個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
本章預(yù)測(cè)試題
一、單項(xiàng)選擇題
1． 理財(cái)顧問與綜合理財(cái)服務(wù)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)是( )。
A．產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力風(fēng)險(xiǎn)
D．產(chǎn)品與客戶錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)
2． 理財(cái)產(chǎn)品所面臨的最常見甚至最主要的風(fēng)險(xiǎn)是( )。
A．匯率風(fēng)險(xiǎn)
B．基礎(chǔ)資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．支付條款中的支付結(jié)構(gòu)條款
D．理財(cái)機(jī)構(gòu)的投資管理風(fēng)險(xiǎn)
3． 根據(jù)規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)妥善保管個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)合同和各類授權(quán)文件，并至少( )重新確認(rèn)一次。
A．每半年
B．每年
C．每?jī)赡?BR> D．每三個(gè)月
4． 商業(yè)銀行可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額應(yīng)至少包括( )。
A．交易限額
B．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
C．止損限額
D．期限錯(cuò)配限額
二、多項(xiàng)選擇題
1． 理財(cái)資金的投資管理風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。
A．宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)
B．投資管理人的投資管理風(fēng)險(xiǎn)
C．投資管理人的機(jī)構(gòu)規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)
D．交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)
E．法律風(fēng)險(xiǎn)
2． 銀行理財(cái)產(chǎn)品可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型有( )。
A．政策風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D．提前終止風(fēng)險(xiǎn)
E．延期風(fēng)險(xiǎn)
3． 理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，定量風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的常用指標(biāo)是產(chǎn)品收益率的( )。
A．方差
B．標(biāo)準(zhǔn)差
C．相關(guān)系數(shù)
D．β系數(shù)
E．VaR
參考答案及解析
一、單項(xiàng)選擇題
1． D[解析]理財(cái)顧問與綜合理財(cái)服務(wù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要在于產(chǎn)品屬性(風(fēng)險(xiǎn)與收益)與客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好(承受能力)類型的錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，即在產(chǎn)品與顧問服務(wù)中，沒有根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行適配可能會(huì)給客戶帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
2．。B[解析]銀行所發(fā)行的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品大多數(shù)是與不同的基礎(chǔ)資產(chǎn)掛鉤的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品，因此理財(cái)資金的最終運(yùn)用方向(即基礎(chǔ)資產(chǎn))所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是理財(cái)產(chǎn)品最常見甚至最主要的風(fēng)險(xiǎn)。
3． B[解析]略
4． D[解析]根據(jù)相關(guān)規(guī)定，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額應(yīng)至少包括期限錯(cuò)配限額，并應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用可能對(duì)銀行流動(dòng)性產(chǎn)生的影響，制定相應(yīng)的限額指標(biāo)。
二、多項(xiàng)選擇題
1． BD[解析]理財(cái)資金的投資管理風(fēng)險(xiǎn)主要包括理財(cái)資金投資管理人的投資管理風(fēng)險(xiǎn)與交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。投資管理風(fēng)險(xiǎn)主要來自投資團(tuán)隊(duì)的專業(yè)程度、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)以及交易活動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是指由于理財(cái)資金交易活動(dòng)中涉及第三方交易對(duì)手，從而不可避免地面臨交易對(duì)手不履約的信用風(fēng)險(xiǎn)。
2． ABCDE[解析]銀行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)可以分為以下幾類：政策風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前終止風(fēng)險(xiǎn)、銷售風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手管理風(fēng)險(xiǎn)、延期風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)。
3． ABE[解析]理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性、定量?jī)煞N方法，其中定量的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的常用指標(biāo)是產(chǎn)品收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差、VaR。VaR方法也成為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型，是指在市場(chǎng)正常波動(dòng)下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的可能損失。
本章預(yù)測(cè)試題
一、單項(xiàng)選擇題
1． 理財(cái)顧問與綜合理財(cái)服務(wù)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)是( )。
A．產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力風(fēng)險(xiǎn)
D．產(chǎn)品與客戶錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)
2． 理財(cái)產(chǎn)品所面臨的最常見甚至最主要的風(fēng)險(xiǎn)是( )。
A．匯率風(fēng)險(xiǎn)
B．基礎(chǔ)資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．支付條款中的支付結(jié)構(gòu)條款
D．理財(cái)機(jī)構(gòu)的投資管理風(fēng)險(xiǎn)
3． 根據(jù)規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)妥善保管個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)合同和各類授權(quán)文件，并至少( )重新確認(rèn)一次。
A．每半年
B．每年
C．每?jī)赡?BR> D．每三個(gè)月
4． 商業(yè)銀行可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額應(yīng)至少包括( )。
A．交易限額
B．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
C．止損限額
D．期限錯(cuò)配限額
二、多項(xiàng)選擇題
1． 理財(cái)資金的投資管理風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。
A．宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)
B．投資管理人的投資管理風(fēng)險(xiǎn)
C．投資管理人的機(jī)構(gòu)規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)
D．交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)
E．法律風(fēng)險(xiǎn)
2． 銀行理財(cái)產(chǎn)品可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型有( )。
A．政策風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D．提前終止風(fēng)險(xiǎn)
E．延期風(fēng)險(xiǎn)
3． 理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，定量風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的常用指標(biāo)是產(chǎn)品收益率的( )。
A．方差
B．標(biāo)準(zhǔn)差
C．相關(guān)系數(shù)
D．β系數(shù)
E．VaR
參考答案及解析
一、單項(xiàng)選擇題
1． D[解析]理財(cái)顧問與綜合理財(cái)服務(wù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要在于產(chǎn)品屬性(風(fēng)險(xiǎn)與收益)與客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好(承受能力)類型的錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，即在產(chǎn)品與顧問服務(wù)中，沒有根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行適配可能會(huì)給客戶帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
2．。B[解析]銀行所發(fā)行的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品大多數(shù)是與不同的基礎(chǔ)資產(chǎn)掛鉤的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品，因此理財(cái)資金的最終運(yùn)用方向(即基礎(chǔ)資產(chǎn))所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是理財(cái)產(chǎn)品最常見甚至最主要的風(fēng)險(xiǎn)。
3． B[解析]略
4． D[解析]根據(jù)相關(guān)規(guī)定，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額應(yīng)至少包括期限錯(cuò)配限額，并應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用可能對(duì)銀行流動(dòng)性產(chǎn)生的影響，制定相應(yīng)的限額指標(biāo)。
二、多項(xiàng)選擇題
1． BD[解析]理財(cái)資金的投資管理風(fēng)險(xiǎn)主要包括理財(cái)資金投資管理人的投資管理風(fēng)險(xiǎn)與交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。投資管理風(fēng)險(xiǎn)主要來自投資團(tuán)隊(duì)的專業(yè)程度、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)以及交易活動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是指由于理財(cái)資金交易活動(dòng)中涉及第三方交易對(duì)手，從而不可避免地面臨交易對(duì)手不履約的信用風(fēng)險(xiǎn)。
2． ABCDE[解析]銀行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)可以分為以下幾類：政策風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前終止風(fēng)險(xiǎn)、銷售風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手管理風(fēng)險(xiǎn)、延期風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)。
3． ABE[解析]理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性、定量?jī)煞N方法，其中定量的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的常用指標(biāo)是產(chǎn)品收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差、VaR。VaR方法也成為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型，是指在市場(chǎng)正常波動(dòng)下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的可能損失。