E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大
9. 遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括（）。
A.遠期外匯合約
B.外匯期貨合約
C.未到交割日的現(xiàn)貨合約
D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約
E.外匯期權(quán)合約
10. 一般來說，收益率曲線（）。
A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系
B.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷
C.是對未來經(jīng)濟增長預(yù)期的結(jié)果
D.是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.是對未來資本回報率預(yù)期的結(jié)果
11. 下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有（）。
A.壓力測試
B.交易限額管理
C.風(fēng)險限額管理
D.止損限額管理
E.市場風(fēng)險對沖
12. 下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有（）。
A.利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨
B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險
C.股指期貨是指以股票為標的的期貨合約
D.股指期貨不涉及股票本身的交割
E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割