14．ABCE[解析]流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管*和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，主要包括以下7個(gè)指標(biāo)；現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核。存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴(lài)度。故ABCE選項(xiàng)正確。
15．ABC[解析]流動(dòng)性比例一流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%，該指標(biāo)不得低于25%，應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)。該指標(biāo)屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。故ABC選項(xiàng)正確。
16．BE[解析]商業(yè)銀行除了采用傳統(tǒng)的流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金分析法以外，還應(yīng)逐步采用更為有效的缺口分析法和久期分析法，深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行不同時(shí)期的整體流動(dòng)性狀況。
三、判斷題
1．×[解析]對(duì)于主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴(lài)度通常為負(fù)值。
2． × [解析]流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高。
3． ×[解析]對(duì)于敏感性負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性?xún)?chǔ)備，通常為總額的80%。
4． × [解析]以零售性質(zhì)資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。
5． × [解析]安全性、流動(dòng)性、盈利性被看作是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)原則。
6． × [解析]商業(yè)銀行如果認(rèn)為某種外幣是重要的對(duì)外結(jié)算工具，也可以選擇以絕對(duì)方式匹配債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來(lái)匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量。
7． ×[解析]商業(yè)銀行通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)。公開(kāi)市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng)是商業(yè)銀行獲取資金，滿(mǎn)足流動(dòng)性需求的快捷通道。
8．× [解析]當(dāng)久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。
9． × [解析]商業(yè)銀行僅將核。存款的15%投入流動(dòng)資產(chǎn)。
10．× [解析]商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求等于負(fù)債流動(dòng)性需求加上貸款流動(dòng)性需求。
11．√ [解析]如果出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行在行業(yè)中舉足輕重，例如工行、農(nóng)行、中行，則有可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以一家商業(yè)銀行發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)連帶著其他銀行也發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
12．× [解析]個(gè)人存款往往被看做是核。存款的重要組成部分。
13．× [解析]商業(yè)銀行的流動(dòng)性是衡量商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。
14．√[解析]略
15．×[解析]商業(yè)銀行最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長(zhǎng)期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長(zhǎng)”，其優(yōu)點(diǎn)是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
16．×[解析]略
17．× [解析]流動(dòng)性缺口率一(流動(dòng)性缺口+來(lái)使用不可撤銷(xiāo)承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%，該指標(biāo)不得低于-10%。
18．× [解析]情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測(cè)在多種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用下，其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場(chǎng)條件分為正常、和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動(dòng)性變化。
19．√[解析]略
20．√ [解析]我國(guó)絕大多數(shù)商業(yè)銀行的本外幣流動(dòng)性管理仍主要依賴(lài)于歷史數(shù)據(jù)和管理人員的經(jīng)驗(yàn)判斷與估計(jì)，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和精確管理。
本章預(yù)測(cè)試題
一、單項(xiàng)選擇題
1． ( )是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售。
A．負(fù)債流動(dòng)性
B．資產(chǎn)流動(dòng)性
C．貸款流動(dòng)性
D．現(xiàn)金流動(dòng)性
2． 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。
A．2%～5%
B．3%～5%
C．4%～5%
D．1%～5%
3． 我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)( )，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò)( )。
A．75%，65%
B．65%，l5%
C．75%，25%
D．65%，25%
4． 下列關(guān)于商業(yè)銀行的幣種結(jié)構(gòu)說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A．一旦本國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)異常波動(dòng)，將可能會(huì)陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)
B．商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制
C．商業(yè)銀行不可以完全持有某種外幣來(lái)匹配所有外幣債務(wù)
D．商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率 。
5． 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。
A．久期缺口
B．貸款缺口
C．融資缺口
D．資產(chǎn)缺口
6． 對(duì)于負(fù)債的流動(dòng)性來(lái)講，籌資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，則流動(dòng)性越( )。
A．弱
B．強(qiáng)
C．不變
D．不確定
7． 下列屬于測(cè)量銀行流動(dòng)指標(biāo)的是( )。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．貸款總額與核心存款的比率
C．大額負(fù)債依賴(lài)度
D．以上都是
8． 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測(cè)未來(lái)特定時(shí)段的資金凈需求的是( )。
A．情景分析
B．壓力測(cè)試
C．融資缺口
D．流動(dòng)性管理
9． 關(guān)于核心存款的以下說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是( )。
A．核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)
B．對(duì)利率變動(dòng)不敏感
