四、風險規(guī)避
1.定義：風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具有的風險。不做業(yè)務，不承擔風險。
2.風險規(guī)避主要通過限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。
風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略。
五、風險補償
1.定義：風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務活動造成實質損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。
2.在交易價格上附加更高的更顯溢價，即通過加價來索取風險回報。
風險管理的一個重要方面就是對風險合理定價。
第五節(jié) 風險管理的數(shù)理基礎
一、收益的計量
1.絕對收益
絕對收益是對投資者投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。
絕對收益=P—P0
P為期末的資產(chǎn)價值總額，P0為期初投入的資金總額
例：小李2009年1月1日以10元/股的價格買入10手A股票，一年后漲至23元/股時賣出，小李投資股票的絕對收益=10X100X(23—10)=13000元。
小王花1萬元購買1年期國債，國債利率為10%，一年期滿后，小王得到本息共計11萬元，小王的絕對收益=11—10=1萬元。
1.定義：風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具有的風險。不做業(yè)務，不承擔風險。
2.風險規(guī)避主要通過限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。
風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略。
五、風險補償
1.定義：風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務活動造成實質損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。
2.在交易價格上附加更高的更顯溢價，即通過加價來索取風險回報。
風險管理的一個重要方面就是對風險合理定價。
第五節(jié) 風險管理的數(shù)理基礎
一、收益的計量
1.絕對收益
絕對收益是對投資者投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。
絕對收益=P—P0
P為期末的資產(chǎn)價值總額，P0為期初投入的資金總額
例：小李2009年1月1日以10元/股的價格買入10手A股票，一年后漲至23元/股時賣出，小李投資股票的絕對收益=10X100X(23—10)=13000元。
小王花1萬元購買1年期國債，國債利率為10%，一年期滿后，小王得到本息共計11萬元，小王的絕對收益=11—10=1萬元。