第四節(jié) 重難點
47. 操作風險監(jiān)測與報告的學習目的?
答：學習目的：
掌握操作風險監(jiān)測的主要內(nèi)容與方法。
了解操作風險報告的主要程序，包括相關崗位的報告職責、報告路徑選擇等。
掌握操作風險報告的主要內(nèi)容：風險監(jiān)測、風險報告程序、風險報告內(nèi)容。
48. 風險監(jiān)測的主要內(nèi)容?
答：風險監(jiān)測的主要內(nèi)容：
風險誘因/環(huán)節(jié)
關鍵風險指標
因果分析模型
49. 操作風險監(jiān)測中的風險誘因?
答：內(nèi)部誘因：人員、流程、系統(tǒng)、組織結構。
外部誘因：經(jīng)營環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件、經(jīng)營場所安全。
50. 操作風險監(jiān)測中的關鍵風險指標?
答：關鍵風險指標選擇原則：相關性、可測量性、風險敏感性、實用性。
確定關鍵指標的三個步驟：了解業(yè)務和流程;確定并理解主要風險領域;定義風險指標并按照重要性排序，確定主要的風險指標。
51. 操作風險監(jiān)測中的因果分析模型?
答：因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。
該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有的關聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。
隨著相關因素發(fā)生變化，模型還能預測出潛在損失，并找出根本原因和對未來環(huán)境進行情景分析。
因果分析模型為銀行預測潛在損失,并在潛在損失發(fā)生之前及時采取行動提供了數(shù)理支持。
52. 因果分析模型步驟?
答：因果分析模型步驟:
定義操作風險和對操作風險進行分類
文件證明和搜集數(shù)據(jù)
建立模型
重新進行數(shù)據(jù)搜集
最終確定模型并實施
53. 操作風險報告程序?
答：風險報告向高級管理層揭示的信息：商業(yè)銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值得關注的地方。
崗位設置及職責
報告路徑
54. 操作風險報告程序中的崗位設置及職責?
答：在各業(yè)務條線設置專門的操作風險經(jīng)理，統(tǒng)一向首席風險官報告，從而完善業(yè)務線的風險管理。
設置獨立的操作風險管理部門或操作風險管理委員會，主要負責了解整個銀行的操作風險狀況、確保資源得到合理配置、發(fā)現(xiàn)和揭露風險、協(xié)調(diào)相關部門的行動、審批風險政策等。
建立獨立的內(nèi)審部門，主要負責對操作風險管理系統(tǒng)的監(jiān)督，并定期檢查貫徹有關操作風險管理措施的有效性。內(nèi)審部門直接向董事會或監(jiān)事會領導的審計委員會報告。
55. 操作風險報告內(nèi)容?
答：風險狀況
損失事件
誘因與對策
關鍵風險指標
操作風險資本水平
56. 本章總結?
答：商業(yè)銀行的操作風險不容忽視，已成為繼信用風險、市場風險之后，金融機構面臨的又一種重要風險。
熟悉操作風險形成的原因，操作風險損失的種類及特征。
掌握操作風險的評估要素和方法
了解操作風險資本的計量及配置
掌握操作風險的監(jiān)測、報告程序和報告內(nèi)容
47. 操作風險監(jiān)測與報告的學習目的?
答：學習目的：
掌握操作風險監(jiān)測的主要內(nèi)容與方法。
了解操作風險報告的主要程序，包括相關崗位的報告職責、報告路徑選擇等。
掌握操作風險報告的主要內(nèi)容：風險監(jiān)測、風險報告程序、風險報告內(nèi)容。
48. 風險監(jiān)測的主要內(nèi)容?
答：風險監(jiān)測的主要內(nèi)容：
風險誘因/環(huán)節(jié)
關鍵風險指標
因果分析模型
49. 操作風險監(jiān)測中的風險誘因?
答：內(nèi)部誘因：人員、流程、系統(tǒng)、組織結構。
外部誘因：經(jīng)營環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件、經(jīng)營場所安全。
50. 操作風險監(jiān)測中的關鍵風險指標?
答：關鍵風險指標選擇原則：相關性、可測量性、風險敏感性、實用性。
確定關鍵指標的三個步驟：了解業(yè)務和流程;確定并理解主要風險領域;定義風險指標并按照重要性排序，確定主要的風險指標。
51. 操作風險監(jiān)測中的因果分析模型?
答：因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。
該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有的關聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。
隨著相關因素發(fā)生變化，模型還能預測出潛在損失，并找出根本原因和對未來環(huán)境進行情景分析。
因果分析模型為銀行預測潛在損失,并在潛在損失發(fā)生之前及時采取行動提供了數(shù)理支持。
52. 因果分析模型步驟?
答：因果分析模型步驟:
定義操作風險和對操作風險進行分類
文件證明和搜集數(shù)據(jù)
建立模型
重新進行數(shù)據(jù)搜集
最終確定模型并實施
53. 操作風險報告程序?
答：風險報告向高級管理層揭示的信息：商業(yè)銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值得關注的地方。
崗位設置及職責
報告路徑
54. 操作風險報告程序中的崗位設置及職責?
答：在各業(yè)務條線設置專門的操作風險經(jīng)理，統(tǒng)一向首席風險官報告，從而完善業(yè)務線的風險管理。
設置獨立的操作風險管理部門或操作風險管理委員會，主要負責了解整個銀行的操作風險狀況、確保資源得到合理配置、發(fā)現(xiàn)和揭露風險、協(xié)調(diào)相關部門的行動、審批風險政策等。
建立獨立的內(nèi)審部門，主要負責對操作風險管理系統(tǒng)的監(jiān)督，并定期檢查貫徹有關操作風險管理措施的有效性。內(nèi)審部門直接向董事會或監(jiān)事會領導的審計委員會報告。
55. 操作風險報告內(nèi)容?
答：風險狀況
損失事件
誘因與對策
關鍵風險指標
操作風險資本水平
56. 本章總結?
答：商業(yè)銀行的操作風險不容忽視，已成為繼信用風險、市場風險之后，金融機構面臨的又一種重要風險。
熟悉操作風險形成的原因，操作風險損失的種類及特征。
掌握操作風險的評估要素和方法
了解操作風險資本的計量及配置
掌握操作風險的監(jiān)測、報告程序和報告內(nèi)容