周三期指放出28.1萬手的較大成交量，但四個合約總持倉量卻縮減1800多手。距離交割日僅2天，IF1110的持倉量已超越IF1109，但IF1109仍是成交主力。下面筆者將周三盤后的IF1109、IF1110持倉數(shù)據(jù)加總進行分析。
多方人氣不足
周三上述兩合約多頭總持倉微減750多手，尾盤的拉升似乎并沒有提升多頭人氣。具體來看，周三排名前5的多頭席位(以IF1110為準)對后市反彈的延續(xù)抱有較大希望，在兩合約上共加倉1215手。其中安信期貨成為多頭新秀，兩合約加倉近1000手，其他席位如華泰長城減持420多手，以往的多頭主力海通期貨、國泰君安變動不明顯。位居5—10名的席位共計減持700多手，其中中證期貨共減持350多手，光大期貨兩合約均表現(xiàn)為加倉，其他席位的變動以移倉為主。第10—20席位中，招商、信達多單減持較明顯。周三多頭扣除安信期貨的影響后，總體減持近1650手，表明市場弱勢氛圍下多方人氣依然不足。
空方主力減持明顯
空方陣營前20名席位減持力度與多方相當(dāng)，共減持750多手，內(nèi)部意見總體一致。前5席位領(lǐng)軍撤退，共減持908手，其中中證期貨減持共計500多手，國泰君安減持量次之，為180手，其他席位微幅減持，無一增持。第5—10席位共計減持460多手，其中光大期貨減持763手，該席位看多傾向明顯。第10—20席位共計增持600手?？辗诫m整體減持與多方相當(dāng)，但前20空頭席位中的主力實質(zhì)減持量更大，表明空方在周三反彈之后有所收手。
空頭凈持倉繼續(xù)下降
上圖列出了期指上市以來前20席位凈空持倉(空頭持倉減去多頭持倉)變動與期指主力合約的走勢。
經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，當(dāng)凈空持倉增加時，第二日期指下跌的可能性大，反之則上漲可能性大。凈空持倉變動幅度越大，第二日期指朝反方向波動的可能性也越大。周三主力席位凈空持倉為4235手，較周二減少達1100多手，周四上漲的概率達60%。
總體來看，雖然周四期指上漲的概率較大，但多方力量似乎并不是很足，所以周四料將振蕩盤升。
多方人氣不足
周三上述兩合約多頭總持倉微減750多手，尾盤的拉升似乎并沒有提升多頭人氣。具體來看，周三排名前5的多頭席位(以IF1110為準)對后市反彈的延續(xù)抱有較大希望，在兩合約上共加倉1215手。其中安信期貨成為多頭新秀，兩合約加倉近1000手，其他席位如華泰長城減持420多手，以往的多頭主力海通期貨、國泰君安變動不明顯。位居5—10名的席位共計減持700多手，其中中證期貨共減持350多手，光大期貨兩合約均表現(xiàn)為加倉，其他席位的變動以移倉為主。第10—20席位中，招商、信達多單減持較明顯。周三多頭扣除安信期貨的影響后，總體減持近1650手，表明市場弱勢氛圍下多方人氣依然不足。
空方主力減持明顯
空方陣營前20名席位減持力度與多方相當(dāng)，共減持750多手，內(nèi)部意見總體一致。前5席位領(lǐng)軍撤退，共減持908手，其中中證期貨減持共計500多手，國泰君安減持量次之，為180手，其他席位微幅減持，無一增持。第5—10席位共計減持460多手，其中光大期貨減持763手，該席位看多傾向明顯。第10—20席位共計增持600手?？辗诫m整體減持與多方相當(dāng)，但前20空頭席位中的主力實質(zhì)減持量更大，表明空方在周三反彈之后有所收手。
空頭凈持倉繼續(xù)下降
上圖列出了期指上市以來前20席位凈空持倉(空頭持倉減去多頭持倉)變動與期指主力合約的走勢。
經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，當(dāng)凈空持倉增加時，第二日期指下跌的可能性大，反之則上漲可能性大。凈空持倉變動幅度越大，第二日期指朝反方向波動的可能性也越大。周三主力席位凈空持倉為4235手，較周二減少達1100多手，周四上漲的概率達60%。
總體來看，雖然周四期指上漲的概率較大，但多方力量似乎并不是很足，所以周四料將振蕩盤升。