C．季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小
D．核心存款比例越高意味著商業(yè)銀行的流動(dòng)性較差
10．下列對(duì)流動(dòng)性比率指標(biāo)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A．傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)
B．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴(lài)易變負(fù)債獲得所需資金
C．大額負(fù)債依賴(lài)度不僅適合用來(lái)衡量中小商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也適合用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高
11．流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及其變動(dòng)對(duì)均衡要求的滿(mǎn)足程度，因而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在( )流動(dòng)性和( )流動(dòng)性?xún)蓚€(gè)方面。
A．安全、收益
B．總行、分行
C．資產(chǎn)、負(fù)債
D．貸款、存款
12．( )通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。
A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
13．以下指標(biāo)中( )數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。
A．大額負(fù)債依賴(lài)度
B．核心存款比例
C．貸款總額與核心存款的比率
D．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
14．下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A．“借短貸長(zhǎng)”是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況
B．商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日
C．商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D．商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
15．如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于( )億元。
A．300
B．500
C．600
D．400
16．下列對(duì)于外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A．高級(jí)管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)
B．外幣的流動(dòng)性管理只能集中在總部
C．商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴(lài)于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的渠道
D．我國(guó)的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)
17．在情景分析中，商業(yè)銀行自身問(wèn)題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是( )。
A．市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害
B．商業(yè)銀行的許多負(fù)債無(wú)法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)
C．分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化
D．商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時(shí)采用較早的日期
18．不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的是( )。
A．流動(dòng)性比率
B．現(xiàn)金流分析
C．久期分析
D．情景分析
19．如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求( )流動(dòng)性資金的來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。
A．大于
B．小于
C．等于
D．以上都不對(duì)
20．以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是( )。
A．央行宣布上調(diào)利率0．3%
B．滬市投資收益率上漲7%
C．貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求
D．商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量
21．絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于( )。
A．金融衍生品的交易
B．市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大
C．國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)
D．商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題
22．( )是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。
A．安全性
B．流動(dòng)性
C．效益性
D．便捷性
23．前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性( )。
A．不會(huì)受到影響
B．受到顯著影響
C．受到輕微影響
D．與之沒(méi)有關(guān)系
24．使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來(lái)源金額大于使用金額時(shí)，表明( ) 。
A．商業(yè)銀行流動(dòng)性相對(duì)充足
B．可能給運(yùn)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)
C．商業(yè)銀行的流動(dòng)性供給大
D．商業(yè)銀行可以把差額通過(guò)其他途徑投資
25．以下不影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是( )。
A．匯率結(jié)構(gòu)
B．分布結(jié)構(gòu)
C．資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D．幣種結(jié)構(gòu)
26．下列不屬于流動(dòng)性基本要素的是( )。
A．時(shí)間
B．成本
C．資金數(shù)量
D．資產(chǎn)總額
27．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無(wú)力為負(fù)債的( )和資產(chǎn)的( )提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。
A．減少、增加
B．增加、減少
C．減少、不變
D．不變、增加
28．最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指( )。
A．將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款；即借長(zhǎng)貸短
B．資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額
C．將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)
D．負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額
29．以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)的是( )。
A．某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加
B．盈利能力上升
C．所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
D．資產(chǎn)過(guò)于集中
30．往往被看作是核心存款的重要組成部分的是( )。
A．個(gè)人存款
B．同業(yè)拆借
C．公司存款
D．分支機(jī)構(gòu)存款
二、多項(xiàng)選擇題
1． 以下各項(xiàng)屬于流動(dòng)性負(fù)債的是( )。
A．活期存款
B．超額準(zhǔn)備金
C．應(yīng)付賬款
D．定期存款
E．發(fā)放的票據(jù)和債券
2． 以下關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的說(shuō)法正確的是( )。
