2011銀行從業(yè)資格考試《風險管理》沖刺考點(1)
第一篇銀行風險管理基本知識
一、考點精講
本部分包括九大知識要點，主要是銀行風險管理相關基本知識，包括風險概述、銀行與風險管理兩部分內容。
風險與風險管理基礎知識
1.風險的三種定義
（1）風險是未來結果的不確定性：抽象、概括
（2）風險是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監(jiān)管*對風險管理的思考模式
（3）風險是未來結果（如投資的收益率）對期望的偏離，即波動性
2.風險管理意義
1）。承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
2）。作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經營管理模式
3）。為商業(yè)銀行的風險定價提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合
4）。健全的風險管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值
5）風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求
3. 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
1） 資產風險管理模式階段：
20世紀60年代前，偏重于資產業(yè)務，強調保持商業(yè)銀行資產的流動性
2）。負債風險管理
20世紀60年代-70年代
3）。資產負債風險管理模式
20世紀70年代
通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制
缺口分析、久期分析成為重要手段
4）。全面風險管理模式
20世紀80年代后
1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標志全面風險管理原則體系基本形成
（1）全球的風險管理體系
（2）全面的風險管理范圍
（3）全程的風險管理過程
（4）全新的方法
（5）全員的風險管理文化
注意：理解各個階段的特點及時間跨度。
第一篇銀行風險管理基本知識
一、考點精講
本部分包括九大知識要點，主要是銀行風險管理相關基本知識，包括風險概述、銀行與風險管理兩部分內容。
風險與風險管理基礎知識
1.風險的三種定義
（1）風險是未來結果的不確定性：抽象、概括
（2）風險是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監(jiān)管*對風險管理的思考模式
（3）風險是未來結果（如投資的收益率）對期望的偏離，即波動性
2.風險管理意義
1）。承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
2）。作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經營管理模式
3）。為商業(yè)銀行的風險定價提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合
4）。健全的風險管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值
5）風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求
3. 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
1） 資產風險管理模式階段：
20世紀60年代前，偏重于資產業(yè)務，強調保持商業(yè)銀行資產的流動性
2）。負債風險管理
20世紀60年代-70年代
3）。資產負債風險管理模式
20世紀70年代
通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制
缺口分析、久期分析成為重要手段
4）。全面風險管理模式
20世紀80年代后
1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標志全面風險管理原則體系基本形成
（1）全球的風險管理體系
（2）全面的風險管理范圍
（3）全程的風險管理過程
（4）全新的方法
（5）全員的風險管理文化
注意：理解各個階段的特點及時間跨度。