2011年審計(jì)師考試每日一練（1月13日）

某企業(yè)持有由A、B、C、D四種證券構(gòu)成的投資組合，權(quán)重分別為40％、30％、20％、l0％，貝塔系數(shù)分別為0．8、1．3、1．5、2．0。市場平均報(bào)酬率為10％，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為5％。
    要求：根據(jù)上述資料，從備選答案中選出下列問題的正確答案。
    下列表述正確的有( )。
    A．A種證券的貝塔系數(shù)低于整個(gè)證券市場的貝塔系數(shù)
    B．B、C證券的貝塔系數(shù)均高于整個(gè)證券市場的貝塔系數(shù)
    C．D種證券的貝塔系數(shù)是整個(gè)證券市場貝塔系數(shù)的2倍
    D．A、B、C、D四種證券構(gòu)成的投資組合的貝塔系數(shù)是1.4
    【答案】ABC