二、不定項選擇題
1.巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括( )。
A.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性
B.評價商業(yè)銀行總體經營情況
C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度
D.評價銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度E.評價管理層的能力
2.我國銀行監(jiān)管應當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉變，風險監(jiān)管是重點關注銀行的( )，檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。
A.業(yè)務風險
B.內部控制
C.風險管理水平
D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展
3.驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有( )。
A.ROC曲線與A值
B.二項分布檢驗
C.CP模型
D.貝葉斯錯誤率
E.CAP曲線與AR值
4."9.11"事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應對此類事件，商業(yè)銀行應當注意( )。
A.災難備份
B.強制員工休假
C.審慎選擇經營地地址
D.購買保險
E.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案
5.內部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務報表真實以點及行為守法合規(guī)而設定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風險的第一道防線。監(jiān)管部門對內部控制評價的內容主要包括( )。
A.風險識別與評估評價
B.內部控制措施評價
C.監(jiān)督與糾正正
D.信息交流與反饋評價
E.內部控制環(huán)境的評價
6.監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構風險狀況。對銀行機構風險狀況的監(jiān)管具體包括( )。
A.建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系
B.建立商業(yè)銀行經營管理匯報機制
C.建立高風險銀行業(yè)余金融機構的判斷和救助體系
D.建立對支付危機的處置體系
E.建立銀行業(yè)金融機構市場退出機制及金融安
7.下列關于久期缺口的理解，正確的有( )。
A.當久期缺口為正正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加
B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少
C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響
D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大
8.常用的信用衍生工具包括( )。
A.總收益互換
B.信用貸款
C.信用聯(lián)動票據
D.信用違約互換
E.信用價差衍生產品
9.外部事件引發(fā)的操作風險包括( )。
A.外部欺詐/盜竊
B.洗錢
C.內部欺詐
D.違反系統(tǒng)安全
E監(jiān)管規(guī)定
10.下列說法正確的是( )。
A.信用風險又被稱為違約風險
B.信用風險被認為是最復雜的風險種類
C.違約風險只針對企業(yè)而言
D.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E.違約風險不只針對企業(yè)而言
11.下列關于VaR的說法，正確的是( )。
A.均值VaR度量的是資產價值的相對損失
B.均值VaR度最的是資產價值的絕對損失
C.零值VaR度量的是資產價值的絕對損失
D.零值VaR度量的是資產價值的相對損失
E.VaR只用作市場風險計量與監(jiān)控
12.下列屬于操作風險的表現(xiàn)形式的是( )。
A.內部欺詐
B.實物資產損壞
C.業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈
D.客戶、產品及業(yè)務做法
E.貸款未收回
13.與信用風險相比，市場風險具有( )特點。
A.數據優(yōu)勢
B.易于計量
C.技術手段多樣化
D.金融產品種類豐富E.計量便于統(tǒng)一
14.國家風險的基本特征有( )。
A.發(fā)生在國內經濟金融活動中
B.發(fā)生在國際經濟金融活動中
C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風險帶來的損失
D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失
E.受行業(yè)影響較大
15.商業(yè)銀行風險的特征是( )。
A.不確定性
B.損益性
C.可能性
D.擴散性
E.非擴散性
16.商業(yè)銀行通常是采用( )的方式來應對和吸收預期損失。
A.提取損失準備金
B.沖減利潤
C.分散
D.轉移
E.規(guī)避
17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，實行( )。
A.自主經營
B.自擔風險
C.自負盈虧
D.自我約束
E.自我發(fā)展
18.決定商業(yè)銀行的風險承受能力的是( )。
A.資本金規(guī)模
B.風險管理水平
C.資產管理
D.負債管理
E.資產負債管理
19.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經歷四種風險管理模式的發(fā)展階段，即( )。
A.資產風險管理階段
B.負債風險管理階段
C.資產負債風險管理階段
D.全面風險管理階段
E.安全管理階段
20.按風險發(fā)生的范圍、事故、結果，可將風險劃分為( )。
A.純粹風險和投機風險
B.可管理風險和不可管理風險
C.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
D.可量化風險和不可量化風險
E.經濟風險和社會風險
