2011年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》沖刺模擬試題及答案解析（2）
單項選擇題
21.下列關于流動性風險的說法，不正確的是（ ）。
A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險
B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險
C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險
D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險
22.假設資產組合初始投資額100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為5％、標準差為1％的正態(tài)分布，那么在95％置信水平下，該資產組合一年均值VAR為（ ）萬元。（標準正態(tài)分布95％置信水平下的臨界值為1.96）
A.3.92
B.1.96
C.-3.92
D.-1.96
23.以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是（ ）。
A.商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理
B.商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視
C.商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視
D.以上都不對
24.關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（ ）。
A.商業(yè)銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包
B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任
C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔責任
D.過多的外包業(yè)務可能產生額外的操作風險或其他隱患
25.下列關于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，不正確的是（ ）。
A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分
B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律
C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據法律和行政法規(guī)，在權限內制定的規(guī)范性文件
D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成
26.下列對銀行業(yè)機構信息披露要求的說法，不正確的是（ ）。
A.必須每季度披露風險管理政策
B.根據巴塞爾委員會的要求，銀行應進行并表披露
C.必須提高信息披露的相關性
D.必須保持合理頻度
27.下列關于風險管理部門的說法，正確的是（ ）。
A.必須具備高度獨立性
B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權
C.風險管理部門又稱風險管理委員會
D.核心職能是做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
28.下列關于風險的說法，正確的是（ ）。
A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)
B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險
C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征
D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據多，且容易獲得
29.下列關于操作風險的說法，不正確的是（ ）。
A.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面
B.操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
C.對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險
D.操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險
30.假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為2％、方差為0.01％的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在（ ）區(qū)間內的概率約為68％。
A.（1％，3％）
B.（0，4％）
C.（1.99％，2.01％）
D.（1.98％，2.02％）
單項選擇題
21.下列關于流動性風險的說法，不正確的是（ ）。
A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險
B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險
C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險
D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險
22.假設資產組合初始投資額100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為5％、標準差為1％的正態(tài)分布，那么在95％置信水平下，該資產組合一年均值VAR為（ ）萬元。（標準正態(tài)分布95％置信水平下的臨界值為1.96）
A.3.92
B.1.96
C.-3.92
D.-1.96
23.以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是（ ）。
A.商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理
B.商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視
C.商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視
D.以上都不對
24.關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（ ）。
A.商業(yè)銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包
B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任
C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔責任
D.過多的外包業(yè)務可能產生額外的操作風險或其他隱患
25.下列關于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，不正確的是（ ）。
A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分
B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律
C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據法律和行政法規(guī)，在權限內制定的規(guī)范性文件
D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成
26.下列對銀行業(yè)機構信息披露要求的說法，不正確的是（ ）。
A.必須每季度披露風險管理政策
B.根據巴塞爾委員會的要求，銀行應進行并表披露
C.必須提高信息披露的相關性
D.必須保持合理頻度
27.下列關于風險管理部門的說法，正確的是（ ）。
A.必須具備高度獨立性
B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權
C.風險管理部門又稱風險管理委員會
D.核心職能是做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
28.下列關于風險的說法，正確的是（ ）。
A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)
B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險
C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征
D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據多，且容易獲得
29.下列關于操作風險的說法，不正確的是（ ）。
A.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面
B.操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
C.對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險
D.操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險
30.假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為2％、方差為0.01％的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在（ ）區(qū)間內的概率約為68％。
A.（1％，3％）
B.（0，4％）
C.（1.99％，2.01％）
D.（1.98％，2.02％）