A．資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金
B．資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)
C．資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無(wú)損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力
D．資產(chǎn)流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從零售和公司/機(jī)構(gòu)兩個(gè)角度進(jìn)行分析
E．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，確定流動(dòng)性的適宜度
3． 以下屬于影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)的有( )。
A．外部評(píng)級(jí)下降
B．市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?BR> C．客戶(hù)大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言
D．存款大量流失
E．融資成本上升
4． 我國(guó)商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國(guó)際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法有( )。
A．依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計(jì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況
C．進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理
D．建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)
E．依賴(lài)管理人員的主觀判斷與估計(jì)
5． 下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有( )。
A．多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加
B．盈利能力下降
C．負(fù)債過(guò)于集中
D．資產(chǎn)質(zhì)量下降
E．外部評(píng)級(jí)下降
6． 下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)說(shuō)法正確的是( )。
A．負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金
B．負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或在不貶值的情況下出售
C．籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)
D．變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)
E．公司機(jī)構(gòu)存款人通過(guò)監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化
7． 以下情況說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高的是( )。
A．大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴(lài)度為50%
B．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低
C．貸款總額與核心存款的比率小
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率高
E．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大
8． 下列關(guān)于久期分析法說(shuō)法正確的是( )。
A．久期缺口用來(lái)衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值
B．當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大
C．當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大
D．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性就減弱
E．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性就減弱
9． 我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法是( )。
A．在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策
B．將總行缺口集中到分行
C．通過(guò)制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理
D．運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開(kāi)市場(chǎng)等于外部市場(chǎng)平盤(pán)，保證在分行分散管理、配置資金
E．通過(guò)對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理
10．下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有( )。
A．資產(chǎn)質(zhì)量下降
B．快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資
c．所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買(mǎi)賣(mài)價(jià)差擴(kuò)大
D．被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券
E．資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中
11．商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括( )等方面的內(nèi)容。
A．制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施
B．尋求中央銀行的緊急支援
C．規(guī)定各部門(mén)溝通或傳輸信息的程序
D．處理與利益持有者之間的關(guān)系
E．明確在危機(jī)情況下各部門(mén)的分工和應(yīng)采取的措施
12．( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。
A．機(jī)構(gòu)存款人
B．小額存款人
C．公司存款人
D．中小企業(yè)
E．零售客戶(hù)
13．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是( )長(zhǎng)期積聚、惡化的結(jié)果。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
14．下列各項(xiàng)中，( )屬于流動(dòng)性比率/指標(biāo)。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．大額負(fù)債依賴(lài)度
C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D．總資產(chǎn)報(bào)酬率
E．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
15．下列關(guān)于流動(dòng)性比例的描述正確的有( )。
A．流動(dòng)性比例一流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%
B．流動(dòng)性比例應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)
C．流動(dòng)性比例不得低于25%
D．流動(dòng)性比例不得低于60%
E．流動(dòng)性比例屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用指標(biāo)
16．除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國(guó)際商業(yè)銀行還廣泛利用( )來(lái)深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。
A．情景分析
B．久期分析法
C．壓力測(cè)試
D．資產(chǎn)負(fù)債分析法
E．缺口分析法
三、判斷題
1． 對(duì)于主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴(lài)度通常為正值。 ( )
2． 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越低。 ( )
