二、不定項選擇題
1.ABCDE「解析」識記并理解。
2.ABC「解析」風險監(jiān)管是重點關注銀行的業(yè)務風險、內(nèi)部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。
3.ADE「解析」驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。
4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風險進行有效分類，是進行操作風險管理和報告的基礎，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風險管理的前提。
5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價、風險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風險評價。
6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系、建立高風險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安。
7.ABC「解析」當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強;如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。
8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。
9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風險包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅等。
10.ABE「解析」違約風險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。
1 1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失;零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。
12.ABCD「解析」操作風險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。
13.ABD「解析」市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。
14.BD「解析」國家風險的基本特征有兩個：一是國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險;二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險所帶來的損失。
15.ABCD「解析」識記商業(yè)銀行風險的特征。
16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失，通常用資本金來應對非預期損失，對于規(guī)模巨大的災難性損失，則應當采取事前嚴格限制高風險業(yè)務/行為的做法加以防范。
17.ABCD「解析」識記并理解。
18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風險管理水平。
19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、全面風險管理模式。
20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標準可以將風險劃分為不同的類型。例如，按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險。按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險。按是否能夠量化可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險。按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，按誘發(fā)風險的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。
1.ABCDE「解析」識記并理解。
2.ABC「解析」風險監(jiān)管是重點關注銀行的業(yè)務風險、內(nèi)部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。
3.ADE「解析」驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。
4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風險進行有效分類，是進行操作風險管理和報告的基礎，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風險管理的前提。
5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價、風險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風險評價。
6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系、建立高風險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安。
7.ABC「解析」當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強;如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。
8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。
9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風險包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅等。
10.ABE「解析」違約風險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。
1 1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失;零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。
12.ABCD「解析」操作風險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。
13.ABD「解析」市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。
14.BD「解析」國家風險的基本特征有兩個：一是國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險;二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險所帶來的損失。
15.ABCD「解析」識記商業(yè)銀行風險的特征。
16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失，通常用資本金來應對非預期損失，對于規(guī)模巨大的災難性損失，則應當采取事前嚴格限制高風險業(yè)務/行為的做法加以防范。
17.ABCD「解析」識記并理解。
18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風險管理水平。
19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、全面風險管理模式。
20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標準可以將風險劃分為不同的類型。例如，按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險。按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險。按是否能夠量化可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險。按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，按誘發(fā)風險的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。