概率分析是運(yùn)用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)原理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布和風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響進(jìn)行定量分析。概率分析的一般做法是，首先預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生各種變化的概率，將風(fēng)險(xiǎn)因素作為自變量，預(yù)測(cè)其取值范圍和概率分布，再將選定的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)作為因變量，測(cè)算評(píng)價(jià)指標(biāo)的相應(yīng)取值范圍和概率分布，計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)的期望值以及項(xiàng)目成功的概率。概率分析一般按下列步驟進(jìn)行：
1）選定一個(gè)或幾個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)，通常是將內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等作為評(píng)價(jià)指標(biāo)。
2）選定需要進(jìn)行概率分析的風(fēng)險(xiǎn)因素，通常有產(chǎn)品價(jià)格、銷售量、主要原材料價(jià)格、投資額以及外匯匯率等。針對(duì)項(xiàng)目的不同情況，通過敏感性分析，選擇最為敏感的因素作為概率分析的風(fēng)險(xiǎn)因素。
3）預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)因素變化的取值范圍及概率分布。
4）根據(jù)測(cè)定的風(fēng)險(xiǎn)因素取值和概率分布，計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)的相應(yīng)取值和概率分布。
5）計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)的期望值和項(xiàng)目可接受的概率。
6）分析計(jì)算結(jié)果，判斷其可接受性，研究減輕和控制不利影響的措施。
評(píng)價(jià)指標(biāo)的概率分布可采用理論計(jì)算方法或者模擬計(jì)算方法。對(duì)于概率服從離散型分布風(fēng)險(xiǎn)因素，可采用理論計(jì)算法，計(jì)算出評(píng)價(jià)指標(biāo)的相應(yīng)數(shù)值。
當(dāng)隨機(jī)變量的風(fēng)險(xiǎn)因素較多，或者當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因素取值服從連續(xù)型分布，不能用理論計(jì)算法計(jì)算時(shí)，可采用模擬計(jì)算法，即以有限的隨機(jī)抽樣數(shù)據(jù)，模擬計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)的概率分布，其中應(yīng)用較多的是蒙特卡羅模擬法。
當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因素有限，且風(fēng)險(xiǎn)變量分布是離散型的時(shí)候，可以采用概率樹進(jìn)行分析。
1）選定一個(gè)或幾個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)，通常是將內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等作為評(píng)價(jià)指標(biāo)。
2）選定需要進(jìn)行概率分析的風(fēng)險(xiǎn)因素，通常有產(chǎn)品價(jià)格、銷售量、主要原材料價(jià)格、投資額以及外匯匯率等。針對(duì)項(xiàng)目的不同情況，通過敏感性分析，選擇最為敏感的因素作為概率分析的風(fēng)險(xiǎn)因素。
3）預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)因素變化的取值范圍及概率分布。
4）根據(jù)測(cè)定的風(fēng)險(xiǎn)因素取值和概率分布，計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)的相應(yīng)取值和概率分布。
5）計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)的期望值和項(xiàng)目可接受的概率。
6）分析計(jì)算結(jié)果，判斷其可接受性，研究減輕和控制不利影響的措施。
評(píng)價(jià)指標(biāo)的概率分布可采用理論計(jì)算方法或者模擬計(jì)算方法。對(duì)于概率服從離散型分布風(fēng)險(xiǎn)因素，可采用理論計(jì)算法，計(jì)算出評(píng)價(jià)指標(biāo)的相應(yīng)數(shù)值。
當(dāng)隨機(jī)變量的風(fēng)險(xiǎn)因素較多，或者當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因素取值服從連續(xù)型分布，不能用理論計(jì)算法計(jì)算時(shí)，可采用模擬計(jì)算法，即以有限的隨機(jī)抽樣數(shù)據(jù)，模擬計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)的概率分布，其中應(yīng)用較多的是蒙特卡羅模擬法。
當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因素有限，且風(fēng)險(xiǎn)變量分布是離散型的時(shí)候，可以采用概率樹進(jìn)行分析。