7
［答案］：ACDE
［解析］：方差—協(xié)方差法不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)，這是方差—協(xié)方差法的缺點(diǎn)。所以不選B。參見教材P174
8
［答案］：ABC
［解析］：久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化越敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大。選項(xiàng)DE說法有誤。參見教材P167
9
［答案］：ABCD
［解析］：遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約不包括期權(quán)合約，選項(xiàng)E錯(cuò)誤。參見教材P165
10
［答案］：ABCDE
［解析］：參見教材P167-168
11
［答案］：BCDE
［解析］：商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括限額管理和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。其中選項(xiàng)BCD都屬于限額管理的內(nèi)容。參見教材P182-184
12
［答案］：ABDE
［解析］：股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不是以股票為標(biāo)的，選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤。參見教材P152。