3． 對(duì)于敏感性負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性?xún)?chǔ)備，通常為總額的30%。 ( )
4． 以批發(fā)性質(zhì)資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。 ( )
5． 有效性、流動(dòng)性、盈利性被看作是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)原則。 ( )
6． 商業(yè)銀行不能完全持有某種外幣來(lái)匹配所有外幣債務(wù)。 ( )
7． 公開(kāi)市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng)是商業(yè)銀行獲取資金，滿(mǎn)足流動(dòng)性需求的快捷通道。 ( )
8． 當(dāng)久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響不大。 ( )
9． 商業(yè)銀行僅將核心存款的20%投入流動(dòng)資產(chǎn)。 ( )
10．商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求等于貸款流動(dòng)性需求減去負(fù)債流動(dòng)性需求。 ( )
11．一家商業(yè)銀行發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)連帶著其他銀行也發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ( )
12．公司/機(jī)構(gòu)存款往往被看做是核心存款的主要組成部分。 ( )
13．商業(yè)銀行的流動(dòng)性是指在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力。( )
14．商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求的風(fēng)險(xiǎn)一收益平衡點(diǎn)。 ( )
15．商業(yè)銀行最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長(zhǎng)期貸款(資產(chǎn))，即“借長(zhǎng)貸短”。 ( )
16．運(yùn)用流動(dòng)性指標(biāo)分析銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀行的規(guī)模對(duì)其一般沒(méi)有影響。 ( )
17．流動(dòng)性缺口率不得低于10%。 ( )
18．情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測(cè)在特定風(fēng)險(xiǎn)因素作用下，其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。 ( )
19．商業(yè)銀行將在何種程度上以本幣滿(mǎn)足其外匯融資需求取決于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的渠道，以及從事表外業(yè)務(wù)的能力。 ( )
20．我國(guó)絕大多數(shù)商業(yè)銀行本外幣的流動(dòng)性管理仍主要依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)。 ( )
參考答案及解析
一、單項(xiàng)選擇題
1． B[解析]資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，所以B項(xiàng)正確。
2． B[解析]根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。
3． C[解析]我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)75%，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò)25%。
4． C[解析]一旦本國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)異常波動(dòng)，如果國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行不能迅速滿(mǎn)足外幣債務(wù)的償付請(qǐng)求，將可能會(huì)陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)，所以A項(xiàng)正確；商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，所以B項(xiàng)正確；商業(yè)銀行可以根據(jù)日常外幣儲(chǔ)蓄的需要，持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，所以D正確；商業(yè)銀行可以完全持有某種重要外幣用來(lái)匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量，所以C項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。
5． C[解析]商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了融資缺口，所以C項(xiàng)正確。
6． B[解析]負(fù)債的流動(dòng)性，是指商業(yè)銀行隨時(shí)籌得所需資金的能力及成本?；I資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)。
7． D[解析]測(cè)量銀行流動(dòng)指標(biāo)的是現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核。存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、大額負(fù)債依賴(lài)度等，所以D項(xiàng)正確。
8． B[解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債度表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測(cè)未來(lái)特定時(shí)段的資金凈需求的是壓力測(cè)試。
9．D[解析]流動(dòng)性比率指標(biāo)是各國(guó)監(jiān)管*和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，核心存款比例一核。存款/總資產(chǎn)，核。存款是指那些相對(duì)來(lái)說(shuō)較穩(wěn)定、對(duì)利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響也較小，所以ABC項(xiàng)正確，一般來(lái)講，核心存款比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好。
10．C[解析]傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)，所以A項(xiàng)正確；易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴(lài)易變負(fù)債獲得所需資金，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來(lái)源容易流失，所以B項(xiàng)正確；大額負(fù)債依賴(lài)度僅適合用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤；流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高。
11．C[解析]流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及變動(dòng)對(duì)均衡要求的滿(mǎn)足程度，因而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在資產(chǎn)流動(dòng)性和負(fù)債流動(dòng)性?xún)蓚€(gè)方面。
12．A[解析]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，所以A項(xiàng)正確。
13．C[解析]貸款總額與核。存款比率的值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。
14．D[解析]商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”，是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況，所以A項(xiàng)正確；商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日，所以B項(xiàng)正確；商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以C項(xiàng)正確；商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種正常的、可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以D項(xiàng)不正確。
