一、單選題
1.按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為( )。
A.公共客戶和私人客戶
B.法人客戶和個人客戶
C.單一法人客戶和集團法人客戶
D.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶
答案：B
2.下列擔(dān)保形式主要用于保管合、運輸合同、加工承攬合同等主合同的是( )。
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
答案：D
3.對企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是( )。
A.經(jīng)營管理不善
B.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬
C.企業(yè)職工知識水平偏低
D.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善
答案：A
4.在對貸款保證人進行分析中，下列各項數(shù)娛考察范圍的是( )。
A.保證人的關(guān)聯(lián)方
B.保證人的行業(yè)地位
C.保證人的保證意愿
D.保證人的貸款規(guī)模
答案：C
5.在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看做是該期權(quán)的( )。
A.時間價值
B.期權(quán)費
C.內(nèi)在價值
D.執(zhí)行價格
答案：B
6.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。
A.3.45%
B.3.59%
C.3.67%
D.4.35%
答案：B
7.假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重為40%，預(yù)期損失為10萬元，違約風(fēng)險暴露為20萬元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為( )萬元。
A.6
B.8
C.10
D.12
答案：B
8.如果一家銀行采用標準法計量信用風(fēng)險，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了50萬元人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險暴露為( )萬元。
A.17.5
B.35
C.37.5
D.75
答案：A
9.下列哪一項屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標( )。
A.總資產(chǎn)收益率
B.資金實力
C.公司治理結(jié)構(gòu)
D.資質(zhì)等級
答案：A
10.關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是( )。
A.是一種定性分析的方法
B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析
C.要進行不同時期的對比分析
D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警
答案：A轉(zhuǎn)自環(huán)
11.良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取( )。
A.橫向傳遞
B.縱向傳遞
C.直線傳遞
D.橫向傳遞與縱向傳遞相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)
答案：D
12.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為10億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶債務(wù)承受額為( )億元。
A.2
B.8
C.10
D.12
答案：B
13.某銀行2009年的銀行資本為1000億元，計劃2010年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為11%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。
A.11
B.100
C.110
D.121
答案：D
14.貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需要的( )。
A.會計資本
B.注冊資本
C.監(jiān)管資本
D.經(jīng)濟資本
答案：D
15.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括( )。
A.分散風(fēng)險
B.實現(xiàn)利益共享
C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化
D.增加收益
答案：B
二、多選題
1.財務(wù)報表分析主要是對( )進行分析
A.資產(chǎn)負債表
B.人事安排表
C.產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表
D.資產(chǎn)損益表
E.現(xiàn)金流量表
答案：ADE
2.根據(jù)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團可分為( )。
A.股份合作化企業(yè)集團
B.縱向一體化企業(yè)集團
C.橫向一體化企業(yè)集團
D.有限責(zé)任企業(yè)集團
E.綜合企業(yè)集團
答案：BC
3.違約定義是估計下列哪些信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)?( )
A.違約頻率
B.違約概率
C.違約損失率
D.違約風(fēng)險暴露
E.違約風(fēng)險利息率
答案：BCD
4.下列各項中，屬于商業(yè)銀行對借款人5Ps評判指標的有( )。
A.還款來源因素
B.資金用途因素
C.企業(yè)前景因素
D.個人因素
E.保障因素
答案：ABCDE
5.商業(yè)銀行進行貸款定價時，可由( )因素決定。
A.資本成本
B.風(fēng)險成本
C.經(jīng)營成本
D.資金成本
E.災(zāi)難成本
答案：ABCD
1.按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為( )。
A.公共客戶和私人客戶
B.法人客戶和個人客戶
C.單一法人客戶和集團法人客戶
D.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶
答案：B
2.下列擔(dān)保形式主要用于保管合、運輸合同、加工承攬合同等主合同的是( )。
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
答案：D
3.對企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是( )。
A.經(jīng)營管理不善
B.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬
C.企業(yè)職工知識水平偏低
D.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善
答案：A
4.在對貸款保證人進行分析中，下列各項數(shù)娛考察范圍的是( )。
A.保證人的關(guān)聯(lián)方
B.保證人的行業(yè)地位
C.保證人的保證意愿
D.保證人的貸款規(guī)模
答案：C
5.在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看做是該期權(quán)的( )。
A.時間價值
B.期權(quán)費
C.內(nèi)在價值
D.執(zhí)行價格
答案：B
6.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。
A.3.45%
B.3.59%
C.3.67%
D.4.35%
答案：B
7.假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重為40%，預(yù)期損失為10萬元，違約風(fēng)險暴露為20萬元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為( )萬元。
A.6
B.8
C.10
D.12
答案：B
8.如果一家銀行采用標準法計量信用風(fēng)險，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了50萬元人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險暴露為( )萬元。
A.17.5
B.35
C.37.5
D.75
答案：A
9.下列哪一項屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標( )。
A.總資產(chǎn)收益率
B.資金實力
C.公司治理結(jié)構(gòu)
D.資質(zhì)等級
答案：A
10.關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是( )。
A.是一種定性分析的方法
B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析
C.要進行不同時期的對比分析
D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警
答案：A轉(zhuǎn)自環(huán)
11.良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取( )。
A.橫向傳遞
B.縱向傳遞
C.直線傳遞
D.橫向傳遞與縱向傳遞相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)
答案：D
12.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為10億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶債務(wù)承受額為( )億元。
A.2
B.8
C.10
D.12
答案：B
13.某銀行2009年的銀行資本為1000億元，計劃2010年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為11%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。
A.11
B.100
C.110
D.121
答案：D
14.貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需要的( )。
A.會計資本
B.注冊資本
C.監(jiān)管資本
D.經(jīng)濟資本
答案：D
15.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括( )。
A.分散風(fēng)險
B.實現(xiàn)利益共享
C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化
D.增加收益
答案：B
二、多選題
1.財務(wù)報表分析主要是對( )進行分析
A.資產(chǎn)負債表
B.人事安排表
C.產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表
D.資產(chǎn)損益表
E.現(xiàn)金流量表
答案：ADE
2.根據(jù)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團可分為( )。
A.股份合作化企業(yè)集團
B.縱向一體化企業(yè)集團
C.橫向一體化企業(yè)集團
D.有限責(zé)任企業(yè)集團
E.綜合企業(yè)集團
答案：BC
3.違約定義是估計下列哪些信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)?( )
A.違約頻率
B.違約概率
C.違約損失率
D.違約風(fēng)險暴露
E.違約風(fēng)險利息率
答案：BCD
4.下列各項中，屬于商業(yè)銀行對借款人5Ps評判指標的有( )。
A.還款來源因素
B.資金用途因素
C.企業(yè)前景因素
D.個人因素
E.保障因素
答案：ABCDE
5.商業(yè)銀行進行貸款定價時，可由( )因素決定。
A.資本成本
B.風(fēng)險成本
C.經(jīng)營成本
D.資金成本
E.災(zāi)難成本
答案：ABCD