答案解析
41．C【解析】協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×X的標準差×Y的標準差。
42．C【解析】計算差額是缺口分析法的一大特征。
43．C【解析】壓力測試就是測試正常經(jīng)營狀況下的風(fēng)險狀況。
44．C【解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額／（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額）×100％。
45．B【解析】該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當變換后運用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率。
46．D【解析】D項應(yīng)為屬于。
47．B【解析】考查絕對信用的定義。
48．D【解析】超額準備金率是央行的調(diào)控工具，不在流動性監(jiān)管核心指標之列。
49．C【解析】注意紅色預(yù)警法是定性和定量相結(jié)合的分析法。
50．B【解析】由于系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險，就要確定是系統(tǒng)出現(xiàn)問題，B項明確指出是通訊系統(tǒng)出現(xiàn)問題。
51．B【解析】使用高級計量法需要得到監(jiān)管*的批準，它的風(fēng)險敏感度高于基本指標法。
52．C【解析】可緩釋的操作風(fēng)險主要通過保險和業(yè)務(wù)外包來管理和控制。
53．B【解析】風(fēng)險資本=∑（GI1-8，Xβ1-8）／n，商業(yè)銀行的β1-8=15％，故風(fēng)險資本=（100+50-50）×15％／3=5。
54．A【解析】人民幣超額準備金率=（在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金）／人民幣各項存款期末余額×100％。
55．A【解析】銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風(fēng)險進行分析，還應(yīng)當通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失。
56．C【解析】記憶題。
57．C【解析】略。
58．D【解析】略。
59．C【解析】略。
60．B【解析】B項是表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)。
41．C【解析】協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×X的標準差×Y的標準差。
42．C【解析】計算差額是缺口分析法的一大特征。
43．C【解析】壓力測試就是測試正常經(jīng)營狀況下的風(fēng)險狀況。
44．C【解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額／（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額）×100％。
45．B【解析】該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當變換后運用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率。
46．D【解析】D項應(yīng)為屬于。
47．B【解析】考查絕對信用的定義。
48．D【解析】超額準備金率是央行的調(diào)控工具，不在流動性監(jiān)管核心指標之列。
49．C【解析】注意紅色預(yù)警法是定性和定量相結(jié)合的分析法。
50．B【解析】由于系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險，就要確定是系統(tǒng)出現(xiàn)問題，B項明確指出是通訊系統(tǒng)出現(xiàn)問題。
51．B【解析】使用高級計量法需要得到監(jiān)管*的批準，它的風(fēng)險敏感度高于基本指標法。
52．C【解析】可緩釋的操作風(fēng)險主要通過保險和業(yè)務(wù)外包來管理和控制。
53．B【解析】風(fēng)險資本=∑（GI1-8，Xβ1-8）／n，商業(yè)銀行的β1-8=15％，故風(fēng)險資本=（100+50-50）×15％／3=5。
54．A【解析】人民幣超額準備金率=（在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金）／人民幣各項存款期末余額×100％。
55．A【解析】銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風(fēng)險進行分析，還應(yīng)當通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失。
56．C【解析】記憶題。
57．C【解析】略。
58．D【解析】略。
59．C【解析】略。
60．B【解析】B項是表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)。