7
［答案］：A
［解析］：缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析則衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。所以選項(xiàng)A說法有誤。參見教材P171
8
［答案］：B
［解析］：市值重估的方法包括盯市與盯模。只有當(dāng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照特定的模型確定計(jì)值。所以選項(xiàng)B說法有誤。參見教材P163
9
［答案］：B
［解析］：久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。參見教材P171
10
［答案］：B
［解析］：如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少。選項(xiàng)B說法有誤。參見教材P167
11
［答案］：D
［解析］：限額管理包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。參見教材P182
12
［答案］：A
［解析］：名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。參見教材P162
13
［答案］：B
［解析］：遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)，選項(xiàng)B說法有誤。參見教材P152
14
［答案］：A
［解析］：參見教材P170-171