三、判斷是非題(本題共20個(gè)小題，每題0.5分，共10分。正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。)
121．期貨價(jià)格分析不可以將基本分析與技術(shù)分析結(jié)合使用。（ ?。?BR> 122．運(yùn)用技術(shù)分析來(lái)確定入市時(shí)機(jī)。（ ?。?BR> 123．開(kāi)立賬戶(hù)實(shí)質(zhì)上是確立投資者與期貨公司之間建立的一種法律關(guān)系。（ ?。?BR> 124．期貨公司應(yīng)當(dāng)為每一個(gè)客戶(hù)單獨(dú)開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，設(shè)置交易編碼，可以一戶(hù)多碼，但不可以多戶(hù)一碼。（ ?。?BR> 125．計(jì)算機(jī)撮合成交方式相對(duì)于公開(kāi)喊價(jià)方式來(lái)說(shuō)，具有準(zhǔn)確、連續(xù)、沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)等特點(diǎn)。（ ）
126．“低買(mǎi)高賣(mài)”是市場(chǎng)交易中亙古不變的法則。（ ）
127．基差的計(jì)算規(guī)則是交易所統(tǒng)一規(guī)定的，所有交易者都必須按照統(tǒng)一的規(guī)定來(lái)計(jì)算基差。（ ?。?BR> 128．在上升或下降趨勢(shì)中，價(jià)格的回落或回漲是價(jià)格趨勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。（ ）
129．保證金比例是決定同一期貨品種在不同交易所價(jià)差的主要因素。（ ?。?BR> 130．基差交易是指以某月份的現(xiàn)貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，以現(xiàn)貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差來(lái)確定雙方買(mǎi)賣(mài)現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式。（ ?。?BR> 131．平當(dāng)日倉(cāng)盈虧的計(jì)算公式是：∑<(賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)—上—交易日結(jié)算價(jià))+賣(mài)出平倉(cāng)量>+∑<
(上—交易日結(jié)算價(jià)-買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià))×買(mǎi)入平倉(cāng)量>。（ ?。?BR> 132．在表述期貨價(jià)格走勢(shì)的主要圖示方法中，閃電圖和分時(shí)圖的好處是過(guò)程清晰，但其缺點(diǎn)是不適用于較長(zhǎng)時(shí)間的分析。（ ）
133．RSI表示的是向上波動(dòng)的幅度占總的波動(dòng)的百分比，取值介于0～100之間，數(shù)值大就是弱市，否則是強(qiáng)市。（ ?。?BR> 134．商品期貨通常采取實(shí)物交割方式，金融期貨主要采用現(xiàn)金交割方式。（ ?。?BR> 135．上海期貨交易所鋁期貨合約的每日價(jià)格波動(dòng)限制是不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià)的5%。（ ）
136．以標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移方式進(jìn)行的交割為實(shí)物交割。（ ?。?BR> 137．某小麥交易商因?yàn)樵?月份的CBOT小麥期貨合約上進(jìn)行了套期保值交易，他應(yīng)該關(guān)心的基差是相對(duì)于5月份的CBOT小麥現(xiàn)貨合約的基差。（ ?。?BR> 138．基差受時(shí)間差價(jià)的影響，反映在持倉(cāng)費(fèi)上。（ ?。?BR> 139．基差有正負(fù)值之分。（ ?。?BR> 140．基差變大，稱(chēng)為“走強(qiáng)”，基差變小，稱(chēng)為“走弱”。（ ）
121．期貨價(jià)格分析不可以將基本分析與技術(shù)分析結(jié)合使用。（ ?。?BR> 122．運(yùn)用技術(shù)分析來(lái)確定入市時(shí)機(jī)。（ ?。?BR> 123．開(kāi)立賬戶(hù)實(shí)質(zhì)上是確立投資者與期貨公司之間建立的一種法律關(guān)系。（ ?。?BR> 124．期貨公司應(yīng)當(dāng)為每一個(gè)客戶(hù)單獨(dú)開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，設(shè)置交易編碼，可以一戶(hù)多碼，但不可以多戶(hù)一碼。（ ?。?BR> 125．計(jì)算機(jī)撮合成交方式相對(duì)于公開(kāi)喊價(jià)方式來(lái)說(shuō)，具有準(zhǔn)確、連續(xù)、沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)等特點(diǎn)。（ ）
126．“低買(mǎi)高賣(mài)”是市場(chǎng)交易中亙古不變的法則。（ ）
127．基差的計(jì)算規(guī)則是交易所統(tǒng)一規(guī)定的，所有交易者都必須按照統(tǒng)一的規(guī)定來(lái)計(jì)算基差。（ ?。?BR> 128．在上升或下降趨勢(shì)中，價(jià)格的回落或回漲是價(jià)格趨勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。（ ）
129．保證金比例是決定同一期貨品種在不同交易所價(jià)差的主要因素。（ ?。?BR> 130．基差交易是指以某月份的現(xiàn)貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，以現(xiàn)貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差來(lái)確定雙方買(mǎi)賣(mài)現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式。（ ?。?BR> 131．平當(dāng)日倉(cāng)盈虧的計(jì)算公式是：∑<(賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)—上—交易日結(jié)算價(jià))+賣(mài)出平倉(cāng)量>+∑<
(上—交易日結(jié)算價(jià)-買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià))×買(mǎi)入平倉(cāng)量>。（ ?。?BR> 132．在表述期貨價(jià)格走勢(shì)的主要圖示方法中，閃電圖和分時(shí)圖的好處是過(guò)程清晰，但其缺點(diǎn)是不適用于較長(zhǎng)時(shí)間的分析。（ ）
133．RSI表示的是向上波動(dòng)的幅度占總的波動(dòng)的百分比，取值介于0～100之間，數(shù)值大就是弱市，否則是強(qiáng)市。（ ?。?BR> 134．商品期貨通常采取實(shí)物交割方式，金融期貨主要采用現(xiàn)金交割方式。（ ?。?BR> 135．上海期貨交易所鋁期貨合約的每日價(jià)格波動(dòng)限制是不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià)的5%。（ ）
136．以標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移方式進(jìn)行的交割為實(shí)物交割。（ ?。?BR> 137．某小麥交易商因?yàn)樵?月份的CBOT小麥期貨合約上進(jìn)行了套期保值交易，他應(yīng)該關(guān)心的基差是相對(duì)于5月份的CBOT小麥現(xiàn)貨合約的基差。（ ?。?BR> 138．基差受時(shí)間差價(jià)的影響，反映在持倉(cāng)費(fèi)上。（ ?。?BR> 139．基差有正負(fù)值之分。（ ?。?BR> 140．基差變大，稱(chēng)為“走強(qiáng)”，基差變小，稱(chēng)為“走弱”。（ ）