15．C[解析]根據(jù)公式：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=700-300=400(億元)；
融資需求(借入資金)=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)=400+200=600(億元)。
所以答案為C。
16．B[解析]高級(jí)管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)，可以選擇外幣的流動(dòng)性管理集中在總部或分散到各分行，所以A項(xiàng)正確，B項(xiàng)錯(cuò)誤。商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴(lài)于其融資需求的規(guī)模和進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的渠道，我國(guó)的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)，所以CD項(xiàng)正確。
17．B[解析]在情景分析中，商業(yè)銀行自身問(wèn)題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是商業(yè)銀行的許多負(fù)債無(wú)法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)。
18．D[解析]D項(xiàng)情景分析是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制的內(nèi)容之一，所以D項(xiàng)正確。
19．A[解析]流動(dòng)性危機(jī)的來(lái)源也就是流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性資金的來(lái)源，所以A項(xiàng)正確。
20．D[解析]商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以A項(xiàng)正確；外部市場(chǎng)因素的變化同樣會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，例如，股票投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉(zhuǎn)投到股票市場(chǎng)，而貸款人可能推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，結(jié)果是造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張，所以BC項(xiàng)正確；商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不會(huì)影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，所以D項(xiàng)的說(shuō)法錯(cuò)誤。
21．D[解析]盡管外部環(huán)境會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性產(chǎn)生影響，但是商業(yè)銀行最主要的流動(dòng)性危機(jī)仍然是商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題，所以D項(xiàng)正確。
22．B[解析]流動(dòng)性是商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時(shí)間、成本和資金數(shù)量，所以B項(xiàng)正確。
23．B[解析]很多操作風(fēng)險(xiǎn)都可能對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響。例如，前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影響，所以B項(xiàng)正確。
24．A[解析]當(dāng)來(lái)源金額大于使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖器”，即流動(dòng)性相對(duì)充足，所以A項(xiàng)正確。
25．A[解析]影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素包括分布結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)和幣種結(jié)構(gòu)，所以A項(xiàng)符合題意。
26．D[解析]流動(dòng)性基本要素是時(shí)間、成本和資金數(shù)量。
27．A[解析]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性，所以A項(xiàng)正確。
28．c[解析]最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)。
29．C[解析]C項(xiàng)所發(fā)行的股票價(jià)格下跌屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部信號(hào)，所以C項(xiàng)符合題意。
30．A[解析]往往被看作是核。存款的重要組成部分的是個(gè)人存款。
二、多項(xiàng)選擇題
1． ACDE[解析]活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、發(fā)放的票據(jù)和債券等屬于流動(dòng)性負(fù)債。
2． BCE[解析]資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無(wú)損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力，資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度，所以BCE項(xiàng)正確；AD屬于負(fù)債流動(dòng)性的內(nèi)容。
3． ABC[解析]影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)有市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?，外部評(píng)級(jí)下降，客戶(hù)大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言，所發(fā)行的股票價(jià)格下跌，所以ABC正確；DE項(xiàng)屬于融資指標(biāo)/信號(hào)。
4． BCD[解析]我國(guó)商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國(guó)際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法，包括嘗試建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)，及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況，進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理，所以BCD項(xiàng)正確。
5． ABCD[解析]內(nèi)部指標(biāo)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。例如，多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加、盈利能力下降、負(fù)債過(guò)于集中、資產(chǎn)質(zhì)量下降，所以ABCD正確，外部評(píng)級(jí)下降屬于外部指標(biāo)。
6． ACE[解析]負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金，籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)，公司機(jī)構(gòu)存款人可以監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化，所以ACE正確。
7． BDE[解析]現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低意味著商業(yè)銀行滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越弱，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越高，所以B項(xiàng)正確；貸款總額與總資產(chǎn)的比率高則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越高，所以D項(xiàng)正確；一般來(lái)說(shuō)，易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大則商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，所以E項(xiàng)正確。
