二、不定項選擇題
1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是( )。
A.盈利性
B.安全性
C.流動性
D.擴張性
E.競爭性
2.商業(yè)銀行風險的主要類別包括( )。
九信用風險
B.市場風險
C.操作風險
D.流動性風險
E.國家風險
3.衡量風險的指標有( )。
A.方差
B.久期
C.凸度
D.風險價值(VaR)
E.期望收益
4.對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是( )。
A.風險分散
B.風險對沖
C.風險轉移
D.風險規(guī)避
E.風險補償
5.商業(yè)銀行常用的風險識別方法包括( )。
A.專家調(diào)查列舉法
B.資產(chǎn)財務狀況分析法
C.情景分析法
D.分解分析法
E.失誤樹分析法
6.商業(yè)銀行風險管理流程包括( )。
A.風險識別
B.風險計量
C.風險監(jiān)測
D.風險控制
E.風險對沖
7.個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括( )。
A.經(jīng)銷商風險
B."假按揭"風險
C.由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足
D.借款人的經(jīng)濟財務狀況變動風險
E.國家對房市采取宏觀調(diào)控措施
8.KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括( )。
A.貸款承諾的利息
B.與貸款相同期限的零息國債的收益率
C.貸款的違約回收率
D.貸款期限
E.借款企業(yè)的市場價值
9.我國監(jiān)管*出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?( )
A.正常
B.關注
C.次級
D.可疑
E.損失
10.目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括( )。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
11.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪幾項?( )
A.不良資產(chǎn)/貸款率
B.預期損失率
C.貸款風險遷徙率
D.不良貸款撥備覆蓋率
E.貸款損失準備充足率
12.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征?( )
A.全面性
B.相關性
C.及時性
D.可靠性
E.可比性
13.商業(yè)銀行進行貸款轉讓的目的有( )。
A.增加收益
B.集中風險
C.實現(xiàn)資產(chǎn)單一化
D.轉移信用風險
E.提高經(jīng)濟資本配置效率
14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則?( )
A.審貸分離原則
B.統(tǒng)一考慮原則
C.展期重審原則
D.責任到人原則
E.追蹤審核原則
15.信用衍生產(chǎn)品包括( )。
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用價差衍生產(chǎn)品
D.信用聯(lián)動票據(jù)
E.股票期權
16.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量?( )
A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風險暴露
D.期限
E.行業(yè)風險指數(shù)
17.對企業(yè)信用風險分析的5Cs指標包括哪些方面?( )
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營環(huán)境
18.信用風險組合模型包括( )。
A.Credit Monitor
B.Credit Metrics
C.Credit Portfolio View
D.Credit Risk+
E.VaR
19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是( )。
A.銀行間的短期利率水平
B.第0期到第1期的即期利率
C.第l期到第2期的遠期利率
D.3年期的即期利率
E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平
20.期權的價值由哪幾部分組成?( )
A.時間價值
B.內(nèi)在價值
C.執(zhí)行價格
D.標的資產(chǎn)價格
E.無風險利率
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1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是( )。
A.盈利性
B.安全性
C.流動性
D.擴張性
E.競爭性
2.商業(yè)銀行風險的主要類別包括( )。
九信用風險
B.市場風險
C.操作風險
D.流動性風險
E.國家風險
3.衡量風險的指標有( )。
A.方差
B.久期
C.凸度
D.風險價值(VaR)
E.期望收益
4.對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是( )。
A.風險分散
B.風險對沖
C.風險轉移
D.風險規(guī)避
E.風險補償
5.商業(yè)銀行常用的風險識別方法包括( )。
A.專家調(diào)查列舉法
B.資產(chǎn)財務狀況分析法
C.情景分析法
D.分解分析法
E.失誤樹分析法
6.商業(yè)銀行風險管理流程包括( )。
A.風險識別
B.風險計量
C.風險監(jiān)測
D.風險控制
E.風險對沖
7.個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括( )。
A.經(jīng)銷商風險
B."假按揭"風險
C.由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足
D.借款人的經(jīng)濟財務狀況變動風險
E.國家對房市采取宏觀調(diào)控措施
8.KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括( )。
A.貸款承諾的利息
B.與貸款相同期限的零息國債的收益率
C.貸款的違約回收率
D.貸款期限
E.借款企業(yè)的市場價值
9.我國監(jiān)管*出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?( )
A.正常
B.關注
C.次級
D.可疑
E.損失
10.目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括( )。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
11.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪幾項?( )
A.不良資產(chǎn)/貸款率
B.預期損失率
C.貸款風險遷徙率
D.不良貸款撥備覆蓋率
E.貸款損失準備充足率
12.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征?( )
A.全面性
B.相關性
C.及時性
D.可靠性
E.可比性
13.商業(yè)銀行進行貸款轉讓的目的有( )。
A.增加收益
B.集中風險
C.實現(xiàn)資產(chǎn)單一化
D.轉移信用風險
E.提高經(jīng)濟資本配置效率
14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則?( )
A.審貸分離原則
B.統(tǒng)一考慮原則
C.展期重審原則
D.責任到人原則
E.追蹤審核原則
15.信用衍生產(chǎn)品包括( )。
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用價差衍生產(chǎn)品
D.信用聯(lián)動票據(jù)
E.股票期權
16.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量?( )
A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風險暴露
D.期限
E.行業(yè)風險指數(shù)
17.對企業(yè)信用風險分析的5Cs指標包括哪些方面?( )
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營環(huán)境
18.信用風險組合模型包括( )。
A.Credit Monitor
B.Credit Metrics
C.Credit Portfolio View
D.Credit Risk+
E.VaR
19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是( )。
A.銀行間的短期利率水平
B.第0期到第1期的即期利率
C.第l期到第2期的遠期利率
D.3年期的即期利率
E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平
20.期權的價值由哪幾部分組成?( )
A.時間價值
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