2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》沖刺模擬試題及答案解析(1)
一、單項選擇題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。
1.下列對于久期公式的理解，不正確的是（ ）。
A.收益率與價格反向變動
B.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)
C.久期越長，價格的變動幅度越大
D.久期公式中的D為修正久期
2.在銀行風(fēng)險管理中，銀行（ ）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況等。
A.高級管理層
B.董事會
C.監(jiān)事會
D.股東大會
3.風(fēng)險文化的精神核心是（ ）。
A.風(fēng)險管理理念
B.知識
C.制度
D.內(nèi)部控制
4.監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括（ ）。
A.風(fēng)險識別和評估評價
B.風(fēng)險規(guī)避評價
C.監(jiān)督與糾正評價
D.信息交流與反饋評價
5.以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是（ ）。
（1）建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離”
（2）SPV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶
（3）SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶
（4）SPV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合（貸款池）
（5）采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級
（6）評級機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級
（7）SPV向投資者出售抵押貸款證券
A.（1）（5）（4）（6）（7）（2）（3）
B.（1）（5）（6）（7）（3）（2）（4）
C.（1）（4）（6）（5）（7）（3）（2）
D.（1）（4）（7）（2）（3）（5）（6）
6.下列行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)中，越低越好的是（ ）。
A.行業(yè)盈虧系數(shù)
B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率
C.行業(yè)銷售利潤率
D.行業(yè)資本積累率
7.我國銀行業(yè)第一個關(guān)于操作風(fēng)險管理的指引法規(guī)是（ ）。
A.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》
B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》
C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
D.《巴塞爾新資本協(xié)議》
8.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（ ）。
A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.建立完善內(nèi)部控制體制
C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)
D.以上都不是
9.對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本時，應(yīng)當(dāng)將其視為（ ）。
A.操作風(fēng)險損失
B.信用風(fēng)險損失
C.市場風(fēng)險損失
D.以上都不對
10.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請（ ）。
A.合理，可以用利潤來償還貸款
B.合理，可以給銀行帶來利息收入
C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資
D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降
一、單項選擇題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。
1.下列對于久期公式的理解，不正確的是（ ）。
A.收益率與價格反向變動
B.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)
C.久期越長，價格的變動幅度越大
D.久期公式中的D為修正久期
2.在銀行風(fēng)險管理中，銀行（ ）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況等。
A.高級管理層
B.董事會
C.監(jiān)事會
D.股東大會
3.風(fēng)險文化的精神核心是（ ）。
A.風(fēng)險管理理念
B.知識
C.制度
D.內(nèi)部控制
4.監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括（ ）。
A.風(fēng)險識別和評估評價
B.風(fēng)險規(guī)避評價
C.監(jiān)督與糾正評價
D.信息交流與反饋評價
5.以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是（ ）。
（1）建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離”
（2）SPV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶
（3）SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶
（4）SPV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合（貸款池）
（5）采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級
（6）評級機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級
（7）SPV向投資者出售抵押貸款證券
A.（1）（5）（4）（6）（7）（2）（3）
B.（1）（5）（6）（7）（3）（2）（4）
C.（1）（4）（6）（5）（7）（3）（2）
D.（1）（4）（7）（2）（3）（5）（6）
6.下列行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)中，越低越好的是（ ）。
A.行業(yè)盈虧系數(shù)
B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率
C.行業(yè)銷售利潤率
D.行業(yè)資本積累率
7.我國銀行業(yè)第一個關(guān)于操作風(fēng)險管理的指引法規(guī)是（ ）。
A.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》
B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》
C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
D.《巴塞爾新資本協(xié)議》
8.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（ ）。
A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.建立完善內(nèi)部控制體制
C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)
D.以上都不是
9.對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本時，應(yīng)當(dāng)將其視為（ ）。
A.操作風(fēng)險損失
B.信用風(fēng)險損失
C.市場風(fēng)險損失
D.以上都不對
10.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請（ ）。
A.合理，可以用利潤來償還貸款
B.合理，可以給銀行帶來利息收入
C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資
D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降