8． ABD[解析]久期缺口用來(lái)衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，所以AB項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤；當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性就減弱，所以D項(xiàng)正確，E項(xiàng)錯(cuò)誤。
9． ACE[解析]我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法是在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策，所以A項(xiàng)正確；由計(jì)劃資金部門(mén)作為全行的司庫(kù)，通過(guò)行內(nèi)“上存下借”機(jī)制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。通過(guò)制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理，通過(guò)對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理，所以CE項(xiàng)正確。運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開(kāi)市場(chǎng)等于外部市場(chǎng)平盤(pán)，保證在總行分散管理、配置資金，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。
10．ABCDE[解析]略
11．ABCDE[解析]略
12．AC[解析]根據(jù)監(jiān)測(cè)和分析商業(yè)銀行所發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)的成交量和成交價(jià)格，公司/機(jī)構(gòu)客戶(hù)能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況作出判斷，進(jìn)而決定存款的額度和去向。因此，公司/機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響。尤其，大額公司/機(jī)構(gòu)存款的變動(dòng)對(duì)中小商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開(kāi)拓中小企業(yè)客戶(hù)存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
13．ABCDE[解析]雖然流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實(shí)質(zhì)上，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。如果這些與流動(dòng)性密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)不能及時(shí)得到有效控制，最終將以流動(dòng)性危機(jī)的形式爆發(fā)出來(lái)。
14．ABCE[解析]流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管*和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，主要包括以下7個(gè)指標(biāo)；現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核。存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴(lài)度。故ABCE選項(xiàng)正確。
15．ABC[解析]流動(dòng)性比例一流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%，該指標(biāo)不得低于25%，應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)。該指標(biāo)屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。故ABC選項(xiàng)正確。
16．BE[解析]商業(yè)銀行除了采用傳統(tǒng)的流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金分析法以外，還應(yīng)逐步采用更為有效的缺口分析法和久期分析法，深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行不同時(shí)期的整體流動(dòng)性狀況。
三、判斷題
1．×[解析]對(duì)于主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴(lài)度通常為負(fù)值。
2． × [解析]流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高。
3． ×[解析]對(duì)于敏感性負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性?xún)?chǔ)備，通常為總額的80%。
4． × [解析]以零售性質(zhì)資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。
5． × [解析]安全性、流動(dòng)性、盈利性被看作是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)原則。
6． × [解析]商業(yè)銀行如果認(rèn)為某種外幣是重要的對(duì)外結(jié)算工具，也可以選擇以絕對(duì)方式匹配債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來(lái)匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量。
7． ×[解析]商業(yè)銀行通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)。公開(kāi)市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng)是商業(yè)銀行獲取資金，滿(mǎn)足流動(dòng)性需求的快捷通道。
8．× [解析]當(dāng)久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。
9． × [解析]商業(yè)銀行僅將核。存款的15%投入流動(dòng)資產(chǎn)。
10．× [解析]商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求等于負(fù)債流動(dòng)性需求加上貸款流動(dòng)性需求。
11．√ [解析]如果出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行在行業(yè)中舉足輕重，例如工行、農(nóng)行、中行，則有可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以一家商業(yè)銀行發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)連帶著其他銀行也發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
12．× [解析]個(gè)人存款往往被看做是核。存款的重要組成部分。
13．× [解析]商業(yè)銀行的流動(dòng)性是衡量商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。
14．√[解析]略
15．×[解析]商業(yè)銀行最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長(zhǎng)期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長(zhǎng)”，其優(yōu)點(diǎn)是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
16．×[解析]略
17．× [解析]流動(dòng)性缺口率一(流動(dòng)性缺口+來(lái)使用不可撤銷(xiāo)承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%，該指標(biāo)不得低于-10%。
18．× [解析]情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測(cè)在多種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用下，其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場(chǎng)條件分為正常、和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動(dòng)性變化。
19．√[解析]略
20．√ [解析]我國(guó)絕大多數(shù)商業(yè)銀行的本外幣流動(dòng)性管理仍主要依賴(lài)于歷史數(shù)據(jù)和管理人員的經(jīng)驗(yàn)判斷與估計(jì)，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和精確管理。