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1.巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括( )。
A.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性
B.評價商業(yè)銀行總體經營情況
C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度
D.評價銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度E.評價管理層的能力
2.我國銀行監(jiān)管應當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉變，風險監(jiān)管是重點關注銀行的( )，檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。
A.業(yè)務風險
B.內部控制
C.風險管理水平
D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展
3.驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有( )。
A.ROC曲線與A值
B.二項分布檢驗
C.CP模型
D.貝葉斯錯誤率
E.CAP曲線與AR值
4."9.11"事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應對此類事件，商業(yè)銀行應當注意( )。
A.災難備份
B.強制員工休假
C.審慎選擇經營地地址
D.購買保險
E.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案
5.內部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務報表真實以點及行為守法合規(guī)而設定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風險的第一道防線。監(jiān)管部門對內部控制評價的內容主要包括( )。
A.風險識別與評估評價
B.內部控制措施評價
C.監(jiān)督與糾正正
D.信息交流與反饋評價
E.內部控制環(huán)境的評價
6.監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構風險狀況。對銀行機構風險狀況的監(jiān)管具體包括( )。
A.建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系
B.建立商業(yè)銀行經營管理匯報機制
C.建立高風險銀行業(yè)余金融機構的判斷和救助體系
D.建立對支付危機的處置體系
E.建立銀行業(yè)金融機構市場退出機制及金融安
7.下列關于久期缺口的理解，正確的有( )。
A.當久期缺口為正正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加
B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少
C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響
D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大
8.常用的信用衍生工具包括( )。
A.總收益互換
B.信用貸款
C.信用聯(lián)動票據
D.信用違約互換
E.信用價差衍生產品
9.外部事件引發(fā)的操作風險包括( )。
A.外部欺詐/盜竊
B.洗錢
C.內部欺詐
D.違反系統(tǒng)安全
E監(jiān)管規(guī)定
10.下列說法正確的是( )。
A.信用風險又被稱為違約風險
B.信用風險被認為是最復雜的風險種類
C.違約風險只針對企業(yè)而言
D.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E.違約風險不只針對企業(yè)而言
11.下列關于VaR的說法，正確的是( )。
A.均值VaR度量的是資產價值的相對損失
B.均值VaR度最的是資產價值的絕對損失
C.零值VaR度量的是資產價值的絕對損失
D.零值VaR度量的是資產價值的相對損失
E.VaR只用作市場風險計量與監(jiān)控
12.下列屬于操作風險的表現(xiàn)形式的是( )。
A.內部欺詐
B.實物資產損壞
C.業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈
D.客戶、產品及業(yè)務做法
E.貸款未收回
13.與信用風險相比，市場風險具有( )特點。
A.數據優(yōu)勢
B.易于計量
C.技術手段多樣化
D.金融產品種類豐富E.計量便于統(tǒng)一
14.國家風險的基本特征有( )。
A.發(fā)生在國內經濟金融活動中
B.發(fā)生在國際經濟金融活動中
C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風險帶來的損失
D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失
E.受行業(yè)影響較大
15.商業(yè)銀行風險的特征是( )。
A.不確定性
B.損益性
C.可能性
D.擴散性
E.非擴散性
16.商業(yè)銀行通常是采用( )的方式來應對和吸收預期損失。
A.提取損失準備金
B.沖減利潤
C.分散
D.轉移
E.規(guī)避
17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，實行( )。
A.自主經營
B.自擔風險
C.自負盈虧
D.自我約束
E.自我發(fā)展
18.決定商業(yè)銀行的風險承受能力的是( )。
A.資本金規(guī)模
B.風險管理水平
C.資產管理
D.負債管理
E.資產負債管理
19.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經歷四種風險管理模式的發(fā)展階段，即( )。
A.資產風險管理階段
B.負債風險管理階段
C.資產負債風險管理階段
D.全面風險管理階段
E.安全管理階段
20.按風險發(fā)生的范圍、事故、結果，可將風險劃分為( )。
A.純粹風險和投機風險
B.可管理風險和不可管理風險
C.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
D.可量化風險和不可量化風險
E.經濟風險和社會風險
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