17. 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與評(píng)價(jià)的常用方法
風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與評(píng)價(jià)常用方法
調(diào)查和專(zhuān)家打分法
解析方法
蒙特卡洛模擬法
解析法與蒙特卡洛法的區(qū)別
解析方法要求對(duì)影響現(xiàn)金流的各個(gè)現(xiàn)金源進(jìn)行概率估計(jì)，蒙特卡洛法要求在已知各個(gè)現(xiàn)金流概率分布情況下實(shí)現(xiàn)隨機(jī)抽樣
解析法主要用于解決一些簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，蒙特卡洛法適用于多變動(dòng)因素的分析
18.期望值法的五個(gè)重要指標(biāo)
19. 期望值法的判定標(biāo)準(zhǔn)
實(shí)質(zhì)
凈現(xiàn)值期望值－收益，越大收益越大
凈現(xiàn)值標(biāo)準(zhǔn)差－收益的離散程序，越小風(fēng)險(xiǎn)越小
單一方案判定原則
整個(gè)項(xiàng)目壽命期凈現(xiàn)值期望值大于零，項(xiàng)目可行，否則不可行
項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值期望值大于或等于零時(shí)的累積概率越大，風(fēng)險(xiǎn)越小
多方案選擇原則
期望值相同 ，標(biāo)準(zhǔn)差小的方案為優(yōu)
標(biāo)準(zhǔn)差相同，期望值大的方案為優(yōu)
標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)小的方案為優(yōu)
20. 蒙特卡洛模擬法
分析每一可變因素的可能變化范圍及其概率分布
通過(guò)模擬試驗(yàn)隨機(jī)選取各隨機(jī)變量的值，并使選擇的隨機(jī)值符合各自的概率分布
反復(fù)重復(fù)以上步驟，進(jìn)行多次模擬試驗(yàn)，即可求出開(kāi)發(fā)項(xiàng)目各項(xiàng)效益指標(biāo)的概率分布中其他特征值
風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與評(píng)價(jià)常用方法
調(diào)查和專(zhuān)家打分法
解析方法
蒙特卡洛模擬法
解析法與蒙特卡洛法的區(qū)別
解析方法要求對(duì)影響現(xiàn)金流的各個(gè)現(xiàn)金源進(jìn)行概率估計(jì)，蒙特卡洛法要求在已知各個(gè)現(xiàn)金流概率分布情況下實(shí)現(xiàn)隨機(jī)抽樣
解析法主要用于解決一些簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，蒙特卡洛法適用于多變動(dòng)因素的分析
18.期望值法的五個(gè)重要指標(biāo)
19. 期望值法的判定標(biāo)準(zhǔn)
實(shí)質(zhì)
凈現(xiàn)值期望值－收益，越大收益越大
凈現(xiàn)值標(biāo)準(zhǔn)差－收益的離散程序，越小風(fēng)險(xiǎn)越小
單一方案判定原則
整個(gè)項(xiàng)目壽命期凈現(xiàn)值期望值大于零，項(xiàng)目可行，否則不可行
項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值期望值大于或等于零時(shí)的累積概率越大，風(fēng)險(xiǎn)越小
多方案選擇原則
期望值相同 ，標(biāo)準(zhǔn)差小的方案為優(yōu)
標(biāo)準(zhǔn)差相同，期望值大的方案為優(yōu)
標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)小的方案為優(yōu)
20. 蒙特卡洛模擬法
分析每一可變因素的可能變化范圍及其概率分布
通過(guò)模擬試驗(yàn)隨機(jī)選取各隨機(jī)變量的值，并使選擇的隨機(jī)值符合各自的概率分布
反復(fù)重復(fù)以上步驟，進(jìn)行多次模擬試驗(yàn)，即可求出開(kāi)發(fā)項(xiàng)目各項(xiàng)效益指標(biāo)的概率分布